Freitag, 17. August 2018, 23:15 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

moneymaker

unregistriert

1

Mittwoch, 4. Februar 2004, 20:55

HS/ORM- Datenherkunft und Folgen

Hallo @All
unsere Systeme wurden auf Basis Taipan-Realtime-Daten getestet,
gleichbedeutend daß auch ORM hierauf entsprechende Tests gefahren hat.
Großes Erwachen
herrschte als aufgrund Ausfalles der Taipan-Daten die HS auch auf IB-Daten parallel geschalten wurden.

Hat auch sonst jemand die enorme Abweichung bemerkt?
U.E. sollte man sehr vorsichtig mit bisherigen Backtests umgehen, weil ja schließlich die IB-Daten/die TWS-Ausführung anhand dieser ausschlaggebend sind/ist.

Leider ist uns aufgrund Rechnerausfalles der gesammelte IB-Datensatz in die Unendlichkeit entschwunden, aber schon die nächsten Tage gesammelt, können wir mal vergleichende Bilder einstellen.
Oder hat schon jemand ?

MfG, mm

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

2

Mittwoch, 4. Februar 2004, 21:03

Hallo Moneymaker,
ich zeichne zwar auch die Kurse der TWS auf, um bei Bedarf umschalten zu können, doch leider sind sie nicht vollständig, da ich es schon mal vergesse *schäm* bzw. die TWS auch mal stehen bleibt. Ein längerer Vergleich ist somit schlecht möglich. Aber interessant wäre es schon, denn ich habe die Vermutung, dass die HS eine unterschieliche Performance im Backtest bringen würden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen