Fitnesskriterien

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Reiner

unregistriert

Donnerstag, 18. August 2005, 20:37

Fitnesskriterien

Hallo !

Bei der Optimierung von Handelssystemen mit genetische Algorithmen kann man verschiedene Fitnesskriterien bestimmen, diese gewichten und diese gegebenenfalls Zielwerte zuordnen.

So wird die Optimierung gezielt nach diesen Kriterien ausgeführt.

Bei dem Robustheitstest der im Gegensatz zur GA - Optimierung alle gewählten Variablen mit der gewählten Schrittweite systematisch durchtestet und kombiniert kann man anschließend die Testergebnisse nur von einander unabhängig betrachten, also z.B. Netto - Profit, Sharpe-Ratio, etc..

Ist es möglich auch beim Robustheitstest eine Verknüpfung der Fitnesskriterien analog wie bei der GA - Optimierung zu realisieren?

Also eine Bestimmung der Fitness nach mehreren Kriterien und der "brute force" Methode des Robustheitstest?

Hintergrund ist die "flächendeckende" Suche nach der "besten" Variabelkombination, die mehrere (verknüpfte) Kriterien erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen

Reiner

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

Freitag, 19. August 2005, 00:12

RE: Fitnesskriterien

Hallo Reiner,

so eine Idee hatte ich auch schon mal ganz am Anfang als Verbesserung vorgeschlagen. Ich hatte dazu auch mal vor langer Zeit einen Beitrag geschieben. Aber das läst sich wohl doch nicht so einfach umsetzen.

Das Ergebnis des Robustheitstestes kann man sich leider nur isoliert für jedes einzelnes Kriterium seperat anzeigen. Aber man kann den besten Wert z.B. beim Nettoprofit markieren und dann zu einem anderen Kriterium wechseln z.B. Sharpe-Ratio und nachsehen, ob diese Wertekombination auch dort gute Ergebnisse erzielt, usw.

Das ist mir aber zu umständlich und man muß sich sehr viel dabei merken, d.h. am einfachsten sucht man sich von jedem relevaten Kriterium einfach die besten Variablen-Kombinationen heraus und läd diese in das Ziel-Handelssystem. Dann sieht man sehr schnell was brauchbar ist und was nicht und es geht sehr fix.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (19. August 2005, 00:19)

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Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

Freitag, 19. August 2005, 11:14

RE: Fitnesskriterien

Hallo,

>Ist es möglich auch beim Robustheitstest eine Verknüpfung der ><Fitnesskriterien analog wie bei der GA - Optimierung zu realisieren?

Möglich ist das schon. Das Ergebnis ist allerdings dann ein relatives Ranking, so wie es auch bei der GA-Optimierung verwendet wird. Das gibt keinen Aufschluss über die Kennzahlen als solche (diesen erhält man auch bei der GA-Optimierung nur durch Betrachtung der einzelnen Ergebnisse).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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