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Donnerstag, 15. März 2018, 16:59

Forenbeitrag von: »Lupo«

Wie wird eine Positionsbegrenzung bei Portfoliosystemen richtig realisiert?

Hallo Zusammen, ich habe ein Master-Slave Aktien-Portfolio-Handelssystem mit täglicher Komprimierung basierend auf Marktbreitefiltern und feile derzeit an den Positionsbegrenzungsregeln, um im Rahmen meines zu Verfügung stehenden Kapitals zu agieren. Das Zusatzmodul Kontoserver habe ich zu Verfügung und nutze es - die Positionsbegrenzung möchte ich vorzugsweise jedoch über Handelsregeln unter Nutzung der vom Kontoserver bereitgestellten Informationen zur Anzahl der aktuell gehaltener Positionen ...

Sonntag, 3. September 2017, 19:37

Forenbeitrag von: »Lupo«

Datenfeed - Simulation

Hallo DAXXER, die automatische Aktualisierung von IV ist aktiviert (= grün)? Gruss, Lupo

Freitag, 17. Juni 2016, 21:43

Forenbeitrag von: »Lupo«

IV Aufgabenmanager

Hallo Herr Knöpfel, die automatische Aktualisierung deaktiviere ich bereits, im nächsten Schritt wird "Alle Projekte speichern" ausgeführt. Nach "Alle geöffneten Projekte schliessen" mit der Option "ohne Nachfrage schliessen" erfolgt "Investox ohne Rückfrage beenden". Alle Schritte sind mit ausreichend Zeit versehen. Zusätzlich ist unter den globalen Einstellungen "Keine Nachfrage zum Speichern von Projekten" aktiviert. Heute konnte ich zudem beobachten, dass in der Tat die Aufgabe "Alle geöffne...

Donnerstag, 16. Juni 2016, 21:09

Forenbeitrag von: »Lupo«

IV Aufgabenmanager

Hallo, ich verwende den Aufgabenmanager zur Automatisierung diverser Aufgabenstellungen, was an sich gut klappt. Als letzte Aktion eines jeden Handelstages erfolgt im Aufgabenmanager nach schliessen aller Projekte die Aufgabe "Investox Aus", was zu einem Einfrieren von IV führt. "Investox Aus" von Hand angewählt klappt dagegen wunderbar. Unterscheidet IV zwischen manueller Anwahl und automatischer Durchführung oder gibt es in den Einstellungen, z.B. dem Überwachungs-Zeitfenster etwas zu beachten...

Montag, 7. Dezember 2015, 20:48

Forenbeitrag von: »Lupo«

Erfahrungen mit TaiPan EoD und delistete Wertpapiere

Hallo, unter Module –> Kurseditor –> Aktualisierung –> Einstellungen im z.B. TaiPan DB Engine ist ein Haken zu setzen bei der Einstellung Löschungen in Katalog "! Löschungen" sammeln. Damit beiben gelöschte Titel in der Datenbank erhalten. Bei Bedarf kann ein Titel durch öffnen im Kurseditor und rechte Maustaste -> Zwischenablage in Excel o.ä. übertragen werden. Danke und schönen Abend noch, Lupo

Sonntag, 6. Dezember 2015, 19:41

Forenbeitrag von: »Lupo«

Erfahrungen mit TaiPan EoD und delistete Wertpapiere

Hallo, ich nutze TaiPan EoD und habe regelmäßig Probleme mit delisteten Titeln und der damit verbundenen Einstellung der Datenvorhaltung bei Lenz & Partner. Hintergrund: Für historische Tests in meinen Portfoliosystemen greife ich auch auf Kursreihen nicht mehr gelisteter Unternehmen zurück. Stellt Lenz & Partner die Datenbereitstellung ein, musste ich auf alternative Quellen zurückgreifen. Hat jemand hierzu Erfahrung, z.B. durch tägliches Sichern aller in den relevanten Projekten enthaltener Ti...

Montag, 6. Juli 2015, 22:22

Forenbeitrag von: »Lupo«

Problem mit PFPosition

Deckt sich mit meinem Vorgehen, der Indikator zur historischen Indexmitgliedschaft eines Titels läuft bereits auf den Datenfeedtiteln - passt also. Heisst: Fehlermeldung ignorieren und demnächst das Urlaubsgeld mit den Machern von Investox teilen: Zitat Zur Simulation von Portfolio-Systemen verwende ich ausschließlich die Globale Datenfeed Simulation in V7, die läuft immer auf den Ausgangstitel ohne neue Simutitel anlegen zu müssen. & Zitat Funktioniert super! Danke für die Info!

Freitag, 3. Juli 2015, 22:14

Forenbeitrag von: »Lupo«

Problem mit PFPosition

Danke für Dein Feedback! Zitat Datenfeed Simmulation von einem Portfolio ? Die Datenfeed-Simulation liefert Dir aber immer nur einen Titel, das kann nicht funktionieren. Dafür hat Herr Knöpfel in V7 die Global Daten Feed Simulation integriert. Funktioniert nicht - nicht gut zu lesen. Im Slave nutze ich den Kontoserver für das Money-Management, hab ich unterschlagen. Aus der Einführung in den „Konto-Server“: Zitat Money-Management mit der Kapitalkurve eines Portfolios aus Handelssystemen und Tite...

Freitag, 3. Juli 2015, 11:38

Forenbeitrag von: »Lupo«

Problem mit PFPosition

Hallo, ich arbeite aktuell an einem Handelsystem (Master [HS_Aktien]/Slave [HS_Trading], EoD), welches Aktien mehrerer Indizes handelt. Da sich die Index-Zusammensetzungen immer wieder ändern, habe ich dem Portfolio alle im angedachten Testzeitraum enthaltenen Titel zugefügt. Darunter befinden sich Titel a) zu denen ich für den angedachten Testzeitraum Kursdaten vorliegen habe b) zu denen ich nur bis Delisting historische Kursdaten vorliegen habe (= Teilbereich des Testzeitraums, kann ja mal pas...

Sonntag, 7. September 2014, 11:16

Forenbeitrag von: »Lupo«

Ungereimtheit zu VBS Indikator zur Tradeauswertung

Hallo Bernd, Hallo Lenzelott, Danke für euer Feedback! Grüsse Lupo

Samstag, 6. September 2014, 21:34

Forenbeitrag von: »Lupo«

Ungereimtheit zu VBS Indikator zur Tradeauswertung

Hallo Bernd, auf das Master-Sytem bezogen ist das korrekt und mir soweit klar. Aber ich hänge beim Slave-System: Bei dem Slave-System greife ich auf den unter der Zusatz-Berechnung im Master-System hinterlegten VBS-Indikator zur Portfolio-Positionsbegrenzung zu, analog dem Doku-Beispiel: "Option „Sortierung=Auf/Ab“ Die Auswertung der Positionen muss nicht unbedingt in der Reihenfolge der Titelliste des Projekts erfolgen. Sie können die Auswertung auch nach einer Berechnung sortieren lassen. Die ...

Freitag, 5. September 2014, 00:38

Forenbeitrag von: »Lupo«

Ungereimtheit zu VBS Indikator zur Tradeauswertung

Ich habe einen VBS Indikator zur Tradeauswertung erstellt unter Verwendung von z.B. tradeergebnis(akttradenr,"startperiod") usw. Im Chart wird das Indikatorenergebnis korrekt dargestellt mittels: "Formel einfügen" und dann mit #_tradelisteeinbinden# Indikatorname() Verwendet wird der Indikator zur Portfolio-Positionsbegrenzung in einer Master / Slave - Anordnung, entsprechend wird der Indikator in der Zusatzberechnung des Masters hinterlegt. Im Slave wird per Schlüsselwort #_Zusatz Master_Aktien...

Donnerstag, 17. Juli 2014, 17:48

Forenbeitrag von: »Lupo«

LRSlope unter VBScript

Mittlerweile brauche ich das Ding nicht mehr. Habe final einen Weg gefunden, mit den vorhandenen Mitteln die Idee umzusetzen ==> ist sauberer und in jedem Fall schneller. Der Beitrag soll lediglich nicht mit einer Frage offen bleiben. Gruss, Lupo

Donnerstag, 17. Juli 2014, 15:59

Forenbeitrag von: »Lupo«

LRSlope unter VBScript

Hallo, hier der VBS-Code zur LRSlope, sollte mal jemand auf der Suche danach sein. "Daten" wird als Parameter übergeben. Vor Verwendung bitte ggfs. mit dem IV-Original abgleichen. Grüsse, Lupo Quellcode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Dim i, k, x, StartIndex, EndIndex, SumX, CounterX, CounterY, AvrgY, Zterm, Nterm StartIndex = ErsteDatenPeriode(Daten) EndIndex = LetzteDatenPeriode(D...

Sonntag, 22. Juni 2014, 00:48

Forenbeitrag von: »Lupo«

LRSlope unter VBScript

Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach dem VBS-Code zur LRSlope. Mein VBS/Mathe-Halbwissen hat leider nicht ausgereicht, die LRSlope deckungsgleich zum IV-Original zu coden, s.u. Kann jemand weiterhelfen? Danke & Grüsse, Lupo Quellcode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Dim i, n, StartIndex, EndIndex, SumX S...