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Donnerstag, 11. Oktober 2018, 18:49

Forenbeitrag von: »VBS«

Filterkriterien im Robustheitstest erweitern

Hallo, gibt es die Möglichkeit, die Ergebnisse des Robustheitstests, mehrfach zu filtern, bzw. die Abfrageergebnisse nach bestimmten Kriterien zu kombinieren? (Hab nichts gefunden) Also bspw Ergebnisse filtern nach den folgenden drei Kriterien: Profitfaktor > 2 & Anzahl Trades > 20 & Profitable Trades > 55% LG VBS

Donnerstag, 5. Juli 2018, 16:35

Forenbeitrag von: »VBS«

Orderanzeige im Chart einstellen

Hallo, kann man den "Profit/Loss offener Orders" farblich einstellen? Habe nichts gefunden. Bei Short-Trades kann man den Profit/Loss nicht lesen, bei Long-Trades schon. VG VBS [attach]7624[/attach]

Mittwoch, 2. Mai 2018, 19:48

Forenbeitrag von: »VBS«

Preisleiter

Hallo Herr Knöpfel, alles klar. Vielen Dank! LG VBS

Montag, 30. April 2018, 15:48

Forenbeitrag von: »VBS«

Preisleiter

Hallo, ich lasse mir den IBDE30-Ask Kontrakt im Chart anzeigen. (Close Kurse gibts ja nicht). In der Preisleiter sind die niedrigen Werte oben und die höheren Preise unten. Warum ist das so? LG VBS [attach]7604[/attach]

Donnerstag, 5. Oktober 2017, 00:00

Forenbeitrag von: »VBS«

Constant Volume Bars (Spannencharts) with Cup

Hallo Herr Knöpfel, vielen Dank für die schnelle Reaktion! >> ist aber problematisch, wenn sich durch das Splitten gleich mehrere neue Bars ergeben (Backtest nicht mehr realistisch). Ja, das könnte theoretisch passieren (bspw. bei großen Blocktrades, oder zu Beginn der Session), aber da es sich ja in aller Regel um einen Trade handelt (der wohl auch zum gleichen Preis gehandelt wurde), fände ich ein Kappen der Volumengröße (auf Tickbasis) doch recht sinnvoll. (Version 1) >> Im Realbetrieb ist da...

Dienstag, 3. Oktober 2017, 17:26

Forenbeitrag von: »VBS«

Constant Volume Bars (Spannencharts) with Cup

Die auf Volumen basierten Spannencharts (z.B. 500 Kontrakte) sind manchmal größer als die eingestellte Größe; das liegt natürlich meistens an der letzt gehandelten Kontaktgröße (die dann zu 508 oder 512, oder 502, etc. wird) Leider führt das zu erheblichen Synchronisationsproblemen! Auch mit KompSynch() etc. läßt sich dies nicht beheben. Im Simulationsmodus wird der letzte Bar oft bis zur eingestellten Größe exakt gerechnet, doch dann beim neuen Bar haben sich die zurvor beim letzten Bar gegeben...

Sonntag, 13. März 2016, 11:47

Forenbeitrag von: »VBS«

Overflow in VBS

Hallo Bernd, noch mal vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung! Wofür das Ganze....? Aus: Ehlers: Cycle Analytics for Traders, 2013, S. 61 steht u.a. folgendes: [attach]7410[/attach] Jetzt muß Herr Knöpfel nur noch einen Spectrum Finder für Zyklen einbauen, dann können wir schön prognostizieren Grüße VBS

Sonntag, 13. März 2016, 11:20

Forenbeitrag von: »VBS«

Overflow in VBS

Hallo Bernd, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Laut VBScript wird die sin Funktion folgendermaßen definiert: [attach]7408[/attach] Mit dem verbesserten Code sieht der Bandpass-Filter deutlich besser aus! Quellcode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Option explicit Dim startindex,endindex,i, pi Dim Beta, Gamma, Alpha, BP() startindex= erstedatenperiode(Daten) endindex=letztedatenperiode(Daten) redim BP(endindex) for i=startindex + Perioden to endindex pi = 3.14...

Samstag, 12. März 2016, 17:24

Forenbeitrag von: »VBS«

Overflow in VBS

Hallo Bernd, herzlichen Dank für deine unermüdliche Hilfe Wofür das Ganze ..., das kann hier nachgelesen werden: http://www.mesasoftware.com/papers/Empir…composition.pdf Ich habe mit EMD a la Dürschner experimentiert, aber EMD "repaints".....!!! Jetzt wollte ich mal Ehlers Zyklus Filter ausprobieren, aber da gibts diese Überflüsse... Habe auch schon verschiedene Codierungen probiert, aber nichts funktionierendes gefunden. Der ganz oben gepostete Code in Investox Formelsprache kommt der Sa...

Donnerstag, 10. März 2016, 23:13

Forenbeitrag von: »VBS«

Overflow in VBS

Hallo, der Nachbau eines Bandpass Filters von Ehlers in Investox Formelsprache funktioniert: #_FastPrev# calc Daten: Close; const Perioden: 20; const Delta: 0.1; const beta: Cos(360/Perioden); const gam: 1/Cos((720*Delta)/Perioden); calc alpha: gam-SQR(gam*gam-1); calc bp: 0.5*(1-alpha)*(Daten-Ref(Daten,-2))+beta*(1+alpha)*PREV-alpha*Ref(PREV,-1); bp In VBScript bekomme ich immer eine Overflow Fehlermeldung! Woran kann das liegen? Daten: Close; Perioden: 20; Delta: 0.1; Quellcode 1 2 3 4 5 6 7 8...

Mittwoch, 28. Oktober 2015, 15:51

Forenbeitrag von: »VBS«

FDAX Kurse von IB

[attach]7228[/attach] Auf der Webseite von IB gefunden

Dienstag, 27. Oktober 2015, 10:39

Forenbeitrag von: »VBS«

FDAX Kurse von IB

Nachtrag: im Multiplikator 25 eintragen, dann gehts...

Dienstag, 27. Oktober 2015, 10:35

Forenbeitrag von: »VBS«

FDAX Kurse von IB

Hallo, bekomme seit 26. auch keine Dax Kurse mehr! Symbol für den Mini-Dax bei IB gibts auch noch nicht!? LG VBS

Mittwoch, 4. März 2015, 10:55

Forenbeitrag von: »VBS«

Tick by Tick

Hallo Herr Knöpfel, habe es gerade noch einmal in einer anderen Instanz mit aktuellen Daten getestet und beim Aktualisieren mit einem "Backtest Lange Historien" hatte ich wieder diese Ungereimtheiten!? Beim Aktualisieren mit "Backtest 10 Tage" war alles ok. VG VBS [attach]7122[/attach]

Dienstag, 3. März 2015, 18:13

Forenbeitrag von: »VBS«

Tick by Tick

Hallo Herr Knöpfel, beim Umschalten ins Leistungsschema "Backtest lange Historien" tritt dieses Phänomen auf. Bei einem kurfristig eingestelltem Leistungsschema sind Volume() und Abs(VolumeonBidAsk()) identisch, beim langfristigen nicht. VG VBS

Dienstag, 3. März 2015, 13:41

Forenbeitrag von: »VBS«

Tick by Tick

Hallo, ich habe ein (Verständnis-) Problem. In einem Tick-Chart: Tick_by_Tick wird bei einem BAV-Titel das Volumen korrekt angezeigt im Chart. Das VolumeOnBidAsk() dagegen nicht!? Das "Phänomen" tritt aber nur bei der 1-Tick Darstellung auf. Was mache ich falsch, oder wo habe ich einen Denkfehler? VG VBS [attach]7116[/attach] [attach]7117[/attach]

Freitag, 20. Februar 2015, 19:10

Forenbeitrag von: »VBS«

Arnauld Legoux Moving Average ALMA

Danke Jones, habe auf einem 100 Tick-Chart den ALMA(21) mit dem Hull(21) verglichen; die Unterschiede sind doch eher minimal... Alma oben Hull in der Mitte. [attach]7113[/attach] VG, VBS

Donnerstag, 19. Februar 2015, 21:38

Forenbeitrag von: »VBS«

Arnauld Legoux Moving Average ALMA

Sorry, mal wieder ein "neuer" Moving Average, aber er soll noch ein bischen "besser" als der Hull Average sein. Infos bei: http://www.arnaudlegoux.com/ Deswegen meine Frage, hat den schon jemand in Investox implementiert? Der AFL code by hiscores. Originally posted here http://finance.groups.yahoo.com/grou...message/154257 _SECTION_BEGIN("ALMA"); p = ParamField("Price Field"); windowSize = Param("Window Size", 9, 5, 201, 2); sigma = Param("Sigma", 6, 1, 20); Offset = Param("Offset", 0.85, 0.05, ...

Mittwoch, 18. Juni 2014, 12:03

Forenbeitrag von: »VBS«

FDAX-Future Tai-Pan heute 16.06.14

So ganz funktioniert es immer noch nicht. Im Dax-Future letzter Blocktrade mit 1.000 Kontrakten um 11:42:36 mal abwarten...

Dienstag, 17. Juni 2014, 13:17

Forenbeitrag von: »VBS«

FDAX-Future Tai-Pan heute 16.06.14

Hallo Bernd, nein, keine Schadenfreude. Habe vor Jahren auch Systeme automatisch laufen lassen und bis man merkt, dass was mit den Kursen nicht stimmt, ist meist schon was passiert! Meine BAV-Kurse jedemfalls sind seit Anfang Juni nicht zu gebrauchen. Auch für die Systementwicklung sind diese Kurse nicht zu gebrauchen; aber weiß man noch was davon im nächsten Jahr? Deswegen auch mein Hinweis. VG VBS