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sten

Erleuchteter

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41

Dienstag, 26. Oktober 2004, 15:28

Hallo Heike,

Zitat

Reicht es nicht völlig freie Berechnungen / Indikatoren etc. auf die KK als Auswahlkriterium heranzuziehen? Ich meine hier insbesondere die Steigung der KK und den Bestimmtheitsgrad der Steigung.


Bitte korregiere mich, aber die Steigung, Bestimmtheitsgrad der KK, usw. stehen nicht als Indikator zur Verfügung, sondern können nur aus dem Handelssystembewertungsteil entnommen werden.
Zwar könnte man sich hier die einzelnen Kennwerte des HS heraussuchen und in ein Excelprogramm eintragen, diese unterschiedlich gewichten und sozusagen einen "Computerbild-Vergleich" durchführen, aber das ist mir zu arbeits- & zeitaufwendig.
Schöner wäre es, wenn man eine Kennzahl, wie z.B. den Fröhlichfaktor hätte und diese sofort mit der KK berechnet wird und die Selektionsentscheidung dann auch sofort anhand der Kennzahl getroffen werden kann.
Da ich im Moment keine Möglichkeit sehe an die "Bausteine" des Fröhlichfaktor heranzukommen, scheint mir der Ansatz mit den Kursmustervergleich im Moment am praktikabelsten.

Viele Grüße
Torsten

hf2610

unregistriert

42

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:01

Hallo Torsten,

ich korrigiere Dich ... :D

Einen kleinen Umweg mußt Du natürlich gehen und der geht über ein 2. Handelssystem in dem Du die KK des (der) signalgebenden HS systematisch auswertest. Also einfach mit

Global Calc KK: #_Kapital Systemname#;
...

die KK´s der Systeme verfügbar machen und dann stehen dir (fast) alle Möglichkeiten offen ...

Viele Grüße,
Heike

hf2610

unregistriert

43

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:01

Hallo Torsten,

ich korrigiere Dich ... :D

Einen kleinen Umweg mußt Du natürlich gehen und der geht über ein 2. Handelssystem in dem Du die KK des (der) signalgebenden HS systematisch auswertest. Also einfach mit

Global Calc KK: #_Kapital Systemname#;
...

die KK´s der Systeme verfügbar machen und dann stehen dir (fast) alle Möglichkeiten offen ...

Viele Grüße,
Heike

sten

Erleuchteter

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44

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:15

Hallo Heike,

genau so wie Du es vorschlägst würde ich die Analyse mit der Kursmusterauswertung angehen.

Leider löst das "2. Handelssystem" aber nicht den Umstand, daß die Steigung, Bestimmtheitsgrad der KK, usw. nicht als Indikator zur Verfügung stehen.
Im Handbuch wird leider nicht beschrieben, wie die Berechnung für die einzelnen Kennwerte des Handelssystembewertungsteil aussehen, d.h. einfach mal fix nachprogrammieren ist nicht.

Viele Grüße
Torsten

sten

Erleuchteter

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45

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:15

Hallo Heike,

genau so wie Du es vorschlägst würde ich die Analyse mit der Kursmusterauswertung angehen.

Leider löst das "2. Handelssystem" aber nicht den Umstand, daß die Steigung, Bestimmtheitsgrad der KK, usw. nicht als Indikator zur Verfügung stehen.
Im Handbuch wird leider nicht beschrieben, wie die Berechnung für die einzelnen Kennwerte des Handelssystembewertungsteil aussehen, d.h. einfach mal fix nachprogrammieren ist nicht.

Viele Grüße
Torsten

sten

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46

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:42

Hallo Heike,

ich habe gerade das Indikator-Handbuch überflogen und jetzt habe ich verstanden wie Du es meinst.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

sten

Erleuchteter

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47

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:42

Hallo Heike,

ich habe gerade das Indikator-Handbuch überflogen und jetzt habe ich verstanden wie Du es meinst.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

hf2610

unregistriert

48

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:49

Hallo Torsten,

vielleicht haben wir uns ja falsch verstanden. Mir geht es nicht darum irgendwelche originalen Ergebnisse der Kapitalanalyse nachzuprogrammieren, sondern darum, schnell und einfach die KK´s verschiedener HS zu analysieren und zu bewerten.

Ich möchte einfach wissen, welches HS sich in den letzten Wochen/Monaten am besten entwickelt hat. Dazu kann man jetzt verschiedene eigene Berechnungen mit den KK´s anstellen oder auf vorhandene Indikatoren etc. zurückgreifen (z.B. RSquared(KK, Perioden) oder LRSlope(KK, Perioden)). Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt ...

Viele Grüße,
Heike



Ok. Beiträge haben sich überschnitten ...

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hf2610« (26. Oktober 2004, 16:51)


hf2610

unregistriert

49

Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:49

Hallo Torsten,

vielleicht haben wir uns ja falsch verstanden. Mir geht es nicht darum irgendwelche originalen Ergebnisse der Kapitalanalyse nachzuprogrammieren, sondern darum, schnell und einfach die KK´s verschiedener HS zu analysieren und zu bewerten.

Ich möchte einfach wissen, welches HS sich in den letzten Wochen/Monaten am besten entwickelt hat. Dazu kann man jetzt verschiedene eigene Berechnungen mit den KK´s anstellen oder auf vorhandene Indikatoren etc. zurückgreifen (z.B. RSquared(KK, Perioden) oder LRSlope(KK, Perioden)). Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt ...

Viele Grüße,
Heike



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sten

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50

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 13:18

Hallo,

ich habe gestern abend etwas mit der KK herumexperimentiert, um einen allgemeinen HS-Bewerter zu schreiben und die ersten Tests sehen ganz gut aus, irgendwann um Mitternacht sind mir dann die Augen zugefallen.
Aber heute kann ich bestimmt wieder 1 bis 2h dran arbeiten und das nächste Wochenende ist ja auch nicht mehr fern...

Nun möchte ich bei dem Bewerter nicht stehen bleiben, sondern in Richtung eines automatischen HS-Selektors weiter machen. Ich stelle mir das so vor, man hat z.B. im einfachsten Fall 2 Handelssysteme-Kandidaten, wobei man immer nur das beste HS handeln möchte.
Die Entscheidung, welches das beste HS ist, kann man dann über den Bewerter machen. Es gibt also ein 3. Handelssystem, wo die KK1 und KK2 ausgewertet wird, über einen Bewerter-Indikator und täglich entschieden wird, ob das Handelssignal vom HS1 oder HS2 heute gehandelt wird.

Nun braucht man aber eine Möglichkeit die Handelssignel des "Sieger-HS" zu dem HS-Selektor (das 3. Handelssystem) durchzuschleifen.
Das könnte man über die #_Position HS1 bzw. HS2# Abfrage realisieren, aber ich sehe hier ein Problem, weil nicht alle Handelssystemzustände übertragen werden können.
Was ich damit meine kann man der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Die HS1 & HS2 sind so eingestellt, daß sie zum Open mit Delay=1 arbeiten.

Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man auch die Übergangszustände zum HS-Selektor durchschleifen könnte?
Viele Dank.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Eine Möglichkeit wäre, z.B. das man den Wertebereich der #_Position HS#-Funktion erweiter auf [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3] und mit den zusätzlichen Werten auch die Übergangszustände kennzeichnen könnte.
Vielleicht denke ich aber hier auch schon wieder viel zu kompliziert und es geht vielleicht auch einfacher ohne Investoxerweiterung?

Mein Ziel ist es, daß der automatische HS-Selektor (im Beispiel HS3) ein völlig eigenständiges Handelssystem ist mit eigener KK & HSbewertungsbereich & Tradehistory, der entstanden ist aus den Handelssignalen von HS1 und HS2. Aber mit der Besonderheit, nur die besten Handelssiganle von HS1 & HS2 nach einem deterministischen Bewertungsverfahren umgesetzt zu haben.
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • HSzustände4.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (27. Oktober 2004, 15:24)


sten

Erleuchteter

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51

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 13:18

Hallo,

ich habe gestern abend etwas mit der KK herumexperimentiert, um einen allgemeinen HS-Bewerter zu schreiben und die ersten Tests sehen ganz gut aus, irgendwann um Mitternacht sind mir dann die Augen zugefallen.
Aber heute kann ich bestimmt wieder 1 bis 2h dran arbeiten und das nächste Wochenende ist ja auch nicht mehr fern...

Nun möchte ich bei dem Bewerter nicht stehen bleiben, sondern in Richtung eines automatischen HS-Selektors weiter machen. Ich stelle mir das so vor, man hat z.B. im einfachsten Fall 2 Handelssysteme-Kandidaten, wobei man immer nur das beste HS handeln möchte.
Die Entscheidung, welches das beste HS ist, kann man dann über den Bewerter machen. Es gibt also ein 3. Handelssystem, wo die KK1 und KK2 ausgewertet wird, über einen Bewerter-Indikator und täglich entschieden wird, ob das Handelssignal vom HS1 oder HS2 heute gehandelt wird.

Nun braucht man aber eine Möglichkeit die Handelssignel des "Sieger-HS" zu dem HS-Selektor (das 3. Handelssystem) durchzuschleifen.
Das könnte man über die #_Position HS1 bzw. HS2# Abfrage realisieren, aber ich sehe hier ein Problem, weil nicht alle Handelssystemzustände übertragen werden können.
Was ich damit meine kann man der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Die HS1 & HS2 sind so eingestellt, daß sie zum Open mit Delay=1 arbeiten.

Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man auch die Übergangszustände zum HS-Selektor durchschleifen könnte?
Viele Dank.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Eine Möglichkeit wäre, z.B. das man den Wertebereich der #_Position HS#-Funktion erweiter auf [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3] und mit den zusätzlichen Werten auch die Übergangszustände kennzeichnen könnte.
Vielleicht denke ich aber hier auch schon wieder viel zu kompliziert und es geht vielleicht auch einfacher ohne Investoxerweiterung?

Mein Ziel ist es, daß der automatische HS-Selektor (im Beispiel HS3) ein völlig eigenständiges Handelssystem ist mit eigener KK & HSbewertungsbereich & Tradehistory, der entstanden ist aus den Handelssignalen von HS1 und HS2. Aber mit der Besonderheit, nur die besten Handelssiganle von HS1 & HS2 nach einem deterministischen Bewertungsverfahren umgesetzt zu haben.

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hf2610

unregistriert

52

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 15:49

Hallo Torsten,

ich verstehe leider nicht, wo Dein Problem liegt. Ein "Enter LONG" (=Zustand out->long) ergibt ja auch die #_Position = "1". Analog dazu:

Exit LONG (= long->out) = 0
Enter SHORT (= out->short) = -1
Exit SHORT (= short->out) = 0

Weitere Zustände (als diese standardmäßig vorhandenen) benötigst Du doch nicht. Oder?

Du mußt lediglich bei der Definition der Enter- und Exitbedingungen des 3. HS aufpassen, damit Du keinen möglichen Zustand der signalgebenden HS 1+2 übersiehst ...

Viele Grüße,
Heike

hf2610

unregistriert

53

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 15:49

Hallo Torsten,

ich verstehe leider nicht, wo Dein Problem liegt. Ein "Enter LONG" (=Zustand out->long) ergibt ja auch die #_Position = "1". Analog dazu:

Exit LONG (= long->out) = 0
Enter SHORT (= out->short) = -1
Exit SHORT (= short->out) = 0

Weitere Zustände (als diese standardmäßig vorhandenen) benötigst Du doch nicht. Oder?

Du mußt lediglich bei der Definition der Enter- und Exitbedingungen des 3. HS aufpassen, damit Du keinen möglichen Zustand der signalgebenden HS 1+2 übersiehst ...

Viele Grüße,
Heike

sten

Erleuchteter

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54

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 16:27

Hallo Heike,

Zitat

Ein "Enter LONG" (=Zustand out->long) ergibt ja auch die #_Position = "1".


da hast Du prinzipiell recht, wenn ich nur etwas warte, dann ist aus dem Übergangszustand "out->long" der Zustand "long" geworden und das wird mit #_Position = "1" angezeigt.
Aber dadurch würde das 3.HS immer erst long gehen, wenn HS1 bzw. HS2 bereits schon längst long ist. Man bekommt also ein Verzögerung hinein.

Ich möchte um die korrekte Funktion des 3.HS besser kontrolieren/testen zu können, die HS1 bzw. HS2 unverfälscht mit der Originaleinstellung Enter/Exit zum Open & Delay=1 lassen.
Man kann dann z.B. sehr gut sehen, wenn HS1 das derzeit beste HS ist und ein "out->long"-Signal angezeigt wird, daß das gleiche Signal auch im HS3 zur gleichen Zeit auftreten muß. Das meine ich mit dem Handelssystem-Signalen durchreichen von einem HS zum anderen.

Hoffentlich konnte ich mich so halbwegs verständlich ausdrücken.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (27. Oktober 2004, 16:31)


sten

Erleuchteter

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55

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 16:27

Hallo Heike,

Zitat

Ein "Enter LONG" (=Zustand out->long) ergibt ja auch die #_Position = "1".


da hast Du prinzipiell recht, wenn ich nur etwas warte, dann ist aus dem Übergangszustand "out->long" der Zustand "long" geworden und das wird mit #_Position = "1" angezeigt.
Aber dadurch würde das 3.HS immer erst long gehen, wenn HS1 bzw. HS2 bereits schon längst long ist. Man bekommt also ein Verzögerung hinein.

Ich möchte um die korrekte Funktion des 3.HS besser kontrolieren/testen zu können, die HS1 bzw. HS2 unverfälscht mit der Originaleinstellung Enter/Exit zum Open & Delay=1 lassen.
Man kann dann z.B. sehr gut sehen, wenn HS1 das derzeit beste HS ist und ein "out->long"-Signal angezeigt wird, daß das gleiche Signal auch im HS3 zur gleichen Zeit auftreten muß. Das meine ich mit dem Handelssystem-Signalen durchreichen von einem HS zum anderen.

Hoffentlich konnte ich mich so halbwegs verständlich ausdrücken.

Viele Grüße
Torsten

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Nasenbär

unregistriert

56

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 16:40

Hallo Torsten,
hast du es schon einmal versucht, indem du die Indikatoren auf die KK des HS1 +HS2 als globale Variablen definierst und dann im HS3 über die If.... Then -Funktion zugreifst? Ist nur auf die Schnelle ein Gedanke, habe es so selber noch nicht programmiert, bin auch nicht sicher, ob so das Problem gelöst wird.
MfG Andreas

Nasenbär

unregistriert

57

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 16:40

Hallo Torsten,
hast du es schon einmal versucht, indem du die Indikatoren auf die KK des HS1 +HS2 als globale Variablen definierst und dann im HS3 über die If.... Then -Funktion zugreifst? Ist nur auf die Schnelle ein Gedanke, habe es so selber noch nicht programmiert, bin auch nicht sicher, ob so das Problem gelöst wird.
MfG Andreas

hf2610

unregistriert

58

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 17:10

Hallo Torsten,

Zitat

Aber dadurch würde das 3.HS immer erst long gehen, wenn HS1 bzw. HS2 bereits schon längst long ist. Man bekommt also ein Verzögerung hinein.

Eine Verzögerung hast Du schon. Das ist richtig. Diese ist jedoch minimal. Abhängig von der Rechnerleistung und der Komplexität der zu aktualisierenden HS sollte die Verzögerung im Bereich weniger Sekunden liegen.

Voraussetzung für eine richtige Ausführung ist natürlich, daß sich alle drei HS innerhalb eines Projektes befinden. Und zwar auch in der richtigen Reihenfolge (zuerst die signalgebenden HS 1+2 und am Ende das KK-Analyse-HS 3). Bei einer Aktualisierung von Investox werden diese dann der Reihe nach aktualisiert. Das HS 3 kennt somit die aktuellen Zustände der HS 1+2 und reagiert entsprechend.

Beachte: "Enter LONG" = Zustand out->long = #_Position = "1"

Viele Grüße,
Heike

hf2610

unregistriert

59

Mittwoch, 27. Oktober 2004, 17:10

Hallo Torsten,

Zitat

Aber dadurch würde das 3.HS immer erst long gehen, wenn HS1 bzw. HS2 bereits schon längst long ist. Man bekommt also ein Verzögerung hinein.

Eine Verzögerung hast Du schon. Das ist richtig. Diese ist jedoch minimal. Abhängig von der Rechnerleistung und der Komplexität der zu aktualisierenden HS sollte die Verzögerung im Bereich weniger Sekunden liegen.

Voraussetzung für eine richtige Ausführung ist natürlich, daß sich alle drei HS innerhalb eines Projektes befinden. Und zwar auch in der richtigen Reihenfolge (zuerst die signalgebenden HS 1+2 und am Ende das KK-Analyse-HS 3). Bei einer Aktualisierung von Investox werden diese dann der Reihe nach aktualisiert. Das HS 3 kennt somit die aktuellen Zustände der HS 1+2 und reagiert entsprechend.

Beachte: "Enter LONG" = Zustand out->long = #_Position = "1"

Viele Grüße,
Heike