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Adrian

unregistriert

1

Mittwoch, 4. Februar 2004, 04:51

Kleiner Rechenfehler

Hallo Herr Knöpfel,

meiner Meinung nach rechnet Investox falsch, wenn Trades zum Open eröffnet und am selben Tag zum Close (mit Ref(close,-1)) geschlossen werden. Mehrere Trades in dieselbe Richtung sind nur dann möglich, wenn diese mit Stops beendet wurden. Bei einem Ausstieg zum Close "verschluckt" Investox den Trade des nachfolgenden Tages. Dieser wird dann weder grafisch angezeigt, noch kann man dessen Auswirkung in der Kapitalkurve entdecken.
Das Problem deckt sich möglicherweise mit dem von Anke alias WIWU. Details dazu siehe hier:

http://investoxforum.de/thread.php?sid=&…10572#post10572

Mit freundlichen Grüßen

Adrian

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

2

Mittwoch, 4. Februar 2004, 10:45

RE: Kleiner Rechenfehler

Hallo,

Zitat

und am selben Tag zum Close (mit Ref(close,-1)) geschlossen werden.

Die Position wird eben nicht am selben Tag geschlossen, sondern erst am nächsten Tag - mit Ref(close,-1) wird nur ein richtiges Abrechnen "getrickst". Da die Position eigentlich erst am nächsten Tag geschlossen wird, kann dort nicht bereits eine neue Position geöffnet werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Adrian

unregistriert

3

Mittwoch, 4. Februar 2004, 13:39

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Da die Position eigentlich erst am nächsten Tag geschlossen wird, kann dort nicht bereits eine neue Position geöffnet werden.


Es mag ja sein, dass Investox so rechnet, dies hat aber nichts mit der Praxis zu tun. Warum sollte es beim realen Traden nicht möglich sein, mehrere Short-Positionen hintereinander einzugehen? Ich denke, die wenigsten Futuretrader haben "Lust", einen FDAX über Nacht zu halten.
Gibt es keine Möglichkeit, mein Problem in Investox zu übergehen?

Mit freundlichen Grüßen

Adrian

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

4

Mittwoch, 4. Februar 2004, 14:21

Hallo,

>>Gibt es keine Möglichkeit, mein Problem in Investox zu übergehen?
Sie könnten zum Backtest z.B. Intradaydaten verwenden. In der Trading-Praxis sitzen Sie beim Positintrading ja auch nicht vor Tagesbalken.
Sie könnten auch mit den Sofortstops arbeiten, bekommen dann allerdings keinen Ausstieg zum Close, sondern eben zum Stop.
Der Backtest innerhalb einer Periode ist nun einmal ein Spezialfall und die meisten Strategien lassen sich auf diese Weise nicht korrekt testen, weil insbesondere aus der Periode nicht hervorgeht, ob zuerst High oder Low erreicht wurde. Für den speziellen Fall, dass man strickt zum Open eröffnet und zum Close schließt könnte man event. einen Spezialschalter einführen, der genau dies testet.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Roti

unregistriert

5

Mittwoch, 4. Februar 2004, 20:45

EoD-Positionstrading

Zitat

Original von Investox

Sie könnten zum Backtest z.B. Intradaydaten verwenden. In der Trading-Praxis sitzen Sie beim Positintrading ja auch nicht vor Tagesbalken.
Sie könnten auch mit den Sofortstops arbeiten, bekommen dann allerdings keinen Ausstieg zum Close, sondern eben zum Stop.
Der Backtest innerhalb einer Periode ist nun einmal ein Spezialfall und die meisten Strategien lassen sich auf diese Weise nicht korrekt testen, weil insbesondere aus der Periode nicht hervorgeht, ob zuerst High oder Low erreicht wurde. Für den speziellen Fall, dass man strickt zum Open eröffnet und zum Close schließt könnte man event. einen Spezialschalter einführen, der genau dies testet.


Hallo Hr. Knöpfel,

wenn Sie z.B. ein reines EoD-Handelssystem auf eine Aktie (z.B. Deutsche Telekom, etc.) entwickeln und einsetzen dann reichen doch EoD-Daten (Tagesbalken) aus. Basis ist hier OPEN und CLOSE bzw. OPEN Delay 1, oder soll ich Ihre Aussage so auffassen das auch bei reinen End of Day-Systemen Intradaydaten unumgänglich sind?

Klar, wenn ich ein System auf den FDAX, FGBL teste und einsetzte sind Intradaydaten schon wichtig, doch wenn man hier Positionstrading betreibt und z.B. seine Position mit Mini-Future-Zertifikaten über mehere Tage hält müssten auch hier reine EoD-Daten reichen (theoretisch)?

Mit Sofotstopp´s, da stimme ich voll zu, lässt sich natürlich das Ganze auch damit managen.

Viele Grüße

Roti :)

Adrian

unregistriert

6

Donnerstag, 5. Februar 2004, 04:49

Hallo,

wofür brauche ich Intradaydaten, wenn ich morgens zum Open einsteige und am selben Tag zum Close wieder rausgehe. Es ist doch völlig egal, ob zuerst High oder Low auftreten, denn ich brauche beides nicht. ;)
Man kann mein Problem mit einer Menge Spaghetti-Code umgehen.

Beispiel:

Enter long oder short:
ref(high,-1)>ref(close,-1)

Exit...
1


Enter Basis:
open
delay=0

Exit Basis
ref(close,-1)
delay=0


Eine derartige Vorgehensweise hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Logik zu tun. Ich finde dies frustrierend. Woher soll man denn wissen, dass der obere Code etwas anderes bedeutet als folgendes:

Enter...
high>close

exit...
1

Enter Basis:
open
delay=1

Exit Basis:
ref(close,-1)
delay=0


Wünschen würde ich mir auch, dass man als Exit endlich Close mit delay=0 eingeben kann (so, wie es auch logisch ist) und nicht mit Ref rumtricksen muss.

Wenn ich schon beim Wünschen bin: Es wäre auch schön, wenn Investox endlich prüfen würde, ob ein Limit, welches man eingibt innerhalb von High und Low liegt. Dann würden keine utopischen Trades entstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Adrian

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Donnerstag, 5. Februar 2004, 07:32

Hallo Adrian,

für das zuletzt beschriebenes könnte u.U. der folgende Ansatz eine Lösung sein:

Cross(close, ValueWhen(GD(Close, 5, W), Cross(GD(Close, 5, W), GD(Close, 15, W), 1)=1, 1, V), 1)

{Diese Formel beschreibt einen LEVEL der den Cross zweier GDs darstellt.Es kann natürlich auch jede andere x-beliebige Formel verwendet werden wie z.B. PPs oder Fibonacci}

and


Zwischen(ValueWhen(GD(Close, 5, W), Cross(GD(Close, 5, W), GD(Close, 15, W), 1)=1, 1, V), low, high)

{Mit dieser Formel wird geprüft, ob sich der LEVEL zwischen HIGH/LOW des Tages befindet und nicht irgendwo ausserhalb dieser Spanne befindet.}

Vielleicht hilft Dir das beim Testen erst mal ein bisschen weiter...
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

8

Donnerstag, 5. Februar 2004, 13:41

RE: EoD-Positionstrading

Hallo,

Zitat

oder soll ich Ihre Aussage so auffassen das auch bei reinen End of Day-Systemen Intradaydaten unumgänglich sind?


Nein, so meinte ich das natürlich nicht. Vorsicht geboten ist allerdings - aus den genannten Gründen - bei "Limit-Systemen", wo der Ein-/Ausstieg innerhalb einer Periode erfolgt (also nicht fest Open/Close).
Eine Möglichkeit für die hier angesprochene Problematik wäre es, dass wir noch einen "Sofortstop zum Close" einführen. Dieser sollte dann - wie die anderene Sofortstops auch - nur in Verbindung mit dem Einstieg zum Open eingesetzt werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Adrian

unregistriert

9

Donnerstag, 5. Februar 2004, 14:02

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Eine Möglichkeit für die hier angesprochene Problematik wäre es, dass wir noch einen "Sofortstop zum Close" einführen.


So ein Sofortstop zum Close würde alle Probleme beseitigen. Vielen Dank!!!

Mit freundlichen Grüßen

Adrian

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 5. Februar 2004, 14:10

Hallo Herr Knöpfel,

wäre es möglich die SOFORTSTOPPS in Zukunft um folgendes Feature zu erweitern?:

-Sofortstopps separat für LONG und Short

Aber ich glaube sie hatten hier schon was dazu geschrieben- oder täusche ich mich?.......
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

11

Donnerstag, 5. Februar 2004, 14:22

Hallo,

"oder täusche ich mich?......."
Sie täuschen sich nicht - ist auf der Liste.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

12

Donnerstag, 5. Februar 2004, 14:35

Hallo zusammen,
da Herr Knöpfel gerade seine Liste erweitert, möchte ich noch einen Vorschlag von Adrian unterstützen:
Kann es eingerichtet werden, dass INV die EnterBasis (bei Limits) prüft, ob überhaupt ein Kurs zur EnterBasis (Limit) gehandelt wurde und falls nein, den Trade auch nicht eingeht? Das würde sicher so manchen Backtest mit Limits als Enterbasis anders aussehen lassen!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

13

Donnerstag, 5. Februar 2004, 15:27

Hallo,

die Liste wird ja ständig erweitert...

Zitat

Kann es eingerichtet werden, dass INV die EnterBasis (bei Limits) prüft, ob überhaupt ein Kurs zur EnterBasis (Limit) gehandelt wurde


Meinen Sie damit lediglich eine Sicherheitsüberprüfung, ob die angegebene Basis sinnvoll ist (denn eigentlich ist dies die Aufgabe der Handelsregel)?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

14

Donnerstag, 5. Februar 2004, 17:42

Hallo Herr Knöpfel,
ja sicherlich kann man das auch in der EnterRegel programmieren, was aber immer wieder Programmieraufwand bedeutet. Manchmal "vergisst" man es auch. Da diese Problematik immer wieder vorkommt, wäre es eine große Erleichterung, wenn INV nur Trades zuläßt, die tatsächlich stattfinden konnten, d.h. Low <= EnterBasis und High >= EnterBasis. Es würde sicherlich auch Anfängern helfen, Fehler bei der Systererstellung zu vermeiden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen