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Donnerstag, 20. Mai 2004, 11:32
@Torsten
Hallo Torsten,
sag mir mal bitte, wie kommst du schon am 19.05. an die neueste Traders´? Kannst wohl nicht abwarten
In meiner Mai-Ausgabe lese ich: "Die Juni-Ausgabe von Traders´ erscheint am 21. Mai 2004"
@ All
Allen hier wünsche ich ein wunderschönes, langes Wochenende.
Grüße
Hallo Torsten,
sag mir mal bitte, wie kommst du schon am 19.05. an die neueste Traders´? Kannst wohl nicht abwarten
In meiner Mai-Ausgabe lese ich: "Die Juni-Ausgabe von Traders´ erscheint am 21. Mai 2004"
@ All
Allen hier wünsche ich ein wunderschönes, langes Wochenende.
Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaw« (20. Mai 2004, 11:34)
Freitag, 21. Mai 2004, 10:33
RE: TradersJuni04_intraFDAXmitNN's
Hallo,
für die prediktive Korrelation:
hier fehlt noch das "prediktive", d.h., es sollte das zurückliegende Momentum betrachtet werden, z.B. so:
Zur Slippage: wie Udo schon schrieb, es geht in dem Artikel nicht primär um den Profit, sondern um ein Anwendungsbeispiel zur Veranschaung der Technik (niemand kann oder sollte erwarten, aus solchen Artikeln ein System zu erhalten, das er 1:1 so anwenden kann). Bei einem höheren Limit (wie 0.5) für das NN, wirkt sich ein Slippage nicht so stark aus. Man zudem natürlich versuchen, durch entsprechende Limits den Spread zu reduzieren.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
für die prediktive Korrelation:
Zitat
NN-Input2: Correl(MOM(("US$", Close, 10), ROC(Close, 1, %), 10, 1);
hier fehlt noch das "prediktive", d.h., es sollte das zurückliegende Momentum betrachtet werden, z.B. so:
NN-Input2: Correl(Ref(MOM(("US$", Close, 10),-10), ROC(Close, 1, %), 10, 1);
Zur Slippage: wie Udo schon schrieb, es geht in dem Artikel nicht primär um den Profit, sondern um ein Anwendungsbeispiel zur Veranschaung der Technik (niemand kann oder sollte erwarten, aus solchen Artikeln ein System zu erhalten, das er 1:1 so anwenden kann). Bei einem höheren Limit (wie 0.5) für das NN, wirkt sich ein Slippage nicht so stark aus. Man zudem natürlich versuchen, durch entsprechende Limits den Spread zu reduzieren.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Sonntag, 23. Mai 2004, 11:54
@ sten
Also ich finde Martin hat hier fair seine Meinung gesagt und ich bin ihm dankbar dafür.
Ich habe das Problem nicht gesehen als ich den Artikel gelesen habe.
Wenn ich Deine Postings oben richtig lese hast Du es ja selbst auch nicht sofort gesehen.
Immer auf Kuschelkurs gehen um bloß keinen zu verärgern kann nicht die Lösung sein.
Ein kleiner Hinweis auf die Tatsache mit Bid/Ask Spread und Slippage im Artikel wäre ok gewesen. Fertige Systeme erwartet niemand.Wenn aber suggeriert wird ein System ist so wie es vorgestellt wird ok dann einer sagt - das kann nicht ok sein weil etwas fehlt und man selbst darauf sagt, Du hättest nie erwarten sollen, dass es ok ist ist es nicht ok.)
Dann darf man sich halt nachher auch nicht beschweren wenn jemand hier im Forum denkt er kriegt ein NN mit ein paar Mausklicks hin.
MfG Jasper
Also ich finde Martin hat hier fair seine Meinung gesagt und ich bin ihm dankbar dafür.
Ich habe das Problem nicht gesehen als ich den Artikel gelesen habe.
Wenn ich Deine Postings oben richtig lese hast Du es ja selbst auch nicht sofort gesehen.
Immer auf Kuschelkurs gehen um bloß keinen zu verärgern kann nicht die Lösung sein.
Ein kleiner Hinweis auf die Tatsache mit Bid/Ask Spread und Slippage im Artikel wäre ok gewesen. Fertige Systeme erwartet niemand.Wenn aber suggeriert wird ein System ist so wie es vorgestellt wird ok dann einer sagt - das kann nicht ok sein weil etwas fehlt und man selbst darauf sagt, Du hättest nie erwarten sollen, dass es ok ist ist es nicht ok.
) Dann darf man sich halt nachher auch nicht beschweren wenn jemand hier im Forum denkt er kriegt ein NN mit ein paar Mausklicks hin.
MfG Jasper
Mittwoch, 2. Juni 2004, 14:11
wenn einer soweit ist, daß er ein HS real einsetzen will, muß er in der Lage sein, fehlende Angaben in vorgestellten HS sofort zu erkennen.
Kann er daß nicht - sind seine Kenntnisse mangelhaft.
Setzt er bei mangelhaften Kenntnissen ein HS ein - ist er doch selber schuld.
Außer Slippage gibt es noch viele anderen Gefahren, auf die in den Artikeln nicht hingewiesen wird. Z.B. Verbindungsabbruch. Was ist, wenn die Leitung zum Broker 5 mal am Tag abbricht?
Und Leute, mal ehrlich, sollte es jemals einem gelingen ein Profitables HS zu erstellen, wird er es doch nicht im 'Traders' veröffentlichen.
Kann er daß nicht - sind seine Kenntnisse mangelhaft.
Setzt er bei mangelhaften Kenntnissen ein HS ein - ist er doch selber schuld.
Außer Slippage gibt es noch viele anderen Gefahren, auf die in den Artikeln nicht hingewiesen wird. Z.B. Verbindungsabbruch. Was ist, wenn die Leitung zum Broker 5 mal am Tag abbricht?
Und Leute, mal ehrlich, sollte es jemals einem gelingen ein Profitables HS zu erstellen, wird er es doch nicht im 'Traders' veröffentlichen.
