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Trader666
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Zitat
Bei den Long Trades ist es genau andersrum.
Zitat
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
0
Enter Short:
EnterShort
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc ADX: AD14);
calc PDI: PDI(14);
calc MDI: MDI(14);
calc RSI: RSI(Close, 14);
global calc EnterLong:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(PDI > MDI, -1)
and Ref(RSI, -1) > 50
and High > Ref(High, -1);
global calc EnterShort:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(MDI > PDI, -1)
and Ref(RSI, -1) < 50
and Low < Ref(Low, -1);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAOpen, Ref(high, -1) + 0.5)
Short: MIN(Open, Ref(Low, -1) - 0.5)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Zitat
Testergebnis von System '1'
Datum 14.01.2005 20:02:20
Getesteter Titel: DE: DAX-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 30.01.1997
System Ende 13.01.2005
Anzahl aller Trades 41
Anzahl Trades/Jahr 5,2
Getestete Perioden 2013
Perioden mit Trades 100,0%
Netto-Profit/Jahr 14.582,54 €
Netto-Profit 116.061,00 €
Buy/Hold-Profit 30.071,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 42,74 €
Profitable Trades (%) 43,90%
Profitable Long Trades (%) 47,62%
Profitable Short Trades (%) 40,00%
Durchschn. Return 2.830,76 €
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 2,24
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 589
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00 €
Max. realisierter Einzelverlust -17.929,00 €
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -13.079,00 €
Max. Perioden in Verlustzone 1
Durchschn. Trade-Länge 49,07
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 7
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Zitat
Intra-Verlust Long
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Intra-Verlust Short
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Zitat
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
0
Enter Short:
EnterShort
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
calc ADX: AD14);
calc PDI: PDI(14);
calc MDI: MDI(14);
calc RSI: RSI(Close, 14);
global calc EnterLong:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(PDI > MDI, -1)
and Ref(RSI, -1) > 50
and High > Ref(High, -1);
global calc EnterShort:
Ref(ADX, -1) > 20
and Ref(MDI > PDI, -1)
and Ref(RSI, -1) < 50
and Low < Ref(Low, -1);
global calc EB_Long: MAOpen, Ref(High, -1) + 0.5);
global calc EB_Short: MIN(Open, Ref(Low, -1) - 0.5);
{für Stops}
global calc 5TgATR: Ref(ATR(5), -1);
global calc ROC_EL: ROC(EnterLong, 1, $) > 0;
global calc ROC_ES: ROC(EnterShort, 1, $) > 0;
global calc LowBeimEntry: ValueWhen(Low, ROC_EL, 1, V);
global calc HighBeimEntry: ValueWhen(High, ROC_ES, 1, V);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: EB_Long
Short: EB_Short
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Anwender-Stop Long
ATR-Trailing-Stop (2)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: Ref(HHV(High, 20), -1)-1.5*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MIN(Open, StopLevel);
}
V4 Ende}
Low <= StopLevel
Austiegsbasis:
calc SL: Ref(HHV(High, 20), -1)-1.5*5TgATR;
MIN(Open, SL)
mit Delay 0
Anwender-Stop Long
Einstiegsstop (1)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: MIN(LowBeimEntry, TradeEntryPrice * 0.9;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MIN(Open, StopLevel);
}
{V4 Ende}
Low <= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Long, ROC_EL, 1, V);
calc SL: MIN(LowBeimEntry, EB*0.9;
MIN(Open, SL)
mit Delay 0
Intra-Verlust Long
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Anwender-Stop Long
Gewinnstop (4)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: TradeEntryPrice+3*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MAOpen, StopLevel);
}
{V4 Ende}
High >= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Long, ROC_EL, 1, V);
calc SL: EB+3*5TgATR;
MAOpen, SL)
mit Delay 0
Anwender-Stop Short
ATR-Trailing-Stop (2)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: Ref(LLV(Low, 20), -1)+1.5*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MAOpen, StopLevel);
}
{V4 Ende}
High >= StopLevel
Austiegsbasis:
calc SL: Ref(LLV(Low, 20), -1)+1.5*5TgATR;
MAOpen, SL)
mit Delay 0
Anwender-Stop Short
Einstiegsstop (1)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: MAHighBeimEntry, TradeEntryPrice * 1.025);
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MAOpen, StopLevel);
}
{V4 Ende}
High >= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Short, ROC_ES, 1, V);
calc SL: MAHighBeimEntry, EB*1.025);
MAOpen, SL)
mit Delay 0
Intra-Verlust Short
BreakEven-Stop (3)
bei 0%
ab 1 Perioden
Ab Gewinn: 2%
Anwender-Stop Short
Gewinnstop (4)
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
calc StopLevel: TradeEntryPrice-2*5TgATR;
{V4}
{
calc #_StopLevel#: StopLevel;
calc #_ExitLevel#: MIN(Open, StopLevel);
}
{V4 Ende}
Low <= StopLevel
Austiegsbasis:
calc EB: ValueWhen(EB_Short, ROC_ES, 1, V);
calc SL: EB-2*5TgATR;
MIN(Open, SL)
mit Delay 0
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Trader666
unregistriert