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Dienstag, 8. Februar 2005, 14:25
Lieber Bernhard,
vielen Dank für Deine ausführlichen Tests zu den Candles und für Dein Posting hier im Forum.
Ich kenne die Candlestick-Umsetzung von Martin. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er seine umfangreichen Candlestick-Programmierungen gratis auf seiner Webseite für „jedermann zum Download“ zur Verfügung stellt. Er hat sich damit viel Arbeit gemacht und es gibt überhaupt nichts, was daran irgendwie zu kritisieren wäre.
Dennoch glaube ich, dass man die Umsetzung von Martin und meine Umsetzung im CS-Plugin nicht direkt miteinander vergleichen kann.
Eben genauso, wie die Metastock Candlestick-Pattern die ich selbst ja auf meinen Webseiten gratis zum Download anbiete eben auch nichts mit der Umsetzung im CS-Plugin zu tun haben. Das hatte ich ja weiter oben in diesem Thread auch schon geschrieben. Ich selbst habe – bevor ich mein PI entwickelt habe- ausführlich mit den Metastock-Pattern und auch mit den Pattern von Martin experimentiert.
Die Ergebnisse waren dabei vergleichbar mit den Ergebnissen, die Du auch beschreibst. Das war auch der Grund dafür, dass ich mein Plugin überhaupt programmiert habe.
Dass die Candles als Signalgeber gut funktionieren, wusste ich mit Sicherheit aufgrund meiner früheren diskreditionären Trading-Erfahrungen mit den Candles.
Ich wusste auch, dass die korrekte Programmierung einer CS-Erkennung aufgrund der Interpretationsspielräume bei dieser Analysetechnik schwierig ist. Teilweise wird von Fachleuten ja sogar die Ansicht vertreten, es wäre unmöglich Candlestick-Pattern überhaupt so zu programmieren, dass sie ausreichend genau von Software erkannt werden.
Diese Ansicht teile ich nicht.
Ich halte es aber für wichtig, dass eine softwarebasierte Erkennung von CS-Pattern dem Anwender Raum dafür gibt, die Pattern an seine subjektive Sichtweise und an das individuelle Kursverhalten des zu handelnden Underlyings in der zu handelnden Komprimierung zu adaptieren.
Was für den einen Trader eine sehr lange Kerze ist, kann für den anderen Trader „nur“ eine lange Kerze sein und beide haben Recht- da erzähl ich Dir nichts Neues.
Soweit ich es beurteilen kann, ist diese Möglichkeit weder bei meinen früheren gratis Metastock-Pattern noch bei den Pattern von Martin vorgesehen.
Gerade für die Entwicklung von CS-Handelssystemen die auch im Out of Sample weiter funktionieren, ist eine Justierung hier aber – nach meinen Erfahrungen – essentiell.
Ob man hierbei von einer Optimierung sprechen mag oder nicht, sei dem Betrachter überlassen. Wenn ich den Begriff „Optimierung“ großzügig auslege, optimiert jeder technisch orientierte Trader bereits in dem Moment, wo er –mit oder ohne zusätzliche Software- aus dem Kursverhalten der Vergangenheit Prognosen für die zukünftige Kursentwicklung ableitet. Wenn jemand Indikatoreinstellungen für sein Trading verwendet, die früher gut funktioniert haben, ist das ebenfalls eine Art der Optimierung.
Selbst wenn ein technisch orientierter Trader seine Einstiege nur „mit den Augen“ timt, bleibt sicherlich ein gewisses Restrisiko für eine „Überoptimierung“.
Von einer Optimierung sprechen muss man aber ganz sicher z.B. bei Deinem Punkt 2:
Investox darf sich die besten Muster aussuchen.
Hier wäre zunächst einmal interessant, wie Du bei der Investox-Optimierung genau vorgegangen bist. Die CS-Pattern selbst enthalten ja – bis auf ganz wenige Ausnahmen- keine Optimierungsvariablen. Darauf – und nur darauf- bezogen sich meine Aussage, in Bezug auf die geringeren Risiken einer Überoptimierung.
Anders sieht es sicherlich aus, wenn man – z.B. via NN oder GA- „die besten“ Pattern auswählen läßt. Hier nimmt die Software klar eine Optimierung vor und es besteht dann natürlich-wie üblich- auch das Risiko einer Überoptimierung.
Interessant wäre außerdem, nach welchen Kriterien Du „die besten“ Muster ausgewählt hast.
Ich selbst setze die Investox-Optimierung bei Pattern-Systemen nur ein, um die variablen Einstellungen der Indikatoren -die zusätzlich immer Bestandteil aller CS- Systeme sein müssen – sparsam zu optimieren. Welche Pattern in den Systemen eingesetzt werden, ermittele ich immer visuell. Ich schaue mir dazu zunächst an, welche CS-Formationen an welchen markanten Umkehrpunkten im Chart zu früheren Zeitpunkten vermehrt auftraten.
Weiß ich das, justiere ich die CS-Erkennung so, dass möglichst viele dieser Pattern erkannt werden.
Aus meiner Sicht ist diese Vorgehensweise sinnvoll. Wenn Du Dir historische Kurse verschiedener Wertpapiere anschaust wirst Du immer sehen, dass –abhängig vom gewählten Wertpapier und von der gewählten Komprimierung- bestimmte Pattern häufig oder weniger häufig auftreten. Auch die Prognosefähigkeit der Pattern unterscheidet sich in Abhängigkeit vom gewählten Wertpapier und der gewählten Komprimierung.
Beim Wertpapier X kann ein Bullish Engulfing Pattern hervorragende Enter-Signale in der Komprimierung X liefern. Beim Wertpapier Y oder bereits in der Komprimierung Y sind die Signale aus dem Bullish-Engulfing möglicherweise untauglich- dafür funktioniert vielleicht das Piercing Pattern super…..
Weil diese Zusammenhänge bestehen, sind –aus meiner Sicht- auch Tests nach dem Motto:
„Ich teste jetzt mal die Prognosefähigkeit des Patterns „Hammer“ auf 100 unterschiedliche Wertpapiere“
für die Katz.
Davon mal abgesehen, dass oft der für die Gültigkeits-Definition des Patterns erforderliche Basis-Trend unbeachtet bleibt, dass nicht berücksichtigt wird, ob und wie ein bestimmtes Pattern bestätigt werden muss, dass die Definition des Patterns selbst sich –von einem Tester zum anderen- stark unterscheiden kann (bei dem einen ist ein Hammer nur ein Hammer, wenn der untere Schatten mindestens 3-Mal so lang ist wie der Body, bei dem anderen muss er ungefähr 3-Mal so lang sein usw. usf.) und dass oft nicht berücksichtigt wird ob und wie ein Pattern bestätigt werden muss (….um nur mal einige Fehlerquellen zu genannt zu haben…..) lässt sich bei diesen „Massentests“ das Kriterium Kontext nur unzureichend erfassen.
Der Zusammenhang in dem ein Pattern auftritt ist aber – da stimmen alle Candle-Gurus überein- essentiell. Den Kontext kannst Du für ein bestimmtes Wertpapier und eine bestimmte Komprimierung bestimmen.
Dazu kannst Du z.B. checken, dass der „Hammer“ bei diesem Wertpapier oft an oder in der Nähe von wichtigen Wendepunkten auftrat. Hier werden sich – aufgrund des oben schon erwähnten individuellen Kursverhaltens der Wertpapiere (Ausgeprägtheit der Pattern, Häufigkeit etc.)- bereits große Unterschiede ergeben.
Würde man den Kontext mit Hilfe eines Indikators mit variablen Periodeneinstellungen (nehmen wir ruhig mal den einfachen GD) bestimmen wollen, resultiert daraus weiteres Potential für Ungenauigkeiten. Du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich die Aussage treffe, dass z.B. ein 20-Perioden GD für das Wertpapier X ideal sein kann, weil z.B. in einem zu betrachtenden Aufwärtstrend viele Tiefs auf oder in der Nähe des 20-er GDs liegen und dieser GD sich damit eng an den tatsächlichen Kursverlauf anschmiegt und als Unterstützung fungiert. Beim Wertpapier Y kann es so sein, dass der 20-er GD völlig irrelevant ist – der 25-er aber genau passen würde….
Nimmst Du den 20-er dann als Trendbestimmer für beide Wertpapiere um zu gucken, wie gut der Hammer ist, wäre das –um es mal krass provozierend (bitte nicht auf Dich beziehen
) zu sagen- aus meiner Sicht ein Folgefehler.
Zum Abschluss noch ein Wort zu den unterschiedlichen Komprimierungen und zu der Annahme, dass ein Pattern-System instabil ist, wenn es nicht benachbarten Komprimierungen vergleichbare Ergebnisse liefert. Was für ein indikatorbasiertes HS durchaus gelten mag, ist meiner Überzeugung nach mitnichten für ein Pattern-basiertes System der Fall. Gehen wir doch nur mal zurück zu dem Beipiel Bullish Engulfing – Piercin Pattern von oben.
Lass ein Bullish-Engulfing Pattern (Body der weißen aktuellen Kerze umschließt Body der schwarzen Vorkerze komplett) z.B. im 5 Minuten Intraday Chart auftreten und ein gutes Signal geben. Im 4-Minuten Intraday Chart ist es vielleicht noch kein Bullish Engulfing, sondern „nur“ ein Piercing Pattern über 50 %. Im 6 Minuten Chart ist es vielleicht ebenfalls kein Bullish Engulfing mehr, sondern wieder nur ein Piercing Pattern über 50 %.
Folglich wird Dir im 4-Min Chart und im 6 Min. Chart kein Signal aus dem Bullish Engulfing ausgegeben. Der einfache Vergleich des Patterns Bullish-Engulfing auf verschiedene Komprimierungen lässt Dich zu dem Schluss kommen, dass System wäre instabil. Piercing Pattern über 50 % sind aber ebenfalls starke bullische Umkehrsignale. Wenn man die Stabilität von CS-Pattern Systemen betrachten will, muss man auf diese Tatsache abstellen und muss hier ggf. Erweiterungen der Definitionen vornehmen. Ob das im Einzelfall erforderlich ist, kann man wieder prüfen, indem man sich zunächst im 4-Min. und 6 Min. Chart anschaut, ob auch hier das zu untersuchende Pattern an den Wendepunkten vermehrt auftritt. Es aber nicht zu beachten, führt imho zu ungenauen Ergebnissen.
Bleibt noch zu sagen, dass die Candlesticks immer nur ein Bestandteil eines robusten und im Out of Sample Zeitraum profitablen HS sein können.
Die Candles müssen immer mit zusätzlichen Analysemethoden kombiniert werden und ein System ist immer erst dann ein System, wenn es eine passende MM/RM Strategie (einschließlich Stops) integraler Systembestandteil sind.
Die Candlestick-Technik zeigt aber Veränderungen im Marktverhalten früher an, als das viele andere Analysetechniken tun. Aufgrund dieser Tatsache eignet sich die Analysemethode gut als Bestandteil für das Timing Entries und Exits.
Diesen Zusammenhang kann man meiner Meinung nach ebenfalls an den Charts die Frieder hier schon so toll gepostet hat nachvollziehen……
Ich hoffe ich habe mit meinen Ausführungen niemanden gelangweilt?
Ist doch mehr geworden, als ich eigentlich schreiben wollte……
vielen Dank für Deine ausführlichen Tests zu den Candles und für Dein Posting hier im Forum.
Ich kenne die Candlestick-Umsetzung von Martin. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er seine umfangreichen Candlestick-Programmierungen gratis auf seiner Webseite für „jedermann zum Download“ zur Verfügung stellt. Er hat sich damit viel Arbeit gemacht und es gibt überhaupt nichts, was daran irgendwie zu kritisieren wäre.
Dennoch glaube ich, dass man die Umsetzung von Martin und meine Umsetzung im CS-Plugin nicht direkt miteinander vergleichen kann.
Eben genauso, wie die Metastock Candlestick-Pattern die ich selbst ja auf meinen Webseiten gratis zum Download anbiete eben auch nichts mit der Umsetzung im CS-Plugin zu tun haben. Das hatte ich ja weiter oben in diesem Thread auch schon geschrieben. Ich selbst habe – bevor ich mein PI entwickelt habe- ausführlich mit den Metastock-Pattern und auch mit den Pattern von Martin experimentiert.
Die Ergebnisse waren dabei vergleichbar mit den Ergebnissen, die Du auch beschreibst. Das war auch der Grund dafür, dass ich mein Plugin überhaupt programmiert habe.
Dass die Candles als Signalgeber gut funktionieren, wusste ich mit Sicherheit aufgrund meiner früheren diskreditionären Trading-Erfahrungen mit den Candles.
Ich wusste auch, dass die korrekte Programmierung einer CS-Erkennung aufgrund der Interpretationsspielräume bei dieser Analysetechnik schwierig ist. Teilweise wird von Fachleuten ja sogar die Ansicht vertreten, es wäre unmöglich Candlestick-Pattern überhaupt so zu programmieren, dass sie ausreichend genau von Software erkannt werden.
Diese Ansicht teile ich nicht.
Ich halte es aber für wichtig, dass eine softwarebasierte Erkennung von CS-Pattern dem Anwender Raum dafür gibt, die Pattern an seine subjektive Sichtweise und an das individuelle Kursverhalten des zu handelnden Underlyings in der zu handelnden Komprimierung zu adaptieren.
Was für den einen Trader eine sehr lange Kerze ist, kann für den anderen Trader „nur“ eine lange Kerze sein und beide haben Recht- da erzähl ich Dir nichts Neues.
Soweit ich es beurteilen kann, ist diese Möglichkeit weder bei meinen früheren gratis Metastock-Pattern noch bei den Pattern von Martin vorgesehen.
Gerade für die Entwicklung von CS-Handelssystemen die auch im Out of Sample weiter funktionieren, ist eine Justierung hier aber – nach meinen Erfahrungen – essentiell.
Ob man hierbei von einer Optimierung sprechen mag oder nicht, sei dem Betrachter überlassen. Wenn ich den Begriff „Optimierung“ großzügig auslege, optimiert jeder technisch orientierte Trader bereits in dem Moment, wo er –mit oder ohne zusätzliche Software- aus dem Kursverhalten der Vergangenheit Prognosen für die zukünftige Kursentwicklung ableitet. Wenn jemand Indikatoreinstellungen für sein Trading verwendet, die früher gut funktioniert haben, ist das ebenfalls eine Art der Optimierung.
Selbst wenn ein technisch orientierter Trader seine Einstiege nur „mit den Augen“ timt, bleibt sicherlich ein gewisses Restrisiko für eine „Überoptimierung“.
Von einer Optimierung sprechen muss man aber ganz sicher z.B. bei Deinem Punkt 2:
Investox darf sich die besten Muster aussuchen.
Hier wäre zunächst einmal interessant, wie Du bei der Investox-Optimierung genau vorgegangen bist. Die CS-Pattern selbst enthalten ja – bis auf ganz wenige Ausnahmen- keine Optimierungsvariablen. Darauf – und nur darauf- bezogen sich meine Aussage, in Bezug auf die geringeren Risiken einer Überoptimierung.
Anders sieht es sicherlich aus, wenn man – z.B. via NN oder GA- „die besten“ Pattern auswählen läßt. Hier nimmt die Software klar eine Optimierung vor und es besteht dann natürlich-wie üblich- auch das Risiko einer Überoptimierung.
Interessant wäre außerdem, nach welchen Kriterien Du „die besten“ Muster ausgewählt hast.
Ich selbst setze die Investox-Optimierung bei Pattern-Systemen nur ein, um die variablen Einstellungen der Indikatoren -die zusätzlich immer Bestandteil aller CS- Systeme sein müssen – sparsam zu optimieren. Welche Pattern in den Systemen eingesetzt werden, ermittele ich immer visuell. Ich schaue mir dazu zunächst an, welche CS-Formationen an welchen markanten Umkehrpunkten im Chart zu früheren Zeitpunkten vermehrt auftraten.
Weiß ich das, justiere ich die CS-Erkennung so, dass möglichst viele dieser Pattern erkannt werden.
Aus meiner Sicht ist diese Vorgehensweise sinnvoll. Wenn Du Dir historische Kurse verschiedener Wertpapiere anschaust wirst Du immer sehen, dass –abhängig vom gewählten Wertpapier und von der gewählten Komprimierung- bestimmte Pattern häufig oder weniger häufig auftreten. Auch die Prognosefähigkeit der Pattern unterscheidet sich in Abhängigkeit vom gewählten Wertpapier und der gewählten Komprimierung.
Beim Wertpapier X kann ein Bullish Engulfing Pattern hervorragende Enter-Signale in der Komprimierung X liefern. Beim Wertpapier Y oder bereits in der Komprimierung Y sind die Signale aus dem Bullish-Engulfing möglicherweise untauglich- dafür funktioniert vielleicht das Piercing Pattern super…..
Weil diese Zusammenhänge bestehen, sind –aus meiner Sicht- auch Tests nach dem Motto:
„Ich teste jetzt mal die Prognosefähigkeit des Patterns „Hammer“ auf 100 unterschiedliche Wertpapiere“
für die Katz.
Davon mal abgesehen, dass oft der für die Gültigkeits-Definition des Patterns erforderliche Basis-Trend unbeachtet bleibt, dass nicht berücksichtigt wird, ob und wie ein bestimmtes Pattern bestätigt werden muss, dass die Definition des Patterns selbst sich –von einem Tester zum anderen- stark unterscheiden kann (bei dem einen ist ein Hammer nur ein Hammer, wenn der untere Schatten mindestens 3-Mal so lang ist wie der Body, bei dem anderen muss er ungefähr 3-Mal so lang sein usw. usf.) und dass oft nicht berücksichtigt wird ob und wie ein Pattern bestätigt werden muss (….um nur mal einige Fehlerquellen zu genannt zu haben…..) lässt sich bei diesen „Massentests“ das Kriterium Kontext nur unzureichend erfassen.
Der Zusammenhang in dem ein Pattern auftritt ist aber – da stimmen alle Candle-Gurus überein- essentiell. Den Kontext kannst Du für ein bestimmtes Wertpapier und eine bestimmte Komprimierung bestimmen.
Dazu kannst Du z.B. checken, dass der „Hammer“ bei diesem Wertpapier oft an oder in der Nähe von wichtigen Wendepunkten auftrat. Hier werden sich – aufgrund des oben schon erwähnten individuellen Kursverhaltens der Wertpapiere (Ausgeprägtheit der Pattern, Häufigkeit etc.)- bereits große Unterschiede ergeben.
Würde man den Kontext mit Hilfe eines Indikators mit variablen Periodeneinstellungen (nehmen wir ruhig mal den einfachen GD) bestimmen wollen, resultiert daraus weiteres Potential für Ungenauigkeiten. Du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich die Aussage treffe, dass z.B. ein 20-Perioden GD für das Wertpapier X ideal sein kann, weil z.B. in einem zu betrachtenden Aufwärtstrend viele Tiefs auf oder in der Nähe des 20-er GDs liegen und dieser GD sich damit eng an den tatsächlichen Kursverlauf anschmiegt und als Unterstützung fungiert. Beim Wertpapier Y kann es so sein, dass der 20-er GD völlig irrelevant ist – der 25-er aber genau passen würde….
Nimmst Du den 20-er dann als Trendbestimmer für beide Wertpapiere um zu gucken, wie gut der Hammer ist, wäre das –um es mal krass provozierend (bitte nicht auf Dich beziehen
) zu sagen- aus meiner Sicht ein Folgefehler.Zum Abschluss noch ein Wort zu den unterschiedlichen Komprimierungen und zu der Annahme, dass ein Pattern-System instabil ist, wenn es nicht benachbarten Komprimierungen vergleichbare Ergebnisse liefert. Was für ein indikatorbasiertes HS durchaus gelten mag, ist meiner Überzeugung nach mitnichten für ein Pattern-basiertes System der Fall. Gehen wir doch nur mal zurück zu dem Beipiel Bullish Engulfing – Piercin Pattern von oben.
Lass ein Bullish-Engulfing Pattern (Body der weißen aktuellen Kerze umschließt Body der schwarzen Vorkerze komplett) z.B. im 5 Minuten Intraday Chart auftreten und ein gutes Signal geben. Im 4-Minuten Intraday Chart ist es vielleicht noch kein Bullish Engulfing, sondern „nur“ ein Piercing Pattern über 50 %. Im 6 Minuten Chart ist es vielleicht ebenfalls kein Bullish Engulfing mehr, sondern wieder nur ein Piercing Pattern über 50 %.
Folglich wird Dir im 4-Min Chart und im 6 Min. Chart kein Signal aus dem Bullish Engulfing ausgegeben. Der einfache Vergleich des Patterns Bullish-Engulfing auf verschiedene Komprimierungen lässt Dich zu dem Schluss kommen, dass System wäre instabil. Piercing Pattern über 50 % sind aber ebenfalls starke bullische Umkehrsignale. Wenn man die Stabilität von CS-Pattern Systemen betrachten will, muss man auf diese Tatsache abstellen und muss hier ggf. Erweiterungen der Definitionen vornehmen. Ob das im Einzelfall erforderlich ist, kann man wieder prüfen, indem man sich zunächst im 4-Min. und 6 Min. Chart anschaut, ob auch hier das zu untersuchende Pattern an den Wendepunkten vermehrt auftritt. Es aber nicht zu beachten, führt imho zu ungenauen Ergebnissen.
Bleibt noch zu sagen, dass die Candlesticks immer nur ein Bestandteil eines robusten und im Out of Sample Zeitraum profitablen HS sein können.
Die Candles müssen immer mit zusätzlichen Analysemethoden kombiniert werden und ein System ist immer erst dann ein System, wenn es eine passende MM/RM Strategie (einschließlich Stops) integraler Systembestandteil sind.
Die Candlestick-Technik zeigt aber Veränderungen im Marktverhalten früher an, als das viele andere Analysetechniken tun. Aufgrund dieser Tatsache eignet sich die Analysemethode gut als Bestandteil für das Timing Entries und Exits.
Diesen Zusammenhang kann man meiner Meinung nach ebenfalls an den Charts die Frieder hier schon so toll gepostet hat nachvollziehen……
Ich hoffe ich habe mit meinen Ausführungen niemanden gelangweilt?
Ist doch mehr geworden, als ich eigentlich schreiben wollte……
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (8. Februar 2005, 14:30)
Dienstag, 8. Februar 2005, 14:26
@ testeritis
Schade, dass Ihnen das Plugin nicht gefällt. Ich habe natürlich versucht, es so komfortabel wie irgend möglich zu programmieren.
Allen Recht machen konnte ich es wohl trotzdem nicht......leider.
@ all
Um Missverständnisse zu vermeiden: Das Candlestick Plugin ist ein zusätzliches Werkzeug für die Entwicklung von CS-Handelssystemen mit Investox. Es wird -genau wie Investox selbst- nicht dem Anspruch gerecht, mit 2 Mausklicks das System "eierlegende Wollmilchsau und heiliger Gral" zu liefern. Ich selbst habe mit den Candlesticks als zusätzliche Elemente in Handelsstrategien ausgezeichnete Erfahrungen gemacht - wie man ja auch auf meinen Webseiten nachlesen kann. Wenn Anwender des Plugins - wie z.B. Frieder- damit ebenfalls gute Ergebnisse erzielen, freut mich das. Dann hat das PI seinen Zweck erfüllt.
Schade, dass Ihnen das Plugin nicht gefällt. Ich habe natürlich versucht, es so komfortabel wie irgend möglich zu programmieren.
Allen Recht machen konnte ich es wohl trotzdem nicht......leider.
@ all
Um Missverständnisse zu vermeiden: Das Candlestick Plugin ist ein zusätzliches Werkzeug für die Entwicklung von CS-Handelssystemen mit Investox. Es wird -genau wie Investox selbst- nicht dem Anspruch gerecht, mit 2 Mausklicks das System "eierlegende Wollmilchsau und heiliger Gral" zu liefern. Ich selbst habe mit den Candlesticks als zusätzliche Elemente in Handelsstrategien ausgezeichnete Erfahrungen gemacht - wie man ja auch auf meinen Webseiten nachlesen kann. Wenn Anwender des Plugins - wie z.B. Frieder- damit ebenfalls gute Ergebnisse erzielen, freut mich das. Dann hat das PI seinen Zweck erfüllt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (8. Februar 2005, 14:32)
Dienstag, 8. Februar 2005, 19:41
Hallo Anke,
Du schreibst:
>> ... sind –aus meiner Sicht- auch Tests nach dem Motto:
„Ich teste jetzt mal die Prognosefähigkeit des Patterns „Hammer“ auf 100 unterschiedliche Wertpapiere“ für die Katz. <<
und weiter
>> .. dass die Definition des Patterns selbst sich –von einem Tester zum anderen- stark unterscheiden kann (bei dem einen ist ein Hammer nur ein Hammer, wenn der untere Schatten mindestens 3-Mal so lang ist wie der Body, bei dem anderen muss er ungefähr 3-Mal so lang sein usw. usf.) <<
Nun, ich habe mit einem Hammer mit einem unteren Schatten von 5% sehr gute Erfahrungen gemacht, wohl mit zwei weiteren Indi's in der EnterLong-Regel.
Für die DAX-Aktien hat mein HS auf EOD-Basis im Zeitraum 1.1.1998 bis 31.12.2004 bei 40 Trades einen durchschnittlichen Gewinn von 20,7 % erzielt bei nur 3 Verlustrades (also 92,5 % profitable Trades). Hauptsache die Kasse klingelt.
Gruß, hajo
Du schreibst:
>> ... sind –aus meiner Sicht- auch Tests nach dem Motto:
„Ich teste jetzt mal die Prognosefähigkeit des Patterns „Hammer“ auf 100 unterschiedliche Wertpapiere“ für die Katz. <<
und weiter
>> .. dass die Definition des Patterns selbst sich –von einem Tester zum anderen- stark unterscheiden kann (bei dem einen ist ein Hammer nur ein Hammer, wenn der untere Schatten mindestens 3-Mal so lang ist wie der Body, bei dem anderen muss er ungefähr 3-Mal so lang sein usw. usf.) <<
Nun, ich habe mit einem Hammer mit einem unteren Schatten von 5% sehr gute Erfahrungen gemacht, wohl mit zwei weiteren Indi's in der EnterLong-Regel.
Für die DAX-Aktien hat mein HS auf EOD-Basis im Zeitraum 1.1.1998 bis 31.12.2004 bei 40 Trades einen durchschnittlichen Gewinn von 20,7 % erzielt bei nur 3 Verlustrades (also 92,5 % profitable Trades). Hauptsache die Kasse klingelt.
Gruß, hajo
Dienstag, 8. Februar 2005, 22:22
Hallo zusammen,
erstmal dankeschön Frieder,Bernhard für euere umfangreichen,interessanten Tests und Offenlegung euerer Strategien und Ergebnisse! Frieder das geht bei Dir wie am Fliessband-toll!
Ich möchte noch einmal auf Bernhard's Tests eingehen,insbesondere auf folgende zwei:
Einfache Verknüpfung der jeweils 4 Muster mit OR, die Muster wurden wie im Lehrbuch für Long und Short verwendet. Keine anderen Filter o.ä.
Komprimierung: 8 min
Ergebnis: für den Anfang ansprechende Kapitalkurve, aber viel zu niedriger durchschn. Return und zuviele Trades
Investox darf wieder alle Muster überall einsetzen, aber zusätzlich darf Investox auch noch einen GD Filter benutzen. In Sample jetzt superschöne Kapitalkurven (wo schalte ich das Ordermodul ein?? ;-)), Out of Sample jetzt in allen 4 OOS Quartalen Mist, nur noch ab 2004 tauglich.
Allgemein könnten die Muster im "falschen Trend" auftauchen.Im ersten Test werden die Muster mit OR verknüpft d.h. die Muster hängen sehr stark an der Bewegung der Zeitreihe selbst..was sie eben "hergibt". Dies kann im passenden Zyklus zu einer super Performance führen aber im falschen zum Ruin! Beim 8 Minuten Chart sollte man m.A. sehr vorsichtig sein, da einige Time Frames gefaket sind. Sauber ist oftmals 5 Minuten Frames. Der Hourly funktioniert recht passabel mit den BBs als Filter! Einen gefakten Time Frame erkennt man meist daran das man sehr oft ungünstig ausgestoppt wird. Manche Komprimierungen sind sehr anfällig und andere widerum nicht. Dies lässt sich in den seltensten Fällen mathematisch belegen sondern bringt ein über lange Zeit geführter Research und Beobachtungen der Indices mit sich!
Zudem ist es wichtig das man Handelszeiten ausklammert. Ich spreche jetzt für den FDAX/GBL. Während der FDAX von 9-11:00 und von 16-18:00 Uhr zu Hochform aufläuft (ausgenommen Wirtschaftsdaten ect.) nutzt der GBL die Zeiten,in denen der FDAX "schläft" oder aufgrund zu geriner Volumina nicht handelbar ist! Allerdings ist es nicht ausgeschlossen das in diesen Phasen Kerzenmuster generiert werden. Ist das System nicht auf solche Hintergründe "getrimmt" dann fällt es auf die gefakten C-Muster rein. Ein paar "LockOrders" von Big Playern können locker eine positive Kerzenformation auslösen die aber keine Anschlusskäufe garantieren kann weil das breite Volumen fehlt. Das Ende vom Lied ist das man entweder stundenlang im Trade verbringt oder aber das die Ausschläge der Basis unkontrolliert werden. Wenn zweiteres zutrifft, wird man rigoros ausgenockt wenn der Stopp zu eng sitzt!
In einem mech. HS kann man nicht variabel agieren so wie das diskretionär der Fall ist sondern muss-tradet man 100%ig mechansich " mit der Situation zufrieden geben augenockt und nicht dabei zu sein. Dieser Trade wäre demnach verloren und genauso kann es mit 50 weiteren sein. Dies führt dazu das die Performance wegen ein paar Pünktchen hin und her zusammenbricht-obwohl das HS und die Idee an und für sich recht gut ist!
Folge dessen benötigt man ein ausgefeiltes Stopp Management und auch-wie in Bernhards angesprochen Return-ein gezieltes MM das auch das traden mehrerer Kontrakte in Betracht zieht! Ein Kontrakt bei einem 1.35 Return ist wenig. Bei 3 und mehr Kontrakten mit angemessenen Risiko sieht das schon ganz anders aus! V4 kann die Kontrakanzahl variiren-leider nicht variabel ordern! Eine der besten Methoden das MM zu steuern ist pyramidisieren. Aber ich möchte nicht näher darauf eingehen,da es nicht mit Investox möglich ist und diskretionäres Handeln hier nicht zur Debatte steht!
Andererseits stellt sich die Frage, ob man jedes Kerzenmuster mit der gleichen Stopp Strategie handeln kann-und wie kann man das ENTRY in das Muster verbessern? Sollte man zum Close des Pattern oder OPEN 1 einsteigen-oder vielleicht ein 15/25/50%igen Return in das Muster abwarten und dann einsteigen? Je nach Komprimierung können hier/Trade mehere Punkte gewonnen oder verloren gehen!
Welche Stopps,-oder welche Stopp Strategie setzt man ein und wieviel Risiko geht man? Sind die Stopps in Bezug auf das Kerzenmuster,den Filter oder die Vola sinnvoll platziert oder wurden sie einfach Just for Fun ausgewählt und hochoptimiert so das die KK geschönt wird? Wieviel DD lässt man zu und lässt man dies zu damit die KK schöner wird? Das ist vielleicht in der Therorie recht ansehnlich-kann aber in der Praxis m.E. tödlich sein!
Das waren einige wenige Überlegungen von meiner Seite die eigentlich global das traden (aus meiner Sichtweise) umschreiben. das PI ist natürlich keine Perpedo Mobile sondern soll helfen den Umgang und das erstellen von C-Systemen zu erleichtern.Anke hat in Ihrem PI auch noch weiter gedacht und wenn man sich alle mitgelieferten Inikatoren etwas näher betrachtet dann findet man viel weitere sehr nützliche Features....
Also testeritis..noch ist nicht aller Tage abend! Investox ist ein mächtiges Tool-PI von Anke auch und zwei Tage testen ist ein I-Punkt auf einer DIN A-4 Seite..)) Hilfreich ist das Buch von NISON! Man gewinnt einen anderen Einblick in die Welt der Kerzen!
Wünsche einen schönen Abend!
erstmal dankeschön Frieder,Bernhard für euere umfangreichen,interessanten Tests und Offenlegung euerer Strategien und Ergebnisse! Frieder das geht bei Dir wie am Fliessband-toll!
Ich möchte noch einmal auf Bernhard's Tests eingehen,insbesondere auf folgende zwei:
Einfache Verknüpfung der jeweils 4 Muster mit OR, die Muster wurden wie im Lehrbuch für Long und Short verwendet. Keine anderen Filter o.ä.
Komprimierung: 8 min
Ergebnis: für den Anfang ansprechende Kapitalkurve, aber viel zu niedriger durchschn. Return und zuviele Trades
Investox darf wieder alle Muster überall einsetzen, aber zusätzlich darf Investox auch noch einen GD Filter benutzen. In Sample jetzt superschöne Kapitalkurven (wo schalte ich das Ordermodul ein?? ;-)), Out of Sample jetzt in allen 4 OOS Quartalen Mist, nur noch ab 2004 tauglich.
Allgemein könnten die Muster im "falschen Trend" auftauchen.Im ersten Test werden die Muster mit OR verknüpft d.h. die Muster hängen sehr stark an der Bewegung der Zeitreihe selbst..was sie eben "hergibt". Dies kann im passenden Zyklus zu einer super Performance führen aber im falschen zum Ruin! Beim 8 Minuten Chart sollte man m.A. sehr vorsichtig sein, da einige Time Frames gefaket sind. Sauber ist oftmals 5 Minuten Frames. Der Hourly funktioniert recht passabel mit den BBs als Filter! Einen gefakten Time Frame erkennt man meist daran das man sehr oft ungünstig ausgestoppt wird. Manche Komprimierungen sind sehr anfällig und andere widerum nicht. Dies lässt sich in den seltensten Fällen mathematisch belegen sondern bringt ein über lange Zeit geführter Research und Beobachtungen der Indices mit sich!
Zudem ist es wichtig das man Handelszeiten ausklammert. Ich spreche jetzt für den FDAX/GBL. Während der FDAX von 9-11:00 und von 16-18:00 Uhr zu Hochform aufläuft (ausgenommen Wirtschaftsdaten ect.) nutzt der GBL die Zeiten,in denen der FDAX "schläft" oder aufgrund zu geriner Volumina nicht handelbar ist! Allerdings ist es nicht ausgeschlossen das in diesen Phasen Kerzenmuster generiert werden. Ist das System nicht auf solche Hintergründe "getrimmt" dann fällt es auf die gefakten C-Muster rein. Ein paar "LockOrders" von Big Playern können locker eine positive Kerzenformation auslösen die aber keine Anschlusskäufe garantieren kann weil das breite Volumen fehlt. Das Ende vom Lied ist das man entweder stundenlang im Trade verbringt oder aber das die Ausschläge der Basis unkontrolliert werden. Wenn zweiteres zutrifft, wird man rigoros ausgenockt wenn der Stopp zu eng sitzt!
In einem mech. HS kann man nicht variabel agieren so wie das diskretionär der Fall ist sondern muss-tradet man 100%ig mechansich " mit der Situation zufrieden geben augenockt und nicht dabei zu sein. Dieser Trade wäre demnach verloren und genauso kann es mit 50 weiteren sein. Dies führt dazu das die Performance wegen ein paar Pünktchen hin und her zusammenbricht-obwohl das HS und die Idee an und für sich recht gut ist!
Folge dessen benötigt man ein ausgefeiltes Stopp Management und auch-wie in Bernhards angesprochen Return-ein gezieltes MM das auch das traden mehrerer Kontrakte in Betracht zieht! Ein Kontrakt bei einem 1.35 Return ist wenig. Bei 3 und mehr Kontrakten mit angemessenen Risiko sieht das schon ganz anders aus! V4 kann die Kontrakanzahl variiren-leider nicht variabel ordern! Eine der besten Methoden das MM zu steuern ist pyramidisieren. Aber ich möchte nicht näher darauf eingehen,da es nicht mit Investox möglich ist und diskretionäres Handeln hier nicht zur Debatte steht!
Andererseits stellt sich die Frage, ob man jedes Kerzenmuster mit der gleichen Stopp Strategie handeln kann-und wie kann man das ENTRY in das Muster verbessern? Sollte man zum Close des Pattern oder OPEN 1 einsteigen-oder vielleicht ein 15/25/50%igen Return in das Muster abwarten und dann einsteigen? Je nach Komprimierung können hier/Trade mehere Punkte gewonnen oder verloren gehen!
Welche Stopps,-oder welche Stopp Strategie setzt man ein und wieviel Risiko geht man? Sind die Stopps in Bezug auf das Kerzenmuster,den Filter oder die Vola sinnvoll platziert oder wurden sie einfach Just for Fun ausgewählt und hochoptimiert so das die KK geschönt wird? Wieviel DD lässt man zu und lässt man dies zu damit die KK schöner wird? Das ist vielleicht in der Therorie recht ansehnlich-kann aber in der Praxis m.E. tödlich sein!
Das waren einige wenige Überlegungen von meiner Seite die eigentlich global das traden (aus meiner Sichtweise) umschreiben. das PI ist natürlich keine Perpedo Mobile sondern soll helfen den Umgang und das erstellen von C-Systemen zu erleichtern.Anke hat in Ihrem PI auch noch weiter gedacht und wenn man sich alle mitgelieferten Inikatoren etwas näher betrachtet dann findet man viel weitere sehr nützliche Features....
Also testeritis..noch ist nicht aller Tage abend! Investox ist ein mächtiges Tool-PI von Anke auch und zwei Tage testen ist ein I-Punkt auf einer DIN A-4 Seite..
)) Hilfreich ist das Buch von NISON! Man gewinnt einen anderen Einblick in die Welt der Kerzen!Wünsche einen schönen Abend!
Happy Trading
Mittwoch, 9. Februar 2005, 08:46
Guten Morgen MF´s + MM`s *
( * Musterfrauen + Mustermänner =) )
wie ein roter Faden zieht sich u.a. die "Periodeneinstellung" durch das Thema.
Sowohl Udo, als auch ich brachten bereits wiederholt die Frage nach der Möglichkeit der Periodenoptimierung. Besonders im CS-Bereich kommt man m.E. nicht drum herum, es sei denn man macht wie testeritis Millionen von Klicks
Die Kombinationsvielfalt bringt so und so schon viele Testreihen, entsprechend wäre eine PO ein feines Tool.
@AK
ist eine Realisation sehr aufwändig?
(Sie schrieben mir bereits vor Jahr und Tag, daß sie das PO-Thema interessant fänden und im Auge behalten würden)
@Bernhard
bislang teilte ich deine Meinung bzgl. CS und mech. HS, gerade weil ich auch der falschen Meinung war, daß sich eine gewisse Perioden-Robustheit ergeben müsse.
Anke´s Ausführungen diesbezüglich haben mich aber eines Besseren belehrt!
@Anke
danke für deine qualifizierten Ausführungen! Das mit den Perioden - ist klar. Hätte man ja auch selbst drauf kommen müssen - *schäm*
( * Musterfrauen + Mustermänner =) )
wie ein roter Faden zieht sich u.a. die "Periodeneinstellung" durch das Thema.
Sowohl Udo, als auch ich brachten bereits wiederholt die Frage nach der Möglichkeit der Periodenoptimierung. Besonders im CS-Bereich kommt man m.E. nicht drum herum, es sei denn man macht wie testeritis Millionen von Klicks
Die Kombinationsvielfalt bringt so und so schon viele Testreihen, entsprechend wäre eine PO ein feines Tool.
@AK
ist eine Realisation sehr aufwändig?
(Sie schrieben mir bereits vor Jahr und Tag, daß sie das PO-Thema interessant fänden und im Auge behalten würden)
@Bernhard
bislang teilte ich deine Meinung bzgl. CS und mech. HS, gerade weil ich auch der falschen Meinung war, daß sich eine gewisse Perioden-Robustheit ergeben müsse.
Anke´s Ausführungen diesbezüglich haben mich aber eines Besseren belehrt!
@Anke
danke für deine qualifizierten Ausführungen! Das mit den Perioden - ist klar. Hätte man ja auch selbst drauf kommen müssen - *schäm*
Mittwoch, 9. Februar 2005, 15:46
Hallo Vuego,
Entspricht diese Slippage schon dem, was mit dem neuen Ordermodul-Feature der Limitnachführung (4.042) unter dem Strich herauskommt? Ich trade den FGBL bisher nicht, habe aber im EUR festgestellt, daß man nicht selten auch mit einer negativen Slippage operieren kann, die dann ja nach X Sekunden durch eine Marketorder ersetzt werden kann.
Interessieren würde mich auch mal, wo Deiner Erfahrung nach die Fallstricke im Bund liegen, vor denen ich mich gerne hüten würde...:]
Nicht verstehen tue ich das "Es ist aber eher möglich....". Eher als was?
Für einige Details Deiner Erfahrungen mit dem FGBL ware ich Dir dankbar.
Unten siehst man im Chart 1 den FGBL one Slippage, in Chart 2 mit den von Dir vorgeschlagenen 20€ Slippage, jeweils 1 Kontrakt fix.
Viele Grüße,
Frieder
Zitat
Original von Vuego
Hallo,
ich würde vorschlgen beim FGBL 2 Ticks Slippage + Gebühren pro Trade einzubauen (24 Euro) und dann zu schauen ob es immer noch akzeptabel ist. Letztendlich nutzt die schönste Kapitalkurve auch nichts, wenn man es nicht umsetzen kann. Es gibt auch reichlich Fallstricke, die in der Praxis auftauchen.
Es ist sehr schwierig ein HS 1:1 abzubilden. Es ist aber eher möglich, eine gute Idee mit ORM in der Praxis umzusetzen. Das Teil arbeitet perfekt und sauber und neue Features werden ja Step by Step implementiert.
Entspricht diese Slippage schon dem, was mit dem neuen Ordermodul-Feature der Limitnachführung (4.042) unter dem Strich herauskommt? Ich trade den FGBL bisher nicht, habe aber im EUR festgestellt, daß man nicht selten auch mit einer negativen Slippage operieren kann, die dann ja nach X Sekunden durch eine Marketorder ersetzt werden kann.
Interessieren würde mich auch mal, wo Deiner Erfahrung nach die Fallstricke im Bund liegen, vor denen ich mich gerne hüten würde...:]
Nicht verstehen tue ich das "Es ist aber eher möglich....". Eher als was?
Für einige Details Deiner Erfahrungen mit dem FGBL ware ich Dir dankbar.
Unten siehst man im Chart 1 den FGBL one Slippage, in Chart 2 mit den von Dir vorgeschlagenen 20€ Slippage, jeweils 1 Kontrakt fix.
Viele Grüße,
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (9. Februar 2005, 15:49)
Mittwoch, 9. Februar 2005, 22:50
Hallo Frieder,
Allerdings sind 2 Ticks Slippage generell realistisch. Man kann auch mit 1 Tick arbeiten, aber dann mit Limit ordern und im Testergebnis prüfen, ob der Fill da ist.
Mit Fallstricke meine ich allgemein die Umsetzung eines HS in der Praxis. Was nutzt das schönste HS, wenn der Fill nicht da war, oder wenn die Synchronisation HS/ORM nicht 100ig ist. Dann wird man real ausgestoppt und das HS ist noch im Markt, kann aber keinen Wiedereinstieg liefern.
Ein Beispiel: ORM kickt einen BreakEven raus, HS ist aber noch im Markt und macht 10 Ticks Verlust. Der Vorgang ist bewußt so eingestellt, weil man ggfs. damit anderen Problemchen aus dem Weg geht. Die Kapitalkurve geht gen Süden...
Also - ich denke es ist einfacher mit ORM erfolgreich zu traden, als ein HS wirklich 1:1 abzubilden zu wollen. Natürlich wäre mir persönlich die exakte Abbildung am liebsten.
Vom Ergebnis her sieht es doch bei Deinem GBL gut aus, im Schnitt 1K pro Monat/Kontrakt. Macht es auch in der Praxis 1K pro Monat? Teste es aus
Gruß und viel Erfolg, Vuego
dazu kann ich leider nichts sagen.
Ordermodul-Feature der Limitnachführung (4.042) unter dem Strich herauskommt?
Allerdings sind 2 Ticks Slippage generell realistisch. Man kann auch mit 1 Tick arbeiten, aber dann mit Limit ordern und im Testergebnis prüfen, ob der Fill da ist.
Mit Fallstricke meine ich allgemein die Umsetzung eines HS in der Praxis. Was nutzt das schönste HS, wenn der Fill nicht da war, oder wenn die Synchronisation HS/ORM nicht 100ig ist. Dann wird man real ausgestoppt und das HS ist noch im Markt, kann aber keinen Wiedereinstieg liefern.
Eigentlich ist es wurscht was das HS auf dem Papier bringt und ob die Kapitalkurve nach unten zeigt, wenn ein HS auf dem Brokerkonto Geld bringt. Vorausgesetzt man kennt den Markt und weiß wie man ORM einzusetzen/einzustellen hat.
Nicht verstehen tue ich das "Es ist aber eher möglich....". Eher als was?
Ein Beispiel: ORM kickt einen BreakEven raus, HS ist aber noch im Markt und macht 10 Ticks Verlust. Der Vorgang ist bewußt so eingestellt, weil man ggfs. damit anderen Problemchen aus dem Weg geht. Die Kapitalkurve geht gen Süden...
Also - ich denke es ist einfacher mit ORM erfolgreich zu traden, als ein HS wirklich 1:1 abzubilden zu wollen. Natürlich wäre mir persönlich die exakte Abbildung am liebsten.
Vom Ergebnis her sieht es doch bei Deinem GBL gut aus, im Schnitt 1K pro Monat/Kontrakt. Macht es auch in der Praxis 1K pro Monat? Teste es aus
Gruß und viel Erfolg, Vuego
Donnerstag, 10. Februar 2005, 23:49
Hallo hungerturm, Hallo Frieder,
ich bin auch sehr interessiert, mit welchem schnellen, einfachen
Vorgehen Investox sich "die besten Muster aussuchen" kann.
Wenn es solch eine Vorgehensweise gibt, tja, dann hätte ich mir letzte Woche tatsächlich einige tausend Klicks bei der Überprüfung von CS-Pattern-Kombis für EUR/US $ sparen können.
Insofern habe ich auch hungerturms Empfehlung nicht nachvollziehen können, ich hätte doch besser statt der unzähligen Klicks die Optimierung verwenden sollen, um nicht so"verrückt" zu werden.
Also, wo ist der Trick, vielleicht weiß ja auch Anke Abhilfe - sonst seh ich mich am Wochende abermals 48 Std durchklicken...
ich bin auch sehr interessiert, mit welchem schnellen, einfachen
Vorgehen Investox sich "die besten Muster aussuchen" kann.
Wenn es solch eine Vorgehensweise gibt, tja, dann hätte ich mir letzte Woche tatsächlich einige tausend Klicks bei der Überprüfung von CS-Pattern-Kombis für EUR/US $ sparen können.
Insofern habe ich auch hungerturms Empfehlung nicht nachvollziehen können, ich hätte doch besser statt der unzähligen Klicks die Optimierung verwenden sollen, um nicht so"verrückt" zu werden.
Also, wo ist der Trick, vielleicht weiß ja auch Anke Abhilfe - sonst seh ich mich am Wochende abermals 48 Std durchklicken...