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Hallo Kingprawn, ich habe Investox 3, und wenn es da überhaupt möglich ist, ist es m. E. sehr kompliziert, so etwas zu programmieren. Vielleicht könnte man es über Berechnungstitel machen ??? Ich glaube da ist es einfacher, die Ergebnisse des Grund-HS nach Excel zu kopieren und dann dort die monatliche Kapitalentnahme einfach abzuziehen. Tschüß Klaus
Hallo Udo, >> ... und wir sind die begeisterten Zuschauer ...<<< dann laß uns also begeistert zuschauen. Wie auch immer, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Tschüß und schönen Sonntag noch. Klaus
Hallo kingprawn, wenn Deine Vision eintritt, dann glaube ich wird das Geldverdienen an der Börse noch schwieriger werden. Man wird dann noch mehr HS entwickeln, die nicht profitabel sind, man braucht noch mehr Geduld und Durchhaltevermögen usw. um HS irgendwann zu finden, die funktionieren. Die Märkte werden dann wahrscheinlich um ein Vielfaches komplexer werden, als sie es jetzt schon sind. Laßt uns also jetzt möglíchst viel Geld an den Börsen verdienen, damit wir es dann nicht mehr nötig haben...
Hallo Loros, Moneymaker, Snoopy, Manfred und Lenzelott "Das Ganze ist gegenüber seiner Einzelteile etwas Ausgezeichnetes.." oder so ähnlich hat mal einer gesagt. Wenn man einzelne HS-Signale verschiedener Systeme mit "oder" verknüpft, dann erhält man ein völlig neues System, was sich selbstverständlich ganz anders verhält, als die einzelnen Systeme, aus denen es hervorgeht. Nehmen wir an, die drei Grundsysteme haben folgende Zustände: System 1: Long System 2: Short System 3: Short dann ergibt di...
Hallo Rene, vielleicht wäre eine Möglichkeit, die Kapitulkurve Deines HS als Berechnungstitel zu simulieren. Dann müßte es eigentlich als Input für ein NN gehen. Ich selbst habe sowas aber noch nie gemacht. Ist nur so eine Idee, die mir gerade einfällt. Tschüß Klaus
Hallo Tom, Deine zweite Formel ist die Richtige. Da der Schlußkurs vom Dax erst zum Tagesschluß um 17:45 feststeht, kann man damit natürlich nicht am gleichen Tag schon vorher rechnen. Das aber wäre gerade bei Deiner ersten Formel der Fall. Bei Deiner zweiten Formel nimmst Du dageben Bezug auf den Schlußkurs von gestern und der liegt ja heute von Beginn bis zum Ende der Handelszeit vor (und selbstverständlich auch darüber hinaus). Alternativen wären auch noch: Ref(ROC(Close("DAX"), 10, %), -1) >...
Hallo Fritz, Korrelationen sind schon vergleichbar. Ein Variablen-Paar, welches eine positive Korrelation hat, verhält sich umgekehrt zueinander als ein Variablen-Paar, welches eine negative Korrelation hat. In diesem Sinne läßt sich also durchaus das Verhalten zweier völlig verschiedener Variablen-Paare miteinander über die Korrelation vergleichen. Ein anderer Vergleich,der außerdem möglich ist, betrifft den Betrag der Korrelation. Ein Variablen-Paar welches eine Korrelation von z.B. +/- 0.4 ha...
Hallo James, Du bis herzlich willkommen. Aber ich glaube die Reichsbahn fährt nicht mehr. Sie wurde in der Zwischenzeit von der Deutschen Bahn AG ersetzt. Soweit ich weiß sind die Zugverbindungen aus Richtung Osnabrück, Hannover oder Bielefeld nach Bad Oeynhausen sehr gut. Trotz der guten Zugverbindungen werde ich selbst aber mit dem Auto kommen. Das ist einfach flexibler. Ich werde einige Baustellen von meiner Arbeit zur Diskussion stellen. Einmal habe ich festgestellt, daß man alleine mit dem ...
Hallo, wäre das vielleicht eine Möglichkeit? low <= ref(low, -1) Tschüß
Hallo, ich hatte heute - hier in Bielefeld - auch große Probleme mit dem DSL. Ich flog immer wieder raus. Ich habe dann bei Web.de angerufen - wo ich meinen Anschluß habe - und dort wir mir gesagt, daß es heute irgendwie Schwierigkeiten mit dem DSL-Netz bundesweit gebe. Irgenwo soll ein Fehler stecken, den die noch nicht gefunden haben. Jetzt am Abend scheinen sich die Probleme gelöst zu haben, mein DSL-Anschluß ist wieder stabil. Stop, stimmt nicht, eben bin ich wieder rausgeflogen. Nun ja, vie...
Hallo, ich benutze für meine Backtests auch die EOD-Daten von Yahoo. Zusätzlich lade ich mir täglich die Intraday-Daten herunter, die die Deutsche Börse zur Verfügung stellt. Ab und zu habe ich mal einen Datenabgleich zwischen den Yahoo-Daten und den Daten von der Deutschen Börse gemacht, ich konnte bislang keine Unterschiede feststellen. Für amerikanische und andere Aktien und Indizes kann ich schlecht was dazu sagen, da Yahoo hier meine einzige Datenquelle ist. Bislang bin ich davon ausgegange...
Hallo, wenn ich das Problem richtig verstanden habe, geht es weniger darum ob das HS in die Zukunft sieht. Also, das HS mir z.B. gestern noch keine Long-Position angezeigt hat, heute eine Long-Position anzeigt, und die heutige Long-Position so angezeigt wird, als ob sie gestern schon begonnen hätte. Wenn die Funktion Doji korrekt definiert ist, also daß sie z.B. den Wert 1 zurückgibt, wenn die heutige Kerze ein Doji ist, dann liefert ref(doji, -1) den Wert 1, wenn gestern ein Doji vorlag. Gemein...
Hallo, @ Fritz ich sehe das mit der Gleichmäßigkeit der Werte genauso wie Du. Aber was meinst Du mit "absoluter Korrelation" genau? Dieser Begriff ist mir bei Korrelationen nicht geläufig. Daß übrigens die Korrelation vom Output des NN abhängig ist, sehe ich nicht als Manko, ganz im Gegenteil, es ist doch gerade wichtig, daß die Korrelation zwischen Prognose (also dem Output des NN) und dem zu prognostizierenden Wert berechnet wird. Und dann hängt selbstverständlich die Korrelation von der Progn...
Hallo Fido, ich bin eben über Deinen Beitrag gestolpert, und habe mir gedacht, daß ich Dir mal antworten könnte, auch wenn ich nicht zu den Voll-Tages-Tradern gehöre. Ganz so erfolgreicher System-Trader bin ich auch nicht. Das Traden ist eher nur ein (aber großes) Hobby von mir. Ich gehe neben dem Traden, nein umgekehrt, ich arbeite hautsächlich in meinem Beruf (hat nichts mit Börse zu tun) und nebenbei lege ich mein Geld in Hebelzertifikaten usw. an. Dabei verlasse ich mich in der Zwischenzeit ...
Hallo Georg, wie ich Dir schon persönlich mitgeteilt habe werde ich kommen und eine Dokumentation zu meinem HS auf der Grundlage der Acceleration Bands mitbringen. Wenn ausserdem noch weitere Investoxianer kommen würden, wäre das ganz gut. Was ist überhaupt mit den anderen, Big, Brandy, Hollenbach usw.? Tschüß Megaklaus
Hallo Georgmartin, der Termin nächste Woche, am Donnerstag 31.03.05 um 18:30 Uhr ist OK. Ich bin gespannt auf Deine Neuronalen Netze. Bis dann und Tschüß
Hallo, es bewahrheitet sich mal wieder der alte Spruch (ich weiß aber nicht mehr von wem der ist): Es gibt nichts sicheres auf dieser Welt und selbst das ist auch noch nicht einmal sicher.
Hallo und schönen Guten Morgen, @pit2 Dein System sind von den Ergebnissen auf den ersten Blick ganz gut aus, wenn man den Netto-Profit mit dem Buy/Hold-Profit vergleicht. Aber andere Punkte der Ergebnisanalyse machen mich ein bischen stutzig: Profitable Trades von 33,9% sind wenig und da braucht man bei nur zwei Trades pro Jahr viel Durchhaltevermögen und Vertrauen in das HS bei den unter Umständen über Jahre dauernden "Pechsträhnen". Außerdem erfordert eine solche niedrige Quote profitabler Tr...
Hallo Georg, ich werde auf jeden Fall kommen, werde es aber wahrscheinlich nicht pünktlich schaffen. Ich habe das DAX-Handelssystem, welches ich Euch beim letzten Treffen kurz vorgestellt habe, noch ein wenig verbessert, indem ich die Kapitalkurve filtere. Außerdem habe ich mich mal ein wenig intensiver mit Gaps im DAX beschäftigt und untersucht, wie häufig welche Gaps auftreten, und mit welchen Wahrscheinlichkeiten (relativen Häufigkeiten) sich Abwärtsbewegungen bzw. Aufwärtsbewegungen daran an...
Hallo Herr Knöpfel, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich glaube, ich hab das jetzt mit dem Signalzeitraum verstanden. Ich habe bei der Suche nach entsprechenden Infos im Hilfesystem von Investox leider nur den Index benutzt. Daher bin ich nicht selbst drauf gekommen. Mit der Suchen-Funktion dagegen klappt es einwandfrei und ich erhalte die von Ihnen zitierte Info. Nochmal vielen Dank auch an alle anderen, die mir geholfen haben mein Problem mit den Zeiträumen zu bewältigen. Grüße
