INVESTOX-Forum

Hallo,

>>Der Pivot (im Chart als rote Linie dargestellt) ist in der Y-Achse deutlich >>zu den Kurswerten verruscht.

Ist der Indi auf "linke Achse mischen" skaliert? Wenn nicht dann bitte noch so einstellen!

Hallo Frieder,

danke für den Hinweis! Ich habe schon eine Formel im Verdacht:

Cross(High, PP_Schwelle, 1)=1 and low<PP_Schwelle

Was könnte hier passieren: Das High crosst (Tick by Tick) den Level und markiert im starren Backtest erst zum Schluss Low< Level...und schon ist der Trade dahin! Investox sucht sich mehr oder weniger die ideale Konstellation aus! Auf den Fallstrick bin ich schon mal reingefallen.... Entweder man schreibt Open<Level oder man steigt zum Close oder OPEN DELAY 1 ein! Ich schätze dann fällt die KK zusammen...

@ toerless

Das "Problem" hat nichts mit der PP_Indikator im Chart zu tun denn die ENTRYS müssten trozdem auf dem Level erfolgen!Sie werden allerdings im Backtest nicht alle korrekt ausgewertet und sind teilweise in der Realität nicht umsetzbar!

Ich werde später zusammenfassend posten was geändert werden muss und wie die ENTER BASIS (V2) neu definiert werden kann!

@Frieder

Schau mal was ich hier geschrieben habe:

Enter Short:
Cross(High, PP_Schwelle, 1)=-1 and KORREKT:High>PP_Schwelle

Oh jeh...

___>>>Cross(Low, PP_Schwelle, 1)=-1 and High>PP_Schwelle

Jetzt wäre es schon besser aber:

___>>>Cross(Low, PP_Schwelle, 1)=-1 and Open>=PP_Schwelle


so müsste es stimmen möchte man auf PP_Schwelle einsteigen!


Die ENTER BASIS kann dann wahlweise mit LEVEL,MIN_MAX PP_Level@OPEN/ OPEN DELAY1 oder Close definiert werden!

Hallo toerless,

bevor wir jetzt Punkt für Punkt durchgehen-kannst Du die nennen, bei denen die Probleme auftreten oder ist es lediglich so, das Investox eine Periode zu spät einsteigt und der Rest ist korrekt?

Hallo toerless,

wie werden die Trades abgesichert,gibt es keinen Stopp? Es könnte ja sein, das nach erreichen des Limits die Basis abdreht und in die Gegenrichtung läuft!Riskierts Du die komplette Spanne von PP bis PP_U1 oder PP_S1?

In dem Fall müsste man, soll der Chart weiter komprimiert bleiben, mit HILO Daten backtesten und zum traden CLOSE (unvollendete Perioden) einsetzen!Mit Tickdaten wäre es aber auch möglich!Die PPs sind sowieso auf EOD Berechnungen programmiert oder?

Wäre es nicht besser die Order an die TWS zu senden wenn das BUY_SELL Level tatsächlich erreicht wird? Was steht aktuell in der ENTER BASIS? Es wundert mich, dass das Signal eine Periode zu spät kommt...

I>>ch habe selbst das System längere Zeit erfolreich diskretionär mit dem >>Tool Autotrader getradet und bin von den Entrys überzeugt.

Das System soll ja nicht verändert werden sondern nur das Routing! Ich frage mich z.Zt wie man zwei Stopp_Limit Kauf_Orders mit einem Signal routen soll...

>>In der Kapitalkurve werden die Testeinstellungen der Enterregeln >>dargestellt, in der Simulation kommt das Signal später.

Das Signal oder das Routing?

Hallo,

eine Sache ist mir aufgefallen!Folgende zwei Formeln können nicht stimmen:

Enter Long:
Cross(High, PP+0.07,1)=1

Enter-Basis(Long): PP+0.06

Wenn PP+0.07 gecrosst wird dann kommt das Signal bei +0.08 und das HS steigt bei PP+0.06 ein! Dem zufolge müsste zunächst ENTER LONG auf PP+0.05 geändert werden! Wenn 0.05 gecrosst wird ist der nächste Level 0.06 und würde sich mit der ENTER BASIS decken! So wie es jetzt programmiert ist rechnet das HS zu gut ab!

>>Slippage: 0,5 Euro

Wenn 0.01 Punkt beim GBL Future angenommenwird muss da 10€ stehen-ansonsten hat man im RT 1€ Slippage was natürlich so nicht stimmen kann!

>>Enter Short:
>>Cross(High, PP1-0.07, 1)=-1

Hier müsste es heissen: Cross(Low, PP1-0.05, 1)=-1

oder soll tatsächlich HIGH im Short Trade nach unten gecrosst haben?

Weiterhin sollte auch geprüft werden, ob kein GAP vorliegt-soll heissen das die PP-Schwelle übersprungen wurde! Das könnte man so testen:

Cross(Low, PP1-0.05, 1)=-1 and High>=PP1-0.05

PP1 +-xy könnte man vereinfacht unter Definition zusammenfassen:

global calc ENTER_LONG: PP1+0.05;
global calc ENTER_SHORT: PP1-0.05;

In der ENTER BASIS steht dann:


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: ENTER_LONG
Short: ENTER_SHORT


Der Vorteil ist das man sämtliche Einstellungen unter DEFINITION ändern kann was sich global auf das HS auswirkt!

Wenn man das HS auf Tick_Basis programmiert müsste man das ganze umprogrammieren da es bei Ticks kein HIGH/LOW gibt!Demnach muss alles auf Basis Close erstellt werden!


Eine Frage: Mit welcher I-Version arbeitest Du?

Übergreifende Definitionen:
Global Calc PP:
(LastDP(Close)+LastDP(High)+LastDP(Low))/3;

Global Calc PP1:
(LastDP(Close)+LastDP(High)+LastDP(Low))/3;

Das sind die gleichen Formeln! Ist das Absicht oder ein versehen?

Hall toerless

ich habe das HS mit der nachfolgenden Konfiguration angelget! Es arbeitet im Backtest korrekt und der Einstieg erfolgt auf den berechneten Levels!Allerdings müssen erst die vorgehenden Fragen abgeklärt werden!



Komprimierung: 5 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(High, Enter_Long, 1)=1


Exit Long:
Cross(High, R, 1)=1 or Cross(High, VH, 1)=1


Enter Short:
Cross(Low, Enter_Short, 1)=-1


Exit Short:
Cross(Low, S, 1)=-1 or Cross(Low, VL, 1)=-1


Übergreifende Definitionen:
Global Calc PP:(LastDP(Close)+LastDP(High)+LastDP(Low))/3;

Global Calc PP1:(LastDP(Close)+LastDP(High)+LastDP(Low))/3;

Global Calc R:2*(LastDP(Close)+LastDP(High)+LastDP(Low))/3-LastDP(Low);

Global Calc S:2*(LastDP(Close)+LastDP(High)+LastDP(Low))/3-LastDP(High);

Global Calc VH:LastDP(High);

Global Calc VL:LastDP(Low);


const A: 0.05;
global calc ENTER_LONG:Add(PP, A);
global calc ENTER_SHORT:Sub(PP1, A);



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Enter_Long+0.01
Short: Enter_Short-0.01
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 10
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Handelszeit
von 08:30:00
bis 19:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1


Das Testergebnis ist allerdings nicht so rosig-aber gut,es sind noch keine Stopps drin!

Testergebnis von System 'Kopie von GBL_Pseudo'
Datum 27.07.2005 22:13:17

Getesteter Titel: Bund-Future (EUX Eurex)
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 27.04.2005 08:05:00
System Ende 27.07.2005 18:35:00
Anzahl aller Trades 112
Anzahl Trades/Jahr 449,2
Getestete Perioden 8774
Perioden mit Trades 25,5%
Netto-Profit -2.328,00
Buy/Hold-Profit 2.276,00
Profit-Ratio zu Buy/Hold -4.604,00
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -1,30
Profitable Trades (%) 42,86%
Durchschn. Return -20,79
Std.-Abw. aller Returns 113,49
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -1,26
Max. realisiertes Kapitalrisiko -2.972,00


Teste mal ob es so hinkommt!