INVESTOX-Forum

Hallo und guten Tag,

folgendes Problem:

- Intraday 5 min
- Unter Definitionen ist als globale Konstante definiert:
Global Const Range: Komp(#Ref(ATR(3),-1)#,#T#);
Global Const GS: Range*0.7;
- Range und Range*0.7 werden über "Formel einfügen ..." im Chart
sichtbar gemacht und sind dort wunderbar zu sehen.

- Nun wird GS als Kursgewinn-Stop (= ATR der letzten 3 Tage * 0.7)
eingetragen, der Stop wird sichtbar gemacht und ....
- Die Stopgröße stimmt nicht. Ein Skalierungsproblem ist es wohl nicht,
aber irgendein vermutlich simpler Fehler. Das simpelste wäre, wenn ATR
als Zeitreihe definiert würde und daher nicht in eine Konstante
verwandelt werden kann. Aber das ist nicht erkennbar!?!? Dann hätte
man wieder das Thema mit den Zusatzbedingungen in den Stops.

D A N K E für eine Lösung.

Hallo Herr Knöpfel,

da habe ich zweimal die selbe Frage gestellt. Na ja!

Aber vielleicht eine Bitte: es wäre hilfreich, wenn man bei Zeitreihen irgenwie eine Fehlermeldung bekäme, falls man diese als Konstanten definiert.

Ich verstand das Thema insofern gleich zweimal falsch, dass ich dachte, dass man eine Variable durch "Global Const" in eine Konstante "zwingt".

Das geht aber wohl nicht.

D A N K E nocheinmal

Hallo,

allerdings gibt es auch bei Zusatzbedingungen folgendes Problem:


EINTRAG IN ZUSATZBEDINGUNGEN:
Global Const Range: Komp(#Ref(ATR(3),-1)#,#T#);
Global Const GS: Range*0.7;

Jetzt soll der Stop nur ausgelöst werden, wenn GS Punkte seit Entry erreicht wurden. GS lässt sich aber nicht unter "Punkte" eintragen, da nicht global definierbar.

Der "serienmäßige" ATR-Gewinn-Stop bezieht sich aber auf die gegebene 5 min - Komprimierung und nicht auf die gewollte 3-Tages-ATR.

Gibt es da eine Lösung?

Hallo Herr Knöpfel,

habe ich verstanden. TradePrice muss man sich selbst programmieren, oder? In der Dokumentation steht dazu nichts, oder? Selbstprogrammierung wäre jetzt auch kein größeres Problem, nur unnötig, wenn der Indikator schon vorhanden wäre!?

DANKE!

Hallo,
manchmal ist es zum wahnsinnig werden. Seit Tagen tüftele ich an dem (möglicherweise sinnlosen) Versuch, einen durch Optimierung zu ermittelnden Prozentsatz der 3-Tages-ATR als Kursgewinnziel (bzw. als maximaler Kursverlust) zu integrieren.

Wie oben festgestellt geht das über globale Konstante nicht, da die ATR eine Variable ist. Im Test innerhalb der Zusatzbedingungen kommt k e i n e Fehlermeldung. Beim Test kommt dann aber die Fehlermeldung: "die Zusatzbedingung eines Stops konnte nicht berechnet werden." Ein schrittweises Auskommentieren hat keine neuen Erkenntnisse gebracht, da ja auch schon vorher keine Fehlermeldung zu erkennen war.

Eine Visualiserung der Schlüsselwörter "TradePrice" etc. ist nicht möglich, da diese ja nur in dn Stops verwendet werden können.

Text aus den Zusatzbedingungen:


{Berechnung der ATR der letzten 3 Tage in den Zusatzbedingungen, da nicht als Globale Konstante definierbar}

calc Range3Tage: Komp(#Ref(ATR(3),-1)#, #T#);


{Berechnung des Kursgewinnziels KGZ, abhängig von der Range}

calc Gewinnfaktor: [ProzentDerDreiTagesATRFürGewinn:0.7,0.3,0.9,0.3,0.9,0.05,3,F];

calc KGZ: If(TradePosition = 1,
TradePrice - TradeEntryPrice,
TradeEntryPrice - TradePrice);

KGZ > Range3Tage * Gewinnfaktor


Bin dankbar für einen Tip!!!!

Hallo,
ich wollte den Thread nicht löschen, falls vielleicht mal jemand das gleiche Problem hat.

Es ist ganz einfach: TradePrice & Co. gehen n u r beim Anwenderstop!! Warum dann beim Testen der Stop-Zusatzbedingung keine Fehlermeldung kam, weiß ich nicht, is jetzt auch egal!!

Hallo,

ein früherer Blick in mein Handbuch hätte auch schon geholfen ... aber andererseits ist die Software so vielseitig, dass man schnell auch mal was falsch in Erinnerung hat. Danke!

Hallo,

noch ein Hinweis an alle, die mit Anwenderstops experimentieren: wie in der Dokumentation erwähnt, wird das System dadurch sehr viel langsamer! Man sollte sich daher überlegen, ob man nicht irgendwie um Anwenderstops herumkommt.