INVESTOX-Forum

Hallo Roti,

ich habe hier einen neuen Thread dazu eröffnet.

Wir können das gerne mal austesten. Allerdings wird das ganze nicht an einem Tag machbar sein da hierzu einige Grafiken notwendig sind!

Geht es hauptsächlich um Candlemuster und wie man diese in der KMA speichert und in DAbf. scannt?

Es ist ja bekanntlich so das sehr schwer ist ein Kerzenmuster in eine mathematische Formel zu pressen-zumal wenn diese noch starre Regeln beinhaltet!Zwar kann man die Regeln innerhalb des Musters mittels Fuzzy Logic etwas aufweichen-aber das Wahre ist das eben auch nicht. Weiterhin kommt erschwerend hinzu, das z.B. ein HARAMI Muster bei jedem Betrachter einen individuellen "Touch" haben muss um als regelkonform zu gelten.Allerdings gibt es auch einige Muster die sehr weinig Interpretationsspielraum zulassen wie z.B. ein HAMMER oder diverse DOJIS (GRAVSTONE,NOTHERN ect..) Diese kann man durchaus mathematisch ermitteln! Das problematische daran ist, das sie in einem System auf "markanten" Punkten ausgewertet werden müssen und nicht irgendwo im Trend oder als Fake!Dazu muss man das Umfeld (HHV/LLV) wieder genau analysieren...

Das Börsenumfeld-kann in erster Linie am besten visuell ermittelt werden. Trends mittels eines Indikators oder HILOS können auch im falschen (übergeordneten) Trend vorkommen was sich für den Positionstrader
mit hohen Gewinnhorizont negativ auswirkt und nicht ein geeigneter Trailer die Gewinne sichert. Was man mit der KMA sehr vereinfachen kann ist die Kopie eines Trends in dem das Muster auf dem TOP/Bottom auftritt im Verbund mit dem C-Muster zu suchen und zu bewerten. Allerdings muss man hier wirklich auch sagen das dies richtig in Arbeit ausartet da bei meheren Perioden der Koeffz. in 3 unterschiedliche Sentensivitäten zerlegt werden kann. Somit steht die KMA dem NN,was den Aufwand betrifft" kaum hinterher.. Allerdings reagieren Korellationen sehr viel früher wie starre Regelwerke. Daher werden sie auch bei der Suche nach Divergenzen verwendet....

Hallo Roti,

für EOD Daten habe ich nur TP zur Verfügung. Allerdings können die Kerzen von Programm zu Programm manchmal abweichen-ist ja nicht so selten. Du kannst gerne Beispielformationen hier posten-wenn möglich mit L&P Daten.

Man kann die Candles zunächst auf zwei Arten suchen/scannen:

-durch Sichtung
-mittels mathematischer Formeln wie z.B. Formationen bestehend aus einer Kerze (Hammer,Doji).Hierfür könnte man die KME dann sowieso nur einsetzen wenn der DOJI im Dreierverbund z.B. als STAR auftritt!

Die richtigen Probleme kommen ja erst mit Formationen die aus zwei und mehr Kerzen bestehen und natürlich auch mit den "klassichen" Mustern die sich in den C-Analyse etwas "ausgefeilter" bezeichen wie "BUDDAH-TOP" ect. Bei diesen Formationen hat man allerdings ein sehr grosses Problem-die Zeitspanne.Somit sind sie m.M. nur annähernd zu ermitteln und in einem Scann durch Sichtung zu prüfen! Da sich die Zeitspanne (noch) nicht auf der X-Achse "aufweichen" lässt muss eben versucht werden den "weichen" Übergang dieser Muster auf der Y-Achse mittels Verschiebung eines Schwellenwertes zu erreichen.Dieser Schwellenwert kann beispielsweise über den RB-Test justiert werden werden.Je knapper dieser Schwellenwert eingestellt wird um so individueller ist der Koeffz. auf den Basiswert fixiert.Die Folge ist das die Bandbreite der gefundenen Muster rapide abnehmen kann! Du siehst schon welchen Umfang und Ausmas das ganze annimmt!

In der Direktabfrage kann man so was aber sehr schnell visuell testen da sich die Charts durchklicken lassen und es werden von 1000 gescannten Titel auch keine 500, die diese Formationen aktuell zeigen,über bleiben!

Zunächst aber geht es um die Funktion der KME überhaupt-sehe ich das richtig?

Wie gesagt kann ich leider zu diesem umfangreichen Thema nur nach und nach posten aber viellicht haben auch andere User mal Zeit und Lust zu dem Thema zu posten?Es soll ja kein Dialog werden denn dazu ist das ganze zu umfangreich!

Hallo Fritz,

verwende einfach PAINT von WXP. Das kann problemlos in png. Formate konvertieren die man dann bis 40KB hier hochladen kann!

@ Roti

Komme leider erst später zu dem Harami. Das ganze dürfte sowieso ein etwas längere Geschichte werden..) Kurze Frage: Dir ist ja zunächst wichtig ,wie man dieses Muster in der KME abspeichern kann?Gefunden habe ich es mittlerweile..

Dazu sollten wir erst mal das Muster ohne Umfeld sprich zwei Perioden-abspeichern. Dies kommt auch der "harten Logic" (mathematisch) sehr nahe.Man wird ev. zudem noch einige simple mathematische Formeln einsetzen müssen die aber wenig Aufwand bedeuten!

In weiteren Tests kann man dann das Muster in meinetwegen 4 Kerzen eingebettet snapshoten und dann den Koeff. auf der Y-Achse bzw. mit der Sentensivität aufweichen und mittels des BF-Tests ermitteln wo die günstigste Range liegt!

Allerdings-und das habe ich schon des öfteren festgestellt -ist ein Candlemuster bei 100 Aktien nicht gleichdeutend profitabel sondern jede Zeitreihe hat ein Muster, auf die sie besonders gut anspricht!

Hallo,

in der nachfolgenden Grafik ist am rechten unteren Bildrand (so gerade noch) der Dialog zu sehen den man mit dem kleien Pfeil daneben aufrufen kann. darin befindet sich ein Abschnitt "BEREICH einstellen" Klickt man diesen an öffnet sich der überlagernde kleine Dialog. Hier habe ich allerdings festgestellt das die Justierung EOD-INTRADAY unterschiedlich ist. ist es beim Intradaychart noch der rechte rand der die erste Kerze makiert liegt diese bei EOD in der Mitte des KME Snapshoots.

Hier wird also versucht die Kerze am Beispiel eines HARAMI zunächst scharf abzugrenzen. Wie das im Fall von BMW bei Close aussieht zeigt dann die nächste Grafik.

Nachfolgend ist der Snapshoot in KME nach Roti's ausgewähltem Kursmuster für den CLOSE Kurs. Wie nicht anders erwartet ein simpler Strich der im Chart nachher als Koeffzient erscheint und zwischen
-100/100 pendelt! Da hier eine scharfe Abgrenzung gewählt wurde wird der Koeefz. ausschliesslich zwischen den beiden Marken 100/-100 pendeln
und keinen Spielraum für Zwischenwerte zulassen.

Nachfolgend das Ergebnis des Snapshoot angelegt am intraday FDAX was aber bei BMW genauso aussieht bzw. aussehen wird. Der Snapshoot selbst wurde auf BMW EOD erstellt. Als Musterbeispiel für die Optik tut es aber auch der FDAX..weil ich ihn gerade geladen habe!..

Hallo Anke,

Zitat

nur die Kerzen des Musters ohne Umfeld scharf einzufangen kann meiner Meinung nach wirklich maximal der erste Schritt sein.
Ein bullisch Harami ist ja überhaupt nur ein bullisch Harami, wenn dem Pattern ein Abwärtstrend vorausgegangen ist. Im Aufwärtstrend ist das gleiche Muster bedeutungslos.

Das ist korrekt Anke und soll noch ermittelt und kurz angesprochen werden.
Allerdings wollte ich nicht in die tiefgreifende Materie der Candlestickanlyse gehen da nur der Versuch unternommen werden soll ohne mathematische Formeln und harte Logik mittels Korellation (Snapshoot) Kursmuster zu finden. Weiterhin soll festgestellt werden ob die Korellationsanlyse mehr dieser Musterf findet wie mathematisch erstellte Formeln.

Die nachfolgende Grafik zeigt zwei BULLISH HARAMI im BMW EOD Chart.
Die grauen senkrechten Linien im Hintergrund sind das Ergebnis das mittels der Korellationsanlyse (KME) gefunden wurde. Die Korellationkoeffzienten C-O-H-L sind im ersten Teilchart zu sehen.

Der obere Teichart zeigt einen kurzen Haken nach oben.Hier wurde das Bullish Harami Muster als mathematische Formel eingegeben.

Das gewählte Muster für KME stammt von ROTI und soll nun näher untersucht werden.

Wie gestern schon angekündigt wird in diesem ersten Test nicht die "volle "Wirkung des KKoeff. ausgenutzt da bei 2 Perioden unter'm Strich nur die "Steigung" P1-P2 korrolieren kann und das Umfeld in dem das Muster auftaucht zunächst ganz ausser acht gelassen wird!

Daher sieht man auch gleich mal ein Bullish Harami Muster im falschen Trend. Dies wurde auch von der mathematischen Formel entdeckt.

Das erste Muster im linken Bildrand konnte mit KME ermittelt werden-mit "harter Logik" allerdings nicht!

Die Formel für den binären Wert -KME- würde zunächst so aussehen:

Kursmuster2(Low, #Neues Kursmuster lb#)>0 and
Kursmuster2(High, #Neues Kursmuster bh#)>0 and
Kursmuster2(Open, #Neues Kursmuster ob#)>0 and
Kursmuster2(Close, #Neues Kursmuster cb#)>0

Aber hier kann man auch mit CROSS arbeiten. Allerdings wird CROSS die REGEL in ihrere Auslegung einengen da alles Koeff. crossen müssen! Dies man aber selbst mal in einem Test ermitteln.

Viel Spass beim ersten testen! -Fortsetzung folgt-

@ Roti

Falls die Justierung der Muster in KME nicht klappt dann musst Du npch mal bescheid sagen!

Hallo Anke!

ich freue mich über Kritik und auch wenn Du oder andere User ihre Erfahrung zu dem ganzen schreiben! Es soll ja kein Monolog werden sondern einfach nur ein Test (zu dem jeder seine Meinung schreiben kann) mittels KME C-Muster zu finden bzw. festzustellen ob man hier gegenüber matehmatisch ermittelter Formeln eine Vorteil hat.

Wie schon gesagt ist der Ausgangspunkt ROTI'S Frage z. Kursmusteranlyse zu klären. Daher wollte ich mich nicht zu sehr mit der Kursmusterauslegung und Candle-Tradingstrategien beschäftigen!

Kurz dazu:

Kommt für mich ganz klar nach einem Aufwärtstrend und kann deshalb nicht das sein, was ein Bullish Harami sein muß, um einer zu sein : Ein Umkehrmuster nach einem Abwärtstrend.

Das ist eine korrekte Feststellung....aber... es soll aber zunächst festgestellt werden ob dieses Muster überhaupt und wie oft gefunden wird.Das Muster im richtigen Trend zu finden sollte man dann wieder anders analysieren.

Schaut man sich das zweite Muster objektiv an ist es m.M. ein BULLISH Harami-auch wenn es am TOP eines kurzen Trends steht.Somit kann man schon mal sehen, das ein dieses Muster auch an Tops auftreten kann. Und hier geht es dann mit mech. Systemen schon los:Wird das Umfeld nicht annähernd korrekt erfasst bzw. überhaupt berücksichtigt, ist die beste Candlestickanlyse nichts wert.

Du und auch sicherlich viele andere User die sich dem Candlesticks beschäftigen beachten das Muster natürlich nicht als "BULLISH HARAMI".auch wenn es aufgrund der visuellen-mathematischen Konstellation ein solches Muster darstellt. Für mich wäre es übrigens auch kein gültiges Harami!

Allerdings sollte man beachten das die mathematische Formel dies ebenfalls als HARAMI einstuft-das erste C-Muster im Chart hingegen nicht erkennt!

Das Thema Candles ist leider auch ein bisschen eine subjektive Auslegung zu der Gültigkeit der Muster. Im FGBL intraday tauchen diese Muster beispielsweise sehr oft als TWEEZERS auf. Weiss man das nicht und wartet auf ein regelgerchtes Muster wartet man sehr lange...

Durch KME soll,wie schon einleitend geschrieben wurde, die Regelauslegung etwas aufgewicht werden um auch nicht regelgerchte Muster zu finden die aber trotz allen noch als solches noch gewerte werden könnten...

Wünsche Dir auch noch einen schönen Sonntag!

Hallo Anke!

Zitat

man könnte den Spieß auch umdrehen und sagen, dass 2. Muster ist zwar ein Harami, allerdings ein bärischer, weil es an einem Top auftritt.
Paßt zwar auch dann nicht ganz, weil dann die erste Kerze weiß sein müßte- aber wie gesagt, um ein bullischer zu sein, bräuchte es ja auch den Abwärtstrend vorab......
Was ist es also wirklich objektiv ( ) betrachtet für ein Harami ?
Es ist ungenau, wenn es ein bullischer Harami sein soll und ungenau, wenn es ein bärischer Harami sein soll. Genau ist es nur, wenn es keiner ist.

Das zweite Muster ist m.M.zunächst ein Harami-und wenn man es ganz genau nach NISON definiert ein bullisher HARAMI wie es auch an Bottoms auftreten kann.Es soll hier noch nicht eine Bewertung des Musters definiert werden sondern in erster Linie die Existenz des Musters,egal wo es auftritt getscheckt werden, und ob KME in der Lage ist, solche Muster innerhalb von zwei Perioden Korellationen zu finden. Später sollen mehr Perioden geprüft werden um die harte Logik weiter aufzuweichen. Das war zunächst ROTIS Anfrage

Bei der "harten Logik"-so meine Feststellungen, werden sehr viele gültige Muster nicht erkannt!Wo die mathematisch erstellten Formeln sehr gut funktionieren sind Formationen aus einer Kerze wie z.B. Hammer oder DOJIs. Hier wäre es überflüssig (und ist zudem auch nicht möglich) KME einzusetzen. Was stark aufgeweicht werden kann, sind Formationen aus drei Kerzen wie z.B. STARS ect.!

Zitat

Ich würde das -speziell bei den Candles- wie oben schon gesagt lieber über Anwender-Indikatoren machen wollen und den Trend dort gleich einbeziehen.

Die Trends können wir gerne an späterer Stelle noch einmal besprechen.Allerdings ging es mir hier zunächst um das auffinden des Musters.

Anke du darfst das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Es soll-wie eben erwähnt- momentan nur ermittelt werden ob die KME in der Lage ist Kerzenmuster zu finden-egal wo sie auftauchen und wie man KME einstellt um nach Mustern zu suchen!

Wie gesagt wollte ich nicht tiefer auf die Candleanalyse eingehen. Ich persönlich verwende sie u.A. um Futures zu handeln!

Zitat

Die KMA hat meiner Meinung nach eher Ihre Berechtigung bei Formationen usw. - im Grunde bei solchen Mustern, wie sie auch als Beispiele mit der KMA mitgeliefert wurde. Das ist zumindest meine Überzeugung- bis jetzt.

Dazu kann man KME natürlich auch verwenden-allerdings ist das Problem einer nicht flexiblen Zeitachse da ein Doppelttop in unterschiedlichen Zeitspannen von TOP zu TOP auftreten kann. Somit könnten beim Snapshoot eines einzigen DTs auch sehr viele andere gültige Formationen durch den Raster fallen. Hier muss man dann ermitteln wo man die Schwelle auf der Y-Achse setzt ev. auch mittels des Robustheitstestes!

Ich wünsche Dir für morgen einen erfolgreichen Wochenstart!

PS: Was Du oben über das BULLISH HARAMI schreibst ist natürlich vollkommen richtig und ich möchte und werde das auch nicht anzweifeln.
Somit sind wir einer Meinung!

Wie schon NISON selbst erwähnt ist es sehr schwer ein Handelssystem mit Candlemustern zu erstellen weil die Auslegung der Muster individuell variiren kann! Ich könnte mir vorstellen-weiss es aber nicht- das selbst MS oder NISONS PLUGIn zu MS nicht alle Muster definiert die individuell als korrekt gewertet werden...