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Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 613

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1

Dienstag, 10. Dezember 2002, 13:48

Optimierungsergebnis

Hallo !
Ich hab ein ganz einfaches Ursprungs-Handelssystem mit folgenden Regeln:

Enter Long PDI(9)>MDI(9)
Enter Short PDI (9)<MDI(9)
Exit Long PDI(9)<MDI(9)
Exit Short PDI(9)>MDI(9)

Das System bringt für den Dax vom 10.07.92-09.12.2002 einen Netto-Profit von 1.532,33 € bei 1000 € Kapitaleinsatz.

In einem 2. System wollte ich nun die Periodeneinstellungen für PDI und MDI per genetischen Algorithmen von Investox optimieren lassen.
Dazu hab ich folgende globale Variable definiert:
global const Opt1: [9,2,50,5,30,1,2,I];
und dann anstelle der PDI/MDI Periodenanzahl in der obigen Formel immer nur noch Opt1 eingesetzt.
Die Optimierung sollte vorerst nur auf Maximierung des Netto-Profites erfolgen.
Das Ursprungshandelssystem hatte ich als HS-Vorlage abgespeichert- bis auf die Optimierungsvariable anstelle der fixen Periodeneinstellung sind also alle Systembedingungen identisch. Als Einstellungen für die genetischen Algorithmen habe ich die Investox-Standardeinstellungen übernommen.
Das System optimiert dann die PDI / MDI Periodeneinstellungen auf 15 anstelle von 9 - erhält aber im Ergebnis nur noch einen Nettoprofit von 616,27 -also weniger als bei der 9-er Einstellung, obwohl ja der Netto Profit maximiert werden sollte.
Als ich mir die Details in der Optimierungshistorie angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Periodenanzahl über alle optimierten Generationen unverändert auf 15 steht.
Zusätzlich verwundert mich, dass ich wenn ich mir alle Einzeltrades des optimierten Systems anschaue am Anfang vom 10.07.92 - 21.07.92 eine Out-Position habe, obwohl das System ja eigentlich ständig investiert sein müßte....Das Ursprungssystem mit den fixen Periodeneinstellungen eröffnet dagegen den ersten Trade ordnungsgemäß am 10.07.92.....
Weiß jemand vielleicht, wo mein Fehler liegen kann ?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Tobias Männlich

Meister

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2

Dienstag, 10. Dezember 2002, 15:32

Solche "Fehler" hatte ich auch schon des öfteren beobachtet.
Investox ist nie auf die "richtige" Einstellung gekommen, die ich dann per Hand herausgefunden habe.
Hatte erst gedacht, es läge an falschen Einstellungen in der Optimierungsvariable. Konnte dies aber dann ausschließen.
Wäre es nicht sinnvoll in Investox einen Optimierungslauf einzubauen, so daß am Anfang erst mal der gesamte Bereich grob getestet wird und dann die Grenzen verfeinert werden. Scheinbar wählt sich Investox beim Optimieren einen Wert willkürlich aus und bleibt dann leider auch dort "hängen" wie man im Optimierungsfenster unter dem Register "Regeln" sehen kann.
Gruss Tobias

mattula

unregistriert

3

Dienstag, 10. Dezember 2002, 15:56

hallo!

das hatte ich auch schon. ich hab das gefühl das bei einfachen systemen die GA unterfordert sind. ich hab dann mal die anzahl der eltern und nachkommen höher eingestellt, da wurde es besser. allerdings dauert die optimierung auch länger. mehr fitnesskriterien scheinen auch was zu bringen, ich nehm immer "proftable trades" dazu, damit die GA was zu schaffen haben :D

viele grüsse

mattula

Wiwu Weiblich

Meister

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4

Dienstag, 10. Dezember 2002, 23:44

Hallo !
Danke für Eure Antworten. Ich habe noch ein wenig rumgetestet. Wenn ich als zusätzliches Fitnesskriterium "Profitable Trades" dazu nehme, verschlechtert sich das Ergebnis weiter. Investox zeigt dann eine optimierte Periodenanzahl von 4- das ist die Periode (ausgerechnet hab ich von 2-50) mit dem 6.-schlechtesten Nettoergebnis überhaupt.
Das 2. Fitnesskriterium "Profitable Trades" hab ich dann wieder eliminiert und durch "Profit Ratio zu Buy + Hold" ersetzt. Hier optimierte Investox dann wieder auf seine Lieblings-Periodeneinstellung 15 (von den Einstellungen 2-50 Perioden hat 15 Perioden das 11.-beste Nettoergebnis). Die Änderung der Gewichtung des Fitnesskriteriums Netto-Profit von 1 auf 80 brachte auch keinen Unterschied- das Ergebnis blieb 15.
In einem nächsten Schritt habe ich den Optimierungsbereich verkleinert (von 2-20 anstelle von 2-50). Auch hier hat sich Investox wieder die freundliche 15 herausgepickt. Danach hab ich den Optimierungsbereich weiter reduziert- diesmal von 2-10 (ich wollte partout die 15 nicht mehr :)) ). Jetzt optimierte Investox auf eine Periodenanzahl von 9 - das war zwar die Ausgangseinstellung und hat mich erfreut, weil es näher an der optimalen Einstellung liegt- es ist aber nicht die optimale Einstellung. Das DMI- System bringt bei einer 8-Perioden Einstellung für den Dax im o.g. Zeitraum das beste Nettoergebnis.
Den Fehler hab ich aber glaube ich trotzdem noch gefunden :)) : Die Abweichungen liegen wohl darin begründet, dass bei mir nicht der gesamte Zeitraum vom 10.07.92-09.12.2002 auch als Optimierungszeitraum eingestellt war. Ich hatte für den 10.07.92 bis 31.12.2000 optimiert und die Zeit vom 1.1.2001-09.12.2002 als Kontrollzeitraum festgelegt.
Nachdem ich hier variiert hab, optimierte Investox zuverlässig und schon in der 1. Generation auf die 8-er Einstellung. In den folgenden 35 Generationen änderte sich diese Einstellung nicht mehr. Ich hatte bei den Optimierungseinstellungen festgelegt, dass die Optimierung abgebrochen werden soll, sobald 95 % Annäherung erreicht sind. Weiß jemand, warum trotzdem noch 35 Generationen optimiert wurden, obwohl das Ergebnis immer gleich blieb ?
Ich habe außerdem noch 2 andere Fragen :
Die erste betrifft die Out-Position bei Systemstart. Sehe ich es richtig, dass die Optimierung erst beginnt, wenn das erste neue Signal nach Optimierungsstartdatum auftritt ? Das System müsste sich vor dem 10.07.92 (mit 8-er Einstellung) long befunden haben. Wenn ich den Optimierungszeitraum am 30.06.92 starten lasse, wird mir bis 10.07. eine Out-Position angezeigt- danach geht das System short. Zählt das aktuelle Signal bei Optimierungsbeginn nie mit oder kann man das eventuell variieren ?
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Ergebnisse eines Systemtestes mit 9-er Periodeneinstellung und unterschiedlichem Optimierungs-und Kontrollzeitraum.
Optimierungs+ Kontrollzeitraum ergaben den Gesamtzeitraum. Das System wies für den Optimierungszeitraum eine Performance von 580,85 € aus- im Kontrollzeitraum wurden 455,85 € erzielt- insgesamt also 1.036,70 €.
Wenn ich mir aber über den Buttom "Zeitraum wählen" den Gesamtzeitraum anzeigen ließ, wurde eine Performance von 1.357,44 angezeigt..... Eine Zinsdifferenz kann es in dieser Höhe nicht sein- wie gesagt, das System ist nur am Anfang für ein paar
Tage Out und ich hab als Zinssatz auch nur 1 getestet.
Woran liegt das ?
Kann mir jemand zur Sicherheit nochmal bestätigen, dass die Schlüsse, die ich gezogen hab richtig sind ?
Danke und
Viele Grüße von Anke

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (10. Dezember 2002, 23:45)


Udo Männlich

Vize-Administrator

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5

Mittwoch, 11. Dezember 2002, 00:49

Hallo Wiwu,

zunächst mal der Hinweis auf den Robustheitstest den Du vermutlich nicht im Programm hast.

Dieser Test ist gerade für Systementwickler die häufig mit Optimierung arbeiten m.A. sehr empfehlenswert.Du kannst mit diesem sog.Brut Force Test Deinen Optimierungsmarathon den Du im ersten Teil Deines Threads beschrieben hast auf ein Minimum der aufgewendeten Zeit reduzieren und gleich noch (auch visuell)mit überprüfen wie stabil die gewählten/optmierten Einstellungen sind was wiederum dem Risiko des Systems zu Gute kommt. All diese Möglichkeiten hat man ohne dieses Testvervahren nicht und daher halte ich eine Optimierung die nur eine Kennzahlenliste als Überprüfung bietet gewagt da wenn man wie Du versucht das Maximum aus den GAs zu holen oftmals auf Optimierungsspitzen(Curve-Fitting) landet.Diese Spitzen(im Test werden sie mittels einer z.B. "Gebirgsgrafik" dargestellt) zeigen sich oftmals als instabile Profit-Tops.Sollte sich aus Gründen von wechselnden Zyklen oder Trends die Einstellung ein geringfügig verschieben dann besteht die Gefahr dass das System zusammenbricht oder der Profit stetig abnimmt.

Will man das System auf Maximalkurs bringen dann hat sich lt. Test das Kriterium "Steigung der Kapitalkurve maximieren" als recht gut erwiesen.Aber Achtung! Der test kann ev. eine sehr gute Kapitalkurve hervorbringen aber das Ganze ist wahrscheinlich auch überoptimiert!
Eine sehr sinnvolle Einstellung ist das also nicht um stabile Systeme zu erstellen.
Das System fittet um so schneller je mehr man in den Einstellungen der Freiheitsgrade zulässt.
In deinem Fall ging es vermutlich günstig aus da Du nur einen Input verwendet hast??Sollte nach eine weitere Variable hinzukommen dann kann es sein das die DMI's/PDI's die volle Bandbreite bis zu den 50 Perioden(Freiheitgrade der eingegebenen Variablen) ausspielen.Das System beginnt sich der Basis anzupassen und man schon verloren....
Dies kann wiederum der Robustheitstest darstellen.

Zitat

Nachdem ich hier variiert hab, optimierte Investox zuverlässig und schon in der 1. Generation auf die 8-er Einstellung. In den folgenden 35 Generationen änderte sich diese Einstellung nicht mehr. Ich hatte bei den Optimierungseinstellungen festgelegt, dass die Optimierung abgebrochen werden soll, sobald 95 % Annäherung erreicht sind. Weiß jemand, warum trotzdem noch 35 Generationen optimiert wurden, obwohl das Ergebnis immer gleich blieb ?


Hast Du den Fortschrittbalken im Optimierungsfenster beobachtet? War er schon über 90%(fast auf der rechten seite des Zeitbalkens)angelangt? Wenn nicht,dann ist es den GAs "egal" ob die "optimale" Einstellung nach zwei oder drei Durchläufen gefunden wurde oder nicht es läuft weiter bis 95% des Fortschritts erreicht wurden.In den meisten Fällen bringt eine Optimierung über 60-70% keine wesentlichen Verbesserungen mehr.Bei sehr kleinen Systemen kann man schon bei 50% die Opt. beenden da das Maximum schon sehr bald erreicht wird wie Du festgestellt hast.
In dem genannten Fall entsprachen 35 Generationen vermutlich 95% Gesamtfortschritt.

Zitat

Das System optimiert dann die PDI / MDI Periodeneinstellungen auf 15 anstelle von 9 - erhält aber im Ergebnis nur noch einen Nettoprofit von 616,27 -also weniger als bei der 9-er Einstellung, obwohl ja der Netto Profit maximiert werden sollte.
Als ich mir die Details in der Optimierungshistorie angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Periodenanzahl über alle optimierten Generationen unverändert auf 15 steht.


Dazu müsste man die Einstellungen des/der Systeme und Testbedingungen genau kennen.Habe es ebenfalls getestet und den NETTOPROFIT verglichen. Konnte keine Abweichung feststellen..

Zitat

Zusätzlich verwundert mich, dass ich wenn ich mir alle Einzeltrades des optimierten Systems anschaue am Anfang vom 10.07.92 - 21.07.92 eine Out-Position habe, obwohl das System ja eigentlich ständig investiert sein müßte....Das Ursprungssystem mit den fixen Periodeneinstellungen eröffnet dagegen den ersten Trade ordnungsgemäß am 10.07.92.....


Hast Du in dem betroffenen Zeitraum (visuell)überprüft ob eine der beiden Reglen überhaupt zutraf oder ob ev. gar keine Regel zugetroffen hat? Wie steigt das System aus: Über direkten Positionswechsel LONG-SHORT ; Stops ;EXITs?

Grüsse und Gute Nacht,
Udo

Wiwu Weiblich

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6

Mittwoch, 11. Dezember 2002, 11:40

Hallo Udo !
Vielen Dank für Deine ausführlichen Erklärungen.
Bei dem simplen System was ich oben beschrieben und getestet habe, geht es mir eigentlich überhaupt nicht darum, es irgendwann mal in der Praxis einzusetzen. Es ist nur eines der in Metastock 7.2. enthaltenen Testsysteme und liefert dort annehmbare Ergebnisse. Ich hab mein Metastock erst vor kurzer Zeit günstig als Zusatzprogramm erworben und will in Zukunft von Zeit zu Zeit Systemergebnisse beider Programme grob vergleichen. Um das sinnvoll tun zu können, möchte ich jetzt erst einmal herausfinden, wo beide Programme in Systemtests zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und warum. Das scheint für mich eine ganz gute Lernvariante zu sein. Ich habe früher die ersten Optimierungsergebnisse von Investox als gegeben hingenommen und nicht noch einmal hinterfragt. Wie ich jetzt z.B. an der Sache mit der Optimierungszeitraumeinstellung gesehen habe, hab ich Investox-Ergebnisse dann wohl das eine oder andere Mal fehlinterpretiert und bin so zu falschen Endergebnissen gekommen. Die Fehler liegen dabei aber definitiv bei mir - ich brauche eben doch länger um mich in alle Finessen eines so komplexen Programmes wie Investox einzuarbeiten.
Du hast natürlich recht Udo, alltagstauglich ist die von mir beschriebene Optimierungsvariante auf gar keinen Fall. :)) Ich muss auch sagen - ich war als verwöhnte Investox-Anwenderin etwas geschockt von der Flapsigkeit, mit der Metastock so auf die Testergebnisse kommt. Da werden PDI + MDI z.B. auch für Zeiten berechnet, in denen die Basiskursreihe gar keine Hoch-und Tiefkurse enthält. Für diese Zeiten werden Handelssignale generiert und die Systemperformance wird rückgerechnet- man kommt zu Mondergebnissen. Und das ist nur 1 Punkt, der bei Metastock-Systemtests zu bemängeln ist. Da kann ich nur sagen : Gut, dass ich verglichen hab. :)).
Was die unterschiedlichen Ergebnisse von Investox im Optimierungs-, Kontroll-, und Gesamtzeitraum anbetrifft, hat es sich gestern wohl um einen Ausreißer gehandelt. Ich hab das jetzt noch diverse Male neu getestet- der Fehler trat nicht noch einmal auf- kann man wohl vernachlässigen.

Zur Fortschrittsanzeige im Optimierungsfenster:
Ja, es war so, dass Investox noch nicht bei 95 % Annäherung angekommen war, als das Optimierungsergebnis schon feststand. Was ich nur nicht verstehe ist, was Investox eigentlich in den über 30 Generationen überhaupt noch gemacht hat, wo sich das Ergebnis nicht mehr (für mich ersichtlich) verändert hat.
Man möge mir diese womöglich sehr laienhafte Frage nachsehen - ich bin keine Mathematikerin und frag halt einfach so freiweg, wenn ich etwas nicht weiß. :]

zur Outposition bei Systemstart:
Das System ist eigentlich ständig im Markt investiert. Es steigt über direkten Positionswechsel Long / Short aus.
Als ich gestern abend weiter getestet habe, brachte Investox die Outposition zum Systemstart nicht mehr. Trotzdem : Ich habe sie mehrmals beobachtet und vielleicht gibt es ja eine allgemeine Regel dafür, wann
der erste Trade direkt zum Systemstart erfolgt und wann nicht ? Bis auf die Periodeneinstellungen von PDI + MDI hab ich nämlich bei den verschiedenen Tests nichts geändert .....

Zum Robustheitstest:
Ja, ich hab das neue Tool im Programm aber ehrlich gesagt noch nie damit experimentiert. Das nehm ich mir aber für heute mit vor- danke nochmal für den Tip Udo. :))
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

mattula

unregistriert

7

Mittwoch, 11. Dezember 2002, 13:43

hallo wiwu,

ich hab´s auch noch mal getestet. so eine schnelle optimierung hatte ich noch nie :D

bei mir ist die lieblingszahl 27 ! ! ! bei optimierung nur mit nettoprofit.
wenn ich "profitable trades" dazu nehme kommt sofort bei der 1. opt. die 8. über 50 generationen . der nettoprofit ist viel besser
mehr eltern und nachkommen verändern nichts.

ich hab noch V2.5, die GA haben sich doch nicht verändert, oder ?(

viele grüsse

mattula

Wiwu Weiblich

Meister

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8

Mittwoch, 11. Dezember 2002, 15:09

Hallo mattula !
Ist ja witzig, dass bei Dir sofort die 8 kommt, wenn Du profitable Trades dazunimmst..... Wie oben schon geschrieben- da hat V3 mir einfach die böse 4 gezeigt :)) :)) :))
Vielleicht haben wir unterschiedliche Kursanbieter und deshalb ein wenig differierende Dax-Historien ???
Ich hab mein Abo bei Lenz & Partner- und Du ? Eine andere Erklärung fällt mir jetzt auch nicht ein -aber ich bin auch wirklich kein Profi.

@ Udo Es ist sooooo schön- ich hab endlich auch die Robustheitstests für mich entdeckt. Genau das Feature habe ich eigentlich gesucht- das ist Herrn Knöpfel super gelungen - freu !!!!

Ich hab eben wieder das Phänomen der Outposition zu Systemstart beobachtet. Ich poste mal dazu kurz die Systembedingungen :


Beschreibung für System 'DMI Opt'
Uhrzeit: 11.12.2002 14:52:39
Angelegt am: 10.12.2002 13:02:31
Zuletzt bearbeitet: 11.12.2002 14:48:46 Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long: PDI(Opt1) > MDI(Opt1)
Exit Long: PDI(Opt1) < MDI(Opt1)
Enter Short: PDI(Opt1) < MDI(Opt1)
Exit Short: PDI(Opt1) > MDI(Opt1)

Übergreifende Definitionen: global const Opt1: 8;

***** Optimierung*****
Start: 15.07.1992 Ende: 10.12.2002
Optimierte Titel: DAX
Optimierungskriterien: Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
GA-Einstellung:
Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen*****

Positionen:
Long+Short
Enter-Basis: Open Delay: 1
Exit-Basis: Open Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 1
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Kapitalanteil Anteil 100% *****

Optimierungs-Report
***** Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Bei diesem System wird der erste Trade erst am 18.07.1995 eingegangen, obwohl Systemstart der 15.07.92 ist. Wenn ich mir die 8-er PDI + MDI in den Chart lege, erkenne ich visuell mehrere Signale in der Zeit von Systemstart bis zum ersten Trade am 18.07.95- das System bleibt aber Out. In der Liste aller Einzeltrades wird nur eine Outposition von 1 Periode Länge angezeigt- hier startet das System erst am 17.07.95 - ist eine Periode bis zum 18. Out (das ist die Delay) und beginnt dann zu traden.
Bei den Zeitraumeinstellungen kann ich diesmal keinen Fehler entdecken - sie sind wie folgt:

Optimierungszeitraum :
Start 15.07.1992
Ende: 10.12.2002

Gesamtzeitraum:
Start 15.07.1992
Ende 31.12.2100

Kontrollzeitraum
Start 01.01.2001
Ende 10.12.2002 (ich weiß, das ist nicht ok, weil der
Kontrollzeitraum gleichzeitig auch optimiert wird- ist aber jetzt eh nur mal so zu Testzwecken :)) )

Hat jemand die Erklärung parat ?

Viele Grüße Wiwu

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (11. Dezember 2002, 15:23)


mattula

unregistriert

9

Mittwoch, 11. Dezember 2002, 18:15

hallo wiwu,

meine daten kommen vom videotext, bei EOD-kursen dürfte es da keine unterschiede geben.
was mich so wundert ist, dass die fitnesskriterien bei uns genau das gegenteil bewirken ?(

ob es am delay gelegen, hat ? ? ? war bei mir auf 0 (close)

ich hab dein system nochmal mit deinen bedingungen nachgebaut und optimiert, jetzt ist gleich die 1. generation bei 8, alle anderen auch, kann jetzt als fitnes eingeben was ich will, es ist als gäbe es nur 8. :D :D

bei mir ist übrigens "delay" kaputt, deshalb hab ich als "EXIT" keine bedingung, sondern "0" eigegeben. damit ist das system nicht mehr "out" und geht am 16.07.02 zum open short bei: 1735,3 dax-pkt.

probier das doch auch mal . . .

viele grüsse

mattula

Wiwu Weiblich

Meister

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10

Freitag, 13. Dezember 2002, 11:28

Hallo mattula !
Am delay kann es ,eigentlich nicht gelegen haben - das habe ich erst später auf 1 gesetzt. Ich hab auch noch einmal mit GA getestet- komme aber nach wie vor auf die 4.
Deinen letzten Absatz habe ich leider nicht ganz verstanden. :( Delay stellt m.E. nach die Verzögerung der Perioden ein, mit der Positionen von Investox nach Auftreten eines Signals eröffnet oder geschlossen werden. Das mit der 0 in der Exit Regel bedeutet aber, dass Investox nicht aus Positionen aussteigt, wenn die Einstiegsbedingung nicht mehr zutrifft, sondern für den Ausstieg noch einen anderen Grund (ausgelöster Stop z.B. oder auch Eintreffen der Bedingung für einen Trade in die Gegenrichtung) braucht.
Ob man in der Handelsregel als Exit die 0 oder meine Bedingung einsetzt nimmt sich bei dem gtesteten System nichts, weil Enter Long = Exit Short und Enter Short = Exit Long ist.
Vielleicht hab ich Dich aber auch nur falsch verstanden ???
Ich hab gestern auch nochmal das Kapitel über GA im Handbuch durchgearbeitet. Die Optimierung mit GA erhebt wohl nicht den Anspruch, dass sämtliche Kombinationen von zu optimierenden Einstellungen getestet werden- das ist wohl so gewollt und macht sich dann erst bei komplexeren Optimierungen durch Zeitersparnis bemerkbar.
Wenn man alle Optimierungsergebnisse dargestellt haben will und sich daraus die beste Kombination raussuchen möchte, kommt man wohl an dem Robustheitstest-Tool von Analyse Plus nicht vorbei ....(von dem ich inzwischen total begeistert bin :)) )

Was ich bis jetzt nach wie vor nicht herausfinden konnte, ist die Ursache für die Out-Positionen am Systemanfang (siehe Systembeschreibung in meinem letzten Posting). Die Kursdaten der Basireihe sind vom Systemstart an vollständig, die Indikatoren werden im Chart angezeigt und ich kann visuell erkennen, dass eigentlich Signale vorlagen ....
Hat da niemand eine Idee für die Gründe ?

Danke und viele Grüße
Wiwu

mattula

unregistriert

11

Freitag, 13. Dezember 2002, 14:34

hallo wiwu,

hab´s nochmal probiert, bei mir kommt keine 4, immer sofort die 8 ;(

>>>Ob man in der Handelsregel als Exit die 0 oder meine Bedingung einsetzt nimmt sich bei dem gtesteten System nichts, weil Enter Long = Exit Short und Enter Short = Exit Long ist. <<<
das dachte ich auch mal, ist bei mir aber nicht so. bilder sagen mehr, hier der chart mit exitregel

und hier der chart ohne exitregel

man kann in der leiste unten gut die out-positionen im chart mit exit-regel erkennen.

das die GA kein zaubermittel sind ist mir klar, auch das sich die optimiererei nur bei komplexeren berechnungen lohnt. dein easy-system sollte ja auch nur zum probieren sein und bei mir kann es ja nicht weiteropt. da es ja schon bei dem opt. ergebnis angekommen ist.

warum am anfang bei dir kein trade zustande kommt, weiss ich auch nicht. bei mir geht´s gleich mit short los . . .

viele grüsse

mattula

Wiwu Weiblich

Meister

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Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

12

Donnerstag, 19. Dezember 2002, 14:02

Hallo mattula !
Entschuldige bitte, dass es bei mir diesmal etwas länger mit der Antwort gedauert hat. :(
Ich habe noch einmal folgende Varianten durchgetestet:
Enter + Exit Regel - ohne Optimierung
Enter Regel ohne Optimierung- Exit (L+S) = 0
Enter + Exit Regel mit Optimierung
Enter Regel mit Optimierung - Exit (L+S) = 0

Bei mir wurden bei allen 4 Variationen exakt die gleichen Handelssignale in den Charts angezeigt und auch am Systemergebnis hat sich nichts geändert.
Warum Du unterschiedliche Signale erhältst, ist mir völlig unklar. Vielleicht weiß ja jemand anders, woran das liegen kann und kann mir bei der Gelegenheit auch gleich noch sagen, was die Ursache für meinen verzögerten 1. Trade ist ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

mattula

unregistriert

13

Donnerstag, 19. Dezember 2002, 16:43

hallo wiwu,

besser eine späte antwort, als gar keine, ist kein problem.

ich hab manchmal das gefühl, dass GA von der letzten optimierung noch was gespeichert / gelernt hat, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.

irgendwann werden wir schon erfahren warum dein system so lange startschwierigkeiten hat ?(

viele grüsse

mattula

Udo Männlich

Vize-Administrator

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14

Freitag, 20. Dezember 2002, 00:58

Hallo zusammen!

@wiwu
Kann mir leider auch nicht vorstellen das Investox den ersten Trade nicht anzeigt wenn die Formeln regelgerecht sind.
Was steht denn im Fenster "Handelssystem-Alle Trades abfragen? Hast Du die optimierten GAs schon einmal als Chart visuell dargestellt und wenn ja findet ein Overcross statt?Was wird angezeigt wenn Du das System duplizierst und die Positionen LONG-Short gesondert betrachtet werden?
Ist der Startzeipunkt automatisch syncronisiert oder wurde das System überhaupt syncronisiert? Liegt der Startzeitpunkt des HS ev. vor dem ersten Trade oder werden bei der Optimierung die PDs so sehr periodisch vergrössert das zum vermeintliche Startzeitpunkt keine Daten vorliegen.Das könnte man aber alles visuell überprüfen in dem man die Formel einfach im Chart darstellt und dann abscannt ...

@ Tobias

Zitat

Wäre es nicht sinnvoll in Investox einen Optimierungslauf einzubauen, so daß am Anfang erst mal der gesamte Bereich grob getestet wird und dann die Grenzen verfeinert werden. Scheinbar wählt sich Investox beim Optimieren einen Wert willkürlich aus und bleibt dann leider auch dort "hängen" wie man im Optimierungsfenster unter dem Register "Regeln" sehen kann.


Daran ist eigentlich nicht Investox "Schuld" sondern die Funktionsweise der genetischen Algorithmen. Wenn Investox "hängen" bleibt dann wurde die beste Lösung aus aus der Evolution gefunden auch wenn man per Hand noch bessere Einstellungen finden mag. Mit anderen Worten könnten die GAs in einer "Sackgasse" stecken da durch Mutation keine problemlösenden Elemente mehr zugeführt werden.Die ist aber der Kernpunkt des Evolierungsprozesses.Es wird vielleicht jetzt nicht viel weiterhelfen tiefer in die Materie einzusteigen,vor allen dann nicht wenn die Handelssysteme dadurch nicht verbessert werden können.

Wie läuft(ganz grob!) die Optimierung ab:

Zuerst schaffen die GAs einen Bestand sich voneinander unterscheidenden willkürlichen Individuen.

Dieser Bestand wir durch Paarung ausgewählter Individuen um weitere Mitglieder vergrössert.

Dabei wird durch Mutation-Kreuzung und ev. andere genetische Manipulationen das Erbgefüge verändert.

Die Mutation hat die Aufgabe neue Elemente und Variationen in den Prozess einzubringen.Die Kreuzung ist nur dafür zuständig bereits vorhandene Elemente zu rekombinieren.

Durch Selektion werden nicht geeignete Lösungsen aus dem Bestand eleminiert.

Die "Fitness"der verbleibenden Lösungen wird anschliessend wieder überprüft.Ist die Lösung unzulänglich dann gehen die GAs einen Schritt zurück und Züchtung und Selektion werden wiederholt.


Durch Optimierung mit GAs wird letztendlich versucht das durch Paarung und Selektion im Laufe der Generationen gute Lösungsfragmente zu sammeln was zu noch besseren rekombinieren führt was wiederum zur Folge hätte das der Anteil der schlechten Lösungsvorschläge abnehmen würde.

Natürlich kommt es bei dem Ergebniss auch immer ein wenig darauf an welche fitnesskriterien man einsetzt um die GAs wirklich einer sinnvollen Kombination zu unterziehen.In der Regel hat sich die Grundeinstellung von Investox(für mech.Systeme ohne Output ect.)sehr passabel erwiesen.Man sollte immer darauf achten das man keine Kriterien einfügt die einen Widerspruch zu anderen Kriterien hervorrufen denn sonst kann keine eindeutige Richtung gefunden werden.Ein sehr gutes Mittel die Kriterien und deren Auswirkung kennenzulernen bietet der Robustheitstest... Ansonsten hilft nur das testen einzelner Kombinationen.

Vorsicht bei optimierten Systemen!Ohne RB Test weiss man leider nicht wie es im inneren des Systems aussieht.Daher ist es empfehlenswert einen dritten Testzeitraum der völlig unbekannte Daten enthält anzuhängen um auch wirklich sicher zu gehen nicht in Kürze in eine Curve-Fitting Phase zu geraten..

Viel Spass und Erfolg dabei,
Udo

Wiwu Weiblich

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15

Freitag, 20. Dezember 2002, 02:19

Hallo Udo !
Das Problem ist nicht, dass Investox den ersten Trade nicht anzeigt, sondern dass der erste Trade erst knapp 3 Jahre nach dem Systemstart ausgeführt wird. Die optimierten Periodeneinstellungen habe ich im Chart anzeigen lassen - Überkreuzungen finden statt und es werden Signale generiert- traderelevante Signale treten also vor dem ersten Investox-Trade auf. Ich habe im gleichen Projekt insgesamt 4 zu testende DMI -Handelssysteme - jeweils mit leichten Variationen (mal mit Optimierung, mal ohne, usw. - die Formeln sind gleich ). Im Projekt befindet sich als einziger Titel der Dax. Alle Systeme starten am 15.07.92. 3 Systeme beginnen gleich nach dem Systemstart (bzw. je nach eingestellter Delay) wie gewünscht mit der Signalgenerierung - das eine System, was mir Kopfzerbrechen bereitet, setzt den Systemstart in der Ergebnisanzeige einfach auf den 17.07.95 und beginnt den ersten Trade erst am 18.07.95- also 3 Jahre zu spät. Die Zeitraumeinstellungen für Optimierungs- und Gesamtzeitraum hab ich im fraglichen System nochmal überprüft- beginnt beides richtig 1992. Von den 3 anderen Systemen, die im Projekt enthalten sind, laufen 2 ohne Optimierungsvariablen und ein System mit Variable. Die fangen aber wie oben schon geschrieben alle richtig an.
Wenn ich das fragliche System dupliziere und mal Enter mal Exit weglasse, ist keine Veränderung in Bezug auf den 1. Trade (wieder 1995) feststellbar.
Was die Synchronisierung anbetrifft, habe ich nichts gemacht- ich weiß aber da auch nicht genau, was Du meinst. Synchronisiert Investox nicht automatisch ?
Die vom fraglichen System optimierte Periodeneinstellung ist 8. Genau diese Periodeneinstellung bereitet in dem ebenfalls im Projekt enthaltenen System ohne Optimierung keine Probleme- an der periodischen Vergrößerung liegt es wohl eher nicht.
Ich habe mir über "Optimierungshistorie" nochmal die Einzelergebnisse der Optimierung angeschaut. Hier fällt mir auf, dass der Gesamtzeitraum der Optimierung erst am 17.07.1995 beginnt- obwohl in den Handelssystem-Einstellungen definitiv beide Zeiträume 1992 beginnen. Da liegt also wohl der Fehler, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich ihn beheben kann. :(
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

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16

Freitag, 20. Dezember 2002, 09:01

Hallo wiwu,

Zitat

Was die Synchronisierung anbetrifft, habe ich nichts gemacht- ich weiß aber da auch nicht genau, was Du meinst. Synchronisiert Investox nicht automatisch ?


Bevor man die Handelssystemeinstellungen abschliesst wird noch einmal ein "Anpassen der Zeiträume" angeboten. Wenn man den Button anklickt dann werden alle Daten und Indikatoren im Handelssystem syncronisiert.D.h. das die Basisdatenreihe die ab 1992 Daten zur Verfügung hat, nach vorne geschoben werden kann wenn für einen im Hs verwendeten Indikator nicht ab 1992 Daten zur Verfügung stehen.Wird das Ganze nicht syncronisiert dann kann es vorkommen das zwar die Datenreihe vorhanden ist aber über einen gewissen Zeitraum keine Trades angezeigt werden da der Indikator in dem Zeitraum nicht berechnet werden kann sondern einen Mindestzeitraum benötigt bis die erste Aufzeichnung erfolgen kann.

Zitat

Ich habe mir über "Optimierungshistorie" nochmal die Einzelergebnisse der Optimierung angeschaut. Hier fällt mir auf, dass der Gesamtzeitraum der Optimierung erst am 17.07.1995 beginnt- obwohl in den Handelssystem-Einstellungen definitiv beide Zeiträume 1992 beginnen. Da liegt also wohl der Fehler, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich ihn beheben kann



Wenn der Gesamtzeitraum erst 1995 beginnt dann können vom HS keine Trades vor diesem Datum angezeigt werden.Stell die Zeiträume im Handelssystemdialog manuell ein und lass es wie oben beschrieben vor dem Start der Optimierung syncronisieren.Wenn vor 1995 Trades angezeigt werden sollen dann muss auch der Gesamtzeitraum bis auf des gewünschte Datum vor 1995 zurückführen.
Wenn dann immer noch keine Trades angezigt werden.dann noch einmal die Indikatoren die von der Optimierung ermittelt werden im Chart visualisieren und abscannen ob tatsächlich die Bedingungen stattgefunden haben.


Wichtig:
Beim visualisieren der DIs die Skalierungsachsen beachten ansonsten kann es vorkommen das im Charting falsche Overcrosses angezeigt werden!
Happy Trading

Wiwu Weiblich

Meister

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17

Freitag, 20. Dezember 2002, 11:36

Hallo Udo !
Vielen Dank für Deine ausführlichen Vorschläge.
Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. :))
Mir liegen die Dax-Daten seit Juli 1992 im High/ Low / Close Format vor.
PDI und MDI wurden deshalb seit Juli 1992 korrekt berechnet.
Ich hab mir dann irgendwie in meinen Unterlagen vermerkt: Daten seit 1992 ok - das stimmte aber nicht ganz. "Open" Daten für den Dax lieferte L&P erst ab 17.07.1995. Enter/Exit- Basis für das fragliche System war natürlich "Open".
That was it- kleiner Fehler- große Wirkung. :))
Trotzdem nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße von Anke

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mattula

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18

Samstag, 21. Dezember 2002, 10:59

hallo wiwu,

da lag es doch am datenanbieter. auf die idee muss man erst mal kommen, dass keine open-kurse vorliegen - so hat sich das auch aufgeklärt. :]

frohe weihnachten und

viele grüsse

mattula

Wiwu Weiblich

Meister

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19

Montag, 23. Dezember 2002, 11:19

Hallo mattula !
Ich wünsche Dir - und natürlich auch allen anderen Boardlern- ein fröhliches und gesundes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
»Wiwu« hat folgendes Bild angehängt:
  • Weihnachtsmann.jpg
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

mattula

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20

Montag, 23. Dezember 2002, 15:37

HALLO WIWU,

D A N K E 8:) 8:) 8:)

ICH WÜNSCHE NATÜRLICH AUCH ALLEN ANDEREN BOARD-TEILNEHMER FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH INS JAHR 2003

VIELE GRÜSSE

MATTULA