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Frieder

unregistriert

1

Freitag, 19. März 2004, 16:37

Limit-Einstieg bei "ungeradem" Kurs

Hallo,

ich habe das Problem, daß meine Enter- und Exit-Regeln (calc GW: ((2*Close)+High+Low)/4); durch Division mehrerer Close- bzw. High- und Lowkurse zu 1/4 - FDAX- Werten führen (können), also z. B. 3845,75 etc.

Diese Werte machen zwar keine Probleme, wenn ich mit Market-Order in oder aus dem Markt gehe, was aber eine gigantische Slippage von bis zu 1,5 FDAX-Punkten zur Folge hat.

Nehme ich aber Limit-Orders, so bekomme ich eine Fehlermeldung von IB, daß der vorgegebene Entry-Preis nicht zulässig sei.

Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?

Gruß
Frieder

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (19. März 2004, 16:40)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Freitag, 19. März 2004, 17:06

RE: Limit-Einstieg bei "ungeradem" Kurs

Hallo,

geben Sie dazu unter Order/Titeleigenschaften für den betreffenden Titel eine geeignete "Minimale Preisänderung" an (hier also 0,5). Dann werden die Limits entsprechend gerundet.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Frieder

unregistriert

3

Freitag, 19. März 2004, 18:36

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Gruß nach München,

Frieder

Steff

unregistriert

4

Freitag, 19. März 2004, 23:40

Hallo zusammen,

Herr Knöpfel, wäre es denn zusätzlich möglich, daß eine Rundung bereits im Handelssystem erfolgt?

Bei einer Triggerlinie die als Ergebnis einer Berechnung z.B. den Wert 3850,51 einnimmt, wird bei Erreichen eines Kursniveaus von 3850,5 noch kein Enter Long Signal generiert, sondern erst bei einem Kurs von 3851.

In diesem Beispiel könnte man durch Rundung des Wertes für die Triggerline auf halbe Punkte eine exaktere Signalgenerierung erhalten.

Viele Grüße
Stephan

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Samstag, 20. März 2004, 08:46

Hallo Stephan,

hast Du schon mal mit den Indikatoren:

-CEIL
-FRAC
-ROUND

experimentiert?
Happy Trading

Steff

unregistriert

6

Samstag, 20. März 2004, 13:58

Hallo Udo,

nein, ich habe bislang noch keinerlei Versuche unternommen; laut Handbuch sind mit den Indikatoren CEIL und ROUND nur Rundungen auf ganze Zahlen möglich, FRAC gibt dagegen nur den Nachkomma-Wert einer Zahl aus.

Viele Grüße
Stephan

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Samstag, 20. März 2004, 14:45

Hallo Stephan,

ich habe gerade auch ein bisschen experimentiert. Teste mal folgende Formel:

PFigure(GD(Close, 10, W), 0.5, $, 0)

Hiermit sollte beim GD der FDAX 0.5er Step möglich sein. ROUND selbst liefert nur eine Ganzzahl..das ist korrekt!

Kommst Du damit hin oder werden die Ergebnisse dadurch verzerrt bzw. um einen Tic (beim Cross) zu langsam?
Happy Trading

Steff

unregistriert

8

Samstag, 20. März 2004, 15:50

Hallo Udo,

keine schlechte Idee, auf den PF wäre ich nicht gekommen!
Allerding erfolgt die Rundung nicht immer in die richtige Richtung :(.

Wäre denn eine Funktion mit deren Hilfe Berchnungsergebnisse automatsch auf den minimalen Tickwert eines Titels gerundet werden können, wünschenswert?

Viele Grüße
Stephan

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Samstag, 20. März 2004, 16:35

Hallo Stephan,

ja,es wäre in der Tat einfacher so eine Funktion per Mausklick zu bekommen und ich fände es auch prima wenn Hr. Knöpfel das ermöglichen könnte!

Noch eine Frage zu der Formel: Du schreibst das nicht immer richtig gerundet wird. Ich denke es hängt ev. mit den Auf,-Abwärtstrends zusammen? Wenn ja teste mal so:

ENTER Basis Long:PFigure(GD(Close, 10, W), 0.5, $, 0)+0.5
ENTER BASIS (EXIT LONG)Short:PFigure(GD(Close, 10, W), 0.5, $, 0)-0.5

Damit soll erreicht werden das der P&F zwar den Step .5 beibehält allerdings jetzt "vor" dem GD läuft so das man den Trade bei GD cross auch wirklich ausführen kann. Allerdings kann es im Extremfall (Konsoldierung) zu einem kleinen Rundungsfehler aufgrund des Spreads- P&F vs GD(Abweichung = 0.5) kommen!
Happy Trading

Steff

unregistriert

10

Samstag, 20. März 2004, 18:23

Hallo Udo,

eine Lösung wäre die Addition von 0.5 m.E. nicht, da dann das eigentliche Triggerlevel verfälscht/verschoben wird.
Vielleicht sieht ja A.K. eine Möglichkeit wie die Rundung auf min. Ticksize im HS sinnvoll und anwenderfreundlich erfolgen kann.

Viele Grüße
Stephan

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Samstag, 20. März 2004, 20:37

Hallo Stephan,

das Signal soll beim ungraden Triggerlevel ausgelöst werden und der Preis auf dem P&F Trigger (ENTER/EXIT BASIS) berechnet werden. Daher die Addition und Subraktion mit 0.5.

Der Preislevel läuft max. einen Punkt unter dem eigentlichen GD Level-im Extremfall!

Es ist klar das hier eine wesentlich einfachere Lösung wünschenswert ist. Ich dachte jetzt nur, das Du ev. so was in der Richtung am WE testen möchtest.

Ev. lässt sich ROUND erweitern so das sich Dezimalzahlen in definierbaren Steps runden lassen...

Schönen Abend noch..
Happy Trading

Steff

unregistriert

12

Samstag, 20. März 2004, 20:59

Hallo Udo,

Zitat

Es ist klar das hier eine wesentlich einfachere Lösung wünschenswert ist. Ich dachte jetzt nur, das Du ev. so was in der Richtung am WE testen möchtest.


Ich würde notfalls auch mit der jetzigen Lösung klarkommen, es sind ja immer nur minimale Verschiebungen und so richtig fällt diese Gegebenheit auch erst seit Order-Plus auf - jedenfalls würde ich deswegen von einem größeren Aufwand in Form von Umprogramierung der HS absehen.

Dir auch noch ein schönes WE!

Viele Grüße
Stephan

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

13

Montag, 22. März 2004, 10:35

Hallo,

eine Rundung analog zu Order Plus! lässt sich wie folgt durchführen:

calc Daten: Close;
const Rundung: 0.5;
Round(Daten/ Rundung) * Rundung

Es bietet sich an, dies als Anwenderindikator einzubauen....

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Steff

unregistriert

14

Montag, 22. März 2004, 11:38

Hallo Herr Knöpfel,

danke für den Tipp, funktioniert einwandfrei!
Wenn ein Anwenderindikator angelegt wird, ist auch der Aufwand bei Implementierung in mehrere Systeme vertretbar.

@Udo: Daß wir da nicht selber draufgekommen sind.... ?(


Viele Grüße
Steff

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff« (22. März 2004, 11:39)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Montag, 22. März 2004, 12:06

Hallo Stephan,

da haben wir wieder was gelernt! :) Habe das Ganze noch einmal vs P&F überprüft. Der "Rundungsfehler entsteht dadurch,das der P&F nicht auf die Basiswertzahl fixiert ist sondern ob sich der Basiswert x Punkte bewegt. Daher kommt es zu leichten Spreads zwischen "ROUND neu" und P&F +/- xy.
Happy Trading