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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Sonntag, 6. Juni 2004, 22:57

Ideen frisch von FExpo: variable Kontraktanzahl

Hallo,

ich möchte gerne eine variable Kontraktanzahl bei Handelssystemen verwenden können. Hierbei berechnet sich die Kontraktanzahl wie folgt (ich erkläre es gleich an ein paar Zahlen zum besseren Verständnis wegen):
gegeben:
-aktueller Kontostand (z.B. 10000€)
-proTradeRiskiert: 1% vom aktuellen Kontostand --> 100€
-Volastop liegt bei: 3*ATR(x days) ... der Faktor 3 ist nur ein Beispielwert
Differenz(Einstiegskurs, Volastopkurs) ... z.B. =45€

Berechnung:
AnzahlKontrakte = Abgerundet(proTradeRiskiert/Differenz)
AnzahlKontrakte = Abgerundet(100€/45€) = 2 Kontrakte

Das heist Investox müßte jetzt auch in der historischen Berechnung mit 2 Kontrakten rechnen und der Kapitalkurve (KK) würde dann doppelt so schnell steigen oder fallen.

Angenommen man macht Verluste und der Kontostand reduziert sich auf 5000€, dann würde sich die aktuelle Kontraktanzahl wie folgt berechnen.
AnzahlKontrakte = Abgerundet(50€/45€) = 1 Kontrakt

Nun werden über längere Zeit Gewinn gemacht und der Kontostand erhöht sich auf 15000€. Dann würde sich die aktuelle Kontraktanzahl wie folgt berechnen.
AnzahlKontrakte = Abgerundet(150€/45€) = 3 Kontrakt

Es wäre wirklich super interessant sich solche Kapitalkurven anzuschauen, insbesondere wie ein solches Handelssystem mit Verlustphasen fertig wird.
Eigentlich wird hier mit einem doppelten Fallschirm gearbeitet, so daß ein Plattmachen des Traderkontos schon fast unmöglich wird:
1.) Man müßte schon 100mal hintereinander Pech haben, um das Konto vollständig auszuradieren (Margen nicht berücksichtig). Bei profitablen Handelssystemen können mit unter längere Verlustphasen auftreten, die einen kleinen zweistelligen Wert erreichen können, aber >20 wäre schon sehr ungewöhnlich.
2.) Zusäzlich wird bei fallenden Kontostand der Hebel immer weiter reduziert und man handelt in dieser kritischen Phase immer vorsichtiger, so daß der Kontostand sich dann langsam wieder erholen kann.

Diese Idee habe ich schon in mehreren Büchern gelesen und wurde bei der FExpo gleich in mehreren Vorträgen angesprochen (z.B. Herr Wittig von Phönix, bei der Auswertung des Börsenspiels...war der Hauptfehler der Teilnehmer "kein Verständnis für den Einsatz des Hebeln").
Dieser Punkt muß demnach extrem wichtig sein!!!

Es wäre super, wenn man in Investox mit variablen Kontraktanzahlen nach der hier vorgestellten Berechnung rechnen könnte. Nun, es muß ja nicht gleich voll generisch programmiert sein, d.h. wenn es nur mit den Volastop zusammen funktioniert, dann reicht das schon als seperater Baustein aus.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (6. Juni 2004, 23:10)


Roti

unregistriert

2

Sonntag, 6. Juni 2004, 23:09

Ideen frisch von FExpo: variable Kontraktanzahl

Hallo sten,

zum einen hoffe ich das die Expo für euch super war, es gibt ja doch einiges zu sehen, wenn auch ohne Investox ;(

Dein Ansatz ist doch ähnlich dem FixedRatio Ansatz von Hr. Wittmer, wenn mein Startkapital bei 10000 EUR liegt trade ich bspw. 2K, steigt das ganze auf 15000 EUR erhöhe ich auf 3K, fällt hingegen das Gesamtvermögen auf 5000 EUR reduziere ich auf 1K oder höre mit meinem Ansatz auf --> dies sollte zu einer besseren Performancekurve führen da ich abhängig vom Kontostand die Kontraktanzahl definiere? Müsste auch mit Hebelzertifikaten und/oder Mini-Future Zertifikaten funktionieren.

Kurz zum Vola-Stop den Du beschreibst, ist das der ATR-Stop der in Investox schon drin ist, danke ??

Nun, wie war dein Eindruck von der Firma axina, der Feed sollte doch besser sein als TPR, oder?

Grüße

Roti :)

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Montag, 7. Juni 2004, 00:03

RE: Ideen frisch von FExpo: variable Kontraktanzahl

Hallo Roti,

Du bist ja super fix, ich hatte den Beitrag noch nicht fertig geschrieben und da hast Du schon darauf geantwortet.

Ja Roti, im Prinzip läuft es auf den FixedRatio Ansatz hinaus. Ich hatte das Buch schon vor längerer Zeit gelesen. Nur geht der R-Ansatz noch einen Schritt weiter, da hier auch die Gewinne als Vielfache von R berücksichtigt werden...
Aber zu kompliziert wollte ich es nicht machen. Ich wäre schon happy, wenn sich der oben beschriebene Ansatz nur mit der Investoxformelsprache umsetzen liese.

Wahrscheinlich läßt sich der Ansatz sogar noch besser bei Zertifikaten nutzen (insbesondere bei kleinen Depots) als bei Futurekontrakten, da man hier die Anzahl/Stückzahl noch viel feiner einstellen kann (1,23 Kontrakte kann man nicht handeln, aber z.B. 123 Zertifikate schon).

Ja, der ATR-Stop ist in Investox schon enthalten und funktioniert prima,
es fehlt nur noch die variable Kontraktanzahl.

Mit den Axina bzw. TRP Datenfeed habe ich noch nicht gearbeitet, so daß ich hier keine eigenen Erfahrungen habe. Aber bei der Besprechung des Börsenspiels hat sich ein Teilnehmer "beschwert", daß er eine ganze Reihe von Fehltrades hatte, weil der TPR-Datenfeed wohl zeitweise mit einem Delay von bis zu 5 Minuten gearbeitet hatte.
An der Sache scheint etwas dran zu sein.

Mir hat die FExpo super gefallen, ich habe eine Menge netter Leute wieder getroffen (viele Grüße an alle Investox'ler), es waren durchweg interessante Vorträge und man konnte eine Menge dabei lernen.
Beim Phönix-Vortrag wurde das verblüffend einfache Grundprinzip der angewendeten Hedgefondsstrategie vorgestellt und jetzt ist es mir auch kein Rätsel mehr, wie Quadriga zu seiner Performance kommt und warum dort so gewaltige Kursverluste auftreten (z.B. alle Q-Superfunds zur Zeit im Minus).
Aus der Auswertung des Börsenspiels konnte man auch eine Menge lernen und darüber hinaus wurde das Ganze noch in einer sehr lustigen Art und Weise vorgetragen. Frei nach dem Motto: "Am meisten lernt man aus seinen eigenen Fehlern, nur leider ist ein Leben zu kurz (und das Konto zu klein), um darauf zu bestehen alle Fehler selber machen zu wollen."

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Montag, 7. Juni 2004, 01:07

Hallo!

Zitat

weil der TPR-Datenfeed wohl zeitweise mit einem Delay von bis zu 5 Minuten gearbeitet hatte.


5 Minuten,bei regelrechter Datenübermittlung habe ich bislang noch nicht feststellen können. Ausfälle die von RTT nicht erfasst werden können weil TPR einfach steht,die Verbindung aber aufrecht erhält hingegen schon-und auch "stossweise" Datenüberübermittlung was alles zusammen Handelssysteme arg demontieren kann!

Dieses stossweise Übermitteln scheint aber von VWD her zu rühren während das plötzliche stehenbleiben der Daten wohl eher ein internes Problem bei L&P zu sein scheint.Demnach müssten auch andere Feeds die mit VWD Daten arbeiten ähnliche Probleme haben...
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

5

Montag, 7. Juni 2004, 09:58

RE: Ideen frisch von FExpo: variable Kontraktanzahl

Hallo,

das sollte machbar sein, wenn die Einstellfelder unter "Management" Berechnungen verarbeiten. Dann könnte man z.B. "Fester Kapitelanteil 1%" einstellen und unter "Kapital für einen Kontrakt" die gewünschte ATR-Berechnung angeben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Montag, 7. Juni 2004, 23:50

RE: Ideen frisch von FExpo: variable Kontraktanzahl

Hallo,

Super, die Einstellung wäre im "Managment"-Bereich schnell zu finden. Dort würde ich als erstes nach diesen Einstellreglern suchen.

Vielleicht müßte man beim "Fester Kapitelanteil 1%" berücksichtigen, daß auch andere %-Werte sinnvoll sein können, z.B. von 0.5% bis 4%.
Die Möglichkeit einer Optimierungsvariable müßte an dieser Stelle aus meiner Sicht nicht vorgesehen werden, da mit dem %-Wert der Risikolevel des Handelssystemnutzers festgelegt wird, z.B. so:
<1% ... Anfänger bzw. institutionelle Anwender (außer Quadriga)
1%...... der fortgeschrittene Investox-Anwender, mit mehreren Jahren Erfahrung
2%...... der absolute Profi, der nachweislich über einen längeren freien Trading-Zeitraum stabile positive Return's realisiert hat und nun die Gewinne maximieren möchte

Schön wäre es auch, wenn man in diesem Zusammenhang den bereits in Investox fest implementierten, schnellen ATR-Stop verwenden könnte.
Wegen der Möglichkeit der Visualisierung der Stoplinien im Chart, die sehr hilfreich ist.

Vielen Dank für das schnelle aufgreifen der Idee.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sten« (8. Juni 2004, 08:13)


Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Dienstag, 8. Juni 2004, 10:21

@ sten
Ich weiß nicht, ob ich AK richtig verstanden habe - aber sollte "Fester Kapitalanteil 1%" nicht nur ein Beispiel sein ?
Ich habe es so verstanden dass in Zukunft bei den Money-Management Einstellungen die Eingabe beliebiger Berechnungen möglich sein könnte.

Damit könnte man dann sowohl Deine Expo-Variante mit %-Werten nach Gusto, als auch verschiedenste andere Money-Management Strategien backtesten.

Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre das aus meiner Sicht eine große Aufwertung des Programmes.

@ AK
Habe ich es richtig verstanden ? ?(
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

tremmel

unregistriert

8

Dienstag, 8. Juni 2004, 12:47

Investox - Futuresexpo

Hallo,

passt jetzt eigentlich nicht ganz hier rein, aber da es um die Futuresexpo geht möchte ich doch an dieser Stelle anmerken, dass ich und nicht nur ich es sehr schade fand, dass Investox nicht mit einem Stand vertreten war.

Ich besuchte im Vorfeld der Expo auch das dreitägige Seminar und an diesen insgesamt 5 Tagen fiel das Wort Investox bzw. vernünftiges Softwareprogramm andauernd. So schrieben halt dann andere Firmen wie CW-Chart, Fibertec etc. die Aufträge.

Ist denn vielleicht für die nächste Expo was geplant von Investox ?

Viele Grüße
tremmel

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Dienstag, 8. Juni 2004, 14:57

@tremmel,

ist schon manchmal verblüffend was ein gezieltes Marketing so alles bewirken kann.Die "alten" M-Füchse verkaufen dem Kunden sogar einen Porsche wenn dieser vorher einen Mazda wollte..:))
Happy Trading