INVESTOX-Forum

Hallo,

es ist schon fast makaber.... aber auch OPEN@OPEN ist nicht für die Breakout Strategie mit vorkomprimierten Daten geeignet! Somit kann man das voher beschriebene im weitesten Sinne at Akta gelegt!

Zu der Einsicht kam ich durch folgenden Simulationstest:

Eingesetzt wurde ein Kombititel ,5 Minuten, OPEN@OPEN, "wie Basis"

Wenn das Open ein Reversal generiert wird das unverzüglich im P&F Chart abgetragen und zwar an der Stelle an der die Spalte eröffne bzw. das Open liegt! Allerdings bleibt dann der Chart stehen,egal wie sich die Basis weiter bewegt! Der Grund ist m.A., dass das nächste OPEN abgewartet wird da erst hier entschieden werden kann ob die Spalte weiter gezeichnet oder ein Reversal eingetragen werden muss! Würde man ein Breakout traden und die Basis würde innerhalb der Zeitperiode von 5 Minuten einen heftigen Return generieren, das zu einem Reversal führt,würden alle Kästchen mit dem folgenden Open egalisiert und ein Reversal gezeichnet.Falls man den Trade dennoch eingegangen ist wird dieser nie im Backtest erscheinen und real ist es natürlich ein Fehltrade!

Lt. dieser Erkenntnis ist ein Breakout mit Einstieg zu REF-x HIGH/LOW bei vorkomprimierten Daten nicht möglich-nur wenn der P&F Chart mit Ticks gefüllt wird arbeitet er "korrekt" Alle anderen Trades können erst nach Abschluss des Handelstages/Periode geordert werden! Bei KOMP OPEN@Open wäre der Einstieg auf SPALTE (SE) noch anwendbar!


Sorry,wenn ich euch auf die falsche Fährte geführt habe aber P&F/RENKO ist mit Fallstricken nur so gespickt! Man muss in der Tat jede Kleinigkeit x mal durchdenken und austesten! Oftmals habe ich schon tagelange fehlerfreie Tests durchgezogen und die Fehler stellten sich erst danach raus!

@Dellwiger

Deine Strategie ist nach den geschilderten Erkenntnissen im P&F System nicht durchführbar-selbst wenn Herr Knöpfel den neuen Indikator zufügt!

Mit einem MASTER_SLAVE System sollte man die Strategie durchführen können aber hier kommt es wieder zu einem anderen Problem: Die exakte Syncronisation zweier unterschiedlicher Zeitreihen!Ein auf Tickdaten basierender P&F Chart sollte absolut keine Probleme machen und kann für die Strategie jederzeit eingesetzt werden!

Hallo,

>>Deine Strategie ist nach den geschilderten Erkenntnissen im P&F System >>nicht durchführbar-selbst wenn Herr Knöpfel den neuen Indikator zufügt!

Wieso nicht? Man stellt den Indikator dann so ein, dass er den nächsten Openkurs liefert, nachdem ein Closekurs oder auch High/Lowkurs (je nach P&F-Einstellung) auf Rohdatenbasis das angegebene Limit erreicht. Dies ist dann doch ein realistischer Einstiegspreis.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

mit vorkomprimierten Daten HIGH_LOW,CLOSE... innerhalb der Spalte einsteigen?? Das funktioniert doch aus Sicht der P&F Berechnungsweise nicht? Was,wenn das HIGH vor 2 Spalten gebrochen wird und am Tagesschluss ein Reversal eingezeichnet werden muss (DORSEY Sichtweise)? Was soll der Indikator exakt berechnen denn es ist ja nicht vorhersehbar das die Spalte im Tagesverlauf doch noch revidiert wird?

Hallo Herr Knöpfel,

ich möchte,um Missverständnisse zu vermeiden,hier meine Sichtweise von komprimierten Daten und die Möglichkeit des Entrys beschreiben!

OPEN@OPEN:

Möglicher Einstieg: OPEN; ENTER BASIS: SPALTE (SE)
Einstieg während der laufenden Periode ist nicht möglich da das nächste OPEN nicht bekannt ist!

CLOSE@CLOSE:

Wie OPEN-nur auf Basis CLOSE


HIGH_LOW:

Einstieg ist erst nach Handelsende/Abschluss der Periode "berechenbar" da hier ebenfalls Kästchen revidiert werden können!


Einzige Möglichkeit innerhalb der Spalte einzusteigen (unvollendete Perioden beim Kombititel oder EOD) sind m.M. Tick basierte P&F Komprimierungen und Reversal hat PRIO mit entsprechenden Strategien!

Können Sie das so bestätigen,und wenn nicht ,wie würde es funktionieren bzw. wie müsste man P&F-Systeme grundsätzlich einstellen? Vielleicht können Sie zu diese Problematik an einem kurzen Beispiel beschreiben?

Hallo,

also mal ein konkretes Beispiel, sagen wir für EoD-Daten:

- P&F wird mit High/Low berechnet, der aktuelle Stand der Spalte steht also zum Close eines Tages auf jeden Fall fest.

-Der Limitindikator kann dann wahlweise auf Close mit Delay=0, oder auch auf Open, Delay=1 geliefert werden. Angenommen am 1.10. wurde zum Close ein neues Kästchen eingezeichnet und das Kästchenlimit erreicht, dann liefert der Indikator den Schlusskurs des 1.10. bzw. den Openkurs des 2.10. Das wäre auch die richtige Einstellung, wenn P&F auf Closekurse berechnet würde.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

ein sauberer Test ist auch jetzt schon möglich.
Beispiel EoD-Daten mit P&F 1%*3, Einstieg, wenn Close>=Limit zum nächsten Open (hier ohne weiteres Setup):

1) Sie legen ein HS auf Tagesbasis an.
2) Einstieg in einer Aufwärtsspalte, wenn Close>=Hoch der vorletzten Spalte+1%:

Enter Long
-------------------------
Komp(#Spalte(SR)=1#, #P&F/1%/3/A#) //Aufwärtsspalte
AND
Close>=Komp(#Ref(Spalte(SH),-2)*1.01#, #P&F/1%/3/A#) //Limit


Exit Long, z.B. zur nächsten Abwärtsspalte:
----------------------------------------
Komp(#Spalte(SR)<0 #, #P&F/1%/3/A#)

---------------------------------------
Enter/Exit-Basis mit Open/Delay=1

Die Komprimierungen lassen sich im Einstelldialog für den Komp-Indikator bequem per Maus einstellen.

Öffnen Sie dazu parallel einen P&F-Chart und aktivieren Sie das globale Fadenkreuz, dann können Sie die Signale vergleichen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

>>Close>=Komp(#Ref(Spalte(SH),-2)*1.01#, #P&F/1%/3/A#) //Limit

Das sollte funktionieren da das Signal zum Close oder OPEN Delay 1, zeitbasiert betrachtet wird! Aber im P&F Chart ist das überschreiten eines Highs innerhalb der Spalte (ENTRY auf dem Level+ x Kästchen des gebreakten Highs) m.A. nicht möglich! Wenn man mit dieser Startegie im P&F Chart arbeitet bekommt man unglaubwürdige Kapitalkurven weil der Investox nur die fertige (starre) Spalte berechnet ,nicht aber, was innerhalb der Spalte auf der Basis unvollendeter Perioden passiert ist!Aber genau hier passieren die Fehler!

Beispiel (CLOSE@CLOSE):
An einem Handelstag könnten z.B. 5 Handelssignale auf P&F Basis entstehen aber letzendlich wird nur das aufgezeichnet, das zu Handelsschluss ausgemacht werden kann. Der Backtest wird die 5 Aktionen innerhalb eines Handelstages (unvollendete Perioden) erfassen und demzufolge 5 Trades generieren wobei sich die Kapitalkurve dementsrechend ändert..

Hallo,

daher können Sie ja, wie oben beschrieben, für den Backtest ein zeitbasiertes System verwenden.

>> Aber genau hier passieren die Fehler!
Sicher, das ist aber der im Prinzip der selbe Fehler, wie er auch bei zeitbasierten Systemen mit unvollendeten Perioden auftreten kann. Wenn man den Backtest zum Close durchführt, sollte man natürlich auch die Signale nur zum Close generieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

es müsste aber auch mit einem Master_Slave System funktionieren,vorausgesetzt die Syncronisation wird exakt berechnet?

>>Sicher, das ist aber der im Prinzip der selbe Fehler, wie er auch bei >>zeitbasierten Systemen mit unvollendeten Perioden auftreten kann. >>Wenn man den Backtest zum Close durchführt, sollte man natürlich auch >>die Signale nur zum Close generieren.

Bei P&F auf Basis vorkomprimierter Daten ist es aber nicht möglich(Ausnahmen wurden genannt) mit OPEN@Open innerhalb einer Periode zu agieren. Ein zeitbasierters System kann aber so programmiert werden, das es innerhalb der Periode exakt auf dem Level einsteigt der nicht mehr revidiert wird. Der Trade wird demnach im Backtest als auch real auftauchen! Klar,wenn man ein HS zum Close testet sollte sich die ENTER BASIS auf CLOSE oder einem nachfolgenden Level beziehen denn sonst bekommt man auch beim zeitbasierten System "zu gute" Ergebnisse!

Aber es ist m.A. nicht möglich, eine Breakout Strategie(zeitbasiert) auf einen vorkomprimierten P&F Chart umzulegen (High>High(Ref,-xy) ) und innerhalb der unvollendeten Periode (REF HIGH LEVEL) einzusteigen! Man bekäme grandiose Kapitalkurven da alle Fehltrades die möglicherweise in einer unvollendeten Periode generiert wurden nicht in die Auswertung einfliessen!Ausnahmen sind *TICKByTick* und ev. *Reversal hat PRIO*!Mit dem erstgenannten sind m.M. alle Arten von Strategien möglich-auch Breakouts innerhalb einer Spalte!


Das Problem kann man nicht Investox anlasten sondern es ist ein Problem mit vorkomprimierten Daten und P&F allgemein!Wenn man sich mal die "Mühe" macht und den P&F Chart mit der Hand zeichnet wird man schnell erkennen das man innerhalb eines laufenden Handelstages kein Breakout traden kann! Es mag oft gut laufen, aber irgend wann wird das Breakout revidiert und somit der Trade vom System "anulliert"...


Wenn ich Herrn Knöpfel in Bezug auf den neu entwickelten Indikator korrekt verstanden habe, wird dieser innerhalb einer P&F-Spalte die Wochen und Monate andauern kann möglichst realistische Einstiege berechnen!

Der Einstieg innerhalb eines Handelstages ist u.U. mit *REVERSAL hat PRIO* umsetztbar! Diese Strategie wird kontär zu DORSEY Methode bewertet und prüft zuerst, ob ein Reversal generiert wurde!

Hier ist ein P&F Chart der 1,5 Mill Ticks die auf 8x3 P&F komprimiert wurden!Bei dieser Komprimierung kann das "SIMPLE SIGNAL_Breakout" (Doppeltop mit steigenden Böden) problemlos backgetestet werden-was bei vorkomprimierten Daten nicht fehlerfrei in der Form möglich ist!

Seit Version 4.2.0 steht der Indikator ""LIMIT Kurs"" zur Verfügung! Mit diesem Indikator ist es möglich, reale Kurse für P&F-RENKO-Spannenchart oder MTF-zeitbasierten Systemen zu ermitteln!


Ich habe versucht, ein P&F_EOD Testsystem zu entwickeln dessen Parameter im Anschluss kopiert sind! Ich hoffe das ich alle wesentlichen Parameter die zu realen Ergebnissen berücksichtigt habe wenn gleich der Sofort-Stopp bei diesen Systemen eine haarige Angelegenheit ist!Die ENTRY_EXITS_STOPPS wurden mittels Scann auf einen zeitbasierten EOD Chart mit dem globalen Fadenkreuz stichprobenartig überprüft und dabei keine Unregelmässigkeiten beobachtet!Der P&F Chart bzw. dessen Berechnung wurde zunächst auf P&F Basis OPEN eingestellt!

Beim MM wurde der degressive K_Anteil gewählt, damit die Y_Achse der KK nicht so leer aussieht!

Ich möchte darauf hinweisen, das es sich um ein Testsystem handelt das in erster Linie den neuen Indikator zeigen soll. Es besteht die Möglichkeit das die ein oder andere Formel noch nicht so reagiert wie gewünscht! Es wurde nicht auf max. Performance oder min. Risk getrimmt sondern bestenfalls grob justiert!

Im Anschluss noch eine Grafik wie die KK ,bei der nachfolgenden Einstellung mit gleichen Datenfeed etwa aussehen sollte!

Parameter:

Underlying: FDAX (EOD,TP_Datenfeed)
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 44 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Enter_Long

Exit Long:
0

Enter Short:
Enter_Short

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
global calc BOX:1*#_KompBox#;
global calc L_L:Ref(Spalte(SH), -2)+Box;
global calc S_L:Ref(Spalte(ST), -2)-Box;
Global Calc S_Stopp:100;
Global Calc L_Stopp:89;

global calc Enter_Longpalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2)+Box and Spalte(SR)>0;

global calc Enter_Shortpalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2)-Box and Spalte(SR)<0;



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: LimitKurs(L_L, L, HL, O, 1)
Short: LimitKurs(S_L, S, HL, O, 1)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei L_Stopp Punkten/S_Stopp Punkten
Intra-Verlust Long+Short
bei 50 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 2 Perioden
Money-Manag. Degressiver Kontrakt
Delta 5000
Max. Kontrakte 5

Hallo Udo,

ich habe das HS mal nachgebaut. Auf den 1. Blick erscheint es mir zu gut....aber mal abwarten, der 2. und 3. Blick läuft gerade drüber .

Folgendes würde ich ändern:

Zitat

global calc Enter_Longpalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2)+Box and Spalte(SR)>0;

global calc Enter_Shortpalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2)-Box and Spalte(SR)<0;

global calc Enter_Longpalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0;

global calc Enter_Shortpalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2) and Spalte(SR)<0;

Wenn die aktuelle Spalte größer ist, als den vorletzte Spalte, erhält man das ja mit dieser Bedingung. Dein Aufbau der Formel (+/-Box) erfordert ja zusätzlich auch noch einen Kurs oberhalb/unterhalb der Box, die das Signal liefert. Alternativ könnte man auch
global calc Enter_Longpalte(SH)>=Ref(Spalte(SH), -2)+Box and Spalte(SR)>0;

global calc Enter_Shortpalte(ST)<=Ref(Spalte(ST), -2)-Box and Spalte(SR)<0;

schreiben.

Hallo Hans-Jürgen,


>>global calc Enter_Longpalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0

Sehe ich auch so! +1*BOX ist total überflüssig-aber auch keine Rechenfehler!


>> Dein Aufbau der Formel (+/-Box) erfordert ja zusätzlich auch noch einen >>Kurs oberhalb/unterhalb der Box, die das Signal liefert. Alternativ könnte >>man auch

Einer von uns beiden ist ins Fettnäpchen getreten..) Schau Dir mal die ENTER BASIS an! Ich habe LIMIT_LEVEL mit OPEN DELAY1 eingegeben was so viel heisst, das Investox das nächste OPEN des Tagescharts nach dem P&F Signal abrechnet bzw. abrechnen sollte!

Hallo Udo,

ich sehe kein Fettnäpfchen ...aber ich traue dem Ganzen noch nicht so recht. Ich bekomme z.T extrem gute System....meist ist dann ja etwas faul.

Hallo Hans-Jürgen

>>ich sehe kein Fettnäpfchen

Du weisst,meist sind die Teile unsichtbar und plötzlich rutscht man aus..

Aber teste es ruhig mal ganz genau! Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Dein Ergebnis!

Hallo Frieder,

es müsste lt. Fehlermeldung an einer globalen Variablen liegen! Der Limit_Kurs Indikator wurde ausschlieslich in ENTERBasis verwendet und so wie die Fehlermeldung im Logbuch ausgegeben wird, müsste er dort zu finden sein! Vielleicht ein Übertragungsfehler?

>>LIMITKurs@Temp<< wobei für @Temp eigentlich die globale Variable stehen sollte!