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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

1

Dienstag, 2. November 2004, 22:13

Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hallo Kollegen,

mit dem Thema weiß wohl keiner, was gemeint ist. :-)

Es geht um Folgendes. Ich habe z.B. Intraday-Daten vom Euro-Stoxx-50-Future und möchte daraus einen täglich komprimierten Titel machen, der als Open, das Open des FESX zu diesem Tag hat und als Close, den Wert z.B. von 12 Uhr.

Kann man so etwas z.B. mit einem Berechnungstitel programmieren?

Vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße
Oli

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

2

Dienstag, 2. November 2004, 22:13

Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hallo Kollegen,

mit dem Thema weiß wohl keiner, was gemeint ist. :-)

Es geht um Folgendes. Ich habe z.B. Intraday-Daten vom Euro-Stoxx-50-Future und möchte daraus einen täglich komprimierten Titel machen, der als Open, das Open des FESX zu diesem Tag hat und als Close, den Wert z.B. von 12 Uhr.

Kann man so etwas z.B. mit einem Berechnungstitel programmieren?

Vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße
Oli

TitaniumTrader

unregistriert

3

Mittwoch, 3. November 2004, 08:07

RE: Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hi Oli,

das geht e t w a (!!!) so:

Global Calc Tageswechsel: ROC(DatePart(y),1,$)<>0;
{Beginn eines neuen Handelstages, also Eröffnung}

Global Calc BarsSeitEröffnung: BarsSince(Tageswechsel>0, 1);
{Bars seit der Eröffnung}

Global Calc Meßpunkt: BarsSeitEröffnung=<n>;
{Meßpunkt in Bars, gerechnet ab Eröffnung}

Global Calc Kurswert: ValueWhen(close, Meßpunkt, 1, v);
{Gesuchter Wert zwischen Eröffnung und Meßpunkt}


Statt dem "Meßpunkt" kannst Du natürlich auch eine Uhrzeit anlegen (wenn Formeln nicht bekannt bitte nocheinmal melden).

Ich habe das aus einem anderen Modul kopiert, das ich zur Zeit nutze, aber das Prinzip mit "ValueWhen" ist gleich. Den Eröffnungskurs bekommt man leicht auch mit DailyPrice(Open).

Wenns nicht klappt, melde Dich nocheinmal bitte.

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (3. November 2004, 08:14)


TitaniumTrader

unregistriert

4

Mittwoch, 3. November 2004, 08:07

RE: Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hi Oli,

das geht e t w a (!!!) so:

Global Calc Tageswechsel: ROC(DatePart(y),1,$)<>0;
{Beginn eines neuen Handelstages, also Eröffnung}

Global Calc BarsSeitEröffnung: BarsSince(Tageswechsel>0, 1);
{Bars seit der Eröffnung}

Global Calc Meßpunkt: BarsSeitEröffnung=<n>;
{Meßpunkt in Bars, gerechnet ab Eröffnung}

Global Calc Kurswert: ValueWhen(close, Meßpunkt, 1, v);
{Gesuchter Wert zwischen Eröffnung und Meßpunkt}


Statt dem "Meßpunkt" kannst Du natürlich auch eine Uhrzeit anlegen (wenn Formeln nicht bekannt bitte nocheinmal melden).

Ich habe das aus einem anderen Modul kopiert, das ich zur Zeit nutze, aber das Prinzip mit "ValueWhen" ist gleich. Den Eröffnungskurs bekommt man leicht auch mit DailyPrice(Open).

Wenns nicht klappt, melde Dich nocheinmal bitte.

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (3. November 2004, 08:14)


ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

5

Mittwoch, 3. November 2004, 09:18

RE: Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hallo Martin,

danke für die Tips, werde ich baldmöglichst ausprobieren.

Meinst Du, daß das klappt aus einen Intraday-Titel einen daily-Titel zu machen, müsste da nicht irgendwie Komp auftauchen?

So in der Art (bei einem Berechnungtitel):
Open = DailyPrice(Open)
Close = Komp(ValueWhen(13 Uhr), 15-Minuten)

Ich hoffe Du verstehtst was ich meine, ist syntaktisch natürlich total falsch.

Oli

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

6

Mittwoch, 3. November 2004, 09:18

RE: Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hallo Martin,

danke für die Tips, werde ich baldmöglichst ausprobieren.

Meinst Du, daß das klappt aus einen Intraday-Titel einen daily-Titel zu machen, müsste da nicht irgendwie Komp auftauchen?

So in der Art (bei einem Berechnungtitel):
Open = DailyPrice(Open)
Close = Komp(ValueWhen(13 Uhr), 15-Minuten)

Ich hoffe Du verstehtst was ich meine, ist syntaktisch natürlich total falsch.

Oli

TitaniumTrader

unregistriert

7

Mittwoch, 3. November 2004, 09:52

RE: Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hallo Oli,

wenn ich auf die Schnelle keinen Denkfehler habe, ist das richtig, wie ich es geschrieben habe:

- Das Open des Tages ist und bleibt das Open bis zum Tagesende.
- Wäre der Handelstag nach einer beliebigen Periode zu Ende, wäre das Close dieser Periode auch das Tages-Close.
- Alles was über die so definierten Open- bzw. Close-Marken hinausginge, wären beim Candle die Schatten.

Da Du eine Abfrage um 12.00 Uhr haben wolltest, schien mir Komp problematisch?!

Berechnungsmäßig macht "Komp" - bitte korrigiere mich ggf. - aber auch nichts anderes, oder?? Nur die Abfrage zu einer bestimmeten Uhrzeit passt bei der Aufgabenstellung nicht.

Mal ne Frage meinerseits: wenn wir eine Datenreihe in 5min-Kompression haben, kann man diese über "Formel einfügen ..." mittels "Komp" komprimieren auf 1 h. Das läßt sich aber nicht als Candle formatieren!? Weißt Du - weiß jemand - wie man oberhalb der 5 min Candle die zugehörigen Stunden-Candle darstellen kann?? Das müßte doch einfach gehen?? Da hakts bei mir im Moment.

Viele Grüße, lieber Oli von Martin, der ein Michael ist. 8o

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (3. November 2004, 09:54)


TitaniumTrader

unregistriert

8

Mittwoch, 3. November 2004, 09:52

RE: Extrakt von täglichen Daten aus Intraday-Daten

Hallo Oli,

wenn ich auf die Schnelle keinen Denkfehler habe, ist das richtig, wie ich es geschrieben habe:

- Das Open des Tages ist und bleibt das Open bis zum Tagesende.
- Wäre der Handelstag nach einer beliebigen Periode zu Ende, wäre das Close dieser Periode auch das Tages-Close.
- Alles was über die so definierten Open- bzw. Close-Marken hinausginge, wären beim Candle die Schatten.

Da Du eine Abfrage um 12.00 Uhr haben wolltest, schien mir Komp problematisch?!

Berechnungsmäßig macht "Komp" - bitte korrigiere mich ggf. - aber auch nichts anderes, oder?? Nur die Abfrage zu einer bestimmeten Uhrzeit passt bei der Aufgabenstellung nicht.

Mal ne Frage meinerseits: wenn wir eine Datenreihe in 5min-Kompression haben, kann man diese über "Formel einfügen ..." mittels "Komp" komprimieren auf 1 h. Das läßt sich aber nicht als Candle formatieren!? Weißt Du - weiß jemand - wie man oberhalb der 5 min Candle die zugehörigen Stunden-Candle darstellen kann?? Das müßte doch einfach gehen?? Da hakts bei mir im Moment.

Viele Grüße, lieber Oli von Martin, der ein Michael ist. 8o

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Registrierungsdatum: 30. August 2002

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Wohnort: Trade-Planet

9

Mittwoch, 3. November 2004, 10:08

HalloTT,

zu Deiner Frage: Das funktioniert nicht weil Investox keine zwei Zeitebenen darstellen kann!

Vielleicht hilft es wenn Du neues Project öffnest und mittels dem globalen Fadenkreuz beide Komprimierungen scannst!

@Oli

Alternativ zu Michales könnte man für das "12:00 Uhr" Close den intraday Import begrenzen-habe es aber nicht getestet....
Happy Trading

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Mittwoch, 3. November 2004, 10:08

HalloTT,

zu Deiner Frage: Das funktioniert nicht weil Investox keine zwei Zeitebenen darstellen kann!

Vielleicht hilft es wenn Du neues Project öffnest und mittels dem globalen Fadenkreuz beide Komprimierungen scannst!

@Oli

Alternativ zu Michales könnte man für das "12:00 Uhr" Close den intraday Import begrenzen-habe es aber nicht getestet....
Happy Trading

TitaniumTrader

unregistriert

11

Dienstag, 16. November 2004, 12:50

Hallo Udo,
hi Oli,

verschiedene Zeitebenen gehen doch - zumindest mit einer "Krücke":

- Berechnungstitel auf das Underlying des Hauptcharts anlegen
- Open: Komp(#Open#, #<Zeit>#)
- High, Low, Close analog
- Unbedingt ggf. Ref(..) einsetzen, damit das System nicht in Zukunft schaut.
- Komprimierung höher als die ursprünglich (z.B. im Chart 5 min, im Berechnungstitel 60 min)
- Berechnungstitel als Vergleichstitel zufügen
- Als Candle formatieren (oder natürlich als Bar)

Schwupp dich, steht das Ding an der gewünschten Stelle.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (16. November 2004, 13:07)


ojb Männlich

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12

Mittwoch, 17. November 2004, 07:14

Hallo Michael,

vielen lieben Dank für den Tip. Das probiere ich mal aus, sobald ich wieder an eine Inv-Maschine komme.

Liebe Grüße
Oli

ojb Männlich

Profi

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13

Freitag, 19. November 2004, 18:56

Hallo Michael,

ich hab das jetzt ausprobiert und das funktioniert, war allerdings auch net so ganz trivial.

Man muß bei den Komprimierungen das alles sich im Chart nochmal anzeigen lassen und plausibilisieren.

Danke für den Tip.

Gruß
Oli

TitaniumTrader

unregistriert

14

Montag, 22. November 2004, 08:25

Hi Oli,

Du hast wirklich mehr als recht!!! Das mit den KOMPs ist bei Systemen auf mehreren Zeitebenen wirklich komplex und teilweise auch richtig schwierig.

Man braucht mit Investox m.E. mehrere Monate Erfahrung bis man auch anspruchsvollere Ideen umsetzen kann. Zumindest geht es mir so.

Eine schöne Woche

ojb Männlich

Profi

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Beiträge: 381

Wohnort: München

15

Montag, 22. November 2004, 19:11

Hallo Michael,

das ist aber generell ein Problem. Ich habe ähnliche Probleme mit Genesis auch.
Das Problem ist eben nicht trivial.

Liebe Grüße
Oli

PS: Hast Du Genesis jetzt schon?