INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

nach einer längeren Beobachtungszeit meines EOD FDAX-Handelssystems ist mir aufgefallen, daß mein Handelssystem mehrmals über einen Kontraktwechsel investiert war (mein Handelssystem ist ca. 3-4 Tage investiert).
D.h., ich muß entweder rechtzeitig einen neuen Kontrakt verwenden oder am Verfallstag den Kontrakt verkaufen und einen neuen kaufen.

Bei einem frühzeitigen Wechsel des Kontrakts habe ich das Prolem, daß ich zum ersten die Kurse des neuen Kontrakts bei meinen EOD-Daten nicht habe und zum zweiten teilweise keine Kaufsignale generiert werden, da der neue Kontrakt doch etwas anders verläuft als der aktuelle.

Nun bin ich auf die Frage gestoßen, was eigentlich passiert, wenn ich am Verfallstag im FDAX noch invetsiert bin.
Wird der Kontrakt einfach verkauft oder muß ich den gesamten Betrag, FDAX-Kurs * 25 Euro bezahlen?

Vielen Dank für Euere Hilfe

Grüsse Martin

hallo martin

der letzte kurs des alten kontrakts wird abgerechnet

rechnet dein hs das gap zwischen den zwei kontrakten mit und profitiert davon?

Danke Peter,

der Kontrakt wird also so behandelt, wie wenn ich ihn zum letzten Kurs verkaufe?

Leider provitiert mein HS von den Gaps. Es sind allerdings nicht allzuviele Trades gewesen, die über einen Kontraktwechsel gehen (3 Stück in ca. 8 Jahren). Somit ist die Beeinflussung des HS nicht so groß.

Ich denke, jeder der ein Future-HS auf EOD-Basis erstellt und nur die EOD-Daten hat, hat das Problem mit den Gaps beim Kontraktwechsel, die die Handelssignale und Ergebnisse beeinflussen, z.B. ein gleitender Durchschnitt....


Gruß Martin

Hallo Martin,
um das von Dir beschriebene Phänomen zu vermeiden gibt es ja die adjustierten Kontrakte zum Backtesten: z.B. bei Pinnacle oder neuerdings auch bei Lenz&Partner.
Gruß
Frieder

Hallo Frieder,

Danke für den Tipp.
Wollte mein Handelssystem mit dem adjustierten FDAX mal ansehen.
Leider kann ich bei meinen Daten keine adjustierten finden.
Ich habe das EOD-Basisabo von L&P.
Kannst Du mir bitte sagen, wie ich dort den FDAX finde bzw. benötige ich hier ein besonderes Datenabo?

Grüsse Martin