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Sonntag, 19. Dezember 2004, 16:11
Realhandel von FDAX-Limitsystemen mittels OP bei Signalauslösung durch Cross einer Signallinie
Hallo Udo,
hallo @all,
nach nochmaligen Durchlesen aller Threads zu OrderPlus und nach dem x-fachen Durcharbeiten der Bedienungsanleitung von OrderPlus bitte noch ein paar Fragen / Gedanken zum Thema „Realhandel von FDAX-Limitsystemen mittels OrderPlus bei Signalauslösung durch Cross einer Signallinie“.
Mit dem nachfolgenden „Roman“ hoffe ich, das im Betreff genannte Thema umfassend zu beleuchten. Ich bin dabei von einen Intraday-HS ohne Overnight-Positionen (wichtig für Ziffer 4 wegen Overnight-Gaps) auf den FDAX mit "unvollendeten Perioden" eingegangen. Letztere Einstellung verwende ich grundsätzlich, da ich Intraday-Stops nutze und SIgnale durch High/Low generiere.
Es wäre Klasse, wenn einige Beiträge, Ergänzungen und Anmerkungen von euch kämen. DANKE vorab!
1) Vorbemerkung
Der von Udo oft empfohlene Backtest mit Bid-Ask-Kursen ist meiner Meinung nach bei Scalping-Systemen mit ausreichender statistischer Aussagekraft aufgrund der häufigen Round Turns gut möglich, selbst mittels der durch Taipan Realtime lieferbaren Historie.
Sobald aber ein System nur 2 bist 4 Signale pro Tage generiert, scheitert ein umfangreicher Backtest mittels Bid-Ask-Kursen an der Beschaffbarkeit zuverlässiger Historien in ausreichender Länge.
Wenngleich ein Test mit Bid-Ask-Kursen immer besser wäre, muss man daher auf „Bordmittel“ und LastPrice zurückgreifen. Bei nicht scalpenden Systemen erreicht man dennoch ein ausreichende Genauigkeit.
2) Backtest-Handelssysteme mit Signalgenerierung durch Cross
Beispiel für die LONG-Regel eines Backtest-Systems mit Cross einer Signallinie:
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie, 1)=1:
Enter-Basis: MA
Open, Signallinie +0.5)
Die Eintragung „+0.5“ in der Enterbasis bewirkt, dass die Backtest-Ergebnisse der Realität einigermaßen nahe kommen. Alternativ könnte man bei Signalauslösung durch Cross einer Signallinie auch eine um 0.5 Punkte erhöhte Slippage (zusätzlich zu der Bid-Ask-Slippage) hinterlegen. Letzteres wäre aber ungenauer, da die Slippageangabe ja auch den Exit betrifft, der nicht durch Cross der Signallinie erfolgt.
Die Formulierung MA...) muss sein, da durch ein Gap die Signallinie übersprungen worden sein könnte.
Auslöser sollte „High“ sein und nicht Close, da es ansonsten zu Flattersignalen kommen kann.
Probleme:
- Real sind diese Limits nicht mehr ohne vertretbare Slippage handelbar, da die Kurse nach dem Signal aus Backtest-System schon weitergelaufen sind.
- Die Order nach Signalgenerierung kommt also zu spät.
Ein zum Backtesten entworfenes Limit-System mit Cross einer Signallinie ist also meist zunächst nicht tauglich für OrderPlus. Daher sollte das Backtest-System umgeschrieben werden mit dem Ziel, dass das die Order schon im Markt liegt, wenn die Signallinie geschnitten wird.
3) Handelssystem mit Signalgenerierung durch Cross, umformuliert für Realhandel mit OrderPlus
Beispiel für die LONG-Regel eines für OrderPlus umgeschriebenen Systems:
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie-1.0, 1)=1;
Enterbasis: MAOpen, Signallinie-1.0);
Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +0.5
Die Eintragung unter Stop bewirkt, dass die Order erst auf der Signallinie ausgelöst wird.
Die Eintragung unter „Long-Limit“ gibt demnach einen Spielraum von 0.5 Punkten ab der Signallinie und korrespondiert mit den Eintragungen unter „Slippage“ im Backtest-System. Durch die Begrenzung ist es möglich, dass man den einen oder anderen Trade im Fast Market verliert.
So erfolgt die Signalgenerierung aber früher als in Ziffer 1). Bei Erreichen von (Signallinie-1.0) gibt des Handelssystem die Order an Orderplus weiter, die dann bereits bei IB eine Stoplimit-Order generiert. Die so „gesparte“ Zeit führt in der Realität dazu, dass Signale näher an der Signallinie gefillt werden.
4) Vom Ergebnis nahezu identische Alternative zu 3):
Alternativ könnte man auch wie folgt arbeiten:
Global Calc Signal: High>=Signallinie;
Enterbasis: Signallinie
Die Formulierung "MAOpen, Signallinie)" wäre hier falsch, da das System sonst immer zum Open long ginge.
Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Limit
- Long-Limit: +0.5
Ich erkenne hier aber keinen Vorteil ggü. Ziffer 3). Im Gegenteil: bei einem Gap über die Signallinie größer als 0,5 Punkte würde kein Trade zustandekommen.
FRAGEN:
a. Könnt ihr euch meinen Ausführungen unter 1) anschließen oder seht ihr das anders?
b. Was haltet ihr von Überlegungen unter Ziffer 3)? Ist das so richtig?
c. Dito, Ziffer 4)
Gibt es zu diesem Themenkreis noch etwas Wesentliches zu ergänzen?
hallo @all,
nach nochmaligen Durchlesen aller Threads zu OrderPlus und nach dem x-fachen Durcharbeiten der Bedienungsanleitung von OrderPlus bitte noch ein paar Fragen / Gedanken zum Thema „Realhandel von FDAX-Limitsystemen mittels OrderPlus bei Signalauslösung durch Cross einer Signallinie“.
Mit dem nachfolgenden „Roman“ hoffe ich, das im Betreff genannte Thema umfassend zu beleuchten. Ich bin dabei von einen Intraday-HS ohne Overnight-Positionen (wichtig für Ziffer 4 wegen Overnight-Gaps) auf den FDAX mit "unvollendeten Perioden" eingegangen. Letztere Einstellung verwende ich grundsätzlich, da ich Intraday-Stops nutze und SIgnale durch High/Low generiere.
Es wäre Klasse, wenn einige Beiträge, Ergänzungen und Anmerkungen von euch kämen. DANKE vorab!
1) Vorbemerkung
Der von Udo oft empfohlene Backtest mit Bid-Ask-Kursen ist meiner Meinung nach bei Scalping-Systemen mit ausreichender statistischer Aussagekraft aufgrund der häufigen Round Turns gut möglich, selbst mittels der durch Taipan Realtime lieferbaren Historie.
Sobald aber ein System nur 2 bist 4 Signale pro Tage generiert, scheitert ein umfangreicher Backtest mittels Bid-Ask-Kursen an der Beschaffbarkeit zuverlässiger Historien in ausreichender Länge.
Wenngleich ein Test mit Bid-Ask-Kursen immer besser wäre, muss man daher auf „Bordmittel“ und LastPrice zurückgreifen. Bei nicht scalpenden Systemen erreicht man dennoch ein ausreichende Genauigkeit.
2) Backtest-Handelssysteme mit Signalgenerierung durch Cross
Beispiel für die LONG-Regel eines Backtest-Systems mit Cross einer Signallinie:
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie, 1)=1:
Enter-Basis: MA
Open, Signallinie +0.5)Die Eintragung „+0.5“ in der Enterbasis bewirkt, dass die Backtest-Ergebnisse der Realität einigermaßen nahe kommen. Alternativ könnte man bei Signalauslösung durch Cross einer Signallinie auch eine um 0.5 Punkte erhöhte Slippage (zusätzlich zu der Bid-Ask-Slippage) hinterlegen. Letzteres wäre aber ungenauer, da die Slippageangabe ja auch den Exit betrifft, der nicht durch Cross der Signallinie erfolgt.
Die Formulierung MA
...) muss sein, da durch ein Gap die Signallinie übersprungen worden sein könnte.Auslöser sollte „High“ sein und nicht Close, da es ansonsten zu Flattersignalen kommen kann.
Probleme:
- Real sind diese Limits nicht mehr ohne vertretbare Slippage handelbar, da die Kurse nach dem Signal aus Backtest-System schon weitergelaufen sind.
- Die Order nach Signalgenerierung kommt also zu spät.
Ein zum Backtesten entworfenes Limit-System mit Cross einer Signallinie ist also meist zunächst nicht tauglich für OrderPlus. Daher sollte das Backtest-System umgeschrieben werden mit dem Ziel, dass das die Order schon im Markt liegt, wenn die Signallinie geschnitten wird.
3) Handelssystem mit Signalgenerierung durch Cross, umformuliert für Realhandel mit OrderPlus
Beispiel für die LONG-Regel eines für OrderPlus umgeschriebenen Systems:
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie-1.0, 1)=1;
Enterbasis: MA
Open, Signallinie-1.0);Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +0.5
Die Eintragung unter Stop bewirkt, dass die Order erst auf der Signallinie ausgelöst wird.
Die Eintragung unter „Long-Limit“ gibt demnach einen Spielraum von 0.5 Punkten ab der Signallinie und korrespondiert mit den Eintragungen unter „Slippage“ im Backtest-System. Durch die Begrenzung ist es möglich, dass man den einen oder anderen Trade im Fast Market verliert.
So erfolgt die Signalgenerierung aber früher als in Ziffer 1). Bei Erreichen von (Signallinie-1.0) gibt des Handelssystem die Order an Orderplus weiter, die dann bereits bei IB eine Stoplimit-Order generiert. Die so „gesparte“ Zeit führt in der Realität dazu, dass Signale näher an der Signallinie gefillt werden.
4) Vom Ergebnis nahezu identische Alternative zu 3):
Alternativ könnte man auch wie folgt arbeiten:
Global Calc Signal: High>=Signallinie;
Enterbasis: Signallinie
Die Formulierung "MA
Open, Signallinie)" wäre hier falsch, da das System sonst immer zum Open long ginge.Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Limit
- Long-Limit: +0.5
Ich erkenne hier aber keinen Vorteil ggü. Ziffer 3). Im Gegenteil: bei einem Gap über die Signallinie größer als 0,5 Punkte würde kein Trade zustandekommen.
FRAGEN:
a. Könnt ihr euch meinen Ausführungen unter 1) anschließen oder seht ihr das anders?
b. Was haltet ihr von Überlegungen unter Ziffer 3)? Ist das so richtig?
c. Dito, Ziffer 4)
Gibt es zu diesem Themenkreis noch etwas Wesentliches zu ergänzen?
Dieser Beitrag wurde bereits 19 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (19. Dezember 2004, 17:35)
Sonntag, 19. Dezember 2004, 17:58
Hallo TT,
ich denke, ich kann dir soweit folgen, habe aber einen Einwand bzgl. Punkt 3 und 4.
Das HS im Backtest kauft beim Crossen der Signallinie, das wäre Signallinie + 0.5....im Idealfall. Die beiden Varianten 3 und 4 für OrderPlus kaufen u.U. auf der Signallinie!
zu 3)
Das Cross kann bei Signallinie+0.5 stattfinden. Die StopLimit-Order wird abgesetzt und bei Erreichen der Signallinie zur Limitorder. Bezugsbasis von "Stop" ist ja die Enterbasis und die ist Signallinie-1.0; lassen wir mal den Sonderfall OPEN außer Acht.
M.E. müsste die EnterBasis Max(Open, Signallinie-0.5) lauten. Dann läge der Stop 0.5 Punkte oberhalb der Signallinie (dem eigentlichem Cross des Backtest-HS). Somit muss der Kurs zumindest über der Signallinie gewesen sein.
Die Limit-Angabe bezieht sich auch wieder auf die EnterBasis und müsste +1.5 sein, wenn du 0.5 Punkte Spielraum einplanen willst.
So müsste es m.E. aussehen:
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie-1.0, 1)=1;
Enterbasis: MAOpen, Signallinie-0.5);
Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +1.5
zu 4)
durch die Formulierung High >= Signallinie wird deine Limit-Order auch auf der Signallinie ausgelöst. Ist de nächste Tick auf oder unter dieser Linie wirst du wahrscheinlich gefillt, da dein Limit ja 0.5 Punkte oberhalb der Linie liegt. Du wirst gefillt bei Kursen zum Limit oder besser.
Das sehe ich nicht so, da diese Formulierung nur die EnterBasis festlegt, das Signal aber weiterhin durch High generiert wird. Liegt Open über der Signallinie, liegt High() auch darüber (1. Tick: Open=High=Low=Close).
M.E. bringt dir 4) keinen Vorteil, da die Order erst zum Signalzeitpunkt abgesetzt wird....das war ja der Mangel bei Cross im Backtest-HS.
ich denke, ich kann dir soweit folgen, habe aber einen Einwand bzgl. Punkt 3 und 4.
Das HS im Backtest kauft beim Crossen der Signallinie, das wäre Signallinie + 0.5....im Idealfall. Die beiden Varianten 3 und 4 für OrderPlus kaufen u.U. auf der Signallinie!
zu 3)
Zitat
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie-1.0, 1)=1;
Enterbasis: MA
Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +0.5
Das Cross kann bei Signallinie+0.5 stattfinden. Die StopLimit-Order wird abgesetzt und bei Erreichen der Signallinie zur Limitorder. Bezugsbasis von "Stop" ist ja die Enterbasis und die ist Signallinie-1.0; lassen wir mal den Sonderfall OPEN außer Acht.
M.E. müsste die EnterBasis Max(Open, Signallinie-0.5) lauten. Dann läge der Stop 0.5 Punkte oberhalb der Signallinie (dem eigentlichem Cross des Backtest-HS). Somit muss der Kurs zumindest über der Signallinie gewesen sein.
Die Limit-Angabe bezieht sich auch wieder auf die EnterBasis und müsste +1.5 sein, wenn du 0.5 Punkte Spielraum einplanen willst.
So müsste es m.E. aussehen:
Global Calc Signal: Cross(High, Signallinie-1.0, 1)=1;
Enterbasis: MA
Open, Signallinie-0.5);Eintragung in OrderPlus unter „Order“:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +1.5
zu 4)
durch die Formulierung High >= Signallinie wird deine Limit-Order auch auf der Signallinie ausgelöst. Ist de nächste Tick auf oder unter dieser Linie wirst du wahrscheinlich gefillt, da dein Limit ja 0.5 Punkte oberhalb der Linie liegt. Du wirst gefillt bei Kursen zum Limit oder besser.
Die Formulierung "MA
Das sehe ich nicht so, da diese Formulierung nur die EnterBasis festlegt, das Signal aber weiterhin durch High generiert wird. Liegt Open über der Signallinie, liegt High() auch darüber (1. Tick: Open=High=Low=Close).
M.E. bringt dir 4) keinen Vorteil, da die Order erst zum Signalzeitpunkt abgesetzt wird....das war ja der Mangel bei Cross im Backtest-HS.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Sonntag, 19. Dezember 2004, 20:11
Hallo Hans-Hürgen,
Danke für die Ausführungen.
Noch ein paar Zeilen meinerseits zur Komplettierung und vielleicht Zusammenfassung des Themas:
1) Im Backtest-System definiert man ganz "klassisch": cross(high, Signalline, 1)=1;
Die i.d.R. gewollte Enterbasis ist MAOpen, Signallinie).
2) Realistisch ist diese Enterbasis jedoch nicht. Um im Backtest eine realistischere Betrachtung zu erreichen, sollte man die Enterbasis wie folgt verändern: MAOpen, Signallinie+0.5)
Damit wird das Backtest-Ergebnis realitischer.
3) Für OrderPlus sollte/muss man das System umschreiben. Eine Möglichkeit wäre: cross(high, Signallinie-1, 1)=1
Die zugehörige Enterbasis: MAOpen, Signallinie-1)
Eintragung in OrderPlus unter „Order“, wenn man a u f der Signallinie long gehen will und einen halben Punkt "Luft" lassen möchte:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +1.5
Das war in meinem obigen Thread falsch, da die Limits ab Enterbasis berechnet werden und n i c h t ab dem ggf. zuerst ausgelösten Stop-Kurs.
SOWEIT O.K., oder???
Dann weitere Überlegungen:
Zitat Hans-Jürgen: "zu 4) durch die Formulierung High >= Signallinie wird deine Limit-Order auch auf der Signallinie ausgelöst. Ist de nächste Tick auf oder unter dieser Linie wirst du wahrscheinlich gefillt, da dein Limit ja 0.5 Punkte oberhalb der Linie liegt. Du wirst gefillt bei Kursen zum Limit oder besser.
Zitat TitaniumTrader: "Die Formulierung "MAOpen, Signallinie)" wäre hier falsch, da das System sonst immer zum Open long ginge."
Hans-Jürgen: "Das sehe ich nicht so, da diese Formulierung nur die EnterBasis festlegt, das Signal aber weiterhin durch High generiert wird. Liegt Open über der Signallinie, liegt High() auch darüber (1. Tick: Open=High=Low=Close). "
Dazu nocheinmal meine Nachfrage: gewollt ist ja n u r ein Longsignal, wenn ein Schnitt der Signallinie stattfand. Würde man MAOpen, Signallinie) schreiben, würde das Stop-Buy-Level und das Limit auch auf das ggf. viel höhere Open berechnet. Schreibt man in der Enterbedingung aber nur "Signallinie", kann das nicht passieren, da die Order nicht gefillt würde. Das Limit würde nicht erreicht, wenn Open > Signallinie + 1,5. Oder??
DANKE für die adventliche Hilfe ...
Danke für die Ausführungen.
Noch ein paar Zeilen meinerseits zur Komplettierung und vielleicht Zusammenfassung des Themas:
1) Im Backtest-System definiert man ganz "klassisch": cross(high, Signalline, 1)=1;
Die i.d.R. gewollte Enterbasis ist MA
Open, Signallinie).2) Realistisch ist diese Enterbasis jedoch nicht. Um im Backtest eine realistischere Betrachtung zu erreichen, sollte man die Enterbasis wie folgt verändern: MA
Open, Signallinie+0.5)Damit wird das Backtest-Ergebnis realitischer.
3) Für OrderPlus sollte/muss man das System umschreiben. Eine Möglichkeit wäre: cross(high, Signallinie-1, 1)=1
Die zugehörige Enterbasis: MA
Open, Signallinie-1)Eintragung in OrderPlus unter „Order“, wenn man a u f der Signallinie long gehen will und einen halben Punkt "Luft" lassen möchte:
- Stoplimit
- Stop: +1.0
- Long-Limit: +1.5
Das war in meinem obigen Thread falsch, da die Limits ab Enterbasis berechnet werden und n i c h t ab dem ggf. zuerst ausgelösten Stop-Kurs.
SOWEIT O.K., oder???
Dann weitere Überlegungen:
Zitat Hans-Jürgen: "zu 4) durch die Formulierung High >= Signallinie wird deine Limit-Order auch auf der Signallinie ausgelöst. Ist de nächste Tick auf oder unter dieser Linie wirst du wahrscheinlich gefillt, da dein Limit ja 0.5 Punkte oberhalb der Linie liegt. Du wirst gefillt bei Kursen zum Limit oder besser.
Zitat TitaniumTrader: "Die Formulierung "MA
Open, Signallinie)" wäre hier falsch, da das System sonst immer zum Open long ginge."Hans-Jürgen: "Das sehe ich nicht so, da diese Formulierung nur die EnterBasis festlegt, das Signal aber weiterhin durch High generiert wird. Liegt Open über der Signallinie, liegt High() auch darüber (1. Tick: Open=High=Low=Close). "
Dazu nocheinmal meine Nachfrage: gewollt ist ja n u r ein Longsignal, wenn ein Schnitt der Signallinie stattfand. Würde man MA
Open, Signallinie) schreiben, würde das Stop-Buy-Level und das Limit auch auf das ggf. viel höhere Open berechnet. Schreibt man in der Enterbedingung aber nur "Signallinie", kann das nicht passieren, da die Order nicht gefillt würde. Das Limit würde nicht erreicht, wenn Open > Signallinie + 1,5. Oder??DANKE für die adventliche Hilfe ...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (19. Dezember 2004, 20:34)
Sonntag, 19. Dezember 2004, 20:29
Hallo Udo,
Die meisten meiner System sind auf 5-Minuten-Basis mit unvollendeten Perioden entwickelt auf FDAX, Bund, Emini, T-Bond-Future, EuroFX und Eurodollar.
Ich sammele derzeit gar nicht, sondern habe ein Abo bei www.tickdata.com. Das Sammeln über alle o.g. Kontrakte wäre m.E. aufwändig. Auch Bid/Ask-Daten kann man natürlich käuflich erwerben. Ich zögere aber noch, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich das lohnt. Ich denke ein robustes System, das selten (also nur ein paar Mal am Tag) in den Markt geht, sollte auch ohne Bid/Ask machbar sein. Bei Scalping ist das sicher etwas Anderes.
Ich halte diesen Hinweis für sehr wertvoll und kann mich dem nur anschließen!! Ich habe längere Zeit diskretionär den FDAX gehandelt, mal erfolgreich - mal nicht. Das war mir zu nervenaufreibend. Heute bin ich sicher, dass es ohne ein System nicht geht. Vielleicht nach viel Erfahrung und Übung mit ein paar diskretionären Zusatztrades.
Übrigens noch zu Deiner Frage: meine Systeme haben einen durchschnittlichen Return von jeweils mindestens € 120 bei bereits berücksichtigten IB-Kosten und € 15 HT Slippage. Es werden pro Tag zwischen 1 und 4 Trades pro System generiert.
Wiederum herzlichen Dank für Deine Stellungnahme und ....
Original von Udo
mal ganz am Rande: Mit welcher Komprimierung wird das HS erstellt und welcher Gewinnhorizont wird pro Trade anvisiert?
Die meisten meiner System sind auf 5-Minuten-Basis mit unvollendeten Perioden entwickelt auf FDAX, Bund, Emini, T-Bond-Future, EuroFX und Eurodollar.
Original von Udo
Du schreibst man hat nicht genug Daten für B/A! Ich gehe davon aus das Du vorher nur LAST PRICE gesammelt hast? Wenn ja, dann gebe ich Dir vollkommen recht!
Ich sammele derzeit gar nicht, sondern habe ein Abo bei www.tickdata.com. Das Sammeln über alle o.g. Kontrakte wäre m.E. aufwändig. Auch Bid/Ask-Daten kann man natürlich käuflich erwerben. Ich zögere aber noch, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich das lohnt. Ich denke ein robustes System, das selten (also nur ein paar Mal am Tag) in den Markt geht, sollte auch ohne Bid/Ask machbar sein. Bei Scalping ist das sicher etwas Anderes.
Original von UdoAm Scluss noch ein wirklich gut gemeinter Rat: Wenn Du das erste mal ORDER PLUS im realen Handel an Futures testest oder vielleicht überhaupt erst in das Abenteuer FUTURE einsteigst dann würde ich Dir e-minis, GBL oder BOBL empfehlen um sich dort "einzuarbeiten"! Der FDAX kann ganz schnell unglaublich teuer werden wenn man den Kameraden nicht kennt.....
Ich halte diesen Hinweis für sehr wertvoll und kann mich dem nur anschließen!! Ich habe längere Zeit diskretionär den FDAX gehandelt, mal erfolgreich - mal nicht. Das war mir zu nervenaufreibend. Heute bin ich sicher, dass es ohne ein System nicht geht. Vielleicht nach viel Erfahrung und Übung mit ein paar diskretionären Zusatztrades.
Übrigens noch zu Deiner Frage: meine Systeme haben einen durchschnittlichen Return von jeweils mindestens € 120 bei bereits berücksichtigten IB-Kosten und € 15 HT Slippage. Es werden pro Tag zwischen 1 und 4 Trades pro System generiert.
Wiederum herzlichen Dank für Deine Stellungnahme und ....
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (19. Dezember 2004, 20:39)
Montag, 20. Dezember 2004, 00:37
Hallo TT,
bei einem Return von 120€ gehe ich in einem 5 Minuten System von > 5 Punkten Gewinnhorizont/Trade aus! Da stellt sich kaum die Frage ob Limit oder Market und somit kannste B/A in der Tat zunächst auf Eis legen! Wenn Du den Trade Limit nicht bekommst, dann geht wahrscheinlich eine grössere Bewegung ohne Dich ab?
Interessant wäre doch, wenn Investox per Formel zwischen Market und LIMIT switchen könnte? Angenommen es ist 11:00 Uhr! Die Vola+der Umsatz sind hier oftmals recht mau und dementsprechend auch die Bewegung des FDAX träge! Zudem ist das auch die Zeit wo sich viele Pusher im Markt tummeln,so das es bei den Signalen (je nach Konfiguration) zu stärkeren Irritationen kommen könnte. Jetzt müsste das System-wenn es vorher Market kaufte automatisch nach definierten Kriterien auf LIMIT switchen,um so z.B. der Vola Rechnung zu tragen! In schwachen Börsenphasen und engen Ranges ist es nicht "optimal" eine Market Order einzugehen die am Ende meist eh von den "Leadern" weggefe(akt)gt wird wenn der stopp zu eng sitzt..
Falls Herr Knöpfel mitliest...wäre so was machbar?
Ansonsten viel Erfolg für nachher!
bei einem Return von 120€ gehe ich in einem 5 Minuten System von > 5 Punkten Gewinnhorizont/Trade aus! Da stellt sich kaum die Frage ob Limit oder Market und somit kannste B/A in der Tat zunächst auf Eis legen! Wenn Du den Trade Limit nicht bekommst, dann geht wahrscheinlich eine grössere Bewegung ohne Dich ab?
Interessant wäre doch, wenn Investox per Formel zwischen Market und LIMIT switchen könnte? Angenommen es ist 11:00 Uhr! Die Vola+der Umsatz sind hier oftmals recht mau und dementsprechend auch die Bewegung des FDAX träge! Zudem ist das auch die Zeit wo sich viele Pusher im Markt tummeln,so das es bei den Signalen (je nach Konfiguration) zu stärkeren Irritationen kommen könnte. Jetzt müsste das System-wenn es vorher Market kaufte automatisch nach definierten Kriterien auf LIMIT switchen,um so z.B. der Vola Rechnung zu tragen! In schwachen Börsenphasen und engen Ranges ist es nicht "optimal" eine Market Order einzugehen die am Ende meist eh von den "Leadern" weggefe(akt)gt wird wenn der stopp zu eng sitzt..
Falls Herr Knöpfel mitliest...wäre so was machbar?
Ansonsten viel Erfolg für nachher!
Happy Trading
Montag, 20. Dezember 2004, 08:05
Hallo TT,
du schreibst unter 3), dass du OrderPlus so einstellen willst, dass du auf der Signallinie long gehen willst. Demnach müsstest du die Enter Long-Regel im Backtest-HS umschreiben:
cross(High, Signallinie-0.5, 1) = 1
EnterBasis: Max(Open, Signallinie)
In OrderPlus so, wie du es geschrieben hast!
Diese Problematik hast du aber auch beim Einstieg über Cross. Auch hier müsstest du dann das Open aus der EnterBasis weglassen!
du schreibst unter 3), dass du OrderPlus so einstellen willst, dass du auf der Signallinie long gehen willst. Demnach müsstest du die Enter Long-Regel im Backtest-HS umschreiben:
cross(High, Signallinie-0.5, 1) = 1
EnterBasis: Max(Open, Signallinie)
In OrderPlus so, wie du es geschrieben hast!
Dazu nocheinmal meine Nachfrage: gewollt ist ja n u r ein Longsignal, wenn ein Schnitt der Signallinie stattfand. Würde man MA
Diese Problematik hast du aber auch beim Einstieg über Cross. Auch hier müsstest du dann das Open aus der EnterBasis weglassen!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Montag, 20. Dezember 2004, 09:40
Guten Morgen Allerseits!
Hierzu die hiesige Ablauf-Überlegung:
Das System könnte x Ticks (einstellbar) den Stop halten, um dann dem Kurs um xPunkte (einstellbar) nachzufahren, oder Market (einstellbar)einzusteigen.
Das Nachfahren könnte auch zeitbasiert/Punkteabsolut - gesteuert begrenzt werden und ggf. die Order bei Nichtausführung gecancelt werden.
Das "Nachfahren" brächte den Vorteil, daß man unlukrative Market-Order vermeiden kann, gerade in Fällen, wenn plötzliche/kurzzeitige durch "gekünstelte" hohe Vola eine Marketorder höchstwahrscheinlich zu Verlust führen würde
... das ist unsere Frage
Viele Grüße,
Gerd
Udo schreibt:
Jetzt müsste das System-wenn es vorher Market kaufte automatisch nach definierten Kriterien auf LIMIT switchen,um so z.B. der Vola Rechnung zu tragen! In schwachen Börsenphasen und engen Ranges ist es nicht "optimal" eine Market Order einzugehen die am Ende meist eh von den "Leadern" weggefe(akt)gt wird wenn der stopp zu eng sitzt..
Hierzu die hiesige Ablauf-Überlegung:
Das System könnte x Ticks (einstellbar) den Stop halten, um dann dem Kurs um xPunkte (einstellbar) nachzufahren, oder Market (einstellbar)einzusteigen.
Das Nachfahren könnte auch zeitbasiert/Punkteabsolut - gesteuert begrenzt werden und ggf. die Order bei Nichtausführung gecancelt werden.
Das "Nachfahren" brächte den Vorteil, daß man unlukrative Market-Order vermeiden kann, gerade in Fällen, wenn plötzliche/kurzzeitige durch "gekünstelte" hohe Vola eine Marketorder höchstwahrscheinlich zu Verlust führen würde
Falls Herr Knöpfel mitliest...wäre so was machbar?
... das ist unsere Frage
Viele Grüße,
Gerd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (20. Dezember 2004, 09:42)
