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Montag, 13. Februar 2017, 18:04

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

es soll nur der sp500 (etf) gehandelt werden

Guten Abend Jones, vielen Dank für deine Antwort. Es soll nur der SP500 als ETF gehandelt werden, keine Einzelwerte und kein Portfolio. Ich dachte nur angenommen Close > 40 Wochen GD funktioniert bei SP500 super, so hätte ich es noch dem MSCI World, MSCI Europe und MSCI USA sowie Stoxx 600 in den Robtest gejagt um zu sehen, welche Parameter für alle diese Märkte gute Ergebnisse liefern - so dachte ich hätte ich wenn ich mir CAR/MaxDD ansehen zumindest ein klein wenig gegen Curve Fitting getan. N...

Sonntag, 12. Februar 2017, 19:28

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

SP500 Eod Handlsystem - richtige Systementwicklung

Liebe Investox Nutzer, ich habe eine kurze Fachfrage: Ich entwickle ein Handelystem (long only) für den SP500 mit der Komprimierung Woche. Die die Parameter (2Stück) stabil sein sollen, dachte ich, ich jage das ganze durch den Robustheitstest mit folgenden anderen Indizies SP500 Stoxx 600 SP600 Small Cap C-DAX M-DAX FTSE 100 MSCI World MSCI Europe MSCI America haltet ihr das für sinnvoll? Würde ihr weitere Indizies aufnehmen oder nur den SP500 testen? Welche Indizies würdet ihr streichen? ich wü...

Donnerstag, 14. April 2016, 21:50

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Hier der Link

http://www.investoxforum.de/index.php?pa…Data&dataID=101

Donnerstag, 14. April 2016, 21:42

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Bewertung bisheriges Vorgehen:

Hallo liebe Investox´ler habe jetzt eine Zeitlang mal an Levy´s Idee weitergearbeitet. Einen Gesamtmarktinidkator mit Katsumme gebaucht auf die Stoxx600 Branchen, welchen ich mit dem M-Dax handeln möchte. Für die Ermittlung im Robtest habe ich "gemittelte" Werte genommen. Anbei mein PDF Skript zum bisherigen Vorgehen - es wäre schön wenn ihr es euch mal durchlest - und mir an Hand eurer Meinung sagt. - bin ich dem Curve Fitting erlegen? - wo habe ich Fehler gemacht? - Denke ich irgendwo komplett...

Samstag, 19. März 2016, 19:56

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

DANKE

Vielen Dank Lenzelott, ja das hast du schon geschrieben. Trotzdem bin ich oft noch unsicher, da Investox einfach alles kann, kann der Laie bzw. Anfänger schnell "alles mögliche" falsch berechnen. er handelt dann zwar auch mit system,jedoch systematisch falsch :-) ich danke dir für deine abschließende antwort. gruß auch wenn die fehlermeldung erscheint, dein Anwenderegebnis liefert plausible ergebnisse im system sowie im robtest.

Freitag, 18. März 2016, 16:55

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Die Frage bezieht sich auf diesen Rat von dir: Testzeitraum 24 Jahre Und 12 Trades "long only" wäre da absolut oder prozentual berechnet besser? Zitat Edit: Das stimmt in diesem Fall aber nur in etwa, ist aber erheblich viel genauer wie die andere Option. Wenn man einen Trade hat, der mit 100% vom Kapital investiert ist und der 100% in den Profit gelaufen ist, und dann bis zum Exit aus der Position besagte 11845 Drawdown erzeugt, dann würde dieser DD eben nicht mehr auf 30.000 Euro beziehen sond...

Freitag, 18. März 2016, 16:53

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

eine Fragage habe ich noch:

Hallo Lenzelott, eine Frage habe ich noch: Hier habe ich folgende Ergebnisse vom M-DAX Immer Startkapital 1 Mio investiert - das sind die Gewinne in Euro; Sind das "absolut" berechnet noch genaue Werte die zu gebrauchen sind oder sollte ich bei diesen Beträgen, doch prozentual rechnen?

Dienstag, 15. März 2016, 21:06

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Vielen Dank

Für alle Quereinsteiger, dieses ist für mich am wichtigsten. Sehen das Thema nun für beendet. Sollte jemand später darauf stoßen, dieses Zitat hat mir persönlich sehr gut weitergeholfen. Zitat Ich teste in der Regel auch immer mit "immer Startkapital investieren". Aber aus einem völlig anderen Grund wie der gute Philipp in seinem Buch geschrieben hat. Imho hat er sogar unrecht mit seiner Behauptung. Wenn man Trades immer mit 100% vom Kapital macht und die Tradereihenfolge beliebig umsortiert kom...

Montag, 14. März 2016, 09:11

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

wink verstanden. ich schalte mal wieder ein paar gänge herunter. ja ist vorhanden und liefert plausible Ergebnisse. danke trotzdem für die bisherige hilfe. hat mich sehr gut weitergebrach!

Sonntag, 13. März 2016, 13:53

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Robtest und Anwenderergebnis:

allo Lenzelott, hab dein Anwendergebnis heruntergeladen, es in einen Ordner gespeichert. Danach bin ich in "Werkzeuge" "Anwenderdefinierte Testergebnisse verwalten" bin auf importieren und habe ohne etwas zu verändern, dein Anwenderergebnis Car/maxDD einfach importiert. Danach klick auf "Ergebnis Anzeige einstellen" und mit einzeigen lassen. Speichern und fertig; Ist das vorgehen so richtig?

Donnerstag, 10. März 2016, 15:57

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Du wirfst in Deinem Beispiel permanent absolut und relativ ( % ) durcheinander. Hm ok, entschuldige. Ich denke mich nochmal rein. Könntest du mir evtl. noch bei der Fehlermeldung helfen? :-( DANKE :-) [list][*][/list]

Mittwoch, 9. März 2016, 20:22

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Einstellung Anwenderergebnis:

Habe prompt dein Anwenderegbenis heruntergeladen: Und mir gleich mit * 100 noch die geometrische Rendite gebastelt. Allerdings kommt wenn ich den Robtest anwerfe im Logbuch immer Fehlermeldungen.

Mittwoch, 9. März 2016, 20:19

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Zitat Jahresprofit/max DD Ich habe Dir in die Database ein Anwendertestergebniseingestellt, dass die Kennzahl für die Prozentuale Auswertung richtig berechnet. Danke, Lenzelott! Endlich kann ich gleich direkt prozentual testen und mir den "echten" DrawDown ansehen, abhängig vom Gesamtkapital und habe trotzdem das richtige Testergebnis. Danke dir! Denn, immer mit Startkapital investieren ist für langfristige Trendfolgesyteme Gift. Dein Beispiel mit den 30.000 euro und 100 % Profit war super. Gen...

Dienstag, 8. März 2016, 21:48

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Scheiße, jetzt liefs mir gerade kalt den Rücken runter!!! Dann habe ich allein schon den Robtest falsch aufgezogen und interpretiert....... Hab im Robest immer nach guten stabilen Zonen Ausschau gehalten mit hohen JahresProfit/DrawDown werten jeder immer "Startkapital investieren" eingestellt, somit habe ich keine realistischen DrawDown gesehen, und zack ich darf wie in Monopoly wieder auf Los zurück und eine 2 Wochen Tagebuch schreiben und testen sowie meine Aufzeichnungen sind im Arsch... Viel...

Dienstag, 8. März 2016, 21:32

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Test-2 Investiere immer Kapital zu 100 % - muss ich um Äpfel mit Äpfel zu vergleichen, die Berechnungsart auf "prozentual" stellen richtig? Dann erhalte ich einen Jahresprofit/Max. DrawDown 1,82 --> DrawDown bei 27,41 % Bei dem Test -1 Absolut habe ich den DrawDown nur als absolute Zahl, also -11.845 euro im Vergleich zu jährlichen Gewinnen von 4283 Euro. Ergibt die 0,36. Ok, ABER Ich weiß jetzt nicht ob die 11.845 DrawDown vom Anfangskapital der Kapitalkurve erzielt wurdne ,also bei Start 30.00...

Dienstag, 8. März 2016, 21:10

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Zitat Es gibt imho nur 19 Stoxx600 Supersekotoren Pardon, sind wirklich 19 - sorry war dann eine falsche Angabe von mir. Habe ebenfalls mit 19 Indizies gearbeitet. Wie komme ich auf 21.. komisch Zitat OBACHT bei Verwendung dieser Kennzahl!! Wenn Du die Auswertung auf Prozentual oder Absolut hast im Handelssystem kommen da andere Ergebnisse heraus!! Wenn Du wie von Dir praktiziert immer das Startkapital investierst, solltest Du auf Absolute Auswertung gehen !! Lies Dir durch was die Kennzahl in ...

Montag, 7. März 2016, 21:59

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

In die engere Auswahl kommen: RSL-1 mit JahresProfit/DrawDown von 1.0 RSL-6 mit JahresProfit/DrawDown von 0,98 RSL-11 mit JahresProfit/DrawDown von 0,91 RSL 13 mit Jahresprofit/DrawDown von 0,98 RSL 14 mit JahresProfit/DrawDown von 1,00 wenn ich jetzt aber diese System "investiere vom Kapital immer 100 %" handeln lasse. Habe ich folgende Werte: RSL-1 mit JahresProfit/DrawDown von 1.0 versus 2,27 bei "investiere vom Kapital immer 100 %" RSL-6 mit JahresProfit/DrawDown von 0,98 versus 2,02 bei "in...

Montag, 7. März 2016, 21:48

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Welches Handelsystem ist besser / logische Auswahl

Hallo liebe Investox Nutzer, sicherlich seit ihr auch mal vor einem ähnlichen Problem gestanden. Grundidee programmiert, Robtest an und verschiedene Ideen getestet. Mit KompW ohne KompW, nur eine Variable optimiert, zwei Variablen optimiert. Welches System soll nun gehandelt werden. Zum Fallbeispiel: Ich habe auf die Stoxx 600 Sektoren mit Katumme den BMI nach Görke gebaut. Also Close/135 und mit 38 Tagen gelättet. Nun wollte ich wissen ob es nicht ein besseres System gibt. Also die 135 als Vari...

Donnerstag, 3. März 2016, 20:35

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Vergleich: Das gleiche Handelsystem mit KompW und täglich: Müsste täglich nicht besser sein?

Hallo Lenzelott, vielen Dank für deine Antwort. Ja, ich dachte wenn ich die Verzögerung spare und gleich das Sytem täglich erstelle müsste die Performance hochschnellen. Zu kurz gedacht. Deine Punkte 2 und 3 habe ich nicht bedacht. Hehe, wenn eine Idee am Anfang nicht verrückt erscheint, taugt Sie wohl nix... wieder was gelernt. Also weiter bei KompW bleiben 2. Auf Tagesdaten wird man auch öfter mal gewhipsawed, weil die Zeit nicht als zusätzlicher Filter hilft 3. kann auch der verzögerte Einsti...

Donnerstag, 3. März 2016, 11:28

Forenbeitrag von: »investox-anfänger«

Vergleich: Das gleiche Handelsystem mit KompW und täglich: Müsste täglich nicht besser sein?

Hallo Zusammen, bin auf eine komische Begebenheit gestoßen. Habe ein Sytem mit relativer Stärke durch den Robtest geschickt und die stabilsten Werte für mich sind: Formationsperiode:10 Wochen Glättungsperiode: 22 Wochen Natürlich reicht die Nettoperformance in % nicht aus um die Güte eines HS zu beschreiben, aber nun zur Frage: Bei dem oben genannten System mit KompW erhalten ich 1179 % Nettoprofit Nun schlau wie ich bin, dachte ich, jetzt gehst du auf täglicher Basis und katapultierst den Nettp...