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Guten Tag liebe Kollegen, ich habe mir in laufe der Zeit eine kleine VBS-Bibliothek mit ein paar Klassen aufgebaut, die ich gern nutze. Ich will fragen, wie ich erzielen kann, dass eine Klasse, die ich in einem in VBS-Indikator nutzen will, nur ein mal instantiiert wird. Also, dass bei jedem Durchlauf beim Robusten und Optimieren (also beim Aufrufen des Indikators), ein Objekt der Klasse nicht immer wieder neu erstellt wird, sondern immer das Gleiche ist. Ich habe schon die globalen Variablen de...
Hallo, hier schulde ich noch eine Antwort: tatsächlich waren meine Levels nicht an die Min-tick-size des Underlyings angepasst. Danke! LG giuseppe
Hallo liebe Kollegen, jetzt hat es auch mich erwischt. Der "This key is already associated with an element of this collection (Fehler Nr. 457)" Fehler. Ich versuche schon seit 7 Tagen die Lösung bzw. die Ursache zu finden, leider erfolgslos. Die Beiträge im Forum haben mich auch nicht weiter gebracht. Quellcode 1 2 3 Modul/Vorgang: Datenimport Funktion: Berechnungstitel oder Zwischenspeicher-Daten importieren (Datei-Nr. 0, C:InvestoxTitelcacheBRDAX_MINI_IB_TICK[@#KT#1#False#False#FalseK]ZB-08000...
Hallo vice versa, danke für deine Antwort Zitat Die Tickdaten werden gefiltert (Haken dran). Bitte überprüfe hier die Einstellungen. Standardmäßig ist diese Einstellung ausgeschaltet. Kurz vor der Erstellung des Screenshots habe ich geschaut ob hier was aktiviert is. Der Haken ist wieder entfernt. Zitat Die Berechnung deiner Levels auf Rundungsfehler (Glättung, Berechnung runden) = Prec testen. Kann mir vorstellen, daß ><0.5 eine Aktion auslöst. Anzeige und Berechnung muß ganzzahlig sein. Das pr...
Hallo Lenzelott, Zitat Schau mal in die Titeleinstellung ob da eine Ticksize hinterlegt ist. ja, ist gesetzt [attach]7878[/attach] Zitat den Krummen wert gibt´s sowieso nicht handelbar im Future, insofern.... ja, eben. Meine Annahme ist also korrekt, es sollte keine Order exekutiert werden, richtig? LG Giuseppe
Hallo liebe Kollegen, ich hätte folgenden Fall bei meinem StopLimit-HS, das ich mir nicht erklären kann * Level für EnterShort ist 14.250,54 * Low der Periode ist 14.251 * somit ist Low nicht < als mein Level Hat jemand eine Idee, warum hier eine Position eröffnet wird? wird das Level intern gerundet Wie könnte ich so ein Fall analysieren bzw. herausfinden warum hier ein Trade eröffnet wird? PS: Es ist kein Flatter-Signal und auch kein Zukunftsblick. [attach]7877[/attach] Danke! LG Giuseppe
Hallo Herr Knöpfel, vielen Dank für Ihre Antwort. Zitat ich nehme an, es geht um den "Ordertyp Stop" Korrekt Zitat Mir ist nicht klar, wie ein "Ausbruch-HS" damit funktionieren soll. Pro Periode kann ja nur entweder ein Stop/Limit auf der Long oder auf der Shortseite aktiv sein. Ja, deswegen habe ich zwei Systeme, ein für die Long- und ein für die Short-Seite. Zitat Darauf wurde ja auch kürzlich bereits geantwortet: https://www.investoxforum.de/index.php?p…d&threadID=9928 Beim Schreiben der Antw...
Guten Tag Herr Knöpfel, ich setze gerade ein Limit-HS um und habe folgende Situation identifiziert: ich habe ein HS mit 60 Min Komprimierung und Tickdaten als Basises handelts ich um ein Ausbruch-HS bei dem die Ausbruchslevels immer am Anfang der 60-Minuten-Periode berechnet werdenwenn sich also Open der Kerze zwischen den Levels befindet, warte ich auf einen Ausbruchwenn in der Periode (60 Min) sowohl der Ausbruch nach oben als auch nach unten passiert, sollte meiner Meinung nach nur der erste ...
Hallo Olli und welcome Back nun ja, mein System läuft mit 60 Min Komprimierung, die Daten dahinter sind aber auf Tick-Basis. Meine Idee war, dass ich innerhalb der 60 Min-Periode den, so zu sagen, "Live-Volume" (auf Tickebene) abfragen kann. Dazu habe ich den TickAnalyse-Indikator genutzt, konnte aber nicht den erwünschten Ergebnis erzielen. LG Giuseppe
ah, ich habe die Antwort in einem anderen Thread gefunden LG Giuseppe
Hallo Lenzelott, verstehe ich es richtig, dass am Anfang jeder Periode (da stehen meine Limits fest) wird ein Signal generiert (ein System pro Richtung), der Limit Orders zu gegebenen Limits an IB routet. Während der ganzen Periode entscheidet dann IB ob eine Order getriggert wird oder nicht. Wenn es dazu nicht kommt, werden die existierenden Orders am Ende der Periode gelöscht und die neuen gesetzt. Korrekt? Danke! Giuseppe
... vielleicht ein Versuch die Community etwas zu erneurn
Hallo Liebe Kollegen, ich habe eine Verständnisfrage zu den TickAnalyse-Indikatoren: Die Indikatoren basieren auf TickDaten, also basistitel muss in Tickkomprimierung seinDie Komprimierung des Systems ist dann zB. 60 MinWenn ich es richtig verstehe kann ich im realen Einsatz bzw. bei der Simulation auf Tickebene, zb. die Anzahl der Ticks TickAnalyse(Ticks) sehen und auf diese Zahl zugreifen. Wie ist das aber bei dem Backtest? Muss ich mit Ref(TickAnalyse(Ticks), -1) arbeiten? So komme ich aber z...
Hallo Bernd, danke für dein Update LG Giuseppe
Hallo Cash, danke für dein Input. Beide Punkte die du angebracht hast, habe ich geprüft und so weit ich sagen kann weder das Datum noch die Indis sind das Problem. Was ich aber bei meinen weiteren Tests realisiert habe ist, dass ich das Probem nur dann habe wenn ich die Komprimierung von meinem Kombititel auf Sekunden Stelle, wie hier im Bild ... [attach]7832[/attach] Stelle ich die Komprimierung wieder auf Ticks zurück, wird die gesamte Zeitreihe angezeigt. [attach]7833[/attach] LG Giuseppe
Hallo, kann ich in Investox am Anfang der Period zwei Stop-Order erstellen (eine für die Long und eine für die Short Seite) um Ausbrüche zu handeln? Ähnlich wie Bracket / Sicherheit Orders. Bei der Simulation wird immer nur eine Stop Order für die Longseite erstellt, obwohl der Setup auch für die Short Seite zutrifft. Hat jemand so ein Setup im Einsatz? Danke! LG Giuseppe
Hallo Herr Knöpfel, alles klar. Da habe ich die Hilfe missverstanden. Mit Tickdaten funktioniert es so wie erwartet. LG Giuseppe
Hallo liebe Kollegen, ich arbeite jetzt mehr mit LimitSystemen und kämpfe gerade mit derFunktion:Limit-Kurs ermitteln ich habe einen Kombi-Titel (60 Min) bestehend aus mehreren DAX-Kontrakten (Tickdaten)ich berechne ein Einstiegs-Limit (open + Ref(GD(..), -1) und will jetzt mit der Funktion Limit-Kurs ermitteln den realistischen Einstiegskurs berechnenich habe verschiedene Kombinationen in der Formel ausprobiert, bekomme aber immer OHLC-Kurse als Ergebnis. Ich würde mir aber ein Kurs in der Nähe...
Hallo, ich stehe gerade bei folgendem Problem an: in meinem System werden die Signale nicht vom Begin der Zeitreihe berechnet, sondern erst nach ein Paar Monaten. Das System verarbeitet Tickdaten mit 60 Mit Bars. Ich weiß auch, dass die Signale wegen der TickOrder-Indikator nicht berechnet werden. Quellcode 1 TickOrder(uF, lF)=1 Die Parameter uF und lF werden von anfang an korrekt berechnet. Somit bin ich mir nicht ganz sicher ob es mit dem Indikator zu tun hat oder mit einer anderen Einstellung...
