INVESTOX-Forum

Hallo Kollegen,
beschäftige mich seit gestern erstmals damit, CSV-Daten nach IV zu importieren. Kann mir jemand sagen, in welchem Datenformat die importierten Daten nach dem Durchgang mit dem Textimport-Assistenten auf der Festplatte vorliegen? Bleibt es beim *.CSV- Format oder wird die Datei zur RTT-Datei???
Dankbar für jede Hilfe,
Frieder

Vielen Dank für die Antwort!
Frieder

@all:

Habe es heute Nacht nach 72 stündigem Bemühen endlich geschafft, einen 6-Jahres-FX-EUR-Datensatz auf 1 min Basis nach Investox zu importieren. Ungefähr 55 Stunden war ich damit beschäftigt und heute Nacht um 2:30 konnte ich endlich aufatmen, aber leider zu früh, wie ihr im Laufe dieses "Besinungsaufsatzes" noch erfahren werdet.

Der Umfang der Probleme und der Frust meiner Bemühungen erinnerten mich zeitweise sehr an meine ersten Versuche Anfang der 80er per Muschelmodem mit 1200 Baud unter Windows 2.0 eine Pcanywhere-Verbindung zu meinem Büro-Rechner herzustellen. Nur damals war das Glückserlebnis größer. als es dann endlich klappte und sich über 5 Minuten der erste Screen meiner Büro-Unix-Vax entblätterte....

Damit der/die nächsten Investoxis, die auch auf dem Weg zur systematischen Intraday-HS-Entwicklung sind, einen Eindruck bekommen, was sie erwartet, möchte ich in diesem Thread meine Erfahrungen mit dem Übergang von der 1-2jährigen Backtestnutzung zur 3-6 jährigen Testung niederschreiben und zwar aus folgenden Gründen:

1. Um meinen Frust über diesen neuen riesigen Bereich der Unwägbarkeiten zu reduzieren
2. Um Verbesserungsvorschläge zur effektiveren Nutzung von IV zu machen
3. Engagierten Einsteigern die Chance zu geben, meine Fehler zu vermeiden.

Und hier meine Erlebnisse in chronologischer Reihenfolge:

Nachdem ich seit einigen Jahren immer mal wieder erfolgreiche HS entworfen hatte, stellte ich in letzter Zeit doch vermehrt fest, daß auf Phasen anfänglichen Erfolges herbe Drawdownphasen folgten, deren Größe mich überraschte und zum Abbruch des HS führten.

Durch Gespräche mit anderen seit längerem mechanisch tradenden IV-Usern sowie nach Lektüre der von mir schon mehrfach zitierten R.Wittmer-Artikel auf [url=www.tradesignal.de,]www.tradesignal.de,[/url] kam ich zu der Einsicht, daß ich meine HS-Entwicklung doch auf eine systematischere Basis stellen müßte.

Ich entwickelte also einen auf meinen Überlegungen basierenden Flow-Chart des Vorgehens und stimmte ihn mit einem befreundeten, erfahrenen Trader und IV-User ab.

Grundsätzlich neu in diesem Vorgehen ist für mich, die HS-Idee auf 50% der historischen Daten zu entwickeln und zu optimieren und danach zu schaun, wie das HS in den 50% der Out-of-sample-Daten performt hätte.

Ich erweiterte also mein Taipan-Realtime-Abo auf das historische Tickdatem-Abo in der Hoffnung, nun alle HS wenigstens 2 Jahre rückwärts testen zu können. Für den Eurex-Bereich trifft das auch durchweg zu mit teilweise bis zu 3 Jahren Tickdaten- Historien.
Für meinen Lieblings-Future, den EUR, sowie für die meisten anderen amerikanischen Futures liegen aber nur 1-2 Kontrakte vor.

Ich besorgte mir also über das Internet einen amerikanischen Datensatz des EUR von der Globex, der nur im CSV-Format erhältlich ist. Der Datensatz ab 1999 im 1-Minuten-Format ist unkomprimiert etwa 50MB groß.

Ich hatte gehofft, in wenigen Stunden über das Import-Tool von Investox die Daten in einen RTT-File konvertieren zu können, aber weit gefehlt, es begann eine Odysee....., die noch andauert.

Fortsetzung folgt!

Hallo Frieder,
entschuldige bitte, wenn mein Einwand möglicherweise unqualifiziert (wie so oft ) erscheinen mag, weil ich mich mit dem Euro nie beschäftigt habe (außer möglichst die Taschen voll davon zu haben =) )

Zitat

Der Datensatz ab 1999

ist der wirklich aussagekräftig?
M.E. waren die Anfangzeiten des EUR bekanntlich nichts weiter als DM-Umrechnung.
Vielleicht kommst du ja einfacher über die DM zum Wunschziel ??
(vorausgesetzt diese Daten liegen breitbandiger vor)

Hallo Moneymaker,

zunächst mal ist der Grund für die Länge des Futures, daß er nur so bei tickdata.com angeboten wird. Und wie man im Chart schön sieht, hat man so wenigstens eine ausgeprägte Aufwärts- und Abwärtsphase zum Backtesten.
Morgen gibts mehr von meinen CSV-Abenteuern.
Grüße,
Frieder