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Donnerstag, 3. März 2005, 18:35
Zitat
Original von Udo
... über n Durchläufe einen statistischen Wert für den z.B. Drawdown mittels Häufigkeitverteilung finden soll! Dazu wären aber beispielsweise Listen notwendig aus denen man das ganze ablesen kann.
Genau, das ist die Quintessenz !
Wäre es vielleicht Herrn Knöpfel möglich dies zu realisieren ?
Gruß, hajo
Donnerstag, 3. März 2005, 21:35
Original von Investox
... Die Möglichkeit für mehrere Durchläufe soll auch noch eingeführt werden.
und
... Man müsste dies wohl in einem eigenen Modul, event. innerhalb des Portfoliotests durchführen.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Fantstisch, Herr Knöpfel. Dies entspricht unseren Vorstellungen. Ich bin so frei und schließe Frieder mit ein.
Applaus für die Zusammenarbeit !
(Jetzt nur noch verwirklichen, aber dafür haben Sie sich schon desöfteren selbst ausgezeichnet.)
Gruß, hajo
Donnerstag, 3. März 2005, 23:30
Hallo Herr Knöpfel,
ein einziger Durchlauf bringt hinsichtlich der Signifikanz der MC Aussage kein verwertbares Resultat! Je nach länge der Auszuwertenden Pseudo KK und der Komprimierung könnte man auch >= 50.000 tsd Durchläufe einsetzen und letztendlich ein sehr prägnantes Ergebnis über einen langen EOD-Zeitraum zu bekommen!
>>mehrere Durchläufe im Portfolio-Test kann man (natürlich auch für einen Titel und Handelssysteme) durchführen, indem man den gewünschten Zeitraum x mal in die Zeitraumliste einfügt, es werden dann entsprechend viele Spalten bzw. Kapitalkurven eingefügt.
Hier bekommt man in der Tat einen ersten Überblick aber noch keine Auswertung!
Im Grunde sollte die MCS über n Perioden automatisch simulieren können und die Ergbenisse in einem Report "Listendarstellung" anlegen. Als kleinen visuellen Bonbon könnte man noch die "gaus'sche Glocke hinzufügen z.B. unter ANALYSE bei der Opt_F Darstellung...
Interessant wäre dies u.a. auch für den Portfoliovergleich da man ohne Zahlen lesen zu müssen m.E. sieht welches Portfolio risikobehafteter ist!
Die Listen enthalten beispielsweise 4 Spalten in denen:
-ein Listenintervall
-die zu ermittelnde Kennzahl (z.B. Drawdown optional in Prozent oder absolut)
-die Häufigkeit aus den einzelnen Durchläufen
-die Wahrscheinlichkeit (in Prozent)
festgelegt wird. Liest man die so ermittelte Liste horizontal erhält man folgendes Merkmale (fiktives Beispiel):
Ein Drawdown (variable Kennzahl) von 50% trat bei 500 Durchläufen 150 mal (entsprechend der KK Verlängerung) auf. Diese Häufigkeitsverteilung stellt den höchsten Wert der Testläufe dar wobei die Wahrscheinlichkeit die Hälfte des Kapitals (in Zeit n) zu verlieren bei 30 % liegt!
Das Modul würde somit um Listen (Reports) und der Möglichkeit die Häufigkeitsverteilung (Verteilkurve) grafisch zu erfassen, erweitert!
Bitte betrachten Sie das nur als fiktiven Vorschlag!
ein einziger Durchlauf bringt hinsichtlich der Signifikanz der MC Aussage kein verwertbares Resultat! Je nach länge der Auszuwertenden Pseudo KK und der Komprimierung könnte man auch >= 50.000 tsd Durchläufe einsetzen und letztendlich ein sehr prägnantes Ergebnis über einen langen EOD-Zeitraum zu bekommen!
>>mehrere Durchläufe im Portfolio-Test kann man (natürlich auch für einen Titel und Handelssysteme) durchführen, indem man den gewünschten Zeitraum x mal in die Zeitraumliste einfügt, es werden dann entsprechend viele Spalten bzw. Kapitalkurven eingefügt.
Hier bekommt man in der Tat einen ersten Überblick aber noch keine Auswertung!
Im Grunde sollte die MCS über n Perioden automatisch simulieren können und die Ergbenisse in einem Report "Listendarstellung" anlegen. Als kleinen visuellen Bonbon könnte man noch die "gaus'sche Glocke hinzufügen z.B. unter ANALYSE bei der Opt_F Darstellung...
Interessant wäre dies u.a. auch für den Portfoliovergleich da man ohne Zahlen lesen zu müssen m.E. sieht welches Portfolio risikobehafteter ist!Die Listen enthalten beispielsweise 4 Spalten in denen:
-ein Listenintervall
-die zu ermittelnde Kennzahl (z.B. Drawdown optional in Prozent oder absolut)
-die Häufigkeit aus den einzelnen Durchläufen
-die Wahrscheinlichkeit (in Prozent)
festgelegt wird. Liest man die so ermittelte Liste horizontal erhält man folgendes Merkmale (fiktives Beispiel):
Ein Drawdown (variable Kennzahl) von 50% trat bei 500 Durchläufen 150 mal (entsprechend der KK Verlängerung) auf. Diese Häufigkeitsverteilung stellt den höchsten Wert der Testläufe dar wobei die Wahrscheinlichkeit die Hälfte des Kapitals (in Zeit n) zu verlieren bei 30 % liegt!
Das Modul würde somit um Listen (Reports) und der Möglichkeit die Häufigkeitsverteilung (Verteilkurve) grafisch zu erfassen, erweitert!
Bitte betrachten Sie das nur als fiktiven Vorschlag!
Happy Trading
Freitag, 4. März 2005, 10:18
Hallo Anke, Hallo Udo!
sieht ja wirklich sehr schön aus, dieses Modul von WL, aber wie bekommst Du da die Trades, bzw. die KK von IV rein?
Ich habe mich mal hingesetzt, und versucht die Möglichkeiten, die sich bisher mit "unserer" MCS ergeben, auszutesten.
Dafür habe ich das weiter oben gepostete Dummy-HS mit der MCS über 4.000000 Perioden aktiviert und dieses HS 10 mal im Portfoliotest dupliziert.
Das ergab mit dem Originalsystem zusammen 44 Millionen Perioden Testzeitraum für die MCS desHS.
Die Gesamtanzahl der Perioden des HS vom 1.4.204 bis zum 1.3.2005 betragen ca. 44.000 (5 Minuten Komprimierung), sodaß (welch ein Zufall!/gibts den?
) die Gesamtanzahl der Analysen wie in Ankes WL-Bild 1000 Durchläufe beträgt.
Die Gesamtanalyse dauerte ca. 5 Minuten, das Ergebniss mußte ich zusammenschneiden, da die Gesamtgrafik wg. Größenbeschränkung des Boards nicht in den Upload gepasst hätte.
Die Zahlen des max.DD sind ja sehr ernüchternd, wenn man sich auf die ursprüngliche Angabe des HS verlassen hätte, ist doch der DD des 10. HS mit ca. 35.000$ ungefähr doppelt so hoch wie der des Originalsystems,d.h. will man diesen "worst case" ausreiten können, sollte man den EUR mit diesem HS nicht unter einem Tradingkapital von 35.000$/Kontrakt traden!
Die Relationen sind also ähnlich wie in dem Test von Attain, den ich weiter oben gepostet habe.
Mein Fazit: Alle relevanten Ergebnisse einer MCS können mit IV mit vertretbarem Aufwand in wenigen Minuten errechnet werden.
Eine Optimierung der Darstellung der Ergebnisse (evt. im Sinne der Grafik von Anke) wäre wünschenswert.
Viele Grüße,
Frieder
P.S.Dies ist kein fiktives Ergebniss und auch kein fiktiver Vorschlag....=)
sieht ja wirklich sehr schön aus, dieses Modul von WL, aber wie bekommst Du da die Trades, bzw. die KK von IV rein?
Ich habe mich mal hingesetzt, und versucht die Möglichkeiten, die sich bisher mit "unserer" MCS ergeben, auszutesten.
Dafür habe ich das weiter oben gepostete Dummy-HS mit der MCS über 4.000000 Perioden aktiviert und dieses HS 10 mal im Portfoliotest dupliziert.
Das ergab mit dem Originalsystem zusammen 44 Millionen Perioden Testzeitraum für die MCS desHS.
Die Gesamtanzahl der Perioden des HS vom 1.4.204 bis zum 1.3.2005 betragen ca. 44.000 (5 Minuten Komprimierung), sodaß (welch ein Zufall!/gibts den?
) die Gesamtanzahl der Analysen wie in Ankes WL-Bild 1000 Durchläufe beträgt.Die Gesamtanalyse dauerte ca. 5 Minuten, das Ergebniss mußte ich zusammenschneiden, da die Gesamtgrafik wg. Größenbeschränkung des Boards nicht in den Upload gepasst hätte.
Die Zahlen des max.DD sind ja sehr ernüchternd, wenn man sich auf die ursprüngliche Angabe des HS verlassen hätte, ist doch der DD des 10. HS mit ca. 35.000$ ungefähr doppelt so hoch wie der des Originalsystems,d.h. will man diesen "worst case" ausreiten können, sollte man den EUR mit diesem HS nicht unter einem Tradingkapital von 35.000$/Kontrakt traden!
Die Relationen sind also ähnlich wie in dem Test von Attain, den ich weiter oben gepostet habe.
Mein Fazit: Alle relevanten Ergebnisse einer MCS können mit IV mit vertretbarem Aufwand in wenigen Minuten errechnet werden.
Eine Optimierung der Darstellung der Ergebnisse (evt. im Sinne der Grafik von Anke) wäre wünschenswert.
Viele Grüße,
Frieder
P.S.Dies ist kein fiktives Ergebniss und auch kein fiktiver Vorschlag....=)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (4. März 2005, 10:22)
Freitag, 4. März 2005, 10:53
Hallo Anke,
das kommt meinem Vorschlag schon sehr nahe-obwohl die Gaus'sche Glocken noch fehlt! Bei den Reitern kann man variieren wie man möchte aber um so mehr Infos angezeigt werden desto übersichtlicher und klarer ist die Aussage! Das Aufrufen der der SIM-EQ gefällt mir sehr gut!
Am Rande: Aufgrund der intigrierten MCS wäre es schön, wenn Investox eine eigene Underwater- Equity beinhalten würde!
@ Frieder
So richtig signifikant wird ein Test-je nach Datenlänge und Komprimierung vielleicht erst zwischen 5000- >100.000 Durchgängen. Du arbeitest ja mit sehr langen Intraday Historien..
das kommt meinem Vorschlag schon sehr nahe-obwohl die Gaus'sche Glocken noch fehlt!
Bei den Reitern kann man variieren wie man möchte aber um so mehr Infos angezeigt werden desto übersichtlicher und klarer ist die Aussage! Das Aufrufen der der SIM-EQ gefällt mir sehr gut!Am Rande: Aufgrund der intigrierten MCS wäre es schön, wenn Investox eine eigene Underwater- Equity beinhalten würde!
@ Frieder
So richtig signifikant wird ein Test-je nach Datenlänge und Komprimierung vielleicht erst zwischen 5000- >100.000 Durchgängen. Du arbeitest ja mit sehr langen Intraday Historien..
Happy Trading