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Mittwoch, 4. Februar 2004, 10:45
RE: Kleiner Rechenfehler
Hallo,
Die Position wird eben nicht am selben Tag geschlossen, sondern erst am nächsten Tag - mit Ref(close,-1) wird nur ein richtiges Abrechnen "getrickst". Da die Position eigentlich erst am nächsten Tag geschlossen wird, kann dort nicht bereits eine neue Position geöffnet werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
und am selben Tag zum Close (mit Ref(close,-1)) geschlossen werden.
Die Position wird eben nicht am selben Tag geschlossen, sondern erst am nächsten Tag - mit Ref(close,-1) wird nur ein richtiges Abrechnen "getrickst". Da die Position eigentlich erst am nächsten Tag geschlossen wird, kann dort nicht bereits eine neue Position geöffnet werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Mittwoch, 4. Februar 2004, 13:39
Hallo Herr Knöpfel,
Es mag ja sein, dass Investox so rechnet, dies hat aber nichts mit der Praxis zu tun. Warum sollte es beim realen Traden nicht möglich sein, mehrere Short-Positionen hintereinander einzugehen? Ich denke, die wenigsten Futuretrader haben "Lust", einen FDAX über Nacht zu halten.
Gibt es keine Möglichkeit, mein Problem in Investox zu übergehen?
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
Da die Position eigentlich erst am nächsten Tag geschlossen wird, kann dort nicht bereits eine neue Position geöffnet werden.
Es mag ja sein, dass Investox so rechnet, dies hat aber nichts mit der Praxis zu tun. Warum sollte es beim realen Traden nicht möglich sein, mehrere Short-Positionen hintereinander einzugehen? Ich denke, die wenigsten Futuretrader haben "Lust", einen FDAX über Nacht zu halten.
Gibt es keine Möglichkeit, mein Problem in Investox zu übergehen?
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
Mittwoch, 4. Februar 2004, 20:45
EoD-Positionstrading
Original von Investox
Sie könnten zum Backtest z.B. Intradaydaten verwenden. In der Trading-Praxis sitzen Sie beim Positintrading ja auch nicht vor Tagesbalken.
Sie könnten auch mit den Sofortstops arbeiten, bekommen dann allerdings keinen Ausstieg zum Close, sondern eben zum Stop.
Der Backtest innerhalb einer Periode ist nun einmal ein Spezialfall und die meisten Strategien lassen sich auf diese Weise nicht korrekt testen, weil insbesondere aus der Periode nicht hervorgeht, ob zuerst High oder Low erreicht wurde. Für den speziellen Fall, dass man strickt zum Open eröffnet und zum Close schließt könnte man event. einen Spezialschalter einführen, der genau dies testet.
Hallo Hr. Knöpfel,
wenn Sie z.B. ein reines EoD-Handelssystem auf eine Aktie (z.B. Deutsche Telekom, etc.) entwickeln und einsetzen dann reichen doch EoD-Daten (Tagesbalken) aus. Basis ist hier OPEN und CLOSE bzw. OPEN Delay 1, oder soll ich Ihre Aussage so auffassen das auch bei reinen End of Day-Systemen Intradaydaten unumgänglich sind?
Klar, wenn ich ein System auf den FDAX, FGBL teste und einsetzte sind Intradaydaten schon wichtig, doch wenn man hier Positionstrading betreibt und z.B. seine Position mit Mini-Future-Zertifikaten über mehere Tage hält müssten auch hier reine EoD-Daten reichen (theoretisch)?
Mit Sofotstopp´s, da stimme ich voll zu, lässt sich natürlich das Ganze auch damit managen.
Viele Grüße
Roti
Donnerstag, 5. Februar 2004, 04:49
Hallo,
wofür brauche ich Intradaydaten, wenn ich morgens zum Open einsteige und am selben Tag zum Close wieder rausgehe. Es ist doch völlig egal, ob zuerst High oder Low auftreten, denn ich brauche beides nicht.
Man kann mein Problem mit einer Menge Spaghetti-Code umgehen.
Beispiel:
Enter long oder short:
ref(high,-1)>ref(close,-1)
Exit...
1
Enter Basis:
open
delay=0
Exit Basis
ref(close,-1)
delay=0
Eine derartige Vorgehensweise hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Logik zu tun. Ich finde dies frustrierend. Woher soll man denn wissen, dass der obere Code etwas anderes bedeutet als folgendes:
Enter...
high>close
exit...
1
Enter Basis:
open
delay=1
Exit Basis:
ref(close,-1)
delay=0
Wünschen würde ich mir auch, dass man als Exit endlich Close mit delay=0 eingeben kann (so, wie es auch logisch ist) und nicht mit Ref rumtricksen muss.
Wenn ich schon beim Wünschen bin: Es wäre auch schön, wenn Investox endlich prüfen würde, ob ein Limit, welches man eingibt innerhalb von High und Low liegt. Dann würden keine utopischen Trades entstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
wofür brauche ich Intradaydaten, wenn ich morgens zum Open einsteige und am selben Tag zum Close wieder rausgehe. Es ist doch völlig egal, ob zuerst High oder Low auftreten, denn ich brauche beides nicht.
Man kann mein Problem mit einer Menge Spaghetti-Code umgehen.
Beispiel:
Enter long oder short:
ref(high,-1)>ref(close,-1)
Exit...
1
Enter Basis:
open
delay=0
Exit Basis
ref(close,-1)
delay=0
Eine derartige Vorgehensweise hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Logik zu tun. Ich finde dies frustrierend. Woher soll man denn wissen, dass der obere Code etwas anderes bedeutet als folgendes:
Enter...
high>close
exit...
1
Enter Basis:
open
delay=1
Exit Basis:
ref(close,-1)
delay=0
Wünschen würde ich mir auch, dass man als Exit endlich Close mit delay=0 eingeben kann (so, wie es auch logisch ist) und nicht mit Ref rumtricksen muss.
Wenn ich schon beim Wünschen bin: Es wäre auch schön, wenn Investox endlich prüfen würde, ob ein Limit, welches man eingibt innerhalb von High und Low liegt. Dann würden keine utopischen Trades entstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
Donnerstag, 5. Februar 2004, 13:41
RE: EoD-Positionstrading
Hallo,
Nein, so meinte ich das natürlich nicht. Vorsicht geboten ist allerdings - aus den genannten Gründen - bei "Limit-Systemen", wo der Ein-/Ausstieg innerhalb einer Periode erfolgt (also nicht fest Open/Close).
Eine Möglichkeit für die hier angesprochene Problematik wäre es, dass wir noch einen "Sofortstop zum Close" einführen. Dieser sollte dann - wie die anderene Sofortstops auch - nur in Verbindung mit dem Einstieg zum Open eingesetzt werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
oder soll ich Ihre Aussage so auffassen das auch bei reinen End of Day-Systemen Intradaydaten unumgänglich sind?
Nein, so meinte ich das natürlich nicht. Vorsicht geboten ist allerdings - aus den genannten Gründen - bei "Limit-Systemen", wo der Ein-/Ausstieg innerhalb einer Periode erfolgt (also nicht fest Open/Close).
Eine Möglichkeit für die hier angesprochene Problematik wäre es, dass wir noch einen "Sofortstop zum Close" einführen. Dieser sollte dann - wie die anderene Sofortstops auch - nur in Verbindung mit dem Einstieg zum Open eingesetzt werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Donnerstag, 5. Februar 2004, 15:27
Hallo,
die Liste wird ja ständig erweitert...
Meinen Sie damit lediglich eine Sicherheitsüberprüfung, ob die angegebene Basis sinnvoll ist (denn eigentlich ist dies die Aufgabe der Handelsregel)?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
die Liste wird ja ständig erweitert...
Kann es eingerichtet werden, dass INV die EnterBasis (bei Limits) prüft, ob überhaupt ein Kurs zur EnterBasis (Limit) gehandelt wurde
Meinen Sie damit lediglich eine Sicherheitsüberprüfung, ob die angegebene Basis sinnvoll ist (denn eigentlich ist dies die Aufgabe der Handelsregel)?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel