INVESTOX-Forum

Demnächst ist es wieder soweit, die Sommerzeit hört in Deutschland eine Woche früher auf wie in den USA.
Wenn man US Märkte handelt auf Taipan Realtime Daten oder via RTT für IB aufgezeichneten Daten führt dies bei der Zeitfensterbestimmung für den Handel immer wieder zu Problemen.
Ich habe dazu schon einmal einen Titel in CSV Form bereit gestellt, der den Unterschied USA, Deutschland liefert.
Der CSV Titel hat den Nachteil, dass die zugrunde liegende Exceltabelle regelmässig verlängert und neu abgespeichert werden muss.
Daher habe ich mich entschlossen, das ganze durch einen VB Indikator zu ersetzen.
Zum Thema selber findet man bei Wiki einiges.
Der Indikator ist nur Tag genau und verschluckt die 3 auf 2 Uhr und zurück.
Spielt für mich keine Rolle, weil ich Montag morgens zwischen 2 und 3 Uhr eh nix handle.
Der indikator heißt DST_USA und liefert drei verschiedene Rückgabewerte:
- "USA" 1, wenn in den USA Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "GER" 1, wenn in Deutschland Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "DIF" -1,0,+1 misst die Verschiebung der Zeitzonen gegeneinander aufgrund unterschiedlicher Beginn und Endedaten bei der Sommerzeit
Ich habe soweit als es mir möglich war, die Korrektheit der Berechnung überprüft (um den Indi auch Sinnvoll im Backtest anwenden zu können), scheint alles zu stimmen.
Indikator steht im Download Bereich zur Verfügung.
PS. Ich habe relativ Kommentare in den Code geschrieben und ihn selbsterklärend gehalten.
Wer sich dennoch beschweren will, darf in die Turnhalle gehen, da gibt´s Gewichte.