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Ich habe nur die genannten Ausgaben.
Hallo, wer möchte dem sende ich 12 Ausgaben Traders aus 2010 für einen Amazongutschein Deiner Wahl zu.
Hallo Wiwu, der Openkurs ist bei 12627 (letztes Low), so gegen 19:06 Uhr - Entershort an dieser Stelle nicht vorgeshen (open > 11111111). Zeittechnisch hat der Stopp richtig ausgelöst nämlich ab der 5. Periode allerdings nicht bei FIX Ref(low,-5) also12705 Punkten Korrekt gezeichnet), sondern erst nach unterschreiten des letzten Lows, wie es meiner Meinung nach bei der Einstellung dynamisch sein sollte. Investox malt da ein Bild das nicht der Realität entspricht - kann aber auch sein dass ich et...
Ah die zwei gleichzeitigen Ausstiegspfeile sind mir so nicht aufgefallen. Also Investox meldet das der Ausstieg über den Verluststopp kommt, aber zu spät. Der zweite Pfeil kommt dann ins Spiel wenn ich einen Gewinnstopp (1 Periode, 4 Punkte, keine weiteren Einstellungen) aktiv habe = grüne Linie. Das finde ich verwirrend!?
Hallo Wiwu, Danke fürs Rückmelden - zweites Exitsignal? Die rote Linie ist in beiden Bildern vom VerlustStopp gezeichnet, die Weiße ist lediglich ein Indikator. Der Verluststopp reagiert reagiert bei Open < Stopplevel tatsächlich erst wie im Bild Verluststopp_dynamisch gezeigt. Hab jetzt mal als workaround bei ExitLong low < ref(low,-5), das scheint zu funktionieren.
[attach]7634[/attach][attach]7635[/attach][attach]7636[/attach][attach]7637[/attach][attach]7638[/attach]Hallo zusammen, in INVXL7.4.4 habe ich einen einfachen Intraday-Verluststop-Long programmiert, der aber nicht wie im Chart gezeigt abgerechnet wird. Formel: low < ref(low,-1), aktiv nach 5 Perioden, Bezugsart FIX – im HS richtig dargestellt, abgerechnet wird aber wie bei Einstellung Bezugsart dynamisch. Das verstehe ich nicht – habt Ihr da andere Erfahrungen?
Lieben Dank für die Antwort, es funktioniert wie Sie es beschreiben. Das führt auch zur Verienfachung der Berechnung des Wertes pro Punkt, der ist nun 0,1€. Im Testkonto wurden 5 CFD DAX gekauft und wurden beim Broker und in Investox mit dem selben Ergebnis berechnet. VG Claudio
So nach langen ausprobieren habe ich eine Lösung gefunden. Also für alle die ein ähnliches Problem haben gilt: MT4 ist wohl empfangsseitig für Orders auf Währungstrades eingestellt = 100.000 /1Lot In Investox habe ich unter Testbedingungen/Management Anzahl 100.000 und unter Stückelung 5 Lot eingegeben. Unter Ordereinstellungen/Anwenderbroker/Allgemein sind als Standardstück 500.000 und bei Anwender im Feld Einstellung 100.000 eingestellt. So werden Trades mit 5 CFD DAX generiert. Übrigens hat d...
Hallo zusammen, ich versuche eine Ordergröße von 10 DAX CFD's zu generieren, beim Broker kommt jedoch immer nur 1 Stück an. Im HS sind Standardstückzahl 100 eingestellt, Ordertiteleigenschaften Multiplikator habe ich auch mal 100 eingestellt und im AWBroker sind Einstellung 1 =1, Einstellung2 =100, einstellung3 = 1 eingestellt. Weiß jemand den Trick das sich mehr als ein Stück pro Trade ordern lassen? 17:52:52: Schnittstelle gestartet, Version 2.0.0.3 17:52:52: Warte auf Investox an Port 2008 17...
Oh lala, neueste Version eingespielt nun funktioniertes, danke.
Hallo Herr Knöpfel, Danke für die rasche Antwort. Ich verwende Tickdaten von Lenz+Partner, das HS verwendet unvollendete Perioden, Aktualisierung alle 0 Sekunden. Denselben Effekt habe ich auch wenn ich das HS auf 120 Minuten-Basis im Backtest laufen lasse. Bei neuer Kerze wird für einen Moment lange die komplette Kerze mit den Handelsignalen angezeigt, bevor dann der folgerichtige Aufbau ab 08:00 Uhr beginnt.
Hallo zusammen, wahrscheinlich ist es ganz einfach.. Ich habe ein EOD Handelssystem das Intraday Signale generiert (high > ref(high,-1). Beim backtesten mit Inv7 Datenfeed-Simulation (5 Minuten) wird sofort bei Erscheinen der Handelskerze bzw. mit dem Eröffnungskurs sofort ein Kaufsignal ausgelöst, obwohl der eigentliche Trade erst um 14:30 Uhr stattfinden würde. Wie kann ich möglichst real testen?
Hallo Anke, der Zugriff über ein geklontes System war der entscheidende Tipp. Hab zwar die Idee umsetzten können jedoch ist das Handelsergebnis leider nicht viel besser geworden. Habe viel gelernt, Danke. Gruß Claudio
[attach]7350[/attach]So, nun habe ich am WE viel ausprobiert, erfahren und gemerkt das es doch noch einige Hürden gibt. Die einfache Abfrage nach long/short-Wechsel wie in global calc wechsellong (cross(x,y) angedacht funktioniert wohl deshalb nicht weil die Positionen vom System nicht gespeichert werden. Mit CumSince ergibt jedoch einen komischen Graphen? Hat jemand einen Tipp wie man das besser hinbekommt? global calc ivs: Ref(high,-1); global calc aktdeposition: #_Depot_Pos#; global calc deps...
Hallo Anke, die Intraday-Stopps sind gefühlt 1000 mal schneller als die Anwenderstopps, das merkt man besonders während der Optimierungen. Also Teil eins Deiner Empfehlung habe ich geschafft umzusetzen. Nun habe ich gar keine Idee wie ich unterscheiden kann ob die Stopps direkt nacheinander kommen. Mein Ansatz ist: prüfe ob Depot long oder short ist und prüfe ob Stoppregel long bzw. short eintrifft. Wenn ja setzte Zähler (jeweils long und short)+1, setze Zähler zurück wenn Wert x erreicht ist. I...
Hallo Anke, 1. Danke für den praktischen Hinweis, werde es versuchen umzusetzen. Auf Deiner Homepage ist die Vorgehensweise bestens erklärt. Und ich merke immer wieder, das Investox wirklich eine unglaubliche Anzahl von Möglichkeiten bietet. 2. Deine Filme auf Youtube sind eine sehr gute Hilfe. Claudio
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, wenn der Anwenderstopp (Häkchen Gegenposition eröffnen) bei long und short gesetzt ist, die Anzahl der Entries zu begrenzen? Bei Seitwärtsbewegungen handelt sich das System stark ins Minus, was aber bei nur ein-oder zweimaliger Umkehr nicht so wäre.
