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Hallo Investoxgemeinde, in einem tickbasierten HS sollte ein 10Min RSI über 14 Perioden mit Komp(#Ref(RSI(Close, 14), -1)#, #10#) das richtige Ergebnis liefern. Folgende Fragen dazu: 1. Liefert Komp(#Ref(RSI(Open, 14), -1)#, #10#) den 10 minütigen 14 Perioden RSI auf die Open Kurse der Komprimierung und kann dann der Ref(x,-1) weggelassen werden, da ja der 10 Minuten Open nicht in die Zukunft blicken sollte? 2. Warum liefert ein RSI (mit oder ohne Komp) nie Werte 100 oder 0. Ein einfacher Test ü...
Nein, an den Einstellungen liegt es nicht, die sehen ja in Ordnung aus. Ich wollte nur sagen, dass IB an sich Probleme hatte. Filtern, zeitlich begrenzen würde ich vorschlagen und diesen Umsatz einfach löschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es überhaupt nach 22:00 zu Umsätzen kommt. Da beginnt die Post Trading Phase, wo keine Umsätze erlaubt sind. Meine Erfahrung ist, dass Tickdaten bei jedem Anbieter anders aussehen. Also bloß nicht mit IB Feed versuchen, die Dinge im Detail erklären zu ...
Hallo, ich greife IB Kurse direkt über deren API ab. Dabei gibt es seit geraumer Zeit 2 Arten. Die 'Normale' ist der seit Jahren etablierte Tick-Feed, der aggregierte Tickdaten liefert. In dem konnte ich zumindest am 15.10 um 22:00 keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Der andere Feed nennt sich Tick Daten Feed. Bei dem ist es letzte Woche die ganze Zeit zu erheblichen Problemen beim FDax gekommen - mal waren BidAsk Kurse falsch - dann wieder die Umsätze. Seit gestern funktioniert er allerdings ...
Hab das inzwischen wider erwartend selber lösen können mit Hilfe eines kleinen Skriptes, quasi von hinten durch die Brust ins Auge. Wen es interessiert: GetDaten "Close", wert GetDatum datum evalstr="BarsSince("&ausdruck&",1)" ret=ScriptBerechneFormel(evalstr, myfeld) if ret and IsArray(myfeld)then For i= 1 to AllePerioden if (myfeld(i)<> NoValue) then j=i-myfeld(i) Ergebnis(i)=datediff("n",datum(j),datum(i)) end if Next end if
Hallo, in einem unkomprimierten Handelssystem (Keine Komprimierung) gibt BarsSince die Anzahl an Ticks seit einem Ereignis zurück. Da dies in meinem Fall wenig aussagekräftig ist, hätte ich gerne die Anzahl an Minuten, Stunden .... Mein Versuch mit Komp(#BarsSince(Signal=1,1)#,#1#) die Zeitebene auszuwerten scheitert jedoch, weil bestimmte Signale unterhalb des Ereignishorizonts (in diesem Fall 1min) liegen und die Komprimierung diese "verschluckt". Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen o...
Hallo Giuseppe, meine Probleme mit der Release Variante waren wiederum auf eine falsche Registrierung zurückzuführen (jetzt gelöst). Abschließend möchte ich noch dazu sagen, dass man entweder mit Schalter /codebase und absoluten Dateinamen registriert oder eben über gacutil (Speicher) und Bezeichnung. Es ist nicht immer trivial, da Altregistrierungen in der Registry verbleiben und eindeutige und nachvollziehbare Ergebnisse verfälschen können. Meines Erachtens müsste man nicht immer neu registrie...
Hallo Giuseppe, wenn du es geschafft hast, ist ja alles gut. Geht bei Dir die Release Variante? Bei mir heute irgendwie nicht. Ich frage mich gerade, ob sie jemals funktioniert hat? Lg Lubesi
Hallo Guiseppe, aufgrund deiner Anfrage und deines erfolgreichen Einbindens einer dll aus vs2017 habe ich es - nach zahlreichen, erfolglosen Anläufen - erneut versucht. Es ist mir sowohl unter vb.net als auch unter c#.net gelungen. Auch debuggen war einwandfrei möglich (Debug Konfiguration wählen, neu compilieren, neu registrieren). Als Vorlage diente mir Externedotnetindis aus dem Entwicklerpaket (net Variante) und TypicalCSharp.sln aus dem Forum. Die Collections KSEImportExportx habe ich durch...
Hallo dubi, ich habe eine aktuelle Aussage von Investox, dass eine Erhöhung der 16 Mio Begrenzung derzeit aus technischen Gründen nicht möglich ist. Ich habe versucht anstelle von Ticks mit 1 min Komprimierung zu arbeiten; die Ergebnisse waren jedoch unbrauchbar. Auch bei einer 'Werte'-mäßigen Komprimierung (beispielsweise Dax Future muss sich mindestens einen ganzen Punkt bewegen), was eine Reduktion der Ticks um 50% bringt und damit theoretisch den Zeitraum für Backtests verdoppelt, liegen die...
Hallo Bernd, da hast du mir eine ordentliche Denkaufgabe verpasst -herzlichen Dank und auch für die Willkomensgrüße. Um auch ein wenig auzuholen, handle ich schon länger real und bin sehr kurzfristig und arbitrage ähnlich orientiert. Es stehen mir zahlreiche Werkzeuge - größten teils Eigenentwicklungen zur Verfügung - eine Squawk Box ist auch dabei . Leider ist meine Art vom Aussterben bedroht und ich suche daher meinem Handelsstil treu bleibend nach Alternativen. Um mich auf Deine Antwort zu be...
jetzt habe ich doch noch eine Antwort erhalten - vielen Dank Bernd. Du hast natürlich Recht, dass Vieles in Investox umsetzbar ist. Die Möglichkeiten der Tickanalyse (zumindest Sekunden genau), Daten-Import aus anderen Systemen und eben die Backtestfunktionalitäten (mit und ohne dll) waren für mich letztlich kaufentscheidend. Das Forum hätte ich fast vergessen anzuführen und zu loben! Um kurzfristig (1 bis 30 min) spezielle Marktphasen zu handeln, versuche ich erstmals zu klassifizieren welcher ...
Hallo Investox-Gemeinde, als Anhänger sehr kurzfristiger Handelsstrategien 20 sek bis ein paar Minuten bin ich auf die Analyse von Tickdaten angewiesen. In der Investox-Formelsprache habe ich keine Funktionen gefunden (sorry bin Neuling) um den Zeitstempel der Ticks auszulesen. Die Anzahl der Perioden (Ergebnis vieler Funktionen z.B BarsSince) ist jedoch bei Ticks wenig aussagekräftig, da man auf die Zeit nicht unbedingt schließen kann. Ich bin daher auf die Verwendung externer Funktionen via dl...
