Hallo,
da ich leider immer noch keine REUTERS Daten habe und diese für einen Test auch nicht kaufen möchte (Testabo) habe ich TPR Daten mit IB Daten verglichen. Soweit jetzt bekannt sollten beide Anbieter im Vendoren Feed arbeiten. Bei L&P bin ich mir sicher und IB überträgt im Sekundentakt (auf keinen Fall alle Tick der EUREX!). Ob dies dem Vendoren Feed (L&P) entspricht kann ich leider nicht sagen aber ich vermute nicht.
Bei einer Messung wurde festgestellt, das IB im LAST PRICE Bereich zwischen 1000-1500 Ticks/Tag weniger wie L&P überträgt!Dies hat zur Folge das der Chart von IB sehr viel glatter aussieht aber es fehlen eben leider auch viele Daten die man im Backtest eine wichtige Rolle spielen könnten!
So könnten Stopps übergangen und Entrys nicht generiert werden weil der Tick auf dem Level fehlt!
Dies kommt natürlich nicht nur im Tickbereich vor sondern kann sich auch in den Minutenbereichen abspielen. Mit zunehmender Komprimierung schwächt sich das Problem allerdings etwas ab-kann aber nicht vollkommen elimieniert werden.
Der Test bestand einfach daraus, eine Formel zu verwenden die sehr sensiblen auf unterschiedliche CLOSE Daten reagiert. Dazu wurde die RS verwendet und leicht geglättet.
Die ENTER LONG/Short Formel wurde folgendermasen definiert:
EL:
Cross(RS(T3(Close, 2, 0.9), Ref(T3(Close, 2, 0.9), -5), 10), 100, 1)=-1
ES:
Cross(RS(T3(Close, 2, 0.9), Ref(T3(Close, 2, 0.9), -5), 10), 100, 1)=1
Die Komprimierung betrug 50Ticks.Alle Handelsregeln in dem System waren vollkommen syncron definiert-nur der Basiswert stammte zum einen von L&P und zum anderen wurden die gesammelten (lückenlosen Daten) von IB verwendet.
Da man eine sehr hohe Differenz der Kennzahlen schon an den ersten eineinhalb Tagen sehen konnte wurde keine historische längeren Datenreihe verglichen weil schon hier klar ersichtlich wurde das es zu krassen Abweichugen kommen kann wie man in den nachfolgenden Kennzahlenreihen entnehmen kann.
Wer Handelssysteme mit dem IB Datenfeed erstellt hat kann sie mit dem L&P Datenfeed testen- und wer Lust hat, könnte hier posten wie hoch die festgestellten Abweichungen im LAST PRICE Bereich bei den Systemen sind.
Klar ist, das man im schlimmsten Fall zu zwei völlig unterschiedlichen Handelssystemergebnissen kommen kann und das es auch fraglich ist ob das HS welches mit TPR-Daten erstellt wurde bei einem Ausfall des L&P Datenfeeds ohne weiteres mit IB Daten vollmechanisch weitergetradet werden kann..nach den bisherigen Feststellungen sieht es leider nicht so aus....
50 Ticks und die Formeln für das Test-HS leicht geglättet dämpft natürlich auch ein bisschen eine noch grössere mögliche Abweichungen die mit fallender Komprimierung (gegen 1 Tick) noch stärker werden könnten.
Letztendlich stellt sich die Frage warum IB viel weniger Ticks liefert da doch der "typische" Vendoren Feed auch nur alle Sekunden (HOCH/TIEF/sec.) liefert. Da aber über den Tag gesehen noch weniger Daten wie über L&P reinkommen würde das heissen das IB aktuell mit der Aufbereitung der Daten noch weiter im Verzug ist wie L&P-VWD......................
IB:
Testergebnis von System 'GN'
Datum 20.04.2004 22:54:44
Getesteter Titel: DAX IB
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 19.04.2004 13:40:34
System Ende 20.04.2004 20:00:18
Anzahl aller Trades 57
Perioden mit Trades 37,4%
Profitfaktor 1,40
Sharpe Ratio 16,86
Brutto-Profit 650,00
Netto-Profit 650,00
Netto-Profit/Jahr 237.250,00
Netto-Profit/Periode 4,34
Profitable Trades (%) 52,73%
Profitable Long Trades (%) 51,85%
Profitable Short Trades (%) 50,00%
Überzahl profitabler Trades 1
Längste Serie mit Gewinntrades 5
Längste Serie mit Verlusttrades 3
Durchschn. Return 11,40
Max. Einzelgewinn 200,00
Durchschn. Einzelgewinn 78,88
Max. theoret. Einzelverlust -187,50
Durchschn. theoret. Einzelverlust -47,59
Max. realisierter Einzelverlust -187,50
Durchschn. real. Einzelverlust -62,98
Max. theoretischer Kapitalverlust -100,00
Max. realisierter Kapitalverlust -62,50
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 101
Max. Perioden in Verlustzone 4
Max. realisiertes Kapitalrisiko -425,00
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -75,00
Max. theoretisches Kapitalrisiko -462,50
TPR:
Testergebnis von System 'GN'
Datum 20.04.2004 22:55:43
Getesteter Titel: DAX-Future 04/06 (EUX Eurex)
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 19.04.2004 15:28:52
System Ende 20.04.2004 19:59:43
Anzahl aller Trades 56
Perioden mit Trades 38,7%
Profitfaktor 1,37
Sharpe Ratio 8,09
Brutto-Profit 475,00
Netto-Profit 475,00
Netto-Profit/Jahr 173.375,00
Netto-Profit/Periode 3,07
Profitable Trades (%) 48,00%
Profitable Long Trades (%) 46,43%
Profitable Short Trades (%) 39,29%
Überzahl profitabler Trades -8
Längste Serie mit Gewinntrades 4
Längste Serie mit Verlusttrades 8
Durchschn. Return 8,48
Max. Einzelgewinn 200,00
Durchschn. Einzelgewinn 73,96
Max. theoret. Einzelverlust -137,50
Durchschn. theoret. Einzelverlust -47,32
Max. realisierter Einzelverlust -112,50
Durchschn. real. Einzelverlust -50,00
Max. theoretischer Kapitalverlust -75,00
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 194
Max. Perioden in Verlustzone 2
Max. realisiertes Kapitalrisiko -625,00
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -87,50
Max. theoretisches Kapitalrisiko -675,00
Man könnte solche Testreihen natürlich unendlich forsetzen und auch prüfen ob sich mit anderen Inputs das gleiche Problem ergibt. Allerdings muss ich persönlich zugeben das es schon reicht was man hier an Differenzen sieht. Stellt euch mal vor, das System tradet 10er Lots (Heavy Trader) und nicht nur einen Kontrakt und man muss zwischen den Datefeeds switchen......