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! 
Samstag, 12. Februar 2005, 18:09
@Shaw:
Für die Enterbasis Open Delay 1 könnte die Selektion der Pattern so aussehen:
calc Signal: [0,1|0]*3_INSIDE_UP_BULL()
+[0,1|0]*3_OUTSIDE_UP_BULL()
+[1,1|0]*3_WHITE_SOLDIERS()
+[0,1|0]*ABANDONED_BABY_BULL()
+[0,1|0]*ENGULFING_BULL()
+[0,1|0]*KICKING_BULL()
+[0,1|0]*MAT_HOLD_BULL()
+[1,1|0]*MORNING_STAR()
+[0,1|0]*PIERCINGP_üb50_BULL()
+[0,1|0]*RISING_3METH_BULL();
Signal
Erklärung:
Eine 1 vor dem Pattern besagt, dass es im HS ein Signal liefert, ein 0 vor dem Pattern besagt, dass das Pattern nicht relevant ist.
Ich habe als Beispiel mal bullishe Pattern genommen, die KEINE Bestätigung benötigen und sie mal mit dem Robustheitstest (geht schneller als GA) aud den FDAX (EoD) optimieren lassen. Berauschend ist das Ergebnis natürlich nicht. Es soll ja nur demonstriert werden, was man wie machen kann. Aber es gibt ja auch noch andere Pattern mit Bestätigung usw.
Testergebnis von System '1'
Datum 12.02.2005 18:02:21
Getesteter Titel: DE: DAX-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
Schönes WE
!
Für die Enterbasis Open Delay 1 könnte die Selektion der Pattern so aussehen:
calc Signal: [0,1|0]*3_INSIDE_UP_BULL()
+[0,1|0]*3_OUTSIDE_UP_BULL()
+[1,1|0]*3_WHITE_SOLDIERS()
+[0,1|0]*ABANDONED_BABY_BULL()
+[0,1|0]*ENGULFING_BULL()
+[0,1|0]*KICKING_BULL()
+[0,1|0]*MAT_HOLD_BULL()
+[1,1|0]*MORNING_STAR()
+[0,1|0]*PIERCINGP_üb50_BULL()
+[0,1|0]*RISING_3METH_BULL();
Signal
Erklärung:
Eine 1 vor dem Pattern besagt, dass es im HS ein Signal liefert, ein 0 vor dem Pattern besagt, dass das Pattern nicht relevant ist.
Ich habe als Beispiel mal bullishe Pattern genommen, die KEINE Bestätigung benötigen und sie mal mit dem Robustheitstest (geht schneller als GA) aud den FDAX (EoD) optimieren lassen. Berauschend ist das Ergebnis natürlich nicht. Es soll ja nur demonstriert werden, was man wie machen kann. Aber es gibt ja auch noch andere Pattern mit Bestätigung usw.
Testergebnis von System '1'
Datum 12.02.2005 18:02:21
Getesteter Titel: DE: DAX-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
Zitat
System Start 20.01.1997
System Ende 11.02.2005
Netto-Profit/Jahr 8.024,71 €
Anzahl Trades/Jahr 1,7
Getestete Perioden 2042
Perioden mit Trades 14,5%
Anzahl Long Trades 14
Anzahl Short Trades K/A
Netto-Profit 64.725,36 €
Buy/Hold-Profit 34.708,50 €
Profitable Long Trades (%) 42,86%
Profitable Short Trades (%) K/A
Durchschn. Return 4.623,24 €
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 4,35
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 938
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00 €
Max. realisierter Einzelverlust -4.674,40 €
Max. theoret. Einzelverlust -4.754,00 €
Max. Perioden in Verlustzone 1
Durchschn. Trade-Länge 21,14
Längste Serie mit Gewinntrades 2
Längste Serie mit Verlusttrades 3
Anteil(%) Stop-Exits 100,00%
Schönes WE
!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Samstag, 12. Februar 2005, 20:36
N´abend alle miteinander !
Gerade war NRW im Bundesvison Songcontest dran ... naja, wir werden wohl kaum gewinne´n ...
Ich setz´ mal auf "Juli" !
Was anderes zum Thema :
Ich würde die Optimerung anders laufen lassen, denn ich möchte ja keine Addition der Signale also
calc Signal: [0,1|0]*3_INSIDE_UP_BULL()
+[0,1|0]*3_OUTSIDE_UP_BULL()
+[1,1|0]*3_WHITE_SOLDIERS()
+[0,1|0]*ABANDONED_BABY_BULL()
+[0,1|0]*ENGULFING_BULL()
+[0,1|0]*KICKING_BULL()
+[0,1|0]*MAT_HOLD_BULL()
+[1,1|0]*MORNING_STAR()
+[0,1|0]*PIERCINGP_üb50_BULL()
+[0,1|0]*RISING_3METH_BULL();
Sondern IV soll mir ja alle die CS raussuchen, die beim Enter Long ein gutes Ergebnis bringen - und das können ja mehrere sein.
Meiner Ansicht nach, müsste man diese mit OR verknüpfen, also in der Form :
Const Long:If([0,1|0]*MUSTER1 or [0,1|0]*MUSTER2 or [0,1|0]*MUSTER3 or .... or [0,1|0]*MUSTERn,1,0);
Dann müsste mir IV die vielversprechensten Muster für ein Long raussuchen ( vorrausgesetzt die liefern eine 1 wenn sie eintreten ).
.... boh, und Sammy Deluxe ist noch viel schäbbiger ... 8
Gerade war NRW im Bundesvison Songcontest dran ... naja, wir werden wohl kaum gewinne´n ...
Ich setz´ mal auf "Juli" !
Was anderes zum Thema :
Ich würde die Optimerung anders laufen lassen, denn ich möchte ja keine Addition der Signale also
calc Signal: [0,1|0]*3_INSIDE_UP_BULL()
+[0,1|0]*3_OUTSIDE_UP_BULL()
+[1,1|0]*3_WHITE_SOLDIERS()
+[0,1|0]*ABANDONED_BABY_BULL()
+[0,1|0]*ENGULFING_BULL()
+[0,1|0]*KICKING_BULL()
+[0,1|0]*MAT_HOLD_BULL()
+[1,1|0]*MORNING_STAR()
+[0,1|0]*PIERCINGP_üb50_BULL()
+[0,1|0]*RISING_3METH_BULL();
Sondern IV soll mir ja alle die CS raussuchen, die beim Enter Long ein gutes Ergebnis bringen - und das können ja mehrere sein.
Meiner Ansicht nach, müsste man diese mit OR verknüpfen, also in der Form :
Const Long:If([0,1|0]*MUSTER1 or [0,1|0]*MUSTER2 or [0,1|0]*MUSTER3 or .... or [0,1|0]*MUSTERn,1,0);
Dann müsste mir IV die vielversprechensten Muster für ein Long raussuchen ( vorrausgesetzt die liefern eine 1 wenn sie eintreten ).
.... boh, und Sammy Deluxe ist noch viel schäbbiger ... 8
Gruss Tobias
Samstag, 12. Februar 2005, 23:10
Bücher von Bulkowski
Ich finde das Buch von Bulkowski ziemlich mies und das Geld nicht wert
Hallo Bernhard,
bezieht sich deine Aussage auf das deutsche Buch "Enzyklopädie der Chartmuster" oder auf "Trading Classic Chart Patterns" von Bulkowski?
Ich habe noch kein Buch von Bulkowski gelesen, darum meine Frage.
Viele Grüße
Roti
Sonntag, 13. Februar 2005, 09:14
Guten Morgen,
@Tobias:
Es sieht nur so aus, dass die Signale bei meiner Selektionsvariante addiert werden. Das würde ja nur zutreffen, wenn in der selben Perioden mehrere Pattern auftretten, was ja nicht sehr wahrscheinlich ist. Im Normalfall liefert die Addition der aufgeführten Signale "1". d.h. eines der Pattern, die mit 1 multipliziert werden, liefert das Signal.
@Udo:
ich habe den Robustheitstest genommen und auf Nettoprofit maximiert, weil die Selektion mit GA extrem viel Power kostete.
@Tobias:
Ich würde die Optimerung anders laufen lassen, denn ich möchte ja keine Addition der Signale also
Es sieht nur so aus, dass die Signale bei meiner Selektionsvariante addiert werden. Das würde ja nur zutreffen, wenn in der selben Perioden mehrere Pattern auftretten, was ja nicht sehr wahrscheinlich ist. Im Normalfall liefert die Addition der aufgeführten Signale "1". d.h. eines der Pattern, die mit 1 multipliziert werden, liefert das Signal.
@Udo:
ich habe den Robustheitstest genommen und auf Nettoprofit maximiert, weil die Selektion mit GA extrem viel Power kostete.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen