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Mikel

unregistriert

1

Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:58

VB: Was mache ich falsch?

Hallo,

Ich kann mich nun ebenfalls zu den Besitzern des Ordermoduls zählen. Leider habe ich es bisher noch nicht zum laufen gebracht.
Ich wollte mit dem Virtuellen Broker mal einen Analyse eines EOD-Systemes machen. Das System holt sich in der Nacht die Daten (Pinnacle) und generiert dann für den nächsten Tag das Kaufsignal beim Open. Die Aktualisierung findet jeweils 05:00 morgens statt.
Nebenbei: Es handelt sich hierbei um ein HS für den S&P500 Mini.

Das ganze möchte ich mit einer Datensimulation testen, um das Ordermodul besser kennenzulernen. Hierzu habe ich einen Berechnungstitel angelegt, wie in der Anleitung beschrieben und diesen in mein Projekt eingefügt. Bei jedem Schritt wird dann 1 Tag abgearbeitet.
Der Simulationsschritt wird dann jeweils mit F7, dann Aktualisieren drücken, ausgelöst. Anschliessend drücke ich F5, um das HS zu aktualisieren. Hierbei wird dann allenfalls auch ein neues HS-Signal erzeugt.
Vermutlich kann ich dann auch noch die Schrittweite der Simulation erhöhen, so dass ich nicht immer Tag für Tag abarbeiten muss für den Test mit dem Ordermodul?

Das HS habe ich für das Ordermodul wie folgt angepasst:

Zuvor hatte ich im HS in den Testregeln zum Open gehandelt mit einem Delay von 1. Das habe ich jetzt abgeändert auf Close mit Delay 0. Ob diese Einstellung dann auch richtig ist für den Einsatz mit IB muss ich dann später testen, vorerst arbeite ich mit den VB.

Mein Problem ist wie folgt:

Obwohl die Signale im HS angezeigt werden (Projektfenster), werden diese nicht übernommen ins Order-Modul. Ich verstehe nicht, was ich flasch mache. :baby:

Folgende Punkte habe ich überprüft:
- Im HS ist "automatische Orderaufgabe" angewählt, ferner ist in den Einstellungen der virtuelle Broker angewählt
- Das HS ist als "aktives System" mit einem Haken versehen
- Bei den Titeleigenschaften habe ich nichts weiter reingeschrieben, da ich der Meinung bin, dass dies für den VB nicht notwendig ist.

Wie gesagt, vom HS kommen keine Order an.
Ich kann aber manuelle Orders aufgeben. Diese sehe ich dann auch im Depot und im Orderbuch.

Hat jemand ne Idee, woran das scheitert?
Mache ich was grundlegendes falsch?

Gruss

Mikel

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

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2

Mittwoch, 4. Februar 2004, 08:52

Hallo Michael,

ein klärende Frage vorab:

Hast Du im virtuellen Broker genug Geld auf dem Konto "eingezahlt" und unter ORDEREINSTELLUNGEN das benötigte Kapital kleiner gehalten wie das "Gesamtvermögen" im VT?
Happy Trading

Mikel

unregistriert

3

Mittwoch, 4. Februar 2004, 11:07

Hallo Udo,

Ich habe auf mein Konto 15000 Geldeinheiten eingezahlt.
Fuer einen Trade wird dann 5000 Kapital gebraucht. Ich habe diesen Punkt also auch ueberprueft.
Falls fuer den Moment niemand eine Antwort weiss, werde ich heute abend mal eine neues einfaches HS mit klassischen Inikatoren aufsetzen und das ganze nochmals testen.
Komisch ist das ganze schon, denn es werden keinerlei Fehlermeldungen produziert.
Vielleicht weiss ja Herr Knoepfel allenfalls, wo das Problem sein kann.

Gruss

Michael

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 572

4

Mittwoch, 4. Februar 2004, 11:24

RE: VB: Was mache ich falsch?

Hallo,

Zitat

Anschliessend drücke ich F5, um das HS zu aktualisieren. Hierbei wird dann allenfalls auch ein neues HS-Signal erzeugt.


Das ist vermutlich die Ursache: Orders aufgrund von automatischen Signalen werden nur bei der zeitbedingten automatischen Aktualisierung generiert. Stellen Sie also ein passendes Zeitintervall für die Aktualisierung des Handelssystems ein, dann müsste es funktionieren. Wenn Sie die Simulationsschritte manuell erzeugen möchten (mit F7 und dann "Aktualisieren") können Sie im Handelssystem z.B. einstellen "Aktualisierung in jeder Sekunde" - dann erfolgt die Aktualisierung, sobald neue Daten zur Verfügung stehen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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5

Mittwoch, 4. Februar 2004, 11:36

Hallo Michael,

läuft der Chart mit dem Simulator (ohne ORM) einwandfrei-soll heissen wird auch automatisch (nicht per Hand!!) Kerze für Kerze dargestellt oder hakt es da schon? Wenn das alles läuft dann stell die Orderbedingung auf "at Market" so das auf jeden Fall ein Tarde generiert werden muss.

Der Titel sollte definiert werden um den Step für die Punkte/Tick festzulegen-auch im virtuellen Broker,wobei dann natürlich unter TITELEIGENSCHAFTEN der BT aktiviert werden muss....
Happy Trading

Mikel

unregistriert

6

Mittwoch, 4. Februar 2004, 13:46

Danke erst mal für die Antworten,

Ich melde mich heute abend, nachdem ich die letzten Tips von Udo und Herrn Knöpfel untersucht habe.

Generell bin ich mir aber noch nicht sicher, wie ich mein EOD-Futures-System implementieren werde, so dass beim Open gehandelt wird.
Wie gesagt, die Signale werden ja nur 1-mal pro Tag erzeugt durch das Update mit Pinnacle.
Hier wäre allenfalls ein kleines praktisches Beispiel in Form eines Tutoriums hilfreich.

Grüsse

Michael

Mikel

unregistriert

7

Mittwoch, 4. Februar 2004, 21:38

Zitat

Das ist vermutlich die Ursache: Orders aufgrund von automatischen Signalen werden nur bei der zeitbedingten automatischen Aktualisierung generiert. Stellen Sie also ein passendes Zeitintervall für die Aktualisierung des Handelssystems ein, dann müsste es funktionieren.


Diese Massnahme hat den gewünschten Erfolg gebracht.
Vielen Dank für den Hinweis!!

Warum werden keine Signale generiert bei manueller Aktualisierung? Dient dies, um gezielt eine Verzögerung in automatisch generierte Orders reinzubringen?

Nachdem ich jetzt ein bischen rumgespielt habe mit dem Ordertool verstehe ich das Prinzip. Sobald ein Signal generiert wird, wird dies unverzögert an das Ordermodul weitergegeben. Die Generierung hängt von der Aktualisierungshäufigkeit des HS ab.

Dabei habe ich festgestellt, dass ich scheinbar die Delays in den Einstellungen des HS falsch interpretiert habe.
Mein HS habe ich getestet für Open mit Delay=1. Das hat auch sehr gut funktioniert (bezüglich der KK), der Prognosehorizont war 2 Tage.
Wenn nun also z.B. am 21 Januar rückwirkend gesehen das NN die Signallinie kreuzt, dann wird erst zum 23. Januar zum Open die entsprechende Position eröffnet, und nicht am 22. Januar, wie ich zuerst gedacht hatte. Ehrlich gesagt hatte ich das voher noch nie richtig überprüft.
Wenn ich jetzt zum Close mit Delay 1 handeln würde, dann würde in diesem Beispiel schon am 22. Januar zum Close gehandelt werden.

Wenn ich das jetzt richtig versehe, muss ich mein HS so anpassen, dass das Signal noch um einen Tag "künstlich" verzögert wird, wenn ich mit dem Ordertool arbeite, damit ich gleiche Bedingungen habe wie mein getestes System (bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt). Ich korrigiere somit die Phasenverschiebung meines NN.

Nebenbei:
Es ist etwas komisch, dass das System nur mit diesem Delay vernünftig funktioniert, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da muss ich wohl noch etwas Hirnschmalz reinstecken. :rolleyes:

Falls ich nun das HS nur mit dieser "Phasenkorrektur" hinkriege, wie kann ich das in den Handelsregeln anpassen, so dass ich dann bei den Testbedingungen mit Delay 0 arbeiten kann? Oder sollte ich dies ebenfalls über die Aktualisierungsintervalle des HS steuern?

Freundliche Grüsse

Michael

PS:
Ein vermeindlich einfaches Tool wie ein Order-Modul ist nur auf den ersten Blick einfach. Viele Gesichtspunkte wollen hierbei untersucht sein.
Vor allem für EOD-Systeme mit Futures muss sichergestellt werden, dass das System dann auch zum richtigen Tag die jeweilige Position handelt.

Udo Männlich

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8

Mittwoch, 4. Februar 2004, 21:58

Hallo Michael,

vielleicht kannst Du den Ouput mit REF verarbeiten und die ENTER BASIS zum OPEN ohne Delay einsetzen?
Happy Trading

Mikel

unregistriert

9

Mittwoch, 4. Februar 2004, 22:57

Hallo Udo,

Ich habe im Handessystem nun folgendes gemacht:

Calc NN: Ref(NN_SP500(O),-1);
Cross(NN, 0 ,1)=1

Das mit dem Ref-Bezug funktioniert somit!

Beim weiteren Untersuchen der Trading-Signale habe ich gesehen, dass der VB immer die Close-Kurse nimmt für die Trading-Berechnung, in meinem Fall ja EOD-Daten.
Wie kann ich dem System nun beibringen, wirklich zu einer definierten Uhrzeit resp. genau zum Open zu traden? bei den Futures müsste man dies vermutlich über die Uhrzeit machen.
Eine Möglichkeit sehe ich, dass das HS erst zum Open Aktualisiert wird. Wenn dann ein relevantes Signal generiert wird, wird sofort der entsprechende Trade durchgeführt.

Freundliche Grüsse

Michael

Udo Männlich

Vize-Administrator

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10

Donnerstag, 5. Februar 2004, 00:50

Hallo Michael,


Zitat

Beim weiteren Untersuchen der Trading-Signale habe ich gesehen, dass der VB immer die Close-Kurse nimmt für die Trading-Berechnung, in meinem Fall ja EOD-Daten.


Das habe ich mir beinahe schon gedacht..;) Die letzten Daten für Dein NN kommen doch erst so gegen 22:00 Uhr MEZ? Investox wird also ein Signal feststellen und im HS zum OPEN des nächsten Tages einsteigen. Am gleichen Tag kann ORM aber keine Order mehr an der EUREX aktivieren und wird sie -so hoffe ich- am nächsten morgen in die TWS legen-allerdings kann ich das leider nicht so genau bestätigen weil der EOD Bereich leider nicht mehr-oder sehr selten- zu meinem Tradeumfeld zählt!Wenn Du allerdings am nächsten morgen aktuallisierst dann müsste die Order problemlos weitergeleitet werden..

@ Herrn Knöpfel

Im VT ist eine Funktion ROUTING verzögern um...!Wäre es nicht möglich den Zeitraster der Funktion auf diverse KOMPS aufzustocken und auch für das reale Routing anzubieten so das diejeneigen mit XY DELAY Orders das HS nicht umschreiben müssen?
Happy Trading

francksworld

unregistriert

11

Donnerstag, 5. Februar 2004, 07:46

Hallo Michael,

wenn Du mit dem Virt-Broker Handelssysteme auf EOD-Basis backtestest und Du dabei jeweils zum Open einsteigst, musst Du den Berechnungstitel, mit dem Du die Datenfeedsimulation betreibst, entsprechend ändern. Anstelle von "Close" schreibst Du "Open". Nun verwendet der Virt-Broker an Stelle von Close- die Opendaten.

Damit die Handelsignale nicht auf den nun veränderten Berechnungstitel berechnet werden sondern weiterhin auf Deinen Basistitel, solltest Du noch den Basistitel als speziellen Titel für die Indikator- bzw. NN-Berechnung angeben.

Viele Grüße!

Franck

Mikel

unregistriert

12

Donnerstag, 5. Februar 2004, 08:31

Hallo

@ Franck
Auf diesen Einfall bin ich gar noch nicht gekommen. Du hast recht, ich könnte den Berechnungstitel bei der Simuation so anpassen wie du gesagt hast.

@ Udo
Vermutlich werde ich mich jetzt, da das Ordermodul verfügbar ist auch vermehrt Richtung Intraday-Handel bewegen. Dies wird aber sicherlich seine Zeit brauchen. Für den Moment werde ich aber zuerst mal mein EOD-System für den automatischen Handel fit machen.

Generell:
Vermutlich sollte man für den EOD-Handel mit automatischen Orders noch gewisse Zusatzfunktionen einbauen, die den Handel zeitgesteuert erlauben. Dadurch wird es möglich sein, zum Open gewisse Trades zu plazieren.


Viele Grüsse

Michael

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 572

13

Donnerstag, 5. Februar 2004, 12:12

Hallo,

Zitat

Wäre es nicht möglich den Zeitraster der Funktion auf diverse KOMPS aufzustocken und auch für das reale Routing anzubieten so das diejeneigen mit XY DELAY Orders das HS nicht umschreiben müssen?

Das Delay hat ja eigentlich nur die Funktion, eine Verzögerung bei der Umsetzung des Signals in eine Order zu simulieren. Wenn der betreffende Börsenplatz keine Orderaufgabe ausserhalb der Börsenzeiten akzeptiert ist es wohl am sinnvollsten, den Aktualisierungszeitpunkt des Handelssystems auf den Eröffnungszeitpunkt des Börsenplatzes zu setzen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel