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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Dienstag, 31. Mai 2005, 15:31

träge Limit-Ausführung

Hallo,

habe in den letzten Tagen mit dem EStoxx50-Future herumexperimentiert und mal händisch ein paar Limit-Orders eingeben.
Gerade am Montag ist der Kurs sehr häufig lange in Seitwärtsphasen hin und her gesprungen und ich dachte mir bei dem vielen hin- und her kann man schnell mal ein paar Ticks mitnehmen.

Meine Enttäuschung war groß, als ich merkte, dass über 10, 20 manchmal sogar 30s mein Limitkurs gehandelt wurde, bevor ich endlich eine Ausführung bekommen habe. Der Umsatz war trotz US-Feiertag sehr hoch, d.h. daran kann es nicht gelegen haben.
Dadurch ist auch die Strategie nicht aufgegangen mal fix ein paar Ticks bei den Seitwärtsbewegungen mitzunehmen.

Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Ist der EStoxx50-Future nur ein besonders träger Wert oder trifft das auch auf andere Future zu?
Oder liegt das eventuell an den Broker IB?

Ein wenig Grübel ich auch darüber nach, wie man ein solches träges Verhalten bei Backtest von HS berücksichtigen kann, denn selbst wenn ein Einstiegpreis real gehandelt wurde, muss das dann ja nicht heisen, dass man den Future auch zu diesen Preis dann bekommt. Im Extremfall ergibt die Simulation/Rückrechnung profitable Trades, die dann real nicht gehandelt werden können, weil man gar nicht zu dem Kurs in den Trade kommt.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (31. Mai 2005, 15:36)


moneymaker

unregistriert

2

Dienstag, 31. Mai 2005, 16:10

Hallo Torsten,
schau dir das Orderbuch/Markttiefe an. Mit Order setzen stehst du zunächst "an letzter Stelle" . Wird nicht bis zu dir durchgehandelt bevor der Kurs "abhaut" => keine Ausführung.
Jedenfalls, mit IB oder ESTX hat das "nofill"gar nichts zu tun.

Zusätzliches Pech kann sein, wenn der Kurs dann dreht und in der anderen Richtung (dummerweise) gefillt wird. Letzteres wird oft durch den Marketmaker erledigt, wenn ein entsprechender Trend absehbar ist, der will ja auch leben =) =) .
Stops könnten auch durch IB gefischt werden(diese stehen bekanntlich zunächst in deren Rechner) - wer weiß das schon wer die "blauen" Stati handelt?
Ein Tip: Order nur kurz platzieren (z.B.10 sec) dann rausnehmen.

Zu deiner Grübelei:
Ich wüßte nicht, wie der Backtest das Börsen-Orderbuch brücksichtigen soll? Vielleicht weiß Udo mehr?
Beim Simu-Betrieb gibt es aber irgendwo eine Einstellung "Volumen berücksichtigen" -vielleicht bringt dir das etwas?

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Dienstag, 31. Mai 2005, 18:50

Hallo

>>Gerade am Montag ist der Kurs sehr häufig lange in Seitwärtsphasen >>hin und her gesprungen und ich dachte mir bei dem vielen hin- und her >>kann man schnell mal ein paar Ticks mitnehmen

Ich hätte es Dir auf jeden Fall die Points gewünscht-na ja...jetzt habe ich Dein Geld..:)) *kleiner Scherz*

Der ESTX ist nicht unbedingt dazu prädisdiniert um schnell ein paar Punkte schnell mitzunehmen,es sein denn Du tradest mit einer mächtigen Size!
Hierzu ist der FDAX weitaus besser geeignet,obwohl er auch gerne ein paar Pünktchen mitnimmt anstatt sie zu geben...;)

Um welche Uhrzeit hattest Du versucht zu traden (frage nur weil ich auch kurz mal testen will ob was besonderes war) und welche Informationen stehen Dir zur Verfügung: Level II,B_A Kurse oder lediglich Last Price und Umsatzvolumen?

Ich denke man sollte beim ESTX auch ruhig mal versuchen Market einzuscalen. Die Umsätze sind meist recht hoch und bei dem relativ niedrigen Risiko kann man m.A. ruhig mal wagen und testen! Hinsichtlich der ORM Backtests ist das Realste der Test mit realen Daten und B_A. gerade hinsichtlich des Volumens! Wenn das System mit V-Indis arbeitet sollte man nicht Last Price einsetzen da das LP-Volumen um ein vielfaches geringer ist und nicht der Realität entspricht!

Das Orderbook kann mit Investox nur sehr bedingt ausgelesen werden womit ich mit "sehr bedingt" so gut wie gar nicht meine! Woran liegt's? Investox arbeitet auf einer Zeitebene aber differzierende Kurse benötigen zwei Ebenen um elementare Berechnungen durchzuführen! Hierzu wäre m.A. eine Matrix wie in EXCEL,Open Office oder Statstik Programmen notwendig. Davon abgesehen fände ich eine Berechnungs Matrix die z.B. simple Berechnungen durchführen kann nicht mal verkehrt-könnte man doch eine Zeitreihe komplett manipuliert einlesen! Folge : Man spart Zeit, Systempower und Nerven hinsichtlich der Syncronisation....
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Mittwoch, 1. Juni 2005, 00:10

Hallo,

eigentlich waren es nur zwei Trades die ich gemacht habe, so ab 17:00 Uhr.
3094 --long--> 3095, +1P
3098 --long--> 3096, -2P

Ich habe mir Unterstützungslinien gesucht und dort den Stop plaziert und habe darauf spekuliert immer mal ein Pünktchen mitzunehmen.
Einmal ist es gut gegangen und einmal, naja...

Ich habe keine weiteren Hilfsmittel gehabt. Es sah so einfach aus, weil der Chart im Vorfeld wirklich über mehrere Stunden in einem sehr egen Band sich hin- und her bewegt hat.

Arm bin ich dabei nicht geworden, aber ich habe mich hinterher über die Zeit geärgert, die ich dabei "verspielt" habe. Demnächst muß ich mir unbedingt mal das Ordermodul vornehmen.
Danke.

Viele Grüße
Torsten
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 050601_intraday.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (1. Juni 2005, 07:53)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Mittwoch, 1. Juni 2005, 00:44

Hallo Torsten,

wenn die Kauf-Levels im Vorfeld bekannt sind und man hat das Order Modul kann man die Trade Linien für die komplette Abwicklung einsetzen!Bei den horizontalen TLs ist es auch möglich den Zeitpunkt der Aktiviät zu justieren-alles einstellbar ohne Formeln! So muss man sich nicht stundenalng vor dem Bildschirm setzen und warten bis es klingelt!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Mittwoch, 1. Juni 2005, 07:14

Danke Udo, dass werde ich ausprobieren.

Viele Grüße
Torsten

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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7

Mittwoch, 1. Juni 2005, 09:08

Hallo Torsten,

habe mir eben mal die beschriebene Situation näher angesehen. das Umsatz Volumen war zu dem Zeitpunkt ziemlich schwach so das anzunehmen war das es sich in der Range verdichtet! Zudem haben die trendfolgenden Indikatoren wie SST/MACD gefallen während die Basis stabil blieb! Das Chartmuster waren Hidden Divergenzen! Dies weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Ausbruch hin-aber erst wenn die Indikatoren in die gleiche Richtung drehen und das Volumen anzieht. Man könnte hier einfach den Ausbruch abwarten und den Stopp entweder auf 75% der Channel Breite und 25% unterhalb des Channels plazieren (ist nur mal so ein fixer Vorschlag)!

Mit den Trade Linien kann man in dem Fall von 14-16 Uhr Ping-Pong spielen...:) oder einfach auf ermittelte Kontrollpunkte justieren! Allerdings ist es empfehlenswert die Linie,wenn sie unbeaufsichtigt ordert,nur für einen Trade/Linie zu aktivieren. Wird die Linie ein zweites mal kontaktiert wird kein Trade mehr ausgelöst! Dies ist optional einstellbar! Weiterhin kann man auch einstellen ob die Linie gebrochen oder lediglich getouchet werden soll und jede TL kann ein individuelles Trade Management verwalten. Es ist demzufolge möglich das eine TL 3K handelt und eine andere nur einen. Auch die steigenden und fallenden Trendkanäle können automatisch verwaltet und getradet werden. Zudem kann jede Linie als touch,break oder dynamischer Stopp fungieren! Auch die ledigliche Überwachung interessanter Levels mittels individueller Sound Datei ist möglich (Alert) so das man nie den Zeitpunkt "verpasst" sein Geld zu verlieren...;) Jede TL kann individuell abgespeichert und später wieder aufgerufen werden! Die Linien können auch mit Signalen von Handelssystemen "zusammenarbeiten" sind aber für den diskretionäeren Trader prädistiniert und zugeschnitten. Für HS Berechnungs-Linien stehen ja die normalen ÜWs zur Verfügung!

Mittels der neuen I-Funktion (inaktives Pseudosystem) benötigt der PC kaum noch Ressourcen so das man auch viele Underlyings mit TLs bestücken kann ohne das es die CPU zerreist! ORM wird so angesteuert wie es von den Handelssystemen bekannt ist!
Happy Trading