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Montag, 1. November 2004, 22:06
Zitat
Die heute morgen geplante Erhöhung der Tickrate seitens der deutschen Börse wurde nach kurzer Anlaufphase wieder abgeschaltet da technische Probleme auftraten.
WOW !!!
Die technischen Probleme sind wohl nun beseitigt ...Die heutige Datenaufzeichnung ergab folgendes:
- FDAX 04/12 TaiPan RT Datenfeed: 43.525 Ticks vs.
- FDAX 04/12 IB Datenfeed: 13.384 Ticks
Insbesondere für Multiticksysteme wird das wohl nicht ohne Folgen bleiben. Als Beispiel habe ich mal einen Multitick-Beispielchart erstellt (heute zwischen 16:00 und 17:00 Uhr), wo man die Unterschiede extrem deutlich erkennen kann.
Bei Intraday-Komprimierungen z.B. auf Minutenbasis ist das Chart-Bild auf den ersten Blick sehr ähnlich. Der folgende Beispielchart verwendet eine 5min.-Komprimierung:
Auch der zweite Blick eröffnet nur marginale Unterschiede. Wenn man die Charts übereinander legt (rot=IB / schwarz=TaiPan) kann man das gut erkennen:
Da früher die Tickanzahl von IB zu TaiPan wesentlich geringere Abweichungen aufwies (ca. 1000 - 2000 Ticks pro Tag), kann man diese Gegenüberstellung der verschiedenen Datenfeeds als Anschauung wohl so verwenden.
Mein Fazit: Bestimmte Multiticksysteme sollten künftig genauestens beobachtet werden. Nicht das man da böse Überraschungen erlebt. Für Systeme mit Minuten-Komprimierungen bleibt die Veränderung der Tickrate wohl ohne Konsequenzen ...
Viele Grüße,
Heike
Montag, 1. November 2004, 22:06
Die heute morgen geplante Erhöhung der Tickrate seitens der deutschen Börse wurde nach kurzer Anlaufphase wieder abgeschaltet da technische Probleme auftraten.
WOW !!!
Die technischen Probleme sind wohl nun beseitigt ...Die heutige Datenaufzeichnung ergab folgendes:
- FDAX 04/12 TaiPan RT Datenfeed: 43.525 Ticks vs.
- FDAX 04/12 IB Datenfeed: 13.384 Ticks
Insbesondere für Multiticksysteme wird das wohl nicht ohne Folgen bleiben. Als Beispiel habe ich mal einen Multitick-Beispielchart erstellt (heute zwischen 16:00 und 17:00 Uhr), wo man die Unterschiede extrem deutlich erkennen kann.
Bei Intraday-Komprimierungen z.B. auf Minutenbasis ist das Chart-Bild auf den ersten Blick sehr ähnlich. Der folgende Beispielchart verwendet eine 5min.-Komprimierung:
Auch der zweite Blick eröffnet nur marginale Unterschiede. Wenn man die Charts übereinander legt (rot=IB / schwarz=TaiPan) kann man das gut erkennen:
Da früher die Tickanzahl von IB zu TaiPan wesentlich geringere Abweichungen aufwies (ca. 1000 - 2000 Ticks pro Tag), kann man diese Gegenüberstellung der verschiedenen Datenfeeds als Anschauung wohl so verwenden.
Mein Fazit: Bestimmte Multiticksysteme sollten künftig genauestens beobachtet werden. Nicht das man da böse Überraschungen erlebt. Für Systeme mit Minuten-Komprimierungen bleibt die Veränderung der Tickrate wohl ohne Konsequenzen ...
Viele Grüße,
Heike
Dienstag, 2. November 2004, 07:32
Hallo Heike,
danke für die Auswertung! Ein 5 Minuten System kann aber auch betroffen sein und das sollte man nicht unterschätzen! Nehmen wir an, bei 5 Signalen kommt im System das weniger Ticks beinhaltet kein Stopp und in der Realität bzw. mit den erhöhten Tickraten fand auf dem im System programmierten LEVEL doch ein Tick statt den man jetzt u.U. auch sieht!
Die Differnzen könnten sich theoretisch im zeitbasierten Chart/Kerze 7 mal auswirken: C_O_H_L Stopplevel,Buy Level,Sell Level!
@ Bernhard
Ich habe schon vor einer Woche mit IB zu dem Thema telefoniert! Erstens wussten sie (angeblich) nichts davon und zweitens scheint-so mein Eindruck- kein "grosses Interesse" zu bestehen die Tickrate anzupassen!
Vielleicht ist es auch ***(finanz)technisch*** nicht möglich...
danke für die Auswertung! Ein 5 Minuten System kann aber auch betroffen sein und das sollte man nicht unterschätzen! Nehmen wir an, bei 5 Signalen kommt im System das weniger Ticks beinhaltet kein Stopp und in der Realität bzw. mit den erhöhten Tickraten fand auf dem im System programmierten LEVEL doch ein Tick statt den man jetzt u.U. auch sieht!
Die Differnzen könnten sich theoretisch im zeitbasierten Chart/Kerze 7 mal auswirken: C_O_H_L Stopplevel,Buy Level,Sell Level!
@ Bernhard
Ich habe schon vor einer Woche mit IB zu dem Thema telefoniert! Erstens wussten sie (angeblich) nichts davon und zweitens scheint-so mein Eindruck- kein "grosses Interesse" zu bestehen die Tickrate anzupassen!
Vielleicht ist es auch ***(finanz)technisch*** nicht möglich...
Happy Trading
Dienstag, 2. November 2004, 07:32
Hallo Heike,
danke für die Auswertung! Ein 5 Minuten System kann aber auch betroffen sein und das sollte man nicht unterschätzen! Nehmen wir an, bei 5 Signalen kommt im System das weniger Ticks beinhaltet kein Stopp und in der Realität bzw. mit den erhöhten Tickraten fand auf dem im System programmierten LEVEL doch ein Tick statt den man jetzt u.U. auch sieht!
Die Differnzen könnten sich theoretisch im zeitbasierten Chart/Kerze 7 mal auswirken: C_O_H_L Stopplevel,Buy Level,Sell Level!
@ Bernhard
Ich habe schon vor einer Woche mit IB zu dem Thema telefoniert! Erstens wussten sie (angeblich) nichts davon und zweitens scheint-so mein Eindruck- kein "grosses Interesse" zu bestehen die Tickrate anzupassen!
Vielleicht ist es auch ***(finanz)technisch*** nicht möglich...
danke für die Auswertung! Ein 5 Minuten System kann aber auch betroffen sein und das sollte man nicht unterschätzen! Nehmen wir an, bei 5 Signalen kommt im System das weniger Ticks beinhaltet kein Stopp und in der Realität bzw. mit den erhöhten Tickraten fand auf dem im System programmierten LEVEL doch ein Tick statt den man jetzt u.U. auch sieht!
Die Differnzen könnten sich theoretisch im zeitbasierten Chart/Kerze 7 mal auswirken: C_O_H_L Stopplevel,Buy Level,Sell Level!
@ Bernhard
Ich habe schon vor einer Woche mit IB zu dem Thema telefoniert! Erstens wussten sie (angeblich) nichts davon und zweitens scheint-so mein Eindruck- kein "grosses Interesse" zu bestehen die Tickrate anzupassen!
Vielleicht ist es auch ***(finanz)technisch*** nicht möglich...
Happy Trading
Dienstag, 2. November 2004, 20:50
Hallo,
@Udo
Damit hast Du natürlich vollkommen recht. Ist mir selbst auch schon passiert, daß ein "unsichtbarer" Tick meinen Stop geholt hat. Das HS hat davon natürlich nichts mitbekommen. In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Mit den Konsequenzen meinte ich mehr die Signalgebung der Systeme an sich. Hier sind Intraday-Minutensysteme wohl eher weniger betroffen. Multiticksysteme dagegen durchlaufen seit gestern einen Robustheitstest der besonderen Art ...
@Stephan
Also ich habe bisher keine Verzögerungen feststellen können. Allerdings hatte ich in den letzten beiden Tagen auch wenige Signale / Signalwechsel. Ich denke aber, daß die Erhöhung der Tickrate keinen Einfluß auf die Rechnerperformance hat, da man ja in Investox selbst (seit Version 3.7.7) die Aktualisierungsrate der Daten einstellen kann (Menü Einstellungen->Investox anpassen->Programm).
Viele Grüße,
Heike
@Udo
Ein 5 Minuten System kann aber auch betroffen sein und das sollte man nicht unterschätzen! Nehmen wir an, bei 5 Signalen kommt im System das weniger Ticks beinhaltet kein Stopp und in der Realität bzw. mit den erhöhten Tickraten fand auf dem im System programmierten LEVEL doch ein Tick statt den man jetzt u.U. auch sieht!
Damit hast Du natürlich vollkommen recht. Ist mir selbst auch schon passiert, daß ein "unsichtbarer" Tick meinen Stop geholt hat. Das HS hat davon natürlich nichts mitbekommen. In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Mit den Konsequenzen meinte ich mehr die Signalgebung der Systeme an sich. Hier sind Intraday-Minutensysteme wohl eher weniger betroffen. Multiticksysteme dagegen durchlaufen seit gestern einen Robustheitstest der besonderen Art ...
@Stephan
Wie seht ihr die Problematik? Ist eine Verzögerung der Signalgenerierung seit der Umstellung wahrnehmbar?
Also ich habe bisher keine Verzögerungen feststellen können. Allerdings hatte ich in den letzten beiden Tagen auch wenige Signale / Signalwechsel. Ich denke aber, daß die Erhöhung der Tickrate keinen Einfluß auf die Rechnerperformance hat, da man ja in Investox selbst (seit Version 3.7.7) die Aktualisierungsrate der Daten einstellen kann (Menü Einstellungen->Investox anpassen->Programm).
Viele Grüße,
Heike
Dienstag, 2. November 2004, 20:50
Hallo,
@Udo
Damit hast Du natürlich vollkommen recht. Ist mir selbst auch schon passiert, daß ein "unsichtbarer" Tick meinen Stop geholt hat. Das HS hat davon natürlich nichts mitbekommen. In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Mit den Konsequenzen meinte ich mehr die Signalgebung der Systeme an sich. Hier sind Intraday-Minutensysteme wohl eher weniger betroffen. Multiticksysteme dagegen durchlaufen seit gestern einen Robustheitstest der besonderen Art ...
@Stephan
Also ich habe bisher keine Verzögerungen feststellen können. Allerdings hatte ich in den letzten beiden Tagen auch wenige Signale / Signalwechsel. Ich denke aber, daß die Erhöhung der Tickrate keinen Einfluß auf die Rechnerperformance hat, da man ja in Investox selbst (seit Version 3.7.7) die Aktualisierungsrate der Daten einstellen kann (Menü Einstellungen->Investox anpassen->Programm).
Viele Grüße,
Heike
@Udo
Ein 5 Minuten System kann aber auch betroffen sein und das sollte man nicht unterschätzen! Nehmen wir an, bei 5 Signalen kommt im System das weniger Ticks beinhaltet kein Stopp und in der Realität bzw. mit den erhöhten Tickraten fand auf dem im System programmierten LEVEL doch ein Tick statt den man jetzt u.U. auch sieht!
Damit hast Du natürlich vollkommen recht. Ist mir selbst auch schon passiert, daß ein "unsichtbarer" Tick meinen Stop geholt hat. Das HS hat davon natürlich nichts mitbekommen. In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Mit den Konsequenzen meinte ich mehr die Signalgebung der Systeme an sich. Hier sind Intraday-Minutensysteme wohl eher weniger betroffen. Multiticksysteme dagegen durchlaufen seit gestern einen Robustheitstest der besonderen Art ...
@Stephan
Wie seht ihr die Problematik? Ist eine Verzögerung der Signalgenerierung seit der Umstellung wahrnehmbar?
Also ich habe bisher keine Verzögerungen feststellen können. Allerdings hatte ich in den letzten beiden Tagen auch wenige Signale / Signalwechsel. Ich denke aber, daß die Erhöhung der Tickrate keinen Einfluß auf die Rechnerperformance hat, da man ja in Investox selbst (seit Version 3.7.7) die Aktualisierungsrate der Daten einstellen kann (Menü Einstellungen->Investox anpassen->Programm).
Viele Grüße,
Heike
Dienstag, 2. November 2004, 21:29
Hallo Stephan,
der Rechner sollte das problemlos schaffen und ein Investox in "Bestform" eigentlich auch! Die DDE sollte ebenfalls schnell genug sein!Falls es zu argen Verzögerungen kommt dann kann man als 100%iger mech. Systemtrader auf den Blindmodus schalten (keine Charts) das sollte dann 25-50% Power bringen! Ansonsten konnte ich auch nichts aussergewöhnliches feststellen!
@Heike
>>In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Desto kleiner die Systemkomprate gewählt wird umso kritischer ist die Qualität des Backtests zu betrachten! Besonders kritisch wird es wenn man 3-5000 Ticks/Tag (REUTERS-IB) nicht testen kann! Wir haben auch schon oft erlebt wie der Trade beendet wurde und der Tick in Investox nie erschien weil er eben nicht geliefert wurde! (Scalp)Systeme können zusammenbrechen oder profitabel werden wenn man einen sauberen Feed hat!
Was ich sehr bescheiden finde, ist das IB einen "Zeitlupenfeed" liefert! Entweder die können die Server/DDE nicht höher fahren ....oder sie wollen nicht...
der Rechner sollte das problemlos schaffen und ein Investox in "Bestform" eigentlich auch! Die DDE sollte ebenfalls schnell genug sein!Falls es zu argen Verzögerungen kommt dann kann man als 100%iger mech. Systemtrader auf den Blindmodus schalten (keine Charts) das sollte dann 25-50% Power bringen! Ansonsten konnte ich auch nichts aussergewöhnliches feststellen!
@Heike
>>In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Desto kleiner die Systemkomprate gewählt wird umso kritischer ist die Qualität des Backtests zu betrachten! Besonders kritisch wird es wenn man 3-5000 Ticks/Tag (REUTERS-IB) nicht testen kann! Wir haben auch schon oft erlebt wie der Trade beendet wurde und der Tick in Investox nie erschien weil er eben nicht geliefert wurde! (Scalp)Systeme können zusammenbrechen oder profitabel werden wenn man einen sauberen Feed hat!
Was ich sehr bescheiden finde, ist das IB einen "Zeitlupenfeed" liefert! Entweder die können die Server/DDE nicht höher fahren ....oder sie wollen nicht...
Happy Trading
Dienstag, 2. November 2004, 21:29
Hallo Stephan,
der Rechner sollte das problemlos schaffen und ein Investox in "Bestform" eigentlich auch! Die DDE sollte ebenfalls schnell genug sein!Falls es zu argen Verzögerungen kommt dann kann man als 100%iger mech. Systemtrader auf den Blindmodus schalten (keine Charts) das sollte dann 25-50% Power bringen! Ansonsten konnte ich auch nichts aussergewöhnliches feststellen!
@Heike
>>In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Desto kleiner die Systemkomprate gewählt wird umso kritischer ist die Qualität des Backtests zu betrachten! Besonders kritisch wird es wenn man 3-5000 Ticks/Tag (REUTERS-IB) nicht testen kann! Wir haben auch schon oft erlebt wie der Trade beendet wurde und der Tick in Investox nie erschien weil er eben nicht geliefert wurde! (Scalp)Systeme können zusammenbrechen oder profitabel werden wenn man einen sauberen Feed hat!
Was ich sehr bescheiden finde, ist das IB einen "Zeitlupenfeed" liefert! Entweder die können die Server/DDE nicht höher fahren ....oder sie wollen nicht...
der Rechner sollte das problemlos schaffen und ein Investox in "Bestform" eigentlich auch! Die DDE sollte ebenfalls schnell genug sein!Falls es zu argen Verzögerungen kommt dann kann man als 100%iger mech. Systemtrader auf den Blindmodus schalten (keine Charts) das sollte dann 25-50% Power bringen! Ansonsten konnte ich auch nichts aussergewöhnliches feststellen!
@Heike
>>In diesem Sinne ist die Erhöhung der Tickrate meiner Meinung nach äußerst positiv zu sehen.
Desto kleiner die Systemkomprate gewählt wird umso kritischer ist die Qualität des Backtests zu betrachten! Besonders kritisch wird es wenn man 3-5000 Ticks/Tag (REUTERS-IB) nicht testen kann! Wir haben auch schon oft erlebt wie der Trade beendet wurde und der Tick in Investox nie erschien weil er eben nicht geliefert wurde! (Scalp)Systeme können zusammenbrechen oder profitabel werden wenn man einen sauberen Feed hat!
Was ich sehr bescheiden finde, ist das IB einen "Zeitlupenfeed" liefert! Entweder die können die Server/DDE nicht höher fahren ....oder sie wollen nicht...
Happy Trading
Mittwoch, 3. November 2004, 22:28
Hallo zusammen,
So langsam kommen die Problemchen ...
Heute morgen haben sich die ersten Systeme mit "ungültig" gemeldet. Ursache: Nicht genügend Daten bei dieser Komprimierung vorhanden. Logisch. Jetzt kommen pro Tag ca. 45.000 Ticks statt der kalkulierten 20.000 Ticks ... und da ich jemand bin, der die Projekte so (performance)optimal wie möglich erstellt, um Rechnerressourcen zu sparen, habe ich natürlich auch die Perioden des Titels auf das Notwendigste beschränkt (Titel einstellen -> Maximum Perioden).
Diese Perioden mußte ich also heute verdreifachen, um wieder auf der sicheren Seite zu sein. Das hat natürlich einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Rechnerauslastung. Je nach Komplexität des Systems wird der Rechner nun doch stark ausgebremst. Eine spürbare Verzögerung der Signalgenerierung konnte ich (subjektiv) jedoch nicht feststellen, obwohl jetzt der Rechner so ziemlich am Limit fährt ...
Etwas anderes darf man auch nicht außer Acht lassen: Die Berechnungsweise von Indikatoren. Beispiel: ATR() mit Komp() auf Tagesbasis. Je weniger Tage zur Berechnung als Historie zur Verfügung stehen, um so größere Abweichungen entstehen beim Ergebnis (siehe auch hier). Da hilft nur, wie von Herrn Knöpfel vorgeschlagen, das Problem mit Berechnungstiteln zu lösen. Also sicherheitshalber mal die Systeme auch daraufhin checken ...
Viele Grüße,
Heike
Wie seht ihr die Problematik? Ist eine Verzögerung der Signalgenerierung seit der Umstellung wahrnehmbar?
So langsam kommen die Problemchen ...
Heute morgen haben sich die ersten Systeme mit "ungültig" gemeldet. Ursache: Nicht genügend Daten bei dieser Komprimierung vorhanden. Logisch. Jetzt kommen pro Tag ca. 45.000 Ticks statt der kalkulierten 20.000 Ticks ... und da ich jemand bin, der die Projekte so (performance)optimal wie möglich erstellt, um Rechnerressourcen zu sparen, habe ich natürlich auch die Perioden des Titels auf das Notwendigste beschränkt (Titel einstellen -> Maximum Perioden).
Diese Perioden mußte ich also heute verdreifachen, um wieder auf der sicheren Seite zu sein. Das hat natürlich einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Rechnerauslastung. Je nach Komplexität des Systems wird der Rechner nun doch stark ausgebremst. Eine spürbare Verzögerung der Signalgenerierung konnte ich (subjektiv) jedoch nicht feststellen, obwohl jetzt der Rechner so ziemlich am Limit fährt ...
Etwas anderes darf man auch nicht außer Acht lassen: Die Berechnungsweise von Indikatoren. Beispiel: ATR() mit Komp() auf Tagesbasis. Je weniger Tage zur Berechnung als Historie zur Verfügung stehen, um so größere Abweichungen entstehen beim Ergebnis (siehe auch hier). Da hilft nur, wie von Herrn Knöpfel vorgeschlagen, das Problem mit Berechnungstiteln zu lösen. Also sicherheitshalber mal die Systeme auch daraufhin checken ...
Viele Grüße,
Heike
Mittwoch, 3. November 2004, 22:28
Hallo zusammen,
So langsam kommen die Problemchen ...
Heute morgen haben sich die ersten Systeme mit "ungültig" gemeldet. Ursache: Nicht genügend Daten bei dieser Komprimierung vorhanden. Logisch. Jetzt kommen pro Tag ca. 45.000 Ticks statt der kalkulierten 20.000 Ticks ... und da ich jemand bin, der die Projekte so (performance)optimal wie möglich erstellt, um Rechnerressourcen zu sparen, habe ich natürlich auch die Perioden des Titels auf das Notwendigste beschränkt (Titel einstellen -> Maximum Perioden).
Diese Perioden mußte ich also heute verdreifachen, um wieder auf der sicheren Seite zu sein. Das hat natürlich einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Rechnerauslastung. Je nach Komplexität des Systems wird der Rechner nun doch stark ausgebremst. Eine spürbare Verzögerung der Signalgenerierung konnte ich (subjektiv) jedoch nicht feststellen, obwohl jetzt der Rechner so ziemlich am Limit fährt ...
Etwas anderes darf man auch nicht außer Acht lassen: Die Berechnungsweise von Indikatoren. Beispiel: ATR() mit Komp() auf Tagesbasis. Je weniger Tage zur Berechnung als Historie zur Verfügung stehen, um so größere Abweichungen entstehen beim Ergebnis (siehe auch hier). Da hilft nur, wie von Herrn Knöpfel vorgeschlagen, das Problem mit Berechnungstiteln zu lösen. Also sicherheitshalber mal die Systeme auch daraufhin checken ...
Viele Grüße,
Heike
Wie seht ihr die Problematik? Ist eine Verzögerung der Signalgenerierung seit der Umstellung wahrnehmbar?
So langsam kommen die Problemchen ...
Heute morgen haben sich die ersten Systeme mit "ungültig" gemeldet. Ursache: Nicht genügend Daten bei dieser Komprimierung vorhanden. Logisch. Jetzt kommen pro Tag ca. 45.000 Ticks statt der kalkulierten 20.000 Ticks ... und da ich jemand bin, der die Projekte so (performance)optimal wie möglich erstellt, um Rechnerressourcen zu sparen, habe ich natürlich auch die Perioden des Titels auf das Notwendigste beschränkt (Titel einstellen -> Maximum Perioden).
Diese Perioden mußte ich also heute verdreifachen, um wieder auf der sicheren Seite zu sein. Das hat natürlich einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Rechnerauslastung. Je nach Komplexität des Systems wird der Rechner nun doch stark ausgebremst. Eine spürbare Verzögerung der Signalgenerierung konnte ich (subjektiv) jedoch nicht feststellen, obwohl jetzt der Rechner so ziemlich am Limit fährt ...
Etwas anderes darf man auch nicht außer Acht lassen: Die Berechnungsweise von Indikatoren. Beispiel: ATR() mit Komp() auf Tagesbasis. Je weniger Tage zur Berechnung als Historie zur Verfügung stehen, um so größere Abweichungen entstehen beim Ergebnis (siehe auch hier). Da hilft nur, wie von Herrn Knöpfel vorgeschlagen, das Problem mit Berechnungstiteln zu lösen. Also sicherheitshalber mal die Systeme auch daraufhin checken ...
Viele Grüße,
Heike