INVESTOX-Forum

Ich werde noch mal die Berechnung der Positionsgrößen aus dem Musterdepot genau darstellen.


Beispiel HS3c Longsignal
Close Signaltag 612,18
Stopkurs 550,96
Depotwert 10000,00Euro
1R = 4% / 400,00Euro

1R (in Euro) / (Close - Stop)

400 / (612,18-550,96) = 6,53

Das bedeutet pro Punkt Veränderung des Wertpapiers soll 6,53 Euro G/V erzielt werden.
Handelt man Zertifikate muss natürlich noch das Bezugsverhältnis multipliziert werden.
Bezugsverhältnis 1:100 = 653 Zertifikate.
Handelt man Futures muss geprüft werden ob das Risiko vertretbar ist. In diesem Fall könnte ich keinen Tecdax Future handeln da er ja 10 Euro/Punkt Wert ist.

Beispiel2 HS1d Longsignal
Close Signaltag 617,28
Stopkurs 611,52
Depotwert 9960,50
1R 2% = 199,21 Euro
Bezugsverh. Zerti 1:10

199,21 / (617,28 – 611,52) = 346 Stück

Mir fällt auf das R=4% beim HS3c und 2% beim HS1d für ein Kapital von 10000 Euro ziemlich wenig ist, die Gebühren haben einen relativ hohen Anteil. In der Praxis müsste man mit 10000 Euro evtl. höhere Einsätze handeln. Als Beispiel sollte es aber reichen.

Backe

Hallo Torsten!

Zitat

Treten diese "Wellen" immer auf, oder war das in der Abbildung nur ein Zufall?

Ich habe mal ein anders System beobachtet, da sah es ähnlich aus, allerdings nicht ganz so gleichmäßig.

Vom HS3c könnte ich noch anbieten.


Wenn das wirklich zyklisch wäre, könnte man Grenzwerte festlegen und die Posgrößen optimieren. Aber etwas willkürlich sieht es schon aus.

Habe aber damit noch nicht groß experimentiert und weiß auch nicht wo man darüber etwas lesen könnte.

Man könnte halt sagen eine steigende (z.B. 12 Trades) Kurve signalisiert eine hohe Ähnlichkeit des aktuellen Markes mit dem theoretisch idealen Markt.
Habe aber noch keine Idee wie man das nutzen konnte.

Backe

Hallo Backe,

ich melde mich nur als „Leser“ Deines Themas, dem ich wertvolle Ideen zur Beurteilung
von HS, MM und RM entnommen habe. Die Beiträge, unterstützt durch Graphiken machen Deine Überlegungen nachvollziehbar.
Lass mich auf diesem Wege Dir für Deinen Aufwand einfach „DANKE“ sagen, in der Hoffnung,
dass Du noch weiter machst.

Grüße aus Kempten

Hermann

Hallo Torsten

Ja mache viel in Excel, gefällt mir das Programm.
Problematisch ist nur, dass ich zum Berechnen der Positionen den ersten Stop benötige.
Den kann ich leider nicht exportieren. Deshalb ist immer noch reichlich Handarbeit von nöten.
Ich hatte schon mal den Verbesserungsvorschlag gemacht, dass man unter Handelssystem-alle Trades anzeigen auch Berechnungen/Indikatoren ausgeben lassen kann.
Muss da wohl noch mal nachhaken.

Backe

Hallo Hermann!

Danke!

Gruß Backe

Erstmal eine ordentliche Tabelle:



Keine Veränderungen.
Gewinnstop HS3c ca. 673, HS1d Stop jetzt bei 633,05.

Backe

Hallo!

Wenn es so bleibt wird die HS1d Position heute zum Close ausgestoppt.

Ich rechne zwar persönlich heute noch mit deutlich ins Plus laufenden Ami-Börsen und einer darauf folgenden Trendfortsetzung Aufwärts, aber hier ist denken nicht angesagt.

Gruß Backe

Longposition HS1d verkauft.



Gruß Backe

Hallo Torsten!

Tja wenn ich das wüsste?!

Evtl. müsste man die Stops weiter wegsetzen.
Sinnvoll wäre evtl. eine Bestätigung des Signals durch ansteigende Vola.

Vielleicht fällt mir noch was ein.

Backe

Hallo Torsten!

In Seitwärtsmärkten würde ich aber ein anderes System aufbauen, evtl. Swing und keinen Trailingstop sondern Gewinnstop.

Im Prinzip osziliert ein Trend Markt ja auch, nur dass die Trendschübe größer sind als die Korrekturen.
Meistens hat die Long 1 und die Long 2 Regel die Signale gleichzeitig gegeben. Nur selten gab Long 2 das Signal eher.
Im HS1d das ich gerade handle, verwende ich die Long/Short2 Regel nicht mehr.

Backe

Im übrigen wünsche ich Dir viel Erfolg bei Deinem Nasdaq Portfolio HS!
Das ist eine Gute Idee, da werde ich bei Gelegenheit auch mal rumprobieren.