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Sonntag, 22. Februar 2004, 13:33
Long/Short gleichzeitig
Hallo Hr. Knöpfel,
möchte mich hier anschliessen was das Thema Long/Short gleichzeitiges Signal in Investox betrifft. Eine Einstellbarkeit seitens des Users (Long bevorzugen, Short bevorzugen od. gar kein Signal) wäre zumindest bei EoD wünschenswert; kann dies noch in XL V3 integriert werden?
Viele Grüße
Roti
möchte mich hier anschliessen was das Thema Long/Short gleichzeitiges Signal in Investox betrifft. Eine Einstellbarkeit seitens des Users (Long bevorzugen, Short bevorzugen od. gar kein Signal) wäre zumindest bei EoD wünschenswert; kann dies noch in XL V3 integriert werden?
Viele Grüße
Roti
Montag, 23. Februar 2004, 11:50
RE: Warum?
Hallo,
Um es nochmal zu verdeutlichen: dieses Verhalten kann man ja über die Handelsregeln steuern, indem man in der Enter-Long-Regel vorgibt, dass die Enter-Short-Regel nicht zutreffen soll (und umgekehrt für Short).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
Ich fände es besser, wenn dann kein Signal generiert werden würde.
Um es nochmal zu verdeutlichen: dieses Verhalten kann man ja über die Handelsregeln steuern, indem man in der Enter-Long-Regel vorgibt, dass die Enter-Short-Regel nicht zutreffen soll (und umgekehrt für Short).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Montag, 23. Februar 2004, 21:40
Bsp. für Handelsregel
Hallo,
wie könnte denn bitte so eine Definition, z.B: Short-Signal bevorzugen od. gar kein Signal bei Eintreten von Long/Short in der Formelsprache aussehen? Da tue ich mich immer noch ein bischen schwer...
Wer kann in dem Systembsp. das auch ojb verwendet hat, kurz mal einen Ansatz in den Handelsregeln zeigen bzw. einfügen z.B. das Short-Signal immer zu bevorzugen?
Viele Grüße
Roti
Z.B. das System das ojb schon angesprachen hat:
Beschreibung für System 'Test'
Uhrzeit: 23.02.2004 21:33:55
Angelegt am: 08.02.2004 21:29:52
Zuletzt bearbeitet: 23.02.2004 21:33:30
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
High > LT AND Close>GD(Close,5,S)
Exit Long:
0
Enter Short:
Low < ST AND Close<GD(Close,5,S)
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc GG: ((2*Close)+High+Low)/4;
global calc LT: Ref(GG*2-Low,-1);
global calc ST: Ref(GG*2-High,-1);
***** Optimierung *****
Start: 20.11.1996
Ende: 10.08.2002
Optimierte Titel:
Dt.Telekom NA XETRA
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
LT,Open)
Short: MIN(ST,Open)
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(Close,-1)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 3000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2
Hebel: 2
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 9 Euro
Slippage: 0,2%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 1
Money-Manag. Immer Startkapital
Gerundet auf 1 Stück
wie könnte denn bitte so eine Definition, z.B: Short-Signal bevorzugen od. gar kein Signal bei Eintreten von Long/Short in der Formelsprache aussehen? Da tue ich mich immer noch ein bischen schwer...
Wer kann in dem Systembsp. das auch ojb verwendet hat, kurz mal einen Ansatz in den Handelsregeln zeigen bzw. einfügen z.B. das Short-Signal immer zu bevorzugen?
Viele Grüße
Roti
Z.B. das System das ojb schon angesprachen hat:
Beschreibung für System 'Test'
Uhrzeit: 23.02.2004 21:33:55
Angelegt am: 08.02.2004 21:29:52
Zuletzt bearbeitet: 23.02.2004 21:33:30
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
High > LT AND Close>GD(Close,5,S)
Exit Long:
0
Enter Short:
Low < ST AND Close<GD(Close,5,S)
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc GG: ((2*Close)+High+Low)/4;
global calc LT: Ref(GG*2-Low,-1);
global calc ST: Ref(GG*2-High,-1);
***** Optimierung *****
Start: 20.11.1996
Ende: 10.08.2002
Optimierte Titel:
Dt.Telekom NA XETRA
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
LT,Open)Short: MIN(ST,Open)
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(Close,-1)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 3000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2
Hebel: 2
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 9 Euro
Slippage: 0,2%
Portfolio Zinssatz: 2
Risikotoleranz: 1
Money-Manag. Immer Startkapital
Gerundet auf 1 Stück
Montag, 23. Februar 2004, 23:42
Hallo Roti,
Um dies zu erreichen könnte man die Enter-Regeln in den Definitionen zusammenfassen:
Calc Long: High > LT AND Close>GD(Close,5,S);
Calc Short: Low < ST AND Close<GD(Close,5,S)
Bei Enter Long müßte dann stehen:
Long = 1
Short = 0
Bei Enter Short natürlich umgekehrt.
Damit wäre zwar das Ziel erreicht daß, bei gleichzeitigem Eintreffen der Enter Long und -Short Regel kein Trade generiert wird, bedenke aber bitte, daß diese Lösung dennoch nicht "sauber" ist.
Ganz im Gegenteil: Verlusttrades werden dadurch eliminiert, da an Reversal-Tagen nicht gehandelt wird.
Leider wissen wir dies im Realhandel aber erst am Tagesende, ein derart programmiertes System blickt also in die Zukunft.
Viele Grüße
Stephan
wie könnte denn bitte so eine Definition, z.B: Short-Signal bevorzugen od. gar kein Signal bei Eintreten von Long/Short in der Formelsprache aussehen?
Um dies zu erreichen könnte man die Enter-Regeln in den Definitionen zusammenfassen:
Calc Long: High > LT AND Close>GD(Close,5,S);
Calc Short: Low < ST AND Close<GD(Close,5,S)
Bei Enter Long müßte dann stehen:
Long = 1
Short = 0
Bei Enter Short natürlich umgekehrt.
Damit wäre zwar das Ziel erreicht daß, bei gleichzeitigem Eintreffen der Enter Long und -Short Regel kein Trade generiert wird, bedenke aber bitte, daß diese Lösung dennoch nicht "sauber" ist.
Ganz im Gegenteil: Verlusttrades werden dadurch eliminiert, da an Reversal-Tagen nicht gehandelt wird.
Leider wissen wir dies im Realhandel aber erst am Tagesende, ein derart programmiertes System blickt also in die Zukunft.
Viele Grüße
Stephan
Dienstag, 24. Februar 2004, 00:04
Hallo Roti,
für die Regel aus dem System von ojb macht das gar keinen Sinn, weil Enter Long und Enter Short Bedingung nicht gleichzeitig zutreffen können. Der Schlusskurs kann nicht gleichzeitig größer und kleiner sein, als sein 5-Tages Standard-GD.)
Ich änder deshalb jetzt mal die Enter Short Regel wie folgt ab : Low < ST AND Close >GD(Close,5,S)
Unter globale Definitionen ergänzt Du dann gemäß dem Vorschlag von Steff:
Übergreifende Definitionen:
calc GG: ((2*Close)+High+Low)/4;
global calc LT: Ref(GG*2-Low,-1);
global calc ST: Ref(GG*2-High,-1);
golbal calc EL: High > LT AND Close>GD(Close,5,S);
global calc ES: Low < ST AND Close >GD(Close,5,S);
Willst Du das Short Signal bevorzugen, kann die Enter Long-Bedingung auch wie folgt lauten :
EL and ES <> 1
Willst Du gar keinen Trade wenn beide Bedingungen zutreffen ergänzt Du auch noch die Enter Short-Bedingung analog zu Enter Long:
ES and EL <>1
für die Regel aus dem System von ojb macht das gar keinen Sinn, weil Enter Long und Enter Short Bedingung nicht gleichzeitig zutreffen können. Der Schlusskurs kann nicht gleichzeitig größer und kleiner sein, als sein 5-Tages Standard-GD.
) Ich änder deshalb jetzt mal die Enter Short Regel wie folgt ab : Low < ST AND Close >GD(Close,5,S)
Unter globale Definitionen ergänzt Du dann gemäß dem Vorschlag von Steff:
Übergreifende Definitionen:
calc GG: ((2*Close)+High+Low)/4;
global calc LT: Ref(GG*2-Low,-1);
global calc ST: Ref(GG*2-High,-1);
golbal calc EL: High > LT AND Close>GD(Close,5,S);
global calc ES: Low < ST AND Close >GD(Close,5,S);
Willst Du das Short Signal bevorzugen, kann die Enter Long-Bedingung auch wie folgt lauten :
EL and ES <> 1
Willst Du gar keinen Trade wenn beide Bedingungen zutreffen ergänzt Du auch noch die Enter Short-Bedingung analog zu Enter Long:
ES and EL <>1
Dienstag, 24. Februar 2004, 15:13
Long/Short bevorzugen
Hallo Ihr Nachtschwärmer,
danke für die Hilfestellung, mir ging es primär um die Bedingungen für Enter Long / Enter Short bevorzugen od. gar kein Signal; jetzt bin ich da schon etwas schlauer - danke.
Das ich mit dem GD den Ref-Bezug (wie Steff schreibt) vergessen habe ist nicht so wichtig, da ich ja nur die Bevorzugung Long/Short nicht auf Anhieb programmieren konnte habe ich mal schnell das System reingetippt.
Das ganze System dient ja nur der Darstellung des Problems, nicht zum realen Handel für EoD und/oder Realtime; wenn Steff will kann er natürlich den GD auch weglassen oder mit Ref-Bezug arbeiten.
Steff, Du kannst ja dann dein Ergebnis hier reinstellen :]
Viele Grüße
Roti
danke für die Hilfestellung, mir ging es primär um die Bedingungen für Enter Long / Enter Short bevorzugen od. gar kein Signal; jetzt bin ich da schon etwas schlauer - danke.
Das ich mit dem GD den Ref-Bezug (wie Steff schreibt) vergessen habe ist nicht so wichtig, da ich ja nur die Bevorzugung Long/Short nicht auf Anhieb programmieren konnte habe ich mal schnell das System reingetippt.
Das ganze System dient ja nur der Darstellung des Problems, nicht zum realen Handel für EoD und/oder Realtime; wenn Steff will kann er natürlich den GD auch weglassen oder mit Ref-Bezug arbeiten.
Steff, Du kannst ja dann dein Ergebnis hier reinstellen :]
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Roti« (24. Februar 2004, 15:14)
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:08
wo habe ich REF übersehen
Hallo Steff,
bist schon ein Scherzkeks, jetzt bin ich aber mal neugierig!? Wo habhe ich Ref(..) bzw. Ref(Close,-1) vergessen? Will lernen sowas zu vermeiden, Systeme die in die Zukunft schauen sollten doch mit -1 od. größer -1 (-2,-...) vermieden werden?
Grüße & schönen Abend wünscht dir
Roti
p.s. vielleicht bin ich aber auch schon zu müde für diese Uhrzeit um den Fehler in der Formel / EnterBasis zu finden oder sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
bist schon ein Scherzkeks, jetzt bin ich aber mal neugierig!? Wo habhe ich Ref(..) bzw. Ref(Close,-1) vergessen? Will lernen sowas zu vermeiden, Systeme die in die Zukunft schauen sollten doch mit -1 od. größer -1 (-2,-...) vermieden werden?
Grüße & schönen Abend wünscht dir
Roti
p.s. vielleicht bin ich aber auch schon zu müde für diese Uhrzeit um den Fehler in der Formel / EnterBasis zu finden oder sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
Dienstag, 24. Februar 2004, 23:11
Hallo Roti,
hier liegt das erste Problem:
Enter Long:
High > LT AND Close>GD(Close,5,S)
Exit Long:
0
Enter Short:
Low < ST AND Close<GD(Close,5,S)
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MALT,Open)
Short: MIN(ST,Open)
Delay: 0
Wenn ein Trigger mit REF Zahlen berechnet wird und das System entweder zum OPEN oder wenn >< Trigger einsteigt,dann kann kein korrektes Signal erfolgen weil Close{<>}GD(Close,5,S) eine zu dem Zeitpunkt unbekannt ist!
Entweder man verwendet beim GD auch REFs-ggfls. auch OPEN oder streicht diesen Part komplett raus.
Zweites Problem:
Man kann nicht zum OPEN oder Triggerlevel einsteigen, wenn HIGH/LOW den Trigger noch crossen soll. Somit sollte in der ENTER BASIS nur der Trigger und kein Open stehen! Dazu ist es bei dem Vorzeichen <> oder cross notwendig, eine Slippage einzuplanen soweit man nicht auf einen Return spekuliert wiel hier schon ein gewisser Anteil des Gewinnziels durch den Sprung über den Trigger verzehrt wird!Returns auf EOD Trigger kann man aber leider nicht testen..das funktioniert nur intraday. Darum sollte man auch mal den schlechtesten Fall in Erwägung ziehen und einplanen.
hier liegt das erste Problem:
Enter Long:
High > LT AND Close>GD(Close,5,S)
Exit Long:
0
Enter Short:
Low < ST AND Close<GD(Close,5,S)
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
LT,Open)Short: MIN(ST,Open)
Delay: 0
Wenn ein Trigger mit REF Zahlen berechnet wird und das System entweder zum OPEN oder wenn >< Trigger einsteigt,dann kann kein korrektes Signal erfolgen weil Close{<>}GD(Close,5,S) eine zu dem Zeitpunkt unbekannt ist!
Entweder man verwendet beim GD auch REFs-ggfls. auch OPEN oder streicht diesen Part komplett raus.
Zweites Problem:
Man kann nicht zum OPEN oder Triggerlevel einsteigen, wenn HIGH/LOW den Trigger noch crossen soll. Somit sollte in der ENTER BASIS nur der Trigger und kein Open stehen! Dazu ist es bei dem Vorzeichen <> oder cross notwendig, eine Slippage einzuplanen soweit man nicht auf einen Return spekuliert wiel hier schon ein gewisser Anteil des Gewinnziels durch den Sprung über den Trigger verzehrt wird!Returns auf EOD Trigger kann man aber leider nicht testen..das funktioniert nur intraday. Darum sollte man auch mal den schlechtesten Fall in Erwägung ziehen und einplanen.
Happy Trading
Mittwoch, 25. Februar 2004, 10:01
Hallo zusammen,
@Roti: Udo hat die Problematik ja schon ausführlich erklärt, da gibt es mal wieder nichts hinzuzufügen
Aber Udo, in einer Sache muß ich dir dann doch wiedersprechen (wenn auch ungern):
Die Enterbasis ist m.E. schon korrekt, es soll ja vermieden werden, daß zum niedriger liegenden Trigger abgerechnet wird, wenn die Eröffnung bereits über dem Trigger erfolgt (Beispiel bei Longpositionen).
Das wurde auch hier schon mal diskutiert: http://investoxforum.de/thread.php?threa…9&pageNo=2&sid= (ziemlich am Schluß der Seite, ist ein langer Thread).
Das Hauptproblem bleibt aber, speziell wenn in der Enterbedingung eine gegenläufige Position ausgeschlossen wird, bestehen: Es ist nicht bekannt, ob Tageshigh oder -low zuerst erreicht wurden, weshalb unbedingt mit Intraday-Daten getestet werden muß.
Viele Grüße
Stephan
@Roti: Udo hat die Problematik ja schon ausführlich erklärt, da gibt es mal wieder nichts hinzuzufügen
Aber Udo, in einer Sache muß ich dir dann doch wiedersprechen (wenn auch ungern):
Man kann nicht zum OPEN oder Triggerlevel einsteigen, wenn HIGH/LOW den Trigger noch crossen soll. Somit sollte in der ENTER BASIS nur der Trigger und kein Open stehen!
Die Enterbasis ist m.E. schon korrekt, es soll ja vermieden werden, daß zum niedriger liegenden Trigger abgerechnet wird, wenn die Eröffnung bereits über dem Trigger erfolgt (Beispiel bei Longpositionen).
Das wurde auch hier schon mal diskutiert: http://investoxforum.de/thread.php?threa…9&pageNo=2&sid= (ziemlich am Schluß der Seite, ist ein langer Thread).
Das Hauptproblem bleibt aber, speziell wenn in der Enterbedingung eine gegenläufige Position ausgeschlossen wird, bestehen: Es ist nicht bekannt, ob Tageshigh oder -low zuerst erreicht wurden, weshalb unbedingt mit Intraday-Daten getestet werden muß.
Viele Grüße
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff« (25. Februar 2004, 10:09)
Mittwoch, 25. Februar 2004, 10:55
Hallo Stephan!
Null Proplemo..) natürlich hast Du recht! Roti,streich die ersten beiden Sätze unter "PROBLEM 2" einfach ersatzlos! 
Natürlich kann OPEN > REF TRIGGER sein und erfüllt somit die gleichen Anforderungen wie HIGH> Trigger- was zur Folge hat, dass das ENTER zum OPENPREIS erfolgt!
Stephan,mercy für die Korrektur!
Aber Udo, in einer Sache muß ich dir dann doch wiedersprechen (wenn auch ungern):
Null Proplemo..
) natürlich hast Du recht! Roti,streich die ersten beiden Sätze unter "PROBLEM 2" einfach ersatzlos! Natürlich kann OPEN > REF TRIGGER sein und erfüllt somit die gleichen Anforderungen wie HIGH> Trigger- was zur Folge hat, dass das ENTER zum OPENPREIS erfolgt! Stephan,mercy für die Korrektur!
Happy Trading
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