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Sonntag, 25. Januar 2004, 15:01
Hallo Oli,
du schreibst nichts Negatives zu dem Seminar 'Traden wie ein Profi' – also gehe ich mal davon aus, dass es sich gelohnt hat.
Gab es einpaar neue Erkenntnisse für dich, die auch für uns hier neu und interessant sein könnten?
Ich will dich natürlich nicht zu einem umfangreichen und zeitintensiven Referat überreden
(will ich doch) aber vielleicht gibt’s ja ein oder zwei Punkte, die dir besonders wichtig und wertvoll waren.
Viele Grüße
du schreibst nichts Negatives zu dem Seminar 'Traden wie ein Profi' – also gehe ich mal davon aus, dass es sich gelohnt hat.
Gab es einpaar neue Erkenntnisse für dich, die auch für uns hier neu und interessant sein könnten?
Ich will dich natürlich nicht zu einem umfangreichen und zeitintensiven Referat überreden
(will ich doch) aber vielleicht gibt’s ja ein oder zwei Punkte, die dir besonders wichtig und wertvoll waren.Viele Grüße
Sonntag, 25. Januar 2004, 17:33
Hi Oli,
sehr interessant, was Du da schreibst!
Dieses Problem habe ich mit fast allen meinen FGBL-NN. Der Drawdown ist im Schnitt so groß wie die Performance im Jahr. Das muss ich erstmal verdauen, weil ich immer gedacht habe, dies wäre nur mein Problem.
Es scheint auch egal zu sein, ob man mechanische HS oder ein NN tradet.
sehr interessant, was Du da schreibst!
Zitat
Wagner sagte er habe im Schnitt 10 bis 20 Prozent p.a. Rendite erreicht mit 10 bis 15 Prozent Drawdown.
Dieses Problem habe ich mit fast allen meinen FGBL-NN. Der Drawdown ist im Schnitt so groß wie die Performance im Jahr. Das muss ich erstmal verdauen, weil ich immer gedacht habe, dies wäre nur mein Problem.
Es scheint auch egal zu sein, ob man mechanische HS oder ein NN tradet.
Sonntag, 25. Januar 2004, 17:41
Hallo Olli,
danke für die Info.Wir haben allerdings (soweit ANALYSEPlus vorhanden) noch die Möglichkeit des vereinfachten prognostizierens von "CHAOS" über die Kursmuster-bzw. das Chaos zu Filtern und zu glätten.M.M. ist das nicht viel uninteressanter wie Neuronale Netze!
Beides zusammen..hochinteressant!
danke für die Info.Wir haben allerdings (soweit ANALYSEPlus vorhanden) noch die Möglichkeit des vereinfachten prognostizierens von "CHAOS" über die Kursmuster-bzw. das Chaos zu Filtern und zu glätten.M.M. ist das nicht viel uninteressanter wie Neuronale Netze!
Beides zusammen..hochinteressant!
Happy Trading
Sonntag, 25. Januar 2004, 21:28
Hallo !
@ Oli : War echt nett Dich kennen gelernt zu haben ! Bis spätestens München !
Zum Seminar :
Uwe Wagner ist nicht mehr im Nostro Handel der DB. Aha ... ein Schelm wer Böses denkt !
War die Performance wahrscheinlich nicht das Wahre ... Nein, er hat sich selbstständig
gemacht ... vielleicht will auch er mit Seminaren und Büchern mehr verdienen als mit dem Traden ...
Er sagte, wie Oli schon schrieb, daß 2003 das schwerste Jahr für Ihn und seine HS war.
Sein Team ( 4 Leute aus dem Nostro Handel, eine Abteilung die zum 31.12.2003 komplett aufgelöst wurde )
ist der Meinung, daß aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen UND DEM COMPUTERHANDEL
ein kompletter Strukturbruch stattgefunden hat, der weiter anhalten wird. Daher werden seiner Meinung nach
"Dickschiffe" ( Systeme die seit 30 Jahren im Markt sind ) im Trendfolge-Sektor nicht mehr performen.
( siehe die Drawdowns bei Aberration usw. )
Er testet, was ich sehr interessant fand, seine HS nur bis zu 4 Jahren zurück, was aber wiederum logisch ist,
wenn er einen Strukturbruch in den letzten Jahren annimmt.
Alle seine HS steigen nicht auf Indikatorbasis ein. Er nutzt Indikatoren "nur" als Setup.
Der eigentliche Einstiegstrigger kommt von der Formationsseite, also Close>HHV(5) oder seine
statistisch sehr genau untersuchten Candle-Formationen.
Die HS des Teams handeln nur einen Index, höchstens aber korrellierende Indizes.
Er hat kein System, welches diverse Future Märkte gleichzeitig handelt. ( Also kein System für Währungen, Commodities, Indizes )
Seine Philosophie ist : Mehrere HS auf verschiedenen Zeitebenen auf einen Index-Future und dadurch
eine Diversifikation zu erreichen.
Derzeit bzw. bis zuletzt haben sie kaum noch den FDAX gehandelt, weil er zu illiquide ist.
Mit ihren Positionsgrößen hatten Sie keine Möglichkeit den Markt nicht zu beeinflussen bzw.
immer mit einer tolerierbaren Slippage aussteigen zu können.
Seinen Untersuchungen nach eignen sich nur folgende Märkte für Candelstick HS : FDAX, FESX, NASDAQ
Der S&P überhaupt nicht, da er u.a. 24h gehandelt wird und die, nach Ihm, notwendigen "Spannungsbögen"
über Nacht nicht aufbauen kann. Auch ist er der am meist computerisierte Markt ( Programmhandel ).
Erstaunlich war : Alle HS des "Teams" scheinen sehr einfach gestrickt zu sein. Seine immer
wieder gepredigte Meinung war : KISS
Sie nutzen einfache Trendfilter wie GD´s oder Aroon. Er hält nichts von verstrickten und
verschachtelten Mörder-Setups.
Was seine HS immer machen : Nie gegen den Trend handeln. Wenn also seine GD-Kombinationen long sind,
handelt er nicht auf der Short-Seite.
Ebenso setzen sie Trendstärke-Messer ( ADX ) ein und handeln nicht bei ERHÖHTER ATR.
Anschaulich hat er das am 11.September 2001 festgezurrt. Er war während der ganzen Zeit nicht im Markt.
Hat also den fulminaten Aufschwung nicht mitgenommen, da die True Range außergewöhnlich hoch war.
Dann setzen Sie die HS aus.
Er verwendet kein ausgeklügeltes Positionsgrößen Management. Dies wird eher diskretionär gehandhabt.
Seine HS werden lediglich vom Backtest her beurteilt. Hatte Ihn das zweimal gefragt, da ich es kaum glauben konnte. Also keine MonteCarlo Simulationen, Random Walk Sachen oder ähnliches. Nur einige Kennzahlen die er betrachtet.
Zu den max. Drawdown von 10-15 Prozent hält er einen Profitfaktor von 1,8-2,5 für gut. Alles darüber pendelt sich seiner Meinung nach wieder ein oder ist ein nicht relevantes handelbares System. ( zu wenig Trades o.ä. ).
Zu den Candlestick Mustern sag ich mal nichts,da diese schon ausführlich in Trader´s bzw. in seinem
Buch beschrieben sind.
Zum Seminar :
Es war im Hilton Hotel in Frankfurt ... heissa.
Von den Rahmenbedingungen her also top. Machte natürlich erstmal heftig Eindruck.
Meiner Meinung nach waren es aber zuviele Leute auf zu engem Raum. Die Sitzplätze ware noch
enger als in der Bauern-Klasse der Lufthansa.
Aber sonst waren Verpflegung und Räumlichkeiten klasse. Professionell gemacht.
Fazit : Ein bisschen eingehendere Themen für Fortgeschrittene - dann sollten wir alle hin
@ Oli : War echt nett Dich kennen gelernt zu haben ! Bis spätestens München !
Zum Seminar :
Uwe Wagner ist nicht mehr im Nostro Handel der DB. Aha ... ein Schelm wer Böses denkt !
War die Performance wahrscheinlich nicht das Wahre ... Nein, er hat sich selbstständig
gemacht ... vielleicht will auch er mit Seminaren und Büchern mehr verdienen als mit dem Traden ...
Er sagte, wie Oli schon schrieb, daß 2003 das schwerste Jahr für Ihn und seine HS war.
Sein Team ( 4 Leute aus dem Nostro Handel, eine Abteilung die zum 31.12.2003 komplett aufgelöst wurde )
ist der Meinung, daß aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen UND DEM COMPUTERHANDEL
ein kompletter Strukturbruch stattgefunden hat, der weiter anhalten wird. Daher werden seiner Meinung nach
"Dickschiffe" ( Systeme die seit 30 Jahren im Markt sind ) im Trendfolge-Sektor nicht mehr performen.
( siehe die Drawdowns bei Aberration usw. )
Er testet, was ich sehr interessant fand, seine HS nur bis zu 4 Jahren zurück, was aber wiederum logisch ist,
wenn er einen Strukturbruch in den letzten Jahren annimmt.
Alle seine HS steigen nicht auf Indikatorbasis ein. Er nutzt Indikatoren "nur" als Setup.
Der eigentliche Einstiegstrigger kommt von der Formationsseite, also Close>HHV(5) oder seine
statistisch sehr genau untersuchten Candle-Formationen.
Die HS des Teams handeln nur einen Index, höchstens aber korrellierende Indizes.
Er hat kein System, welches diverse Future Märkte gleichzeitig handelt. ( Also kein System für Währungen, Commodities, Indizes )
Seine Philosophie ist : Mehrere HS auf verschiedenen Zeitebenen auf einen Index-Future und dadurch
eine Diversifikation zu erreichen.
Derzeit bzw. bis zuletzt haben sie kaum noch den FDAX gehandelt, weil er zu illiquide ist.
Mit ihren Positionsgrößen hatten Sie keine Möglichkeit den Markt nicht zu beeinflussen bzw.
immer mit einer tolerierbaren Slippage aussteigen zu können.
Seinen Untersuchungen nach eignen sich nur folgende Märkte für Candelstick HS : FDAX, FESX, NASDAQ
Der S&P überhaupt nicht, da er u.a. 24h gehandelt wird und die, nach Ihm, notwendigen "Spannungsbögen"
über Nacht nicht aufbauen kann. Auch ist er der am meist computerisierte Markt ( Programmhandel ).
Erstaunlich war : Alle HS des "Teams" scheinen sehr einfach gestrickt zu sein. Seine immer
wieder gepredigte Meinung war : KISS
Sie nutzen einfache Trendfilter wie GD´s oder Aroon. Er hält nichts von verstrickten und
verschachtelten Mörder-Setups.
Was seine HS immer machen : Nie gegen den Trend handeln. Wenn also seine GD-Kombinationen long sind,
handelt er nicht auf der Short-Seite.
Ebenso setzen sie Trendstärke-Messer ( ADX ) ein und handeln nicht bei ERHÖHTER ATR.
Anschaulich hat er das am 11.September 2001 festgezurrt. Er war während der ganzen Zeit nicht im Markt.
Hat also den fulminaten Aufschwung nicht mitgenommen, da die True Range außergewöhnlich hoch war.
Dann setzen Sie die HS aus.
Er verwendet kein ausgeklügeltes Positionsgrößen Management. Dies wird eher diskretionär gehandhabt.
Seine HS werden lediglich vom Backtest her beurteilt. Hatte Ihn das zweimal gefragt, da ich es kaum glauben konnte. Also keine MonteCarlo Simulationen, Random Walk Sachen oder ähnliches. Nur einige Kennzahlen die er betrachtet.
Zu den max. Drawdown von 10-15 Prozent hält er einen Profitfaktor von 1,8-2,5 für gut. Alles darüber pendelt sich seiner Meinung nach wieder ein oder ist ein nicht relevantes handelbares System. ( zu wenig Trades o.ä. ).
Zu den Candlestick Mustern sag ich mal nichts,da diese schon ausführlich in Trader´s bzw. in seinem
Buch beschrieben sind.
Zum Seminar :
Es war im Hilton Hotel in Frankfurt ... heissa.
Von den Rahmenbedingungen her also top. Machte natürlich erstmal heftig Eindruck.
Meiner Meinung nach waren es aber zuviele Leute auf zu engem Raum. Die Sitzplätze ware noch
enger als in der Bauern-Klasse der Lufthansa.
Aber sonst waren Verpflegung und Räumlichkeiten klasse. Professionell gemacht.
Fazit : Ein bisschen eingehendere Themen für Fortgeschrittene - dann sollten wir alle hin
Gruss Tobias
Sonntag, 25. Januar 2004, 21:52
einfache Regeln
Seine Philosophie ist : Mehrere HS auf verschiedenen Zeitebenen auf einen Index-Future und dadurch
eine Diversifikation zu erreichen.
Erstaunlich war : Alle HS des "Teams" scheinen sehr einfach gestrickt zu sein. Seine immer
wieder gepredigte Meinung war : KISS
Sie nutzen einfache Trendfilter wie GD´s oder Aroon. Er hält nichts von verstrickten und
verschachtelten Mörder-Setups.
Was seine HS immer machen : Nie gegen den Trend handeln. Wenn also seine GD-Kombinationen long sind,
handelt er nicht auf der Short-Seite.
Ebenso setzen sie Trendstärke-Messer ( ADX ) ein und handeln nicht bei ERHÖHTER ATR.
Hallo,
ich möchte hier als Anfänger nicht auftrumpfen, aber genau so ähnlich denke ich über Systemdesign nach. Oft sind wenige und einfache Regeln kombiniert mit Risk- und Moneymanagement besser als eine BlackBox bzw. komplizierte Systeme zu befolgen, Verlustphasen gehören wie der Tod zum Leben.
Für ein Seminar wäre es gut wenn alle Teilnehmer etwa gleichen Wissenstand haben, dies kann ich aus einem Seminar von Hr. Gesser nur bestätigen, der Seminarleiter muss sonst zu weit ausholen auf Kosten der Zeit.
Habe das Buch von Hr. Wagner gelesen, kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (25. Januar 2004, 21:53)
Sonntag, 25. Januar 2004, 22:46
Hallo Oli,
Frage: Bezieht sich diese Aussage
ausschließlich auf "Candlesticks" ? , was ich unterstreichen kann.
Ansonsten habe ich nämlich positive Erfahrungen gerade mit den "institutionellen / kommerziellen" Sentiments aufgetan. Jedenfalls wenn kräftig geschmissen wird ergeben sich brauchbare Kursmuster.
Gruß, hajo
Frage: Bezieht sich diese Aussage
Daß man im S&P 500 wesentlich weniger bis gar keine aussagekräftigen Sentimentkursmuster findet (Candlesticks), da der Markt abolut institutionell dominiert und auch extrem systematisch behandelt wird, war interessant.
ausschließlich auf "Candlesticks" ? , was ich unterstreichen kann.
Ansonsten habe ich nämlich positive Erfahrungen gerade mit den "institutionellen / kommerziellen" Sentiments aufgetan. Jedenfalls wenn kräftig geschmissen wird ergeben sich brauchbare Kursmuster.
Gruß, hajo