INVESTOX-Forum

Aber gerne doch, Herr Kitzig!
Können wir bei Gelegenheit gerne fortsetzen.....:]

Das Problem mit den Futuredaten (Kommaverschiebung der Zahlenwerte), welches "Frieder" gemeldet hat, wird Morgen ab 7:00 Uhr (wie weiter oben Beschrieben) behoben werden.

Das Problem der Timelags von "Tobias" ist bei uns nicht nachvollziebar. Wenn es ein grundsätliches Problem sein sollte, dann müssten alle Kunden das Problem berichten. Ich werde versuchen "Tobias" telefonisch zu erreichen, um das Propblem weiter zu erörtern.

Zitat

Original von Tai-Pan

...... Unsere Daten als "Dummy-Daten" zu Bezeichnen, finde ich nicht besonders passent. ....

Wie aber soll man es denn sonst bezeichnet, wenn man Ticks erhält, die real nie stattgefunden haben.
Sie haben es doch seit über einem Jahr noch nicht einmal geschafft, diverse Fehl-Ticks und andere Fehler in Ihren Datenbankhistorien zu korrigieren oder auch auch nur eine einzige dieser fehlerhaften Daten-Historien in Ordnung zu bringen!!! Siehe Anlagen, 2 Beispiele aus dem XETRA-Dax - nur ein kleiner Bruchteil der Fehl-Ticks!!!
Seit über einem Jahr weise ich Ihre Mitarbeiter telefonisch und per Mail auf diverse Fehlticks hin (fast auf dem gesamten Xetra - Markt, vom 10.05.2002 bis zum 29.03.2004 und teilweise auch noch aktuell!!!), ebenso auf fehlende Daten.

Wie soll denn ein HS, welches z.B am Umsatz orientiert ist, vernünftige Signale liefern, wenn mit den letzten (nicht realen) Ticks, teilweise ein vielfaches des Tagesumsatzes stattfindet???
Mittlererweile habe ich mit extrem hohem Zeitaufwand einen Großteil der Daten selber überprüft und in Ordnung gebracht.
Dafür erhalte und bezahle ich aber eigentlich nicht mein Daten-Abo (TPR), bei Ihnen.



tilli

Sie werden immer wieder Datenfehler in der Datenbank finden.

Die angeführten Datenfehler stammen wahrscheinlich aus der in 2003 auf XETRA eingeführten Schlussauktion. (den genauen Termin weiss ich im Moment nicht mehr) Nach der Schlussauktion wurde der letzte Umsatz(Auktionskurs) mehrfach als Bezahltkurs gesendet. Dieser hatte eine korrekte Handelszeit wurde aber ca. 1h nach Handelsschluss mehrfach gesendet. Dieses Verhalten der BÖRSE und unseres Vorleiferanten wird seit Mitte 2004 durch uns kompensiert. Wir werden die Daten weiter auf solche Datenfehler prüfen und korrigieren.

Zitat

Original von Tai-Pan
Danke für die Lehrstunde Herr Lehrer.

Sehr geehrter Hr. Kitzig,
ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie damit meinen, die von Frieder aufgeführten Punkte sind teilweise redundant.
Im Kern stimme ich ihm jedoch in vollem Umfang zu. Wie die konkreten Kritikpunkte Ihrer Kunden an Ihren Produkten hier im Board teilweise abgewiegelt werden und jetzt auch noch in dieser Art kommentiert werden, zeigt einmal mehr, dass wir hier offensichtlich immer noch in einer Service-Wüste Deutschland leben und dies in Ihrem Haus vom "Vorstand" vorgelebt wird. Aus diesem Grund habe ich mich nach einer 3/4 jährigen Testphase auch gegen L&P entschieden und kann Sie leider auch nicht mehr als Lieferanten für professionelle Trader wahrnehmen. Aber vielleicht basiert Ihr Geschäftskonzept auch eher darauf eine große Menge von Hobbytradern zu versorgen, die andere Ansprüche an Qualität haben.........

MfG
flowtrader

Hallo Herr Kitzig,

Zitat

Das Problem mit den Futuredaten (Kommaverschiebung der Zahlenwerte), welches "Frieder" gemeldet hat, wird Morgen ab 7:00 Uhr (wie weiter oben Beschrieben) behoben werden.

So hatte ich mir die Reparatur aber eigentlich nicht vorgestellt: sämtliche Daten der CME für FX-Futures und für die EMINIS sind verschwunden: siehe Bild!

Die Bearbeitung der Kataloge und der Titel ist abgeschlossen.
Um Datenfehler zu vermeiden, hatten wir die Sichtbarkeit der Symbole während der Bearbeitung abgeschaltet.

Hallo Herr Kitzig,

Heureka, es ist geschafft! Die EUR-Daten für den 09/05-Kontrakt sind fehlerfrei. Könnten Sie bitte, wie weiter oben von Ihnen zugesagt, noch die korrigierten Daten der vorherigen Kontrakte (vorübergehend) in den Katalog aufnehmen oder mir diese per Email zustellen?
Vielen Dank!

....und das sogar mit deutschem "timestamp"!!! Ich bin begeistert!

Schön, daß sich in diesem Land mit Engagement doch noch einiges bewegen läßt...:]

Liegt wahrscheinlich am Papstbesuch in Köln...

Vielen Dank, Herr Kitzig!

Hallo Herr Kitzig,

muß meine vorherigen Postings von heute morgen leider revidieren/widerrufen: ich hatte statt des EUR den EUR_FX im Chart. Ich sollte wohl doch nicht vor dem ersten Kaffee posten....

Beim EUR der Globex ist nach wie vor Hängen im Schacht! Und das um 11:05... siehe Bild
Alle anderen Datenfeeds funktionieren ok...
Was ist los?

Fixed.
PS: Die Timestamps bei den Devisen sind immer deutsche Zeit.
Die CME-Furures haben weiter die US Lokalzeit (-7h).

Hallo,
um 12:00 hat`s dann doch noch geklappt mit dem EUR, vielen Dank.
Endlich habe ich auch mal die Möglichkeit, die Datenankunft zwischen IB und TPRT direkt nebeneinander zu vergleichen: ich kann nur sagen, daß die obige Diskussion über 1/100 Sekunden an der Realität grob vorbei geht....

Es wäre schön, wenn L&P statt des EUR 03/06/12_2006 lieber die 03 und 06-er Kontrakte aus 2005 in korrigierter Form einstellen würden, wie das ja weiter oben von Herrn Kitzig zugesagt wurde.

Hallo Udo,

der unterschiedliche Zeitstamp ist kurzfristig kein Problem, da ja IV beim Anlegen eines Titels die Möglichkeit hat, eine Zeitkorrektur vorzunehmen.
Mittel- und langfristig ist der amerikanische Zeitstempel aber recht ätzend, da z.B. bei der Umstellung auf die Sommerzeit die Amis anderen Daten als wir haben, was heißt, daß zweimal im Jahr die Zeitangaben der Kontrakte nicht mehr in Einklang zu bringen sind.

Das ganze ist mir vollkommen unverständlich, da ich ein halbes Dutzend amerikanischer Datenanbieter kenne, die ohne das geringste Problem ihre Daten in GMT +1/-1/+-0 ausliefern, ganz wie es der Kunde wünscht.

Hallo Udo,

Zitat

IB Daten haben gegenüber TPR Daten einen teils erheblichen Time Lag! Diese Daten sind zum scalpen und kurzfristigen Traden absolut nicht zu gebrauchen und meiner Ansicht minderwertig!Während sich L&P 5 mal bewegt hat konnte ich bei IB nur einen BID_ASK Bewegung feststellen und das sagt schon alles...

Diese von Dir weiter oben geschrieben Äußerung kann ich so leider garnicht bestätigen. Im Gegenteil, auf meinem Rechner kommen die TPRT-Daten für den EUR ca. 1-2 Sekunden später an als die IB-Daten, insofern muß ich Tobias rechtgeben. Die Konfiguration: 6MB Downstream, 1% CPU-Auslastung, 3400erAMD.

Die "anderen "Futures (06 und 03 von 2005) sind gerade in Bearbeitung. Können aber erst Morgen zur Verfügung gestellt werden.

Wir bekommen die Daten für die CME über eine SAT-Verbindung. Datenlieferant ist S&P Comstock. Eine auftretende Verzögerung kann nur von der SAT-Leitung her kommen. Die von Udo gemessene Verzögerung in die andere Richtung (L&P schneller) wurde glaube ich mit einem Wert aus dem vwd-Datenfeed gemacht. ( Bitte mal das Symbol nennen). Die vwd-Daten bekommen wir zwar auch per SAT, aber über einen anderen Satelliten. Die Daten von Comstock müssen erst aus USA per SAT zu uns. Ich weiss nicht wieviele Datenstationen oder SAT-Leitungen bei COMSTOCK dazwischen sind. Bei vwd ist es nur 1 SAT Uplink.

@tilli: Die Daten sind in Bearbeitung......

Sat ist langsamer als Glas, daher wohl die Unterschiede

Die Länge der Übertragungsstrecke ist bei Satellit wesentlich länger als über Glastiefseekabel (siehe Strahlensatz)