INVESTOX-Forum

Hallo liebe Kollegen,

vor über einem Jahr kaufte ich Investox und habe es bis heute nicht bereut.
Ich habe seither viele Bücher gelesen, Seminare besucht, war oft im Forum und habe natürlich sehr sehr viel experimentiert.
Da ich mich um das Traden nicht haupberuflich kümmern kann, mußte gerade in den letzten Monaten fast jede freie Minute dran glauben.

Lange Rede kurzer Sinn, ich arbeite zur Zeit an verschiedenen Ansätzen und Systemen auf verschiedenen Märkten und unterschiedlichen Zeitebenen.
Ein HS empfinde ich allerdings mittlerweile als so gut, daß ich mich dazu entschlossen habe es zu handeln.
Irgendwie will man es ja dann doch irgendwann einmal richtig probieren.

Ich weiß nicht ob es funktionieren wird und was in Realität wirklich passieren wird.
Ich möchte Euch aber ganz gerne (zumindest in der Anfangszeit) daran teilhaben lassen. Ist bestimmt für den ein oder anderen interessant.
Es kann natürlich genau so gut sein, daß ich merke, daß ich irgend etwas übersehen habe, dann werde ich natürlich das Handeln sofort wieder einstellen. Aber auch das wäre ja auch ein interessantes Ergebnis.

Das HS:
Gehandelt wird der Euro Stoxx 50 Future (FESX).
Gründe hierfür sind die hohe Liquidität und der (relativ) geringe Hebel. Marginbetrachtungen finde ich ja immer ganz lustig, für mich zählt aber das wirklich bewegte Kapital und das beträgt im Moment ja ca. 30 kEUR gegenüber z.B. 100 kEUR beim FDAX.

Es handelt sich um ein System auf Basis neuronaler Netze. Es werden nur Prognosen für den nächsten Tag verwendet.
Es werden mehrere NNs benutzt die gleich aufgebaut sind aber unterschiedlich trainiert wurden.
Das HS sucht sich dann über einen speziellen Bewertungsalgorithmus das beste NN heraus und verwendet dieses.
Die Inputs der NN bestehen neben einigen Trendinformationen aus vielen Intermarketbeziehungen.

Es wurde verschiedene Stopstrategien untersucht, die dann mit Intraday Daten verifiziert wurden. Bei EOD Daten weiß man ja nicht ob der Verlust- oder der Gewinnstop zuerst aktiv geworden wäre.
Letztendlich hat sich nur ein Stop, nämlich Kursverluststop, als die beste Lösung erwiesen.

Auf dem Screenshot erkennt man die KK, die Underwater Equity, die Trefferquote des Netzes, die Bewertungen der Netze, die daraus resultierende Netzauswahl (hier Netz Nummer 2), die Prognose des Netzes für die folgende Periode, sowie das tatsächlich eingetreten Ergebnis.

Signale für Montag, den 9. Februar 2004:
Das Signal lautet Hold-Short (wenn auch sehr gering).
Da ich noch nicht im Markt bin, wird eine Short-Position morgen eröffnet.
Der Stop liegt 1,16% unter dem Enter, also ca. 33 Punkte, ich setze ihn daher mal auf 30 Punkte.

Augenblicklich bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die Order abschicken soll, da a) die Short Indikation sehr gering ist und b) eigentlich alles andere eher auf einen steigenden Markt hindeutet.
Vielleicht warte ich mit dem realen Einstieg noch bis Dienstag. Mal schauen.

Liebe Grüße
Oli

Hallo Hans-Jürgen,

genau, ich warte einfach bis zum nächsten richtigen Enter )

Und schon wieder ist einem eine Entscheidung abgenommen worden.

Ich hab das Bild verkleinert, so müsste es besser sein.

Gruß
Oli

Hallo Leute,

@Nasenbär:
Ich werte die Kapitalkurven der einzelnen NN aus. Im Prinzip hab ich gekuckt, wie ich das "by inspection" machen würde und hab mir dann eine mathematische Vorgehensweise überlegt, die das analog bewertet.

So, jetzt gehen die Probleme schon los:

a)
Wäre ich gestern eingestiegen, wären schon 300 EUR weg
Aber gut, ich denke da muß man durch, das ist immer so, man kann nicht erwarten immer den besten Einstiegspunkt zu finden.

b)
Wie gesagt, ich probier das jetzt das erste mal und siehe da, ich kann ja an der Eurex über IB leider keine relativen Stoporders einstellen.
Man könnte jetzt natürlich mit Limit einsteigen und einen Trailingstop verwenden. Hier stellt sich die Frage, wie sich das auf die Slippage auswirkt, weil ich ja beim echten Open nicht dabei bin.
Ich probiere etwas anderes.

Signal für Dienstag, den 10. Februar 2004:
Long zum Open.
Stop bei 30 Punkten unter dem Close von gestern (Kompromisslösung), also bei 2855.

So, Orders sind an der Eurex. Bin gespannt was passiert.
Ob Long, ob Short, das Geld is fort.

Liebe Grüße
Oli

Hallo Sten,

was man probieren könnte, wäre ein Limiteinstieg mit einem Limit bzw. einem Stop-Buy-Limit das auf jeden Fall ausgeführt wird.

Nehmen wir mal folgenden Fall:
Ich will zum Open reingehen. Das Close am Vortag lag bei 2800.
Also nehme ich eine Stop-Buy-Order mit Limit 2500 und hänge da einen Trailing-Stop dran, den man ja relativ eingeben kann.

Was passiert nun. Der Future wird zum ersten mal gehandelt, es gibt den Open Kurs. Der liegt weit über meiner Stop-Buy-Oder, also gehe ich Market Long zum nächsten Kurs.

Die Frage ist, was kommt da raus? So Slippage-mässig?

Hat jemand Erfahrung (im FESX) mit so einem Vorgehen.

Vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße
Oli

Hallo Leute,

Ergebnis Dienstag, den 10. Februar 2004:

Signal war ja Einstieg zum Open.

Das hat geklappt, bin bin bei 2877 eingestiegen, genau das was meine Kurszeitreihen auch sagen, d.h. Slippage gleich Null.
Schluß war 2893, was einem Ergebnis von 16 Punkten = 160 EUR entspricht.


Signal für Mittwoch, den 11. Februar 2004:

Für morgen bekomme ich ein Short Signal.
Ich lucke immer gerne bei www.trademachine.de, die sind heute auch Long gewesen und morgen auch. So was beunruhigt einen natürlich.

Aber egal, also morgen 2 Kontrakte short.

Ich wollte mal eine Stop-Sell Order mit angehängtem Trailing-Stop probieren wie oben beschrieben aber siehe da, das geht gar nicht. Nur bei einer Stop Limit Oder kann man einen Trailing-Stop dranhängen.
Das heißt ich muß meine Stop-Strategie nochmal überarbeiten.

Vorerst geht es aber weiter mit einem normlen Stop-Loss 30 Punkte vom letzten Close weg, also bei 2923.

So, weg mit den Orders und ab ins Bett.

Gute Nacht
Oli

Hallo Leute,

Ergebnis Mittwoch, 11. Februar 2004:

Schliessen der letzten Long Position und Einstieg Short zum Open von 2887.
Laut Kursdaten war das Open auch 2887. Passt also.

Ergebnis bisher damit:
10.02.2004: Enter Long zu 2877.
11.02.2004: Exit Long zu 2887.
Realisierter Verlust 10 Punkte = 100 EUR.

11.02.2004: Enter Short zu 2887
11.02.2004: Hold Short mit Close bei 2904.
Nichtrealisierter Verlust 17 Punkte = 170 EUR.


Signal für Donnerstag, den 12. Februar 2004:

Hold Short. Stop bei 30 Punkten über Open, also bei 2917.

Gute Nacht :O
Oli

Hallo Leute,

Ergebnis für Donnerstag, den 12. Februar 2004:

Hold Short mit Stop bei 2917.
Was passiert, es geht rauf, ich werde knapp ausgestoppt und dann geht es wieder runter. Schaut man sich den S&P so intrday an, ging es eigentlich nur runter, die Prognose wäre also nicht so falsch gewesen.
So wurde ich laut HS bei 2917 ausgestoppt, was auch in der Praxis der Fall war (damit Slippage gleich Null).

Ergebnis bisher damit:
10.02.2004: Enter Long zu 2877.
11.02.2004: Exit Long zu 2887.
Realisierter Verlust 10 Punkte = 100 EUR.

11.02.2004: Enter Short zu 2887
12.02.2004: Close Short zu 2917.
Realisierter Verlust 30 Punkte = 300 EUR.

Gesamtergebis: Verlust 40 Punkte = 400 EUR.

Signal für Freitag, den 13. Februar 2004:

Enter Short.
Das Signal ist allerdings so klein, daß ich den Chart mit den Signalen auf Volldarstellung vergrößern musste. Erst dachte ich, da stimmt was nicht und es wird kein Signal generiert.

Angesichts dessen und der Tatsache, daß heute Freitag der 13 ist und der Tatsache, daß eine Overnight-Position gehalten werden müsste, mache ich jetzt genau das, was man nicht machen sollte, ich greife in das HS ein.
Und zwar in dem ich mich morgen zu einer Out-Position entschließe.

Gute Nacht
Oli

Hallo Stephan,

das System ist natürlich einem ausführlichen Backtest unterzogen worden und dort waren Verlustphasen wie die bis jetzt aufgetretenen ganz normal.

Das System handelt -- wie gesagt -- immer zum Open, hält also auch Overnightpositionen.

Was komisch ist, ist so ein kleines Signal, das ist mir bis jetzt nie aufgefallen. Man kann natürlich NN über eine Schwelle handeln (Enter Long: NN > Schwelle), was mein System aber nicht macht.

Ich weiß natürlich genau worauf Du raus willst. Und ja, ich bekenne mich schuldig, ich habe eingegriffen.

Bin gesapnnt wie sich das weiterentwickeln.

Für mich war und ist auch wichtig, zu lernen, wie man mit der "Verpflichtung" zu recht komme jeden Abend die Signale einzugeben.
Und natürlich live zu erleben, welche Slippage man bekommt und wie sich das genze in der Praxis anfühlt.

Aber ich gebe Dir recht, das was ich gemacht habe ist natürlich der erste Schritt zum Scheiternlassen eines echten Systemhandels.

Und wenn ich jetzt meinen Ticker, der am Bildschirm oben läuft, so anschaue, dann ist der FESX ja gerade gaaaaaanz leicht im Minus :-))

Liebe Grüße
Oli

Hallo Leute,

ich bin ja am Usertreffen immer und immer wieder durch den Kakao gezogen worden, daß ich genau dann weiche Knie bekommen hatte, als das System super gelaufen wäre.

Und ja, Ihr habt ja alle Recht. Aber genau das wollte ich halt, alles mal am eigenen Leib spüren und das geht nicht mit Papertraden sondern nur mit realem Geld. Aber am Freitag war ich einfach sehr unsicher.
Und ... wurde bestraft )

Deshalb saß ich ja mit einem Glas selber mitgebrachten Wassers abseits von den anderen an der Bar. )

Signal für Montag, den 16. Februar 2004:
Enter Short zum Open. Stopp bei 2891.

Liebe Grüße
Oli

Hallo Leute,

wie Tobias ja richtig schreibt wäre das Signal am Freitag 'Enter Short' gewesen und hätte (zumindest bis Montag) Spaß gemacht.

Aber wie Ihr ja wisst, habe bin ich genau diesen Trade nicht eingegangen.

Das HS ist 'Hold Short', weswegen ich noch keine neue Position eröffnet habe. Mittlerweile hat das System das Netz gewechselt und handelt jetzt Netz 3.

Der Drawdown bewegt sich noch vollkommen im erwarteten Rahmen.

Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, wenn man alle möglichen Varianten des Backtests macht und dann beim Enstieg in das System genau mehrere Verlusttrades hintereinander macht.

Das erinnert mich an Erfahrungen an Stopkurse, die EOD aufgegeben wurden und wo der Kurs im Laufe des Tages für satten 15 Sekunden und ein paar Ticks auf mein Limit viel, ich ausgestoppt wurde, aber am Abend der Kurs prima in meine Richtung gegangen war.

Liebe Grüße
Oli

Hallo Udo,

ich gebe Dir absolut recht. Ich handle ja auch schon Jahre an der Börse, aber eben diskretionär.
Die Intention des Systemhandels über die Emotionen erhaben zu sein, gestaltet sich natürlich in der Realität als gar nicht so einfach.

Der Nachteil bei den von Dir erwähnten Kennzahlen ist allerdings, daß sie halt das widerspiegeln, was im Backtest genau aufgetreten ist.

Interessant wäre dann natürlich eine Monte-Carlo-Simulation auf die Trades.
Wenn ich das richtig vom Usertreffen in Erinnerung habe, ist so was auch geplant.

Ich weiß nicht mehr, irgendjemand sage, es gäbe ein Tool, mit dem man das einfach machen kann.
Wer weiß hier mehr?

Liebe Grüße
Oli