INVESTOX-Forum

Hallo,

interessant wäre es aber auch zu spezifizieren, was ein solcher "Datenchecker" eigentlich machen soll.

Zitat

M.E. sind 3 Haupkriterien für die qualitative Beurteilung eines Realtimefeeds von Bedeutung:
1. Die Verzögerung, mit der die Daten beim Kunden eintreffen.
2. Die Anzahl der übertragenen Ticks pro Zeiteinheit.
3. Die Häufigkeit und Dauer von Ausfällen.

Hier hilft eine "Plausibiltätsprüfung" doch auch nicht weiter?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

@ Herr Knöpfel
so wie ich es verstehe, soll es eigentlich weniger um die Beurteilung der Qualität des Realtime-Datenfeeds für den laufenden Handel gehen sondern eher um eine Möglichkeit, die Datensätze die für die Backtests bei der Systementwicklung verwendet werden komplikationslos auf erkennbare Fehler zu checken und diese ggf. zu editieren.
Ich würde z.B. an historische Kursdaten in beliebiger Komprimierung denken- speziell aber EOD und RTT-Tickdaten.

Vuego hatte dazu auch schon einmal einen Vorschlag gemacht- ich hänge mal die Links zu den beiden früheren Threads hier an:

Link 1
Link2

Hallo,

solche einfachen Plausibilitäten wie Kurssprünge oder Low>High lassen sich ja auf sehr einfache Weise z.B. mit der Direktabfrage herausfinden. In der aktuellen RTT-Version steht zudem inzwischen eine komfortable Suchfunktion für solche Zwecke zur Verfügung.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Zitat

Bsp. aus der Praxis: L&P EoD Kursabo, der RTX Index mit WKN 96959 i

am besten geben Sie noch zwei oder drei Beispiele von Fehlern für diesen Titel mit konkretem Datum, damit wir näher eingrenzen können, was zu tun ist.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

@Roti: danke für die konkreten Beispiele. Diese lassen sich mit folgendem Formelcode herausfiltern und damit im Chart oder der Direktabfrage anzeigen:
--------------------------
{fehlende ohl-kurse:}
calc F1: high=low AND open=close;
{gleiche Kerze wie Vortag:}
calc F2: high=Ref(high,-1) and low=Ref(low,-1) and close=Ref(close,-1) and open=Ref(open,-1);
{Kerze unplausibel}
calc F3: open<low or open>high or close<low or close>high;
{Gap > 3%}
calc F4: low>Ref(high,-1)*1.03 or high<Ref(low,-1)*0.97;

F1 + F2 + F3 + F4
---------------------------
Dies lässt sich natürlich auch erweitern, anpassen etc. Die Korrektur muss ohnehin in der Datenbank selbst, hier also Tai-Pan erfolgen - bzw. man verwendet solche Daten dann nicht.
Ein extra Datenchecker wäre etwas konfortabler, in der Sache aber kaum leistungsfähiger. Der richtige Ort dafür wäre m.E. der sog. "DB-Test" in Tai-Pan.

@Beachcomper: bezüglich des RTT-Formats können Sie bei mir per E-Mail anfragen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

die Kurse verschiedener Anbieter zu vergleichen ist mit das einfachste:

z.B.

Close("Titel1")<>Close("Titel2")

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo zusammen,

ich habe immer noch nicht verstanden, was der Datenchecker machen soll. Alle bisher angesprochenen "Probleme" lassen sich jetzt schon problemlos in Investox lösen (sprich, Konsistenz prüfen, Kursreihen vergleichen, Ticks zählen usw.). Dafür ist also kein Datenchecker notwendig.

Direktzugriff auf RTT Dateien ist natürlich sinnvoll und Andreas Knöpfel steht dem ja scheinbar auch aufgeschlossen gegenüber.

Bisher sehe ich nicht, was Investox sonst noch machen soll?? Daten verändern kann und soll Investox nicht (wie soll Investox den richtigen Kurs kennen).

Meine Meinung ist, dass sich Andreas Knöpfel lieber wichtigeren Problemen widmen soll (nicht dass Datenqualität ein unwichtiges Problem ist, aber ich sehe eben nicht, was Investox dagegen machen kann).

Grüsse
Bernhard

Hallo,

dass man Datenchecks mit Hilfe der Investox-Formelsprache und der Direktabfrage bereits jetzt durchführen kann, steht außer Frage. Darauf bezog sich z.B. auch meine Aussage im anderen Thread, dass es eventuell doch gar nicht so problematisch sein wird, einen Datenchecker zusätzlich zu implementieren. …..
Unter dem Aspekt der Qualitätsbeurteilung und Qualitätssicherung von Handelssystemen wäre es sicher von Vorteil, wenn in der Ergebnis-Auswertung für ein Handelssystem ersichtlich wäre, ob ein Datencheck vor Durchführung der Backtests durchgeführt wurde, wie er durchgeführt wurde ( welche Prüfungen erfolgten im Detail ?) und mit welchem Ergebnis (ok oder Fehler in Datenbasis- evtl. auch Umschaltmöglichkeit zwischen Summary- Fehlerbericht und Einzelaufstellung ????) er durchgeführt wurde.

Ohne zu wissen ob es technisch machbar ist, könnte ich mir z.B. vorstellen, dass der Datencheck vor Beginn der Systementwicklung optional durchgeführt werden kann, dass beim Auftreten von Fehlermeldungen während des Checkups eine Editiermöglichkeit für die fehlerhaften Daten bereitgestellt wird, und dass dabei die in der Datenbasis vorgenommen Veränderungen in einem Logfile mitgeloggt werden. Dieser optionale Datencheck könnte z.B. im Einstell-Dialog für ein Handelssystem abgefragt werden.

In diese Richtung gingen meine Vorstellungen – andere Alternative könnten möglicherweise Datenchecks ohne Handelssystem aus einem extra Investox-Modul heraus oder als Erweiterung der Direktabfrage sein?
Wichtig wäre aus meiner Sicht aber auch hier eine Art Summary nach erfolgtem Check (Datum, Uhrzeit, Checkergebnis) und das Logfile im Falle von manuellen Änderungen der Datenbasis.
Das Fehlerprotokoll nach erfolgtem Datencheck sollte ebenfalls ausgedruckt bzw. elektronisch weiter verarbeitet werden können. Wenn die erforderlichen Änderungen in der Datenbasis für ein Wertpapier zu umfangreich ausfallen, gäbe es nebenbei auch gleich noch eine gute Diskussionsgrundlage für Reklamationen beim Datenanbieter ab…..

Das wäre aber nur ein erfreulicher Nebeneffekt- primärer Hintergrund des Gedankens ist eine Steigerung der Qualität von Handelssystemen durch einfach anzuwählende Daten-Checkup Möglichkeiten. Die Datenprüfungen mit Ergebnisanzeige aus dem Programm heraus sollten dabei auch für die Investox-Formelsprache noch Erlernende leicht zu verstehen und durchzuführen sein.

Ich hoffe ich habe meine Ideen verständlich darstellen können ?
Es sind wie gesagt nur Ideen, die geändert, verbessert und erweitert werden sollen.

Schönes Wochenende für alle wünscht

Anke