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Die von mir programmierte Kelly Formal zur Berechnung des (theoretisch) maximal zu investierenden Kapitalanteils zur Vermeidung von Totalverlusten bei normalverteilten Ereingissen habe ich beigefügt.
Es gibt im neuen Buch von Ph. Kahler ein HS bei dem die Depotgröße dynamische mittels der Kelly-Formel angepasst wird. Interessant ist hieran, dass der Nettoprofit nur geringfügig kleiner ausfällt, das Sharpe Ratio deutlich höher und das Rückschlagsrisisko bei Börsencrashs - so etwas soll es ja gelegentlich geben - deutlich geringer ist.
Gruß
Augustus
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Dateiname : Kelly Formel.rar
Dateityp : application/octet-stream
Größe : 1,21 kB
Upload Datum : 25. März 2009
Größe : 1,21 kB
Uploader : augustus
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