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Dienstag, 11. Mai 2004, 09:35
Zitat
dann stimmt etwas an den Einstellungen nicht
Entschuldigung dass ich mich einmische - aber wenn jemand wie Udo der hier zu den Spezialisten im Forum gehört und über 1600 Postings hat (davon bestimmt mindestens die Hälfte gepostet weil er anderen geholfen hat) trotzdem Probleme mit den Einstellungen von Investox haben soll oder hat- dann müßte wirklich mehr hardgecodet werden. Meine Meinung.
mfG Jasper
Dienstag, 11. Mai 2004, 15:28
Hallo Gabi,
deine Test´s "Gold wert" !! 8
8
Hast ein Moncheri bei mir gut
Und es bewahrheitet sich wieder mal:
Frauen sind bessere Trader als Männer
Hallo Herr Knöpfel,
hierfür für Sie mindestens 1 Bier
Ich habe heute Anerkennungs-und-Spendierhosen an)
deine Test´s "Gold wert" !! 8
8Hast ein Moncheri bei mir gut
Und es bewahrheitet sich wieder mal:
Frauen sind bessere Trader als Männer
Hallo Herr Knöpfel,
von RTT aus wird der Refresh der TWS künftig explizit heruntergesetzt (auf 50ms). Auch in Investox wird die Refreshrate einstellbar gemacht, so dass das Programm je nach Anforderung mehr auf die möglichst schnelle Aktualisierung getrimmt werden kann.
hierfür für Sie mindestens 1 Bier
Ich habe heute Anerkennungs-und-Spendierhosen an
)
Dienstag, 11. Mai 2004, 15:54
Hallo Gabi,
sehr umfangreicher und ausführlicher Test!
Was mir sehr aufgefallen ist:
Das ist natürlich schon sehr krass!Wenn das öfters vorkommt kannste ein enges HS mit den Daten nicht gebrauchen.Sollte das HS direkte Wechsel kalkulieren dann wird sich die Synronisation HS-REALBETRIEB drastisch verschlechtern-was zwangsläufig zur Unbrauchbarkeit führen würde ........
Ich denke als Broker sollte man in der Lage sein, seinen Kunden hochwertigere Daten zu liefern und entspricht eigentlich ein bisschen meinen Testergebnissen IB vs L&P wobei die Qualität des Datenumfanges ganz klar L&P zugesprochen werden kann-was aber in punto Stabilität sofort weider verspielt wird!
Den Spread des TimeLAG teilen sich dann IB und die EUREX...) (*kleiner Scherz*)
Obwohl ich TSE nicht detailiert kenne könnte es sein, das ein kleiner technischer Softwareunterschied zwischen beiden (INV-TSE) besteht:
Einmal wird eine Datenbank angelegt (RTT) und bei TSE werden die Daten aus dem CASH geholt?? Ich kann aber nicht sagen welche Bandbreite Cashdaten vs RTT gleichzeitig bedienen können um kein TIMELAG zu erzeugen.
Frage:
Vielleicht liesse sich mit der Umgehung von RTT (für den Realbetrieb)noch einmal Zeit heraushohlen oder spielt sich die Übermittlung DATENLIEFERANT-RTT-INVESTOX nur im Millisekundenbereich ab?
PS: Interessant wird es, wenn die REFRESH Rate gesenkt wird...
sehr umfangreicher und ausführlicher Test!
Was mir sehr aufgefallen ist:
Zweite Order: Ein Dax market . Ausführung X-Trader 0,5 besser. Routingzeit 3 sec. Differenz.
Ausführungsergebnis: limit-order Order: 1 Bund. Ausführung zirka 1,5 sec. bei X-Trader.
IB-Ausführung 6 sec. nachdem der Markt wieder zurückkam.
Das ist natürlich schon sehr krass!Wenn das öfters vorkommt kannste ein enges HS mit den Daten nicht gebrauchen.Sollte das HS direkte Wechsel kalkulieren dann wird sich die Synronisation HS-REALBETRIEB drastisch verschlechtern-was zwangsläufig zur Unbrauchbarkeit führen würde ........
Ich denke als Broker sollte man in der Lage sein, seinen Kunden hochwertigere Daten zu liefern und entspricht eigentlich ein bisschen meinen Testergebnissen IB vs L&P wobei die Qualität des Datenumfanges ganz klar L&P zugesprochen werden kann-was aber in punto Stabilität sofort weider verspielt wird!
Den Spread des TimeLAG teilen sich dann IB und die EUREX...
) (*kleiner Scherz*) Obwohl ich TSE nicht detailiert kenne könnte es sein, das ein kleiner technischer Softwareunterschied zwischen beiden (INV-TSE) besteht:
Einmal wird eine Datenbank angelegt (RTT) und bei TSE werden die Daten aus dem CASH geholt?? Ich kann aber nicht sagen welche Bandbreite Cashdaten vs RTT gleichzeitig bedienen können um kein TIMELAG zu erzeugen.
Frage:
Vielleicht liesse sich mit der Umgehung von RTT (für den Realbetrieb)noch einmal Zeit heraushohlen oder spielt sich die Übermittlung DATENLIEFERANT-RTT-INVESTOX nur im Millisekundenbereich ab?
PS: Interessant wird es, wenn die REFRESH Rate gesenkt wird...
Happy Trading
Dienstag, 11. Mai 2004, 21:14
RE: autm.Handel INV
Hallo,
RTT selbst kann nichts anderes machen, als die Daten zu empfangen, wenn Sie z.B. hier von Reuters geschickt werden (dabei gibt es keine Verzögerung). Das Beispiel TWS zeigt, dass die Daten vom Datenlieferanten standardmäßig nicht unbedingt zeitnah per DDE übermittelt werden (bei der TWS wird dies wie oben gesagt verändert, bez. Reuters liegen mir hier jedoch keine Informationen vor). Es ist also nicht so, dass RTT hier etwas verzögert.
Eine Reduzierung der Perioden des Titels auf 500 Perioden sollte nur dann einen Vorteil bringen, wenn die Perioden nicht im Chart selbst (Chart-Einstellungen) begrenzt wurden (war dies der Fall?). Warum durch einen einfachen Chart 0,5s Verzögerungen entstehen sollen, kann ich jedenfalls bei mir nicht nachvollziehen.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
schade das RTT soviel langsamer als MDS ist beides sind nur kleine Datenbanken. Sie sagen damit das die DDE-RTT den Geschwindigkeitsvorteil von Reuters schluckt
RTT selbst kann nichts anderes machen, als die Daten zu empfangen, wenn Sie z.B. hier von Reuters geschickt werden (dabei gibt es keine Verzögerung). Das Beispiel TWS zeigt, dass die Daten vom Datenlieferanten standardmäßig nicht unbedingt zeitnah per DDE übermittelt werden (bei der TWS wird dies wie oben gesagt verändert, bez. Reuters liegen mir hier jedoch keine Informationen vor). Es ist also nicht so, dass RTT hier etwas verzögert.
Eine Reduzierung der Perioden des Titels auf 500 Perioden sollte nur dann einen Vorteil bringen, wenn die Perioden nicht im Chart selbst (Chart-Einstellungen) begrenzt wurden (war dies der Fall?). Warum durch einen einfachen Chart 0,5s Verzögerungen entstehen sollen, kann ich jedenfalls bei mir nicht nachvollziehen.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 11. Mai 2004, 23:09
Original von Investox
Hallo,
gut, dass Sie das konkrete Beispiel mit IB/TWS ansprechen. Der größte Teil der Verzögerung geht hierbei auf die Übermittlung des Kurses von der TWS zu RTT zurück, da die TWS standardmäßig nur 1-2 mal pro Sekunde einen Kurs über DDE schickt (d.h. Verzögerung von gut einer halben Sekunde). Der Unterschied wird deutlich, wenn man dies mit Kursen aus TPRT vergleicht, wo diese Verzögerung nicht existiert.
Hinzu kommt, dass Investox nur ca. 5 mal pro Sekunde nach neuen Daten checkt. Dies ergibt zusammen eine Verzögerung von 0.5-1s, in der aber gar nichts gerechnet wird (hat nichts mit der Hardware zu tun).
Das lässt sich nun aber verbessern: von RTT aus wird der Refresh der TWS künftig explizit heruntergesetzt (auf 50ms). Auch in Investox wird die Refreshrate einstellbar gemacht, so dass das Programm je nach Anforderung mehr auf die möglichst schnelle Aktualisierung getrimmt werden kann.
Nach meinen Tests ist danach auch mit der TWS kaum eine Verzögerung des Tickcharts mehr feststellbar.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Ein Freund erstellt gerade ein Datencenter für seine Software, da ich ihm
dabei gerade helfe hatte ich folgende Frage auf den oberen Text.
Wie schnell ist eigentlich dein Datencenter, Refresh-Rate?
Eine Verzögerung von einigen ms. Da ich nicht die DDE-Schnittstelle (die
eh der letzte Schwachsinn und Mist ist - wird übrigens auch gar nicht mehr
von MS unterstützt!) nutze, habe ich die oben aufgezählten Probleme
nicht. Die Daten kommen im Prinzip so an:
TWS-Plugin -> Symbol-Klasse -> Festplatte -> Renkos
Das ganze läuft über Events, das regelmäßige Checken (kostet Ressourcen
und ist deutlich langsamer) entfällt komplett. Die Verzögerung durch die
Events dürfte bei höchstens einigen ms liegen.
Vielleicht liegt es ja doch an der DDE Schnittstelle
Grüße Oko
Mittwoch, 12. Mai 2004, 10:57
Original von Gabi
ich bin auch langsam Deiner Meinung das die DDE der Zeitfresser ist.
Das stimmt eindeutig.
DDE ist eine veraltete Technik; die Ursprünge gegen auf Windows 3.x zurück.
Die neue (naja, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber wurde laufend verbessert) Technik ist "COM". Die COM-Schnittstelle ist DEUTLICH schneller !
Taipan RT hat diese COM-Schnittstelle und damit zu arbeiten, macht einfach Spaß. Man kann in div. Programmiersprachen (C#, C++, Delphi, VisaulBasic etc.) seine Programme schreiben - oder natürlich Software von Drittherstellern "dranstöpseln".
Aber man kann die COM-Schnittstelle natürlich nur einsetzen, wenn die beiden Programm, die Miteinander kommunizieren, diese auch unterstützen.
Wenn die TWS kein COM unterstützt, nutzt natürlich die tollste COM-Schnittstelle in Investox nichts...
Gruß
Kay
Mittwoch, 12. Mai 2004, 15:05
Es kann allerdings sein (siehe TWS), dass ein Hersteller die Refresh-Rate "künstlich" lang hält und damit ein Delay verursacht.
Ich denke das wird nicht mehr lange der Fall sein,da IB das Equipment stark aufrüstet (Info IB). USA Kunden hängen schon an den neuen Servern die dann auch leistungsfähiger sein werden. Viele der europäische Anschlüsse laufen noch über den alten Server so das eine hohe Tickrate nicht erreicht werden kann. Allerdings betont IB das die Orders zu den tatsächlichen Preisen (0,0 TimeLag) der EUREX abgerechnet wird-gibt aber gleichzeitig zu, das der Kunde in TWS nicht alle Ticks sieht.
Ich bekomme demnächst hierzu (hoffe ich) detailliertere Infos....
Happy Trading