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Freitag, 22. Oktober 2004, 16:28
Getrennte NNs für Long und Short
Hallo Kollegen,
angeregt durch den Artikel im Warrants & Zertifikate Oktober 2003 (http://warrants.bnpparibas.com/de/doc/WZ_10_03.pdf) bin ich auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe ein HS analog dem im Artikel beschriebenen gebaut.
Hier wird die quasi die ROC verschiedener Intermarket-Artikel über Cross ausgewertet und dann mit jewils -1, -0.5, 0, 0.5 oder 1 gewichtet aufaddiert. Ist Gesamt > 0 geht man Long, andernfalls Short.
Man baut -- wie ich in einem anderen Beitrag schon einmal geschrieben habe -- quasi ein NN konventionell nach.
Interessanterweise ist das Ergebnis, wenn man die Long- und die Short-Seite einzeln optimieren lässt besser, als wenn man nur ein Gesamt für beide verwendet.
Es scheinen also für Long und für Short unterschiedliche Intermarketzusammenhänge zu existieren.
Hier der Code:
So weit so gut. Das man die Idee mit einem NN eleganter umsetzen kann ist klar, wird ja auch von Sebastian Schmidt erwähnt.
Die Variante mit einem Gesamt in ein NN umzubauen ist kein Problem, was aber wenn ich ein NN für Long und für Short nehmen will? Wie würdet Ihr das machen?
Ich habe mal versucht in der Lernbeschränkung nur Bereiche zuzulassen, in denen man Long oder Short gegangen wäre, etwas besseres ist mir jetzt nicht eingefallen.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man ein NN sinnvollerweise nur für die Long- und nur für die Short-Seite trainieren kann?
Um jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Oli
angeregt durch den Artikel im Warrants & Zertifikate Oktober 2003 (http://warrants.bnpparibas.com/de/doc/WZ_10_03.pdf) bin ich auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe ein HS analog dem im Artikel beschriebenen gebaut.
Hier wird die quasi die ROC verschiedener Intermarket-Artikel über Cross ausgewertet und dann mit jewils -1, -0.5, 0, 0.5 oder 1 gewichtet aufaddiert. Ist Gesamt > 0 geht man Long, andernfalls Short.
Man baut -- wie ich in einem anderen Beitrag schon einmal geschrieben habe -- quasi ein NN konventionell nach.
Interessanterweise ist das Ergebnis, wenn man die Long- und die Short-Seite einzeln optimieren lässt besser, als wenn man nur ein Gesamt für beide verwendet.
Es scheinen also für Long und für Short unterschiedliche Intermarketzusammenhänge zu existieren.
Hier der Code:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Calc Gold:
Cross(ROC(Close("GOLD -%"), 1, %), 0, 1);
Calc Bund:
Cross(ROC(Close("GERMAN BUND-%"), 1, %), 0, 1);
Calc TBond:
Cross(ROC(Close("TBONDS COMP-%"), 1, %), 0, 1);
Calc Nasd:
Cross(ROC(Close("NASDAQ 100 -%"), 1, %), 0, 1);
Calc GesamtLong:
([1,-1|-0.5|0|0.5|1] * Gold) + ([-1,-1|-0.5|0|0.5|1] * Bund) + ([-1,-1|-0.5|0|0.5|1] * TBond) + ([-0.5,-1|-0.5|0|0.5|1] * Nasd) > 0;
Calc GesamtShort:
([-0.5,-1|-0.5|0|0.5|1] * Gold) + ([-0.5,-1|-0.5|0|0.5|1] * Bund) + ([0,-1,1,-1,1,0.05,3.3550,I] * TBond) + ([0,-1|-0.5|0|0.5|1] * Nasd) < 0;
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So weit so gut. Das man die Idee mit einem NN eleganter umsetzen kann ist klar, wird ja auch von Sebastian Schmidt erwähnt.
Die Variante mit einem Gesamt in ein NN umzubauen ist kein Problem, was aber wenn ich ein NN für Long und für Short nehmen will? Wie würdet Ihr das machen?
Ich habe mal versucht in der Lernbeschränkung nur Bereiche zuzulassen, in denen man Long oder Short gegangen wäre, etwas besseres ist mir jetzt nicht eingefallen.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man ein NN sinnvollerweise nur für die Long- und nur für die Short-Seite trainieren kann?
Um jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Oli
Freitag, 22. Oktober 2004, 16:28
Getrennte NNs für Long und Short
Hallo Kollegen,
angeregt durch den Artikel im Warrants & Zertifikate Oktober 2003 (http://warrants.bnpparibas.com/de/doc/WZ_10_03.pdf) bin ich auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe ein HS analog dem im Artikel beschriebenen gebaut.
Hier wird die quasi die ROC verschiedener Intermarket-Artikel über Cross ausgewertet und dann mit jewils -1, -0.5, 0, 0.5 oder 1 gewichtet aufaddiert. Ist Gesamt > 0 geht man Long, andernfalls Short.
Man baut -- wie ich in einem anderen Beitrag schon einmal geschrieben habe -- quasi ein NN konventionell nach.
Interessanterweise ist das Ergebnis, wenn man die Long- und die Short-Seite einzeln optimieren lässt besser, als wenn man nur ein Gesamt für beide verwendet.
Es scheinen also für Long und für Short unterschiedliche Intermarketzusammenhänge zu existieren.
Hier der Code:
So weit so gut. Das man die Idee mit einem NN eleganter umsetzen kann ist klar, wird ja auch von Sebastian Schmidt erwähnt.
Die Variante mit einem Gesamt in ein NN umzubauen ist kein Problem, was aber wenn ich ein NN für Long und für Short nehmen will? Wie würdet Ihr das machen?
Ich habe mal versucht in der Lernbeschränkung nur Bereiche zuzulassen, in denen man Long oder Short gegangen wäre, etwas besseres ist mir jetzt nicht eingefallen.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man ein NN sinnvollerweise nur für die Long- und nur für die Short-Seite trainieren kann?
Um jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Oli
angeregt durch den Artikel im Warrants & Zertifikate Oktober 2003 (http://warrants.bnpparibas.com/de/doc/WZ_10_03.pdf) bin ich auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe ein HS analog dem im Artikel beschriebenen gebaut.
Hier wird die quasi die ROC verschiedener Intermarket-Artikel über Cross ausgewertet und dann mit jewils -1, -0.5, 0, 0.5 oder 1 gewichtet aufaddiert. Ist Gesamt > 0 geht man Long, andernfalls Short.
Man baut -- wie ich in einem anderen Beitrag schon einmal geschrieben habe -- quasi ein NN konventionell nach.
Interessanterweise ist das Ergebnis, wenn man die Long- und die Short-Seite einzeln optimieren lässt besser, als wenn man nur ein Gesamt für beide verwendet.
Es scheinen also für Long und für Short unterschiedliche Intermarketzusammenhänge zu existieren.
Hier der Code:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Calc Gold:
Cross(ROC(Close("GOLD -%"), 1, %), 0, 1);
Calc Bund:
Cross(ROC(Close("GERMAN BUND-%"), 1, %), 0, 1);
Calc TBond:
Cross(ROC(Close("TBONDS COMP-%"), 1, %), 0, 1);
Calc Nasd:
Cross(ROC(Close("NASDAQ 100 -%"), 1, %), 0, 1);
Calc GesamtLong:
([1,-1|-0.5|0|0.5|1] * Gold) + ([-1,-1|-0.5|0|0.5|1] * Bund) + ([-1,-1|-0.5|0|0.5|1] * TBond) + ([-0.5,-1|-0.5|0|0.5|1] * Nasd) > 0;
Calc GesamtShort:
([-0.5,-1|-0.5|0|0.5|1] * Gold) + ([-0.5,-1|-0.5|0|0.5|1] * Bund) + ([0,-1,1,-1,1,0.05,3.3550,I] * TBond) + ([0,-1|-0.5|0|0.5|1] * Nasd) < 0;
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So weit so gut. Das man die Idee mit einem NN eleganter umsetzen kann ist klar, wird ja auch von Sebastian Schmidt erwähnt.
Die Variante mit einem Gesamt in ein NN umzubauen ist kein Problem, was aber wenn ich ein NN für Long und für Short nehmen will? Wie würdet Ihr das machen?
Ich habe mal versucht in der Lernbeschränkung nur Bereiche zuzulassen, in denen man Long oder Short gegangen wäre, etwas besseres ist mir jetzt nicht eingefallen.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man ein NN sinnvollerweise nur für die Long- und nur für die Short-Seite trainieren kann?
Um jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Oli
