INVESTOX-Forum

Ich galube es nicht..da gibt es doch wirklich noch LII Interessenten..) Das Profil_Price Level kann es aber noch nicht anzeigen oder doch?

Hallo zusammen!

@ Frieder

Andreas hat schon einen Hilfe_Link kopiert! Es gibt unterschiedliche Arten das PPL darzustellen und man kann es auch auf Multi-Time-Frame Ebenen sehr gut verwenden! Natürlich muss es die Software unterstützen weil es nicht mit Formelsprachen programmierbar ist! Eine zweite Variante sind Support/Resist_Levels die man einfach über die Häufigkeitverteilung ermittelt!Diese zeigen an, wo mit starken Widerständen und Unterstützungen zu rechnen ist!

Ich verwende diese Form beim scalpen um das CRV der Scalps besser einschätzen zu können und um die mögliche K_Size zu peilen! In US Softwares sind simple Darstellungen für diese Features mitunter Standart-aber es werden auch schon komplexere Formen angeboten! Bei deutscher Software,egal welcher,sucht ma das noch vergebens-genauso wie A_D Indikatoren die in USA auf jeder Website zum Nulltarif stehen!

Danke für euere Hilfe mit QT!

Um noch mal auf LEVEL II zurückzukommen- die TWS in dieser Hinsicht eine wie ich finde erheblich rückständige Plattform!

Hier zwei LINKS wie hochwertigere Plattformen ausgestattet sind! So kann man wesentlich effizienter traden wenn man sehr schnelle Trades bevorzugt!

CHART TRADER

X_Trader

Insbesondere die Ordermasken finde ich bei den Tools sehr gelungen!

Hallo,

IB Daten haben gegenüber TPR Daten einen teils erheblichen Time Lag! Diese Daten sind zum scalpen und kurzfristigen Traden absolut nicht zu gebrauchen und meiner Ansicht minderwertig!Während sich L&P 5 mal bewegt hat konnte ich bei IB nur einen BID_ASK Bewegung feststellen und das sagt schon alles...

Hallo Udo,

Welcher Titel war das, eine Aktien, ein Future?
Ist die Trägheit bei allen Werten gleichermaßen oder nur bei bestimmten Exoten?

Wie ist das Testergebnis zu interpredieren:
a) Bei IB wird real nur jedes 5 Tick gehandelt, weil das Ordersystem zu träge ist, d.h. man müßte dann auch Intraday-HS auf IB-RTT-Daten entwickeln, um die Verzögerung gleich bei der Systementwicklung mit zu berücksichtigen.

b) Von 5 Ticks werden bei IB zwar 4 "verschluckt", aber sie sind trotzdem präsent, d.h. beim realen Handel kann plötzlich ein Stop ausgelöst werden, obwohl die IB-Kurse zu keiner Zeit die Auslöseschwelle optisch berührt haben.
Die Konsequenz daraus wäre, dass man dann eigentlich Handelssysteme auf Tai-Pan-Realtime-Daten entwickeln müßte?
Leider würde das dann selbst für mittelfistige HS, wie z.B. 60min-Breakout-HS gelten, weil für die realitätsnahe Entwicklung man doch früh oder später wieder bei Tickdaten landet (siehe LimitKurs) und diese müßten dann schon so genau wie nur möglich sein um aussagekräftig zu sein.

Nur funktioniert dass?
Man entwickelt die HS auf Tai-Pan Kursdaten, aber handelt diese dann mit den trägeren IB-Kursen. Oder läßt man dann das HS mit Tai-Pan-Kursen laufen und schickt die Orders zu IB? Wie bekommt man dann aber die zeitliche Syncronität hin?
Ich habe die Vorstellung, dass jede Kursdatenquelle ihren ganz individuellen "Fingerabdruck" hat und sich diese Individualität auf das Handelssystem überträgt. Deshalb kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass man dann einfach die Kursdatenquelle auswechseln kann, ohne das die KK einbricht. Zumindestens hat man dann noch einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor.

Gilt a) oder b)?
Ich habe nur IB-Kursdaten und kann den Vergleich nicht durchführen.
Wie seht Ihr das bzw. auf welche Daten entwickelt Ihr die HS und wie werden diese dann getradet?
Oder wäre die letzte Konsequenz daraus, gleich bei EoD-Handelssystemen zu bleiben, zumindestens solange bis sich die Datenqualität bei IB verbessert hat?

Viele Grüße
Torsten

Hallo Torsten,

ich habe das beim FDAX beobachtet!Darauf hin habe ich IB angerufen! Als ich sie auf "lahme" Tickdaten ansprach, wurde der Gegenüber an der Hotline forsch!"Unserer Daten werden korrekt gehandelt und jeder ist zufrieden damit"-so die telefonische Aussage! Dann gab er zu,das IB Daten alle 0,7 sec. aktuallisiert werden uns schon mal der "ein oder andere" Tick fehlen kann!

Es ist bekannt das IB nicht die schnellste DDE hat und auch die Übertragung im Ping Bereich langsamer ist, wie z.B. bei L&P,die mit einer optimierten DDE arbeiten!Ich vermute stark,das alle Titel bei denen mehrmals /Sekunde Tics geliefert werden ins stottern geraten können!

Das ganze betrifft zunächst die von IB gelieferten Daten per DDE selbst! Was bereits geroutet ist soll angeblich korrekt abgerechnet werden, was sich kaum überprüfen lässt! Klar ist , das Direkt Routing an die EUREX schneller ist wie das routen auf eine Handelsplattform und dann zur EUREX!Man ist an den Broker und dessen Technik gebunden und wenn diese nicht schnell genug ist hat man Pech!


>>b) Von 5 Ticks werden bei IB zwar 4 "verschluckt", aber sie sind >>trotzdem präsent, d.h. beim realen Handel kann plötzlich ein Stop >>ausgelöst werden, obwohl die IB-Kurse zu keiner Zeit die >>Auslöseschwelle optisch berührt haben.

Exakt! Wenn Dein HS mit IB Daten arbeitet und ein Investox Stopp verwendet wird, kann es sein, das dieser nie ausgelöst wird weil kein Tick auf dem Level geliefert wurde! Vergleicht man beispielsweise mit anderen Daten (L&P oder REUTERS) ist es möglich,das man Ticks auf dem Stopp-Level findet! Wenn ein System eine Sofort Verlust/Sofort Gewinn Stopp handelt kann man dies als Bracket Order in ORM definieren! .Die Stopps werden im Doppelpack mit der Order sofort geroutet und liegen zumindest schon auf dem IB Server!Bei erreichen an der EUREX sollten sie auf jeden Fall ausgelöst werden (Market Order)-unabhängig davon, ob IB einen Tic auf dem Level überträgt oder nicht! Folgedessen kann man live Trades beobachten die in den gelieferten IB-Daten nicht erscheinen!


>>Die Konsequenz daraus wäre, dass man dann eigentlich >>Handelssysteme auf Tai-Pan-Realtime-Daten entwickeln müßte?

Für mich,und das ist keine Werbung,sind L&P Daten momentan die schnellsten und volumenreichsten Vendordaten! Es kommt immer darauf an mit welcher Komprimierung das System arbeitet. Umso grösser die KOMP gewählt wird desto mehr egalisieren sich fehlende Tics! Ein Scalp-System, das hochempfindlich ist und viele RTs über den Handelstag generiert ist bei unterschiedlichen Tics besonders anfällig!Noch riskanter wird es wenn Scalp-Systeme mit 5-10er Lots gehandelt werden sollen und es fehlen Tics! IB Daten sind für diese Strategie nach meinem ermessen nicht handelbar und bestenfalls ein "Lückenfüller"!


>>Leider würde das dann selbst für mittelfistige HS, wie z.B. 60min->>Breakout-HS gelten, weil für die realitätsnahe Entwicklung man doch >>früh oder später wieder bei Tickdaten landet (siehe LimitKurs) und diese >>müßten dann schon so genau wie nur möglich sein um aussagekräftig >>zu sein.

Es kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit bei grossen Komps nimmt drastisch ab weil die Tic-Levels meist mehrmals angetestet werden. Allerdings kann es passieren das der eine Datenfeed die Order beim Ausbruch nach oben generiert und der andere auf dem Rückweg! Ein ein 5-60 Minuten HS kann man mit IB Daten auf jeden Fall erstellen!

Allerdings hat mich der drastische Unterschied zwischen L&P-IB heute schon genervt! Während man bei L&P den Trade im System schon längst aufgelöst hatte tickte IB nicht mal auf dem Level! Das ist meiner Ansicht nach schon ...na ja.......



>>Nur funktioniert dass?
>>Man entwickelt die HS auf Tai-Pan Kursdaten, aber handelt diese dann >>mit den trägeren IB-Kursen.

Umso kleiner die HS-Komp desto grösser eine eventuelle Differenz! Wenn man Datenfeeds vergleicht dann sollte man immer die B_A Kurse vergleichen denn Last Price ist nicht handelbar!

>>Oder läßt man dann das HS mit Tai-Pan-Kursen laufen und schickt die >>Orders zu IB? Wie bekommt man dann aber die zeitliche Syncronität hin?

Hier sollte es keinerlei Probleme geben-egal welchen Datenfeed man verwendet!



>>Ich habe die Vorstellung, dass jede Kursdatenquelle ihren ganz >>individuellen "Fingerabdruck" hat und sich diese Individualität auf das >>Handelssystem überträgt.

Das sehe ich auch so und daher ist es empfehlenswert mit dem Datenfeed zu handeln, mit dem entwickelt wurde!