INVESTOX-Forum

Hallo,
ich gebe ein Problem in die Runde, welches mich frühzeitig ergrauen läßt. Vielleicht weiß jemand eine Antwort, so dass meine Frustration abnimmt.
Doch zuerst die Systemeinstellungen:

Multitick 20 - 40 je Candel,
UVP,
Aktualisierung 0 Sek.,
Aktualisierungsanzahl 150,
in Chart wie HS,
INV Aktual. 2 x Sek.,
hohe prio für Aktual.
Enter: open, delay 0
Enter "Endsignal" SAR, für jeden der einzelnen Einstiege im System die gleiche Einstellung.
Exit's nach Regeln,
Zusatzschirm Trailstop, kein direkter Positionswechsel.

Das HS lebt von den schnellen Trendeinstiegen mit UVP, ein anderes Signal als Enter kann nicht akzeptiert werden, ebenso nicht ein Verzicht auf UVP. Das Problem beginnt mit zunehmender Kursdynamik indem anstelle des zu erfolgenden Entersignales ein Holdsignal generiert wird. Das hat zur Folge, dass schon bei etwas mehr Dynamik 50% und mehr Holdsignale als Erstsignal anstelle des zu erfolgenden Entersignales erfolgen und somit keine Trades.

Bei schnellen Ausbrüchen oder Resets kommt nur Hold als Signal. Das Handelssystem schließt dann über Exit, 3 Kerzen später kommt irgenwoher ein Hold-Signal obwohl alles schon vorbei ist. Ein Enter-Signal ist es entsprechend der Regeln nicht, weil kein neues Parasignal erfolgte. Da die Holdsignale als Entersignale bei zunehmender Kursdynamik auftreten, läßt dies einen Systemschutz aus alten Tagen vermuten. Und nun zu den Fragen:

1.) Wie ist ein Holdsignal definiert, wo und wie kann ich es definieren?
2.)Wo und wie kann ich Hold ausschalten, oder kann ich Hold generell durch Enter ersetzen?
3.)Welche Signal- und Systemberechtigung hat Hold?

Grüße
Gerd

Hallo,

Vielen Dank für den Ansatz.

Die Anwendungen von 32000 Perioden machen den Rechner extrem langsam. In der Regel benötigen meine Indikatoren 100 Perioden zur Berechnung. Allerdings setze ich 150 ein und habe somit einen Puffer von 50 Perioden.

4.) Es hat den Anschein, dass bei einer schnellen Datenfolge bzw. bei einem Ausbruch der Rechner es nicht schafft zu folgen.Irgendwie kommt der Rechner nicht mit.
Als erstes Signal bei einer solchen Situation erhalte ich ein Hold Signal. Woher kommt das Hold Signal (siehe Fragen von Oben) ?

Ich bitte Sie um Beantwortung von den Fragen 1-3.

UNP= Unvollendete Perioden

Grüße Gerd

Hallo Klaus,
das Thema wurde angeschnitten, das Problem aber nicht geklärt, nicht gelöst und auch noch nicht beseitigt.
Anne arbeitet mit schnellster Datenfolge mit UVP auf Basis 1 Tick und da liegt das Problem in "hineintrommeln" der Daten. Sie könnte ihr "Endsignal" im Signalgeber mit (Ref-1) verzögern oder auf vollendete Perioden wechseln, dann kommt das Signal 0,5 Pkt später. Die Berechnungsgrundlage kann sich m. E. auf 1 Tick Basis nicht ändern, 1 oder 0. Da kommt einer nicht mit!
Mich würde interessieren, wie Anne ihr Problem gelöst hat.

Ist die Tickbasis größer z. B. 30 geht ein verzögertes Enter Signal mehr ins Geld.
Ich habe jetzt die endauslösende Indikation mit einem 2ten Signal -or (Ref-1) ergänzt, um überhaupt in die Bewegung zu kommen und um Hold als Folge des nicht erfolgten Erstsignales zu unterdrücken und um Enter zu erzwingen !
Dies ist aber nicht Sinn eines Signale, das von Ausbrüchen lebt und dann bei schnellen Kursfolgen nur verzögert generiert und somit auch verzögert in den Markt geht = 1 - 3 Punkte später.
Das gleiche Signal funktioniert mit langsameren Kursen so wie es soll ! Meine Indikatoren zur Signalgebung enthalten mehrere Bedingungen, welche jeweils in sich aufbauend erfüllt sein müssen, um auf die "Auslösebedingung -SAR-" zu warten. Lediglich die "Auslösebedingung" könnten im sich im Seitwärts-Markt verändern und somit eine flackern erzeugen. Im schnellen Markt gibt es nur ein durch. Das Signal wird dann nicht sofort als Enter gegeben, es greift das verzögerte Ref Signal.

Meine Frage an Herrn Knöpfel:
Warum wird das Signal bei schneller Datenfolge nicht als sofortiges Entersignal erzeugt und was kann ich tun, um das Signal dann zu erhalten, wenn es auch erfolgt?
Grüße
Gerd

Guten Tag Herr Knöpfel,

ich wollte nicht unhöflich sein, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich mußte das komplette Handelssystem auf eine kleinere Einheit umbauen.

Die Verwendung des Holdsignales als Entersignal bei einem Skalper-System funktioniert nicht, da der Markt dann schon kurz vor dem Kursziel ist.

Bei schneller Datenfolge oder einer Kurslücke größer 1 - 1,5 Punkte scheint sich das Handelssystem zu verschlucken, als ob es die "fehlenden" Kursdaten sucht. Das Holdsignal wird dann als Erstsignal gegeben. Vielleicht könnten Sie das Programm auf diesen Punkt hin überprüfen.

Grüße
Gerd

Guten Tag Herr Knöpfel,

ich wollte nicht unhöflich sein, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich mußte das komplette Handelssystem auf eine kleinere Einheit umbauen.

Die Verwendung des Holdsignales als Entersignal bei einem Skalper-System funktioniert nicht, da der Markt dann schon kurz vor dem Kursziel ist.

Bei schneller Datenfolge oder einer Kurslücke größer 1 - 1,5 Punkte scheint sich das Handelssystem zu verschlucken, als ob es die "fehlenden" Kursdaten sucht. Das Holdsignal wird dann als Erstsignal gegeben. Vielleicht könnten Sie das Programm auf diesen Punkt hin überprüfen.

Grüße
Gerd