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Hallo, In meinem Aktien-Handelssystem halte ich häufig amerikanische Aktien über den Termin der Ergebnisszahlen-Veröffentlichung. Ich würde gerne Backtesten, ob es sich lohnt, die Aktien vorher zu verkaufen, da es häufig zu extremen Kursschwankungen kommt. Gibt es eine Quelle bzw. einen Datenlieferanten, der historische und zukünftige Termine zu SP500 Aktien bereitstellt? Des weiteren würden mich noch historische Anlystenbewertungen und Gewinnschätzungen interessieren. Auf Finanzen.net habe ich ...
ich weiss, ich brauchs trotzdem als source, weil ichs modifizieren möchte
Hallo, vor Jahren hatte mal Herr xxx vom yyy (die Person ist wohl zensiert?!) die Berechnung der linearen Regression in VBS veröffentlicht. Ich bin nun dazu passend auf der Suche nach der Umsetzung in vbs oder c# für rsquared. Vielleicht hats ja schon jemand mal realisiert ? Gruß Sven
weil ich sonst den Signalgeber direkt optimiern könnte. Wäre halt schöner, aber ok. Eine weitere Frage ergibt sich zu meinem EOD-Handelssystem. Gewinn- und Verluststops kann man ja direkt bei Ordereingabe mit übermitteln. Ich habe jetzt aber einen Stop der erst nach einem Tag aktiviert werden soll. Kann ich das auch automatisch übermitteln.
Hallo ich experimentiere mit einem EOD- Handelssystem und würde es nun gerne automatisieren und handeln. Ich habe ein signalgebendes HS das zum nächsten Open in eine Position geht. Da es häufig mehre SIgnale gibt, begrenze ich mit einem 2. HS über die Portfoliobegrenzung und der Sortierung die Anzahl der Signale. Im Backtest alles wunderbar. Leider erhalte ich jetzt aber das Signal erst zum nächsten Open im 1. HS und das 2. HS kann somit keine Signal vor dem Open ausführen bzw. als MOO - Order a...
jawohl , mit der Rautensyntax und bewahreRauten funktioniert es. Danke an alle!
hmm bei mir leider nicht, vielleicht weil ich es mit dem Schlüsselwort #_BT # mache ?
nur berechnungstitel kann man scheinbar nicht in der Berechnung verwenden ?!
super danke, das wars, was ich gesucht habe!!!
hallo, ist es eigentlich möglich, die Anzahl der Entersignale z.b. in einer Master/Slave Kombination abzufragen ? Häufig kann man aus der Anzahl der Signale ja schon eine Marktsituation abschätzen und verwerten. Wenn das noch nicht gehen sollte wäre das vielleicht eine einfache aber sinnvolle Erweiterung für Investox. Gruß Sven
Hallo, ich versuche mich momentan auch mal an Aktien statt Futures und bin dabei auf 2 Fragen gestoßen: wenn ich zur Markteröffnung (MOO) einen Wert kaufe und gleichzeitig einen anderen Wert verkaufe, brauche ich 2x die Margin oder wird verkauft und dann gekauft, also reicht 1x Margin aus ? Außerdem habe ich bei einer Testorder die Meldung bekommen, das nur grade Stückzahlen (100er) geordert werden können. Diese Meldung kam ist nicht bei allen Aktien. Gibt es da eine Regel ? z.b. Aktienpreis >50...
so, robusten klappt... zunächst habe ich einen indikator angelegt, der einen übergebenen Wert in den globalen datenspeicher schreibt: Quellcode 1 2 3 4 5 6 SetGlobal if GlobalData.KeyExists("id1") then GlobalData("id1")= value else GlobalData.add "id1",value end if im master kann man nun den indikator aufrufen mit einer varibalen. wichtig dabei ist , das der rückgabewert abgefangen wird. noch zu beachten ist, das der indikator scheinbar erst mit einer (weiteren) berechnung wirklich ausgeführt wi...
Hallo anke, war in der tat nur nen schreibfehler. hab aber den fehler gefunden, vbscript() darf da nicht einfach so in der gegend rumstehen, das ergebnis muss wohl abgefangen werden. Const dummy: VBScript(#>> ... <<#); tut es dann.
ok, damit klappt das auslesen, danke anke. const per: #>>_vbs_const consterg=GlobalData("id1")<<#; aber mit dem setzen habe ich noch ein problem: VBScript(#>>GlobalData.Remove "id2" GlobalData.Add "id1",8<<#); im editor mit dem testbutton läufts und wird gesetzt, unter definitionen leider nicht. auch nicht einzeilig VBScript(#>>GlobalData.Add "id1",8<<#);
schließe mich da dem wunsch an. ein beispielprojekt wäre klasse. hab mich mal mit einem indikator versucht, der nur in den datenspeicher schreibt. ausführen mit test im editor klappt, komischerweise wirft der indikator einen fehler in definitionen. (weil ergebnis nicht definiert ist ?) auch beim indikator zum auslesen des datenspeichers tue ich mich schwer, kann man einen wert statt einer datenreihe zurückgeben ?
Hallo, in Investox 6 ist jetzt ja eine begrenzung der position und die reihenfolge über die Zusatz-Berechnung bestimmbar. ich würde jetzt gerne die zusatzbedingung robusten. habe das mal mit getglobal probiert, um im master eine globale variable zu setzen und im slave die variable auszulesen, leider ohne erfolg. Geht das überhaupt prinzipiell ? Und wenn ja, dann so wie ichs mir denke über Global und VBS Global auslesen ? Liebe Grüße Sven
Hallo Guid, Prüf doch ob die Enterbedingung in der Vorperiode nicht gültig war. Also in Enterlung: Enterbedingung and ref(Not Enterbedingung,-1)
Hallo Udo, es geht mir nicht darum den Lernzeitraum grafisch darzustellen. Ich möchte die Daten jeweils im Lernzeitraum scalieren, deshalb brauch ich den Zeitraum. Gruß Sven
Hallo Herr Knöpfel, wäre es möglich beim Walk-Forward im NeuroClassify den Lernzeitraum abzufragen oder jeweils den Optimierungszeitraum auf den Lernzeitraum zu setzen ? Gruß Sven
