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Danke, Lanzelot. Nein, hab ich nicht. Damit ist es geklärt. Nur noch eine Frage: War der Kontosoerver mal für eine Testphase kostenlos... bis zu einem bestimmten Update? Ich kann mich nämlich daran erinnern in mal gestartet und für ein Konto eingerichtet zu haben ...
Hallo, ich kann den Kontoserver nicht starten bzw. weiss nicht wie. Laut Beschreibung soll er im Hauptprogramm unter Order/Kontoverwaltung zu starten sein. Diesen Menuepunkt hab ich gar nicht. Des weiteren bekomm ich beim Update folgende Fehlermeldung... 2.Bild
Hallo Miteinander, ich komm im Backtest nicht klar mit den Orders im Virtuellen Broker und den HS-Testergebnissen. Diese sind nicht syncron. Gibt es dafür vielleicht ein Beispiel-Projekt für ein EOD / Limit System?
Am Simulator fahr ich ganz gut, möchte aber auf Rennstrecke mich nicht unnötig abschießen... Es ist ein EOD-HS mit Limit-Enter und Limit-Exit auf Basis des letzten Close berechnet. Da nur ca. 40 Trade pro Jahr vorkommen, möchte ich kein viertel Jahr papertraden. Die Limit werden bei den Ordereinstellungen unter Reiter "Order" als Zahl eingegeben, richtig? Oder Variable aus dem HS? Bei Stops gibts nur "Sicherheitsstops", wie werden die anderen Stops aufgegeben wein meine Basis der letze Close ist...
Hallo, Mein HS basiert auf EOD -Daten und diese bekomme ich auch nur. Kann ich dann überhaupt Sofortstops bzw. Kapitalverluststops(nach 1 Periode) real handeln? Mir fehlt doch der Open (bzw. Einstiegskurs) zur Berechnung, oder? Im Backtest hat man ja die Open Kurse...
Ich bin grad noch beim Papertrading. Die Ordereinstellung sind bei Enter mit einem Limit versehen und bei Exit mit Bestens at Market. Nun ist folgendes passiert: Position: LONG --> ExitLONG Signal durch EnterSHORT EnterSHORT noch nicht ausgefürt durch nicht erreichtes Limit und System ist immer noch LONG Wo liegt der fehler bei den Einstellungen? Müsste nicht nach obiger formulierung das ExitLong zu Bestens at Market rausgehen und Entershort mit limit aufgegeben werden? also 2 Order (Exitlong & ...
Komp funktioniert nicht. Dort kann ich beim formatieren der Darstellung keine Candlestick wählen!
Ich möchte in einem HS je den candlestick auf Tagesbasis und den auf Wochenbasis darstellen und benutzen. Geht das überhaupt? Wie mach ich das?
RTT? nein EOD Daten von L&P. nach täglicher aktualisierung erfolgt nur 1 Signal für jeden Tag. Die Aktualisierungseinstellungen hab ich von Reiners EOD Projekt übernommen. Sind die Titeleigenschaften richtig? Stops hab ich noch nicht eingetragen, da erst Papertrading.
Hallo miteinander! Ich wünsche mir ein DokuVideo zur Einstellung des OrderModuls oder ein Beispielsystem zum download. Es gibt so viel Einstellungen, dass ich nicht weiss wo ich nach Fehlern suchen soll... Mein HS ist wie folgt aufgebaut: Die Daten sind EOD und werden um 4Uhr morgens aktualisiert. Titel ist der FESX. Ein Papertradingkonto ist eingerichtet und verbunden. Order soll zum Open, Bestens at Market erfolgen. Das Mastersystem hat folgende Einstellungen: [attach]6672[/attach] Das Slavesy...
Ich kome nicht vorwärts... Ich habe ein je ein HS mit NN auf den DAX und den ESX50 EOD. Diese möchte ich nun handeln mit je mit ETF 2x Long und 2x Short. Ein Konto bei IB besteht und die entsprechenden ETFs hab ich dort gefunden. Sorry aber ich möchte nicht über tausend seite IB - Handbücher lesen, desshalb hoffe ich hier schneller Antworten zu finden. Die HS auf DAX und ESX50 übergeben die Signale je bei LONG an den ETF 2xLong und bei Short an ETF 2xShort. Dazu habe ich die bei IB gefundenen Ti...
Hallo meine Aktualisierung im HS funktioniert nicht. Die Daten werden täglich um 04:00 mit marketmaker aktualisiert und eingepflegt ca. 1h. Die grüne Luechte fur automatische Aktualisierung ist an(grün). Die Einstellung des Handelssystems für automatische Aktualisierung steht auf 08:50 täglich, Haken gesetz bei Signalberechnung bei neuer Periode, unvollendete Perioden... nix passiert
Welchen Einfluss hat der einstellbare Kontrollzeitraum bei einer Crossvalidation? GA wird nicht verwendet. Wie lernt das NN, ich meine anhand der Bewertungskriterien in Trainings-, Evaluierungs- (Kontroll-zeitraum)? Was ist der Unterschied beim Fortschreiten des Lernens zwischen Einstellung [mit] Bestzustand speichern und [ohne]. Kann man anhand der eines Vergleichs/Unterschiede der Bewertungs-Ergebnisse nach dem Training (Crossvalidation/Evaluierung/Kontrollzeitraum) die Qualität des NN bewurte...
Hallo miteinander, dies hab ich "gebaut" [attach]6056[/attach] im HS "basis" ist momentan 1 Titel vorhanden und das HS generiert die Signale für diesen einen Titel im HS "simple" sind mehrer Titel vorhanden und das HS generiert die Signale für diese Titel ohne Signale für den Titel aus HS "basis" im HS "Sel_1" wird eine Portfolioselection aus HS "simple" errechnet so dass nur ein Titel gehandelt wird im HS "collect" werden die Signale aus HS "basis" und HS "Sel_1" zusammengeführt, also max 2 Sig...
Hallo Bernd, >>Welchen Bezug zur Realität hätte denn dieser Test? Angenommen, Du hast 10 Titel im HS, und die dürfen auch parallel im Markt sein. Diese Annahme ist nicht richtig, weil ich aus diesem Grund MaxPos=1 gesetzt habe. >>Also musst Du in der Spitze 10x das Kapital vorhalten, zumindest für die Initial Margin, sonst kann das HS ja die generierten Signale real auch nicht im Ansatz für Dich umsetzen. Diese Annahme ist nicht richtig, weil kein Future HS ist. >>Wenn Du das so haben möchtest, ...
Hallo, ich teste gerade mit Inv6 Beta und den Max Positions, dabei ist mir folgendes aufgefallen: Beim Portfoliotest wird die Kapitalkurve trotzdem für jeden Titel einzeln berechnet und anschließend in der Grafik aufaddiert. Ich dachte mir das es folgendermaßen funktionieren sollte: wenn eine neue Position eröffnet wird, wird entweder das restliche Startkapital investiert ODER das Kapital, welches durch das schließen(Tausch) der vorherigen Postion aus einem anderen Titel frei wird. einfaches Bei...
Hallo, folgendes versuche ich zu lösen. in einem HS sind 30 Titel. Nur bei einem Enter-Signal soll gekauft werden(ist klar), aber es sollen nur max. 4 Position gleichzeitig offen sein. So stellt sich bereits die Schwierigkeit des Auswählens wenn 10 Enter-Signale gleichzeitig vorhanden sind. Aus diesem Grund hab ich mir "Score"-Indikator angelegt. Wenn dass HS out ist, fällt der "Score" auf 0. Ansonsten sollen die Titel gekauft werden, die bei gleichzeitigen Enter-Signalen den höchsten "Score" ha...
Zitat von »Investox« Hallo, >>Eine Lösung wäre, die Rangfolge umgekehrt als Exit zu verwenden. Ist aber nicht optimal. die Rangfolge müsste sowohl in der Enter- wie auch in der Exitregel eingesetzt werden, nur so kann der Übergang von Ein- und Ausstieg funktionieren. >>Könnte man nicht die Zahl der Titel künftig in den Testbedingungen festlegen? So ohne weiteres ist dies möglich. Wir arbeiten aber an anderen Möglichkeiten in dieser Richtung. Viele Grüße Andreas Knöpfel ist obiges schon umgesetz...
wie kann mann vor anzeige im robustheitstest schon einige ergebnise, die sowieso nicht interssant sind, herausfiltern. z.b. wie die rb_sel indikator von rainer (leider mit leseschutz). ich meine ich möchte vohrher festlegen z.b.: min. tradeanzahl, min. durchschn.t return, min. trefferquote. um mir die auswahl zu erleichtern, den manchmal ergeben wenige trades mit hoher treffer quote und hohen return ja kein zuverlässiges system...
