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Mittwoch, 11. Februar 2004, 21:22
Hallo!
Im Moment handle ich 3 Systeme. Zur Signalgenerierung wird der TecDax Index genommen.
Der TecDax ist eigentlich nicht sehr geeignet zum Systemhandel.
Ich habe nur noch keine Alternative gefunden.
System Nr. 1 : HS1d
Ich werde hier mal meine Systemnamen übernehmen, damit ich nicht durcheinanderkomme.
Grob erklärt bedeut HS 1 d
HS....Handelssystem
1....ist die Nummer der Idee die es in ein fertiges HS geschafft hat
d... ist die Ausbaustufe
HS1d
Das System versucht mittels GD den Trend zu erkennen.
Wird ein Trend erkannt wird eine Korrektur abgewartet und beim Anschein der Trendfortsetzung wird eingestiegen.
Das HS1d hat einen Initial Stop und einen Trailing Stop.
Es geht long und short.
Alles wird EOD gehandelt
Die Signale werden zum Close des Signaltages gehandelt.
Umgesetzt werden die Signale mit Turbo Zertis.
Das System HS1d ist aber noch nicht (lange) Praxis-erprobt.
Es wurde erst letzte Woche aus dem Vorgänger-System HS1b weiterentwickelt
HS1b habe ich von Nov 01 bis Jan 04 real gehandelt, es hat aber 03 Schwächen gezeigt.
Wenn Interesse besteht, würde ich den Code des älteren Systems (HS1b) komplet einstellen und Entwicklungsschritte erläutern.
Backe
Im Moment handle ich 3 Systeme. Zur Signalgenerierung wird der TecDax Index genommen.
Der TecDax ist eigentlich nicht sehr geeignet zum Systemhandel.
Ich habe nur noch keine Alternative gefunden.
System Nr. 1 : HS1d
Ich werde hier mal meine Systemnamen übernehmen, damit ich nicht durcheinanderkomme.
Grob erklärt bedeut HS 1 d
HS....Handelssystem
1....ist die Nummer der Idee die es in ein fertiges HS geschafft hat
d... ist die Ausbaustufe
HS1d
Das System versucht mittels GD den Trend zu erkennen.
Wird ein Trend erkannt wird eine Korrektur abgewartet und beim Anschein der Trendfortsetzung wird eingestiegen.
Das HS1d hat einen Initial Stop und einen Trailing Stop.
Es geht long und short.
Alles wird EOD gehandelt
Die Signale werden zum Close des Signaltages gehandelt.
Umgesetzt werden die Signale mit Turbo Zertis.
Das System HS1d ist aber noch nicht (lange) Praxis-erprobt.
Es wurde erst letzte Woche aus dem Vorgänger-System HS1b weiterentwickelt
HS1b habe ich von Nov 01 bis Jan 04 real gehandelt, es hat aber 03 Schwächen gezeigt.
Wenn Interesse besteht, würde ich den Code des älteren Systems (HS1b) komplet einstellen und Entwicklungsschritte erläutern.
Backe
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Backe« (12. Februar 2004, 16:33)
Donnerstag, 12. Februar 2004, 16:36
System Nummer2:
HS3c
Dieses System ähnelt von der Einstiegslogik dem HS1.
Es wird nur ein Indikator verwendet.
Nach Korrekturen wird in Trendrichtung eingestiegen.
Es giebt einen Verlust und einen GewinnStop und einen großzügigen Trailingstop.
Signale werden zum Close des Signaltages umgesetzt.
Es geht long und short.
Entwickelt wurde es im Herbst 02, gehandelt seit Frühjahr 03
Nummer 3
HS3d
HS3d ist eine Weiterentwicklung des HS3c.
Wenn man sich die Trades und deren MAE ansieht, stellt man fest, dass eine beachtliche Anzahl nie im Minus ist.
Es wird also ein enger Stop gesetzt und versucht nur die Gewinner zu erwischen.
Die Einstiegssignale werden vom HS3c generiert.
Dazu kommt ein enger Verluststop auf Close-Basis, ein Intraday Verluststop und ein Break Even Stop.
Der Gewinn Stop ist gleich dem vom HS3c.
Backe
HS3c
Dieses System ähnelt von der Einstiegslogik dem HS1.
Es wird nur ein Indikator verwendet.
Nach Korrekturen wird in Trendrichtung eingestiegen.
Es giebt einen Verlust und einen GewinnStop und einen großzügigen Trailingstop.
Signale werden zum Close des Signaltages umgesetzt.
Es geht long und short.
Entwickelt wurde es im Herbst 02, gehandelt seit Frühjahr 03
Nummer 3
HS3d
HS3d ist eine Weiterentwicklung des HS3c.
Wenn man sich die Trades und deren MAE ansieht, stellt man fest, dass eine beachtliche Anzahl nie im Minus ist.
Es wird also ein enger Stop gesetzt und versucht nur die Gewinner zu erwischen.
Die Einstiegssignale werden vom HS3c generiert.
Dazu kommt ein enger Verluststop auf Close-Basis, ein Intraday Verluststop und ein Break Even Stop.
Der Gewinn Stop ist gleich dem vom HS3c.
Backe
Donnerstag, 12. Februar 2004, 20:41
Hallo Vuego!
Das Problem ist, dass ich noch kein für mich passendes System auf andere Basis Werte gefunden habe. Und für den TecDax bleiben halt nur die Zertis.
Zertifikate finde ich aber gar nicht so schlecht, wenn man sie halbwegs vernünftig auswählt. Gerade wegen dem MM ist man mit Zertis viel flexibler. Mit Futures bedeutet MM wahrscheinlich eher kaufen oder nicht kaufen.
Nur die 2 Punkte spread sind halt beim TecDax schon ne Menge.
Aber trotzdem lässt sich damit kontinuierlich Geld verdienen, hoffe ich jedenfalls.
Momentan riskiere ich pro Trade für das HS1d 2%, für das HS3c 4% und für das HS3d3%.
Das bedeutet wenn ich beim HS1d unmittelbar am Initial Stop ausgestoppt werde, verliere ich 2% des Kapitals. Dazu kommen dann noch Gebühren.
Da ich EOD handle und der TecDax sich nicht immer an meine Stops hält, verliert man manchmal mehr (der Extremfall waren umgerechnet knapp 6%).
Die Prozentangaben für die 2 anderen Systeme stimmen die obenstehenden Werte aber nur bedingt, da gehe ich noch mal genauer drauf ein.
Ich glaube hier verwechselst Du Zertis mit Optionsscheinen. Mit Optionsscheinen wäre so ein System aber sehr wahrscheinlich nicht handelbar.
Effektiv wurde der Trade mit 1 Punkt Verlust ausgestoppt. dazu kommen noch 2 Punkte Spread und 15 Euro Gebühren.
Aber auch wenn der Verlust lächerlich aussieht, das System hat den Zweck die Gewinner (des HS3c) zu verdoppeln.
Die Kostenfrage ist natürlich bei den 3 System wichtig.
Man kann die Systeme natürlich mit höheren Einsätzen Traden, das die Ordergebühren einen geringeren Einfluß haben.
Auch dazu noch mal später mehr.
Gruß Backe
Zitat
- warum Zertifikate? machen nur die Banken reich
Das Problem ist, dass ich noch kein für mich passendes System auf andere Basis Werte gefunden habe. Und für den TecDax bleiben halt nur die Zertis.
Zertifikate finde ich aber gar nicht so schlecht, wenn man sie halbwegs vernünftig auswählt. Gerade wegen dem MM ist man mit Zertis viel flexibler. Mit Futures bedeutet MM wahrscheinlich eher kaufen oder nicht kaufen.
Nur die 2 Punkte spread sind halt beim TecDax schon ne Menge.
Aber trotzdem lässt sich damit kontinuierlich Geld verdienen, hoffe ich jedenfalls.
Momentan riskiere ich pro Trade für das HS1d 2%, für das HS3c 4% und für das HS3d3%.
Das bedeutet wenn ich beim HS1d unmittelbar am Initial Stop ausgestoppt werde, verliere ich 2% des Kapitals. Dazu kommen dann noch Gebühren.
Da ich EOD handle und der TecDax sich nicht immer an meine Stops hält, verliert man manchmal mehr (der Extremfall waren umgerechnet knapp 6%).
Die Prozentangaben für die 2 anderen Systeme stimmen die obenstehenden Werte aber nur bedingt, da gehe ich noch mal genauer drauf ein.
Du kannst die Stops auf den punkt genau setzen, bei Zertis muß man immer umrechnen und versuchen den ganzen Schrott (Vola, Zeitwert) einzurechnen. Habe ich jahrelang gemacht. es gibt sinnvollere Dinge :-))
Ich glaube hier verwechselst Du Zertis mit Optionsscheinen. Mit Optionsscheinen wäre so ein System aber sehr wahrscheinlich nicht handelbar.
Der letzte Trade hast Du 40 Euro Verlust gemacht. Mit Sicherheit nur wegen dem Zeitwert und den Gebühren. Wieviel Punkte hattest Du Plus dabei?
Effektiv wurde der Trade mit 1 Punkt Verlust ausgestoppt. dazu kommen noch 2 Punkte Spread und 15 Euro Gebühren.
Aber auch wenn der Verlust lächerlich aussieht, das System hat den Zweck die Gewinner (des HS3c) zu verdoppeln.
Die Kostenfrage ist natürlich bei den 3 System wichtig.
Man kann die Systeme natürlich mit höheren Einsätzen Traden, das die Ordergebühren einen geringeren Einfluß haben.
Auch dazu noch mal später mehr.
Gruß Backe
Donnerstag, 12. Februar 2004, 21:21
Oder schon eher.
Achtung! es sind keine Gebühren enthalten!
HS1d Nemax, da OHLC benötigt wird
HS3c
HS3d
Wobei unbedingt noch zu erwähnen ist dass eine KK immer in relation zum Drawdown gesehen werden sollte.
Wichtiger sind eigentlich die KK seit Mitte Oktober 02, seit dem das Trendverhalten deutlich schlechter geworden ist
HS1d
HS3c
HS3d
Gruß Backe
Achtung! es sind keine Gebühren enthalten!
HS1d Nemax, da OHLC benötigt wird
HS3c
HS3d
Wobei unbedingt noch zu erwähnen ist dass eine KK immer in relation zum Drawdown gesehen werden sollte.
Wichtiger sind eigentlich die KK seit Mitte Oktober 02, seit dem das Trendverhalten deutlich schlechter geworden ist
HS1d
HS3c
HS3d
Gruß Backe
Freitag, 13. Februar 2004, 16:48
Hallo!
Danke für euer Feedback!
Ich werde hier mein altes HS vorstellen, die Entwicklungsschritte usw.
Dieses HS habe ich ab 11/01 gehandelt.
Schwachpunkt war von Anfang an die fehlende Robustheit, d.h. es hat nur mit dem Tecdax so richtig performt.
Das war aber von Anfang an bekannt. Rückwirkend gesehen habe ich damit aber gut verdient.
Die Trenderkennung wird mit Hilfe eines 25 Tage GD durchgeführt.
Eine Veränderung von über 0,2% wird als steigender, eine Veränderung kleiner -0,2% als negativer Trend gewertet. Dazw. ist Neutral.
ich wollte auf jeden Fall eine neutrale Zone haben, dass das System nicht ständig zw. Long und Short wechselt.
Ein Einstiegsignal wird gegeben wenn der Close über einen der GD steigt (8,11,14,17,20,23).
Das bedeutet im Normalfall ads der Tecdax steigt und in einer Kor.Phase in den GD-Fächer zurückfällt.
Wird noch ein ausreichender Trend gemessen und der Kurs fängt wieder an zu steigen und kreuzt einen der GD wird Eingestiegen.
Diese einfachen Regeln habe ich bereits Anfang01 geschrieben, in meiner Anfangszeit des "Systementwerfen".
An Handeln dachte ich aber überhaupt noch nicht. Erst als ich ein halbes Jahr später noch mal darauf geschaut habe und überrascht war wie gut es sich entwickelt hatte, ging es weiter.
Dazu kam dann noch eine zweite Einstiegsregel:
GD15 > GD25
GD15 steigt
ADX18> gd(adx1
DI+ > DI-
Signal wurde vom Williams gegeben wenn er größer -90 ist und gestiegen ist.
Als Stop wurde ein einfacher 10 Tage ATR Trailing genommen
So sahen meine ersten Signale aus. Zu beachten der Pfeil der meinen ersten Einstieg (natürlich in ein laufendes Signal) darstellt.
Hier die Regeln
Beschreibung für System 'HS1'
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
long1 or long2
Exit Long:
0
Enter Short:
short1 or short2
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc gd8: GD(close,8,s);
calc gd11: GD(close,11,s);
calc gd14: GD(close,14,s);
calc gd17: GD(close,17,s);
calc gd20: GD(close,20,s);
calc gd23: GD(close,23,s);
calc gdTrend: GD(close,25,s);
calc Tl: If(gdTrend>Ref(gdTrend,-1)*1.002,1,0);
calc Ts: If(gdTrend<Ref(gdTrend,-1)*0.998,-1,0);
calc long1: If(Tl=1 and (close>gd8 and Ref(close,-1)<gd8
or close>gd11 and Ref(close,-1)<gd11
or close>gd14 and Ref(close,-1)<gd14
or close>gd17 and Ref(close,-1)<gd17
or close>gd20 and Ref(close,-1)<gd20
or close>gd23 and Ref(close,-1)<gd23),1,0);
calc short1: If(Ts=-1 and (close<gd8 and Ref(close,-1)>gd8
or close<gd11 and Ref(close,-1)>gd11
or close<gd14 and Ref(close,-1)>gd14
or close<gd17 and Ref(close,-1)>gd17
or close<gd20 and Ref(close,-1)>gd20
or close<gd23 and Ref(close,-1)>gd23),1,0);
calc gd15: GD(close,15,s);
calc gd25: GD(close,25,s);
calc ADX: AD
1;
calc ADXGD: GD(ADX,18,s);
calc oben: PDI(1;
calc unten: MDI(1;
calc Williams: W%R(5);
calc ATR: ATR(10);
calc long2: If(gd15>gd25 and gd15>Ref(gd15,-1) and ADX>ADXGD
and ADX>15 and oben>unten
and Williams>-90 and Ref(Williams,-1)<-90,1,0);
calc short2: If(gd15<gd25 and gd15<Ref(gd15,-1) and ADX>ADXGD
and ADX>15 and unten>oben
and Williams<-10 and Ref(Williams,-1)>-10,1,0);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
ATR-Trailing Long+Short
Trailingstop
bei ATR(10)*1
Backe
Danke für euer Feedback!
Ich werde hier mein altes HS vorstellen, die Entwicklungsschritte usw.
Dieses HS habe ich ab 11/01 gehandelt.
Schwachpunkt war von Anfang an die fehlende Robustheit, d.h. es hat nur mit dem Tecdax so richtig performt.
Das war aber von Anfang an bekannt. Rückwirkend gesehen habe ich damit aber gut verdient.
Die Trenderkennung wird mit Hilfe eines 25 Tage GD durchgeführt.
Eine Veränderung von über 0,2% wird als steigender, eine Veränderung kleiner -0,2% als negativer Trend gewertet. Dazw. ist Neutral.
ich wollte auf jeden Fall eine neutrale Zone haben, dass das System nicht ständig zw. Long und Short wechselt.
Ein Einstiegsignal wird gegeben wenn der Close über einen der GD steigt (8,11,14,17,20,23).
Das bedeutet im Normalfall ads der Tecdax steigt und in einer Kor.Phase in den GD-Fächer zurückfällt.
Wird noch ein ausreichender Trend gemessen und der Kurs fängt wieder an zu steigen und kreuzt einen der GD wird Eingestiegen.
Diese einfachen Regeln habe ich bereits Anfang01 geschrieben, in meiner Anfangszeit des "Systementwerfen".
An Handeln dachte ich aber überhaupt noch nicht. Erst als ich ein halbes Jahr später noch mal darauf geschaut habe und überrascht war wie gut es sich entwickelt hatte, ging es weiter.
Dazu kam dann noch eine zweite Einstiegsregel:
GD15 > GD25
GD15 steigt
ADX18> gd(adx1
DI+ > DI-
Signal wurde vom Williams gegeben wenn er größer -90 ist und gestiegen ist.
Als Stop wurde ein einfacher 10 Tage ATR Trailing genommen
So sahen meine ersten Signale aus. Zu beachten der Pfeil der meinen ersten Einstieg (natürlich in ein laufendes Signal) darstellt.
Hier die Regeln
Beschreibung für System 'HS1'
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
long1 or long2
Exit Long:
0
Enter Short:
short1 or short2
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc gd8: GD(close,8,s);
calc gd11: GD(close,11,s);
calc gd14: GD(close,14,s);
calc gd17: GD(close,17,s);
calc gd20: GD(close,20,s);
calc gd23: GD(close,23,s);
calc gdTrend: GD(close,25,s);
calc Tl: If(gdTrend>Ref(gdTrend,-1)*1.002,1,0);
calc Ts: If(gdTrend<Ref(gdTrend,-1)*0.998,-1,0);
calc long1: If(Tl=1 and (close>gd8 and Ref(close,-1)<gd8
or close>gd11 and Ref(close,-1)<gd11
or close>gd14 and Ref(close,-1)<gd14
or close>gd17 and Ref(close,-1)<gd17
or close>gd20 and Ref(close,-1)<gd20
or close>gd23 and Ref(close,-1)<gd23),1,0);
calc short1: If(Ts=-1 and (close<gd8 and Ref(close,-1)>gd8
or close<gd11 and Ref(close,-1)>gd11
or close<gd14 and Ref(close,-1)>gd14
or close<gd17 and Ref(close,-1)>gd17
or close<gd20 and Ref(close,-1)>gd20
or close<gd23 and Ref(close,-1)>gd23),1,0);
calc gd15: GD(close,15,s);
calc gd25: GD(close,25,s);
calc ADX: AD
1; calc ADXGD: GD(ADX,18,s);
calc oben: PDI(1
; calc unten: MDI(1
; calc Williams: W%R(5);
calc ATR: ATR(10);
calc long2: If(gd15>gd25 and gd15>Ref(gd15,-1) and ADX>ADXGD
and ADX>15 and oben>unten
and Williams>-90 and Ref(Williams,-1)<-90,1,0);
calc short2: If(gd15<gd25 and gd15<Ref(gd15,-1) and ADX>ADXGD
and ADX>15 and unten>oben
and Williams<-10 and Ref(Williams,-1)>-10,1,0);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
ATR-Trailing Long+Short
Trailingstop
bei ATR(10)*1
Backe
Samstag, 14. Februar 2004, 11:39
Das WANN war erstmal geklärt, fehlt nur noch das WIEVIEL.
Bestimmung der Positionsgröße
Das folgende MM-Model habe ich komplett von van Tharp übernommen aus dem Buch clever Traden mit System.
Dieses Buch hat mir am meisten von den ganzen Büchern gegeben, die ich über alles mögliche gelesen habe.
Ich weiss nicht ob jeder dieses Model kennt, deshalb hier noch mal.
Beispiel: es soll ein Longtrade eingegangen werden
Kurs 1000
Stop 950
Depot 10000Euro
Risiko 2%
Das bedeutet, wenn ich bei 950 ausgestoppt werde, soll ich genau 200 Euro verlieren.
also nimmt mann die 200Euro und teilt sie durch den Abstand Kurs-Stop
200Euro / 50 = 4
Man könnte also 4 Aktien kaufen.
Den proz. Betrag den ich pro Trade riskiere bezeichne ich als 1R.
Ziel ist hohe vielfache von 1R zu machen.
Würde man im obigen Beispiel bei 1075 verkaufen hätte man einen Gewinn von 1,5R
Bei 1250 5R, bei 975 -0,5R
Es ist natürlich möglich mehr als 1R Verlust zu machen. Gerade wenn ich EOD handle.
Bei dem HS1 System ist z.B der Durchschn.Verlust -1,4R.
Den größten Vorteil dieses MM Model hat man, wenn man einen Vola Stop nutzt. Durch den variablen Stop Abstand wird das Risiko immer an die Volatilität angepasst. Ich könnte z.B eine Thyssen und eine SAP mit jeweils 1R=2% handeln ohne dass ein Wert größeren Einfluß auf die Depotentwicklung hat als der andere.
Den Betrag den ich als 1R nehme ermitele ich in Excel
Ich kopiere die Trades eines System nach Excel und passe dort durch Verändern des 1R den Drawdown an, so dass er für mich sinnvoll ist. Es funktioniert auch sehr gut wenn man mehrere Systeme kombinieren will und die jeweiligen R's festlegen will.
Für meine ganzen Drawdown/Gewinn Analysen nehme ich nur abgeschlossene Trades. Max. offene Gewinne gehen da nicht ein.
Am Anfang fand ich Drawdowns von 15% i.O., da war mein 1R teilweise 4%.
Momentan neige ich eher so zu 6-8% Drawdown. Man sollte davon ausgehen das der höchste Drawdown sich wiederholen wird. Und es sind noch keine Gebühren enthalten!
Bei realen Drawdowns von über 20% fällt es mir dann langsam schwer mein System diszipliniert weiterzuhandeln.
Bleibt noch die Frage bringt dieses MM System den überhaupt eine Verbesserung.
Dazu habe ich mal die Depotentwicklung eines Systems mit dem %R Model (gibt es dafür einen richtigen Namen?) und dem StandartModel verglichen.
Es lässt sich sagen das bei gleichem bzw. sogar geringerem Risiko mehr erwirtschaften lässt.
Ich kann natürlich nicht behaupten, dass das bei allen HS so ist. Aber meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Das funktioniert allerdings nur wenn man einem Vola Stop benutzt.
Weiterhin lässt sich damit sehr gut und genau die Positionsgröße bestimmen.
Backe
Bestimmung der Positionsgröße
Das folgende MM-Model habe ich komplett von van Tharp übernommen aus dem Buch clever Traden mit System.
Dieses Buch hat mir am meisten von den ganzen Büchern gegeben, die ich über alles mögliche gelesen habe.
Ich weiss nicht ob jeder dieses Model kennt, deshalb hier noch mal.
Beispiel: es soll ein Longtrade eingegangen werden
Kurs 1000
Stop 950
Depot 10000Euro
Risiko 2%
Das bedeutet, wenn ich bei 950 ausgestoppt werde, soll ich genau 200 Euro verlieren.
also nimmt mann die 200Euro und teilt sie durch den Abstand Kurs-Stop
200Euro / 50 = 4
Man könnte also 4 Aktien kaufen.
Den proz. Betrag den ich pro Trade riskiere bezeichne ich als 1R.
Ziel ist hohe vielfache von 1R zu machen.
Würde man im obigen Beispiel bei 1075 verkaufen hätte man einen Gewinn von 1,5R
Bei 1250 5R, bei 975 -0,5R
Es ist natürlich möglich mehr als 1R Verlust zu machen. Gerade wenn ich EOD handle.
Bei dem HS1 System ist z.B der Durchschn.Verlust -1,4R.
Den größten Vorteil dieses MM Model hat man, wenn man einen Vola Stop nutzt. Durch den variablen Stop Abstand wird das Risiko immer an die Volatilität angepasst. Ich könnte z.B eine Thyssen und eine SAP mit jeweils 1R=2% handeln ohne dass ein Wert größeren Einfluß auf die Depotentwicklung hat als der andere.
Den Betrag den ich als 1R nehme ermitele ich in Excel
Ich kopiere die Trades eines System nach Excel und passe dort durch Verändern des 1R den Drawdown an, so dass er für mich sinnvoll ist. Es funktioniert auch sehr gut wenn man mehrere Systeme kombinieren will und die jeweiligen R's festlegen will.
Für meine ganzen Drawdown/Gewinn Analysen nehme ich nur abgeschlossene Trades. Max. offene Gewinne gehen da nicht ein.
Am Anfang fand ich Drawdowns von 15% i.O., da war mein 1R teilweise 4%.
Momentan neige ich eher so zu 6-8% Drawdown. Man sollte davon ausgehen das der höchste Drawdown sich wiederholen wird. Und es sind noch keine Gebühren enthalten!
Bei realen Drawdowns von über 20% fällt es mir dann langsam schwer mein System diszipliniert weiterzuhandeln.
Bleibt noch die Frage bringt dieses MM System den überhaupt eine Verbesserung.
Dazu habe ich mal die Depotentwicklung eines Systems mit dem %R Model (gibt es dafür einen richtigen Namen?) und dem StandartModel verglichen.
Es lässt sich sagen das bei gleichem bzw. sogar geringerem Risiko mehr erwirtschaften lässt.
Ich kann natürlich nicht behaupten, dass das bei allen HS so ist. Aber meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Das funktioniert allerdings nur wenn man einem Vola Stop benutzt.
Weiterhin lässt sich damit sehr gut und genau die Positionsgröße bestimmen.
Backe
Samstag, 14. Februar 2004, 12:57
Hier werde ich meine Veränderungen an dem System aus dem vorletzten Posting vorstellen.
Die erste Veränderung war das Zufügen eines Initial Stop.
Es fiel auf das kein Gewinner mehr als 0,6R zwischenzeitl. Verlust hatte (close-Basis).
Also wurde ein Initial Stop von 0,6 x ATR(10) zugefügt.
Durch die kleineren Verluste bzw. kleineren Drawdowns konnten größere Positionen gehandelt werden.
Weiterhin hatte ich mich entschlossen einen Gewinnstop einzubauen, der die Chancen so wenig wie möglich begrenzt
Die beste Var. die ich gefunden habe ist, bei offenem Gewinn von größer 9R,10R,11R,12R jeweils ein Viertel der Pos. zu schließen.
Insgesamt konnen damit ca. 9 R mehr erzielt werden. Und auch persönlich kam ich mit dieser Var. gut klar.
Gruß Backe
Die erste Veränderung war das Zufügen eines Initial Stop.
Es fiel auf das kein Gewinner mehr als 0,6R zwischenzeitl. Verlust hatte (close-Basis).
Also wurde ein Initial Stop von 0,6 x ATR(10) zugefügt.
Durch die kleineren Verluste bzw. kleineren Drawdowns konnten größere Positionen gehandelt werden.
Weiterhin hatte ich mich entschlossen einen Gewinnstop einzubauen, der die Chancen so wenig wie möglich begrenzt
Die beste Var. die ich gefunden habe ist, bei offenem Gewinn von größer 9R,10R,11R,12R jeweils ein Viertel der Pos. zu schließen.
Insgesamt konnen damit ca. 9 R mehr erzielt werden. Und auch persönlich kam ich mit dieser Var. gut klar.
Gruß Backe
Samstag, 14. Februar 2004, 19:08
Der nächste Punkt
Wie verwaltet, überwacht man seine realen Trades?
Ich führe ein Tradingtagebuch und eine Excel Datei.
Im Tadingtagebuch wird erwähnt
System , Richtung , Datum
Depotwert, wieviel Euro ist 1R, den ATR
Weiterhin gebe ich das finanz. Risiko des Trades wieder:
theor. Risiko 1R, das reale Risiko (am obigen Beispielsystem wären das 1,4R), und das max histor. Risiko (wieviel würde ich verlieren, wenn sich der größte Verlust wiederholt.
Wieviel Stück welches Zertifikates zu welchem Preis, Gesamt Kaufpreis
Der erste Stop wird eingetragen, und die nächsten Tage aktualisiert, sollte er sich verändern.
Beim Verkauf wird der Preis und Gesamtpreis wiedergegeben.
Abschließend wird der Gewinn/Verlust ermittelt und den real erzeilten R Faktor (inkl. Kosten)
Wenn es Gründe zur Abweichung vom System gegeben hat werden sie aufgeschrieben.
Als nächstes wird kontrolliert ob die reale Performance und die theor. zu mindest fast gleich sind
Ich mache mir dazu eine kleine Tabelle
(Hier ein Bsp. von letzes Jahr)
Es wird das Ergebnis mit den theor. Werten des Systems, mit den 17.30 Kursen an der Euwax und den Realen Kauf/Verkaufpreisen verglichen.
Die Kurse von der Euwax sind meine Benchmark. Diese Kurse sind für mich ganz einfach zu erreichen wenn ich mich an meine Regeln halte.
Sollten dieses und mein erzieltes Ergebnis sich unterscheiden wird untersucht warum.
Es werden die Gründe der Abweichung notiert und versucht für jedes Problem eine Lösung zu finden.
Darüber hinaus führe ich noch eine Excel Datei in dem alle G/V eingetragen werden. Alle Transaktionen, auch die unabhängig vom System.
In dieser Datei werden dann auch die Pos Größen berechnet. Ich gebe bei einem Trade nur noch Close und ATR ein, und alles wichtige wird mir dann berechnet.
Backe
Wie verwaltet, überwacht man seine realen Trades?
Ich führe ein Tradingtagebuch und eine Excel Datei.
Im Tadingtagebuch wird erwähnt
System , Richtung , Datum
Depotwert, wieviel Euro ist 1R, den ATR
Weiterhin gebe ich das finanz. Risiko des Trades wieder:
theor. Risiko 1R, das reale Risiko (am obigen Beispielsystem wären das 1,4R), und das max histor. Risiko (wieviel würde ich verlieren, wenn sich der größte Verlust wiederholt.
Wieviel Stück welches Zertifikates zu welchem Preis, Gesamt Kaufpreis
Der erste Stop wird eingetragen, und die nächsten Tage aktualisiert, sollte er sich verändern.
Beim Verkauf wird der Preis und Gesamtpreis wiedergegeben.
Abschließend wird der Gewinn/Verlust ermittelt und den real erzeilten R Faktor (inkl. Kosten)
Wenn es Gründe zur Abweichung vom System gegeben hat werden sie aufgeschrieben.
Als nächstes wird kontrolliert ob die reale Performance und die theor. zu mindest fast gleich sind
Ich mache mir dazu eine kleine Tabelle
(Hier ein Bsp. von letzes Jahr)
Es wird das Ergebnis mit den theor. Werten des Systems, mit den 17.30 Kursen an der Euwax und den Realen Kauf/Verkaufpreisen verglichen.
Die Kurse von der Euwax sind meine Benchmark. Diese Kurse sind für mich ganz einfach zu erreichen wenn ich mich an meine Regeln halte.
Sollten dieses und mein erzieltes Ergebnis sich unterscheiden wird untersucht warum.
Es werden die Gründe der Abweichung notiert und versucht für jedes Problem eine Lösung zu finden.
Darüber hinaus führe ich noch eine Excel Datei in dem alle G/V eingetragen werden. Alle Transaktionen, auch die unabhängig vom System.
In dieser Datei werden dann auch die Pos Größen berechnet. Ich gebe bei einem Trade nur noch Close und ATR ein, und alles wichtige wird mir dann berechnet.
Backe
Montag, 16. Februar 2004, 19:03
Wenn sollte ein System nicht mehr gehandelt werden?
Bevor man ein System handelt, sollte man es ausgiebig testen, damit man ein Gespür für dessen Charakter bekommt. Man sollte beim Testen genau in sich reinhören und fragen ob man die größten Verlustphasen durchgestanden hätte. Es gibt da nichts zu beschönigen, der größte Drawdown wird sich wiederholen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wird dann festgestellt der Markt hat sich verändert bzw. das System funktioniert nicht mehr, liegt der Drawdown sicherlich deutlich über den größten historischen. Auch das sollte vor dem Handelsbeginn bedacht sein.
Am Beispiel des System HS1b aus den letzten Postings.
Seit Juni 03 änderte sich die Charakteristik der abgeschlossenen Trades. Es gab viele Verlierer und Drawdownphasen, die von wenigen großen Gewinnern unterbrochen wurde.
Ganz am Anfang habe ich mir folgende Grafik angefertigt.
Es zeigt den prozentualen Wertgewinn der letzten 3, 6 und 12 Trades. Man sieht hier die Zyklik des Systems. Eine negative Entwicklung der letzten 6 Trades war für mich das Zeichen zum Abbruch des Systemhandels.
Am Ende war dann auch das Vertrauen in dieses System weg. Glücklicherweise hatte ich die PosGrößen schon seit Mai03 um 50% zurückgefahren.
Die Frage des Abbruchs eines Systemhandels ist genau so eine Gratwanderung wie vieles anderes. Es bedeutet ja auch nicht, dass ein System nicht mehr funktioniert. Ab dem nächsten Trade könnte es ja wieder wie gewohnt laufen.
Sollten sich aber die Risikoparameter (Größe und Länge des Drawdown, durchschn. Return...) verschlechtert haben, sollte man zumindest eine Verringerung der Pos.Größe überdenken.
The biggest Drawdown is still ahead of you.
Backe
Das war soweit alles was ich zu diesem Thema sagen kann. Wenn etwas falsch ist, fehlt oder ungenau ist, könnt ihr mich gerne korrigieren. Anmerkungen und/oder Fragen sind natürlich willkommen.
Bevor man ein System handelt, sollte man es ausgiebig testen, damit man ein Gespür für dessen Charakter bekommt. Man sollte beim Testen genau in sich reinhören und fragen ob man die größten Verlustphasen durchgestanden hätte. Es gibt da nichts zu beschönigen, der größte Drawdown wird sich wiederholen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wird dann festgestellt der Markt hat sich verändert bzw. das System funktioniert nicht mehr, liegt der Drawdown sicherlich deutlich über den größten historischen. Auch das sollte vor dem Handelsbeginn bedacht sein.
Am Beispiel des System HS1b aus den letzten Postings.
Seit Juni 03 änderte sich die Charakteristik der abgeschlossenen Trades. Es gab viele Verlierer und Drawdownphasen, die von wenigen großen Gewinnern unterbrochen wurde.
Ganz am Anfang habe ich mir folgende Grafik angefertigt.
Es zeigt den prozentualen Wertgewinn der letzten 3, 6 und 12 Trades. Man sieht hier die Zyklik des Systems. Eine negative Entwicklung der letzten 6 Trades war für mich das Zeichen zum Abbruch des Systemhandels.
Am Ende war dann auch das Vertrauen in dieses System weg. Glücklicherweise hatte ich die PosGrößen schon seit Mai03 um 50% zurückgefahren.
Die Frage des Abbruchs eines Systemhandels ist genau so eine Gratwanderung wie vieles anderes. Es bedeutet ja auch nicht, dass ein System nicht mehr funktioniert. Ab dem nächsten Trade könnte es ja wieder wie gewohnt laufen.
Sollten sich aber die Risikoparameter (Größe und Länge des Drawdown, durchschn. Return...) verschlechtert haben, sollte man zumindest eine Verringerung der Pos.Größe überdenken.
The biggest Drawdown is still ahead of you.
Backe
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