Hallo!
Das Ursprungssystem benutzt folgende Regeln:
Enter Long: NN > 0
Exit Enter: 0
Enter Short: NN < 0
Exit Short:
Open, Delay 1, Komprimierung: täglich, Datenbezug einmal täglich um ca. 7:00 Uhr von Pinnacle Data ( EoD - Daten )
Wobei das Open, Delay 1 in Zusammenarbeit mit dem Ordermodul keine Schwierigkeiten bereitet, da ja nur innerhalb des HS eine Verzögerung zw. den Daten und den Signalen besteht. Ein generiertes Signal ( auch wenn es mit einer Periode verzögert ist ) wird von dem Ordermodul korrekt umgesetzt.
Da das HS auf EoD - Daten beruht, also unter dem Handelstag kein aktueller Datenstrom vorliegt, aus dem ein Stop generiert werden könnte, habe ich einen Sicherheitsstop im den Ordereinstellungen gesetzt, so dass nach dem Fill der Order, sofort ein Stop in der TWS gesetzt wird. Das System kann ja unter dem Tag selber kein Stop generieren.
Wenn dieser Sicherheitsstop auslöst, so ist dies dem HS nicht bekannt.
Daher ist der Vorschlag, unter den Exit-Regeln des HS die Aussage #_Depot_Pos# = 0 einzugliedern, richtig, da dem HS so bekannt wird, dass ein Sofortstop ausgelöst wurde.
Erstellt man ein "Klon - HS", welches über das Schlüsselwort #_Position HS# die Positionen des Ursprungsystem für die Enter/Exit - Regeln abfragt, wobei eben bei den Exit - Regeln die Depot - Position mit einfliesst, so liefert das "Klon - HS", mit Close, Delay 0, die gleichen Ergebnissen wie das Ursprungssystem.
Wird ein Stop ausgelöst, so erfolgt auch tatsächlich zum Anfang der nächsten Periode (Tag) der Wiedereinstieg.
Ein Long Trade läuft beispielsweise vom einschl. 05.März bis einschl. 09.März, so ergibt sich:
Enter Long am 05. März, am 06.März Long, am 07.März Long, Sicherheitsstop am 07.März, Enter Long am 08.März, 09.März Long, 12.März Exit Long
Die einzigste Ausnahme:
Wenn der Stop in der gleichen Periode (Tag) ausgelöst wird, an dem das Enter - Long/Short die Position eröffnet hat.
Also gemäß obigen Datumswerten:
Enter Long am 05. März, Sicherheitsstop am 05.März, am 06.März Long kein Wiedereinstieg, am 07.März kein Wiedereinstieg, usw.
Viele Grüsse
Reiner