Hallo
>>Gerade am Montag ist der Kurs sehr häufig lange in Seitwärtsphasen >>hin und her gesprungen und ich dachte mir bei dem vielen hin- und her >>kann man schnell mal ein paar Ticks mitnehmen
Ich hätte es Dir auf jeden Fall die Points gewünscht-na ja...jetzt habe ich Dein Geld..
) *kleiner Scherz*
Der ESTX ist nicht unbedingt dazu prädisdiniert um schnell ein paar Punkte schnell mitzunehmen,es sein denn Du tradest mit einer mächtigen Size!
Hierzu ist der FDAX weitaus besser geeignet,obwohl er auch gerne ein paar Pünktchen mitnimmt anstatt sie zu geben...
Um welche Uhrzeit hattest Du versucht zu traden (frage nur weil ich auch kurz mal testen will ob was besonderes war) und welche Informationen stehen Dir zur Verfügung: Level II,B_A Kurse oder lediglich Last Price und Umsatzvolumen?
Ich denke man sollte beim ESTX auch ruhig mal versuchen Market einzuscalen. Die Umsätze sind meist recht hoch und bei dem relativ niedrigen Risiko kann man m.A. ruhig mal wagen und testen! Hinsichtlich der ORM Backtests ist das Realste der Test mit realen Daten und B_A. gerade hinsichtlich des Volumens! Wenn das System mit V-Indis arbeitet sollte man nicht Last Price einsetzen da das LP-Volumen um ein vielfaches geringer ist und nicht der Realität entspricht!
Das Orderbook kann mit Investox nur sehr bedingt ausgelesen werden womit ich mit "sehr bedingt" so gut wie gar nicht meine! Woran liegt's? Investox arbeitet auf einer Zeitebene aber differzierende Kurse benötigen zwei Ebenen um elementare Berechnungen durchzuführen! Hierzu wäre m.A. eine Matrix wie in EXCEL,Open Office oder Statstik Programmen notwendig. Davon abgesehen fände ich eine Berechnungs Matrix die z.B. simple Berechnungen durchführen kann nicht mal verkehrt-könnte man doch eine Zeitreihe komplett manipuliert einlesen! Folge : Man spart Zeit, Systempower und Nerven hinsichtlich der Syncronisation....