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Dienstag, 23. August 2005, 23:24
Hallo Chris
>>Das obige System ist open@open wie dein vorheriges nur mit kleinerer >>Box/Reversal-Size; das untere System wäre auf High/Low Basis?
Nein,nicht auf HIGH-LOW Basis sondern ohne Filter für den Sofort-Stopp!
>>Warum kann man beim ORM kein Delay einstellen, bzw. wo besteht das >>Problem eine solche Funktion zu implementieren? Ich werde aus dem >>Beitrag von Herrn Knöpfel nicht ganz schlau.
Das müsste Herr Knöpfel beantworten!
Sämtliche gezeigte Charts basieren auf Open@Open-Basis. Mit dieser Berechnung für zeitbasierte P&F Systeme oder Charts ist es möglich, ein Signal zum Open zu handen,während High-Low oder Close@Close das handeln theoretisch erst nach einer abgeschlossenen Zeitperiode ermöglichen. Bei EOD Komprimierungen ist das der Handelsschluss des Börsentages! Demzufolge ist eine abgeschlossene zeitdekade erforderlich, sonst können Signale und Spalten beim realen traden revidiert werden was jedes HS oder Chart-Signal zunichte machen kann! Das sollte man sehr genau beachten!! Es kann sehr lange gut laufen das Spalten,X_Os trotz Nichtbeachtung der Berechnung stabil bleiben aber m.E treten Fehler auf...
Würde man die X-Os auf Karopapier nach der High-Low Dorsey Methode aufzeichen,was problemlos im EOD Chart machbar ist, müsste man den P&F Chart zum Handelsende auswerten,nicht innerhalb des Tages!
Warum kann man HIGH_LOW nicht innerhalb einer zeitkomprimierten Spalte auswerten:
Investox arbeitet nach der Dorsey Methode, das heisst das X_O Prioität vor dem Reversal haben!Würde man den Chart auf Karopapier zeichnen müsste man sich zum Handelsschluss folgende Frage stellen:
(Angenommen die Basis befindet sich in einer O-Spalte)
Fiel das Underlying mindestens eine Box mehr? Das kann man am Tagestieftskurs ablesen.Wenn die Frage mit 'ja' beantwortet kann zeichnet man die entsprechende Anzahl der Os in den Chart ein bzw. Investox übernimmt das automatisch! Wenn in der gleichen Periode das Underlying enorm ansteigt und ev. auch ein Reversal generiert, ist das für den aktuellen Tag nicht von Interesse und wird am folgenden Tag (Periode) ausgewertet! X_Os haben Prioität,nicht das Reversal innerhalb einer unvollendeten Periode!
Wenn die Perioden unvollendet laufen wird Investox nach der High_Low Methode ständig auswerten und kann u.U. mehrere Reversals innerhalb des Tages feststellen die auch gezeichnet werden. Das Programm weiss nicht ,wann die Zeitdekade abgelaufen ist! Ähnlich wäre es, wenn Aufzeichnungen und Auswertungen per Hand innerhalb der Periode durchgeführt werden! Zum Handelsende muss man eventuell mehrere überflüssige Spalten ausradieren da nach der DORSEY Methode ausgewertet wird und diese betrachtet das HIGH_LOW des kompletten Tages! An einem Tag(Periode) kann nur eine einzige Spalte erscheinen oder erweitert werden!
Investox "radiert" den Überschuss an Spalten, X_Os ebenfalls aus indem die Spalten revidiert werden und somit sämtliche mögliche Signale die auf "falschen Spalten" generiert wurden verschwinden!
Ich habe an anderer Stelle tickbasierte P&F Charts angesprochen die all diese "Problemchen" nicht nach sich ziehen! Einen Sonderfall stellt Reversal hat Prio(für zeitbasierte P&F Komp) da! Hier wird das Gegenteil der Dorsey Methode angewandt: Nicht X_Os haben Prioität,sondern das Reversal!
PS: Ich werde morgen per Grafik einen typischen Fehler zeigen der letzendlich keiner war- was man zum betreffenden Zeitpunkt aber nicht wusste...
>>Das obige System ist open@open wie dein vorheriges nur mit kleinerer >>Box/Reversal-Size; das untere System wäre auf High/Low Basis?
Nein,nicht auf HIGH-LOW Basis sondern ohne Filter für den Sofort-Stopp!
>>Warum kann man beim ORM kein Delay einstellen, bzw. wo besteht das >>Problem eine solche Funktion zu implementieren? Ich werde aus dem >>Beitrag von Herrn Knöpfel nicht ganz schlau.
Das müsste Herr Knöpfel beantworten!
Sämtliche gezeigte Charts basieren auf Open@Open-Basis. Mit dieser Berechnung für zeitbasierte P&F Systeme oder Charts ist es möglich, ein Signal zum Open zu handen,während High-Low oder Close@Close das handeln theoretisch erst nach einer abgeschlossenen Zeitperiode ermöglichen. Bei EOD Komprimierungen ist das der Handelsschluss des Börsentages! Demzufolge ist eine abgeschlossene zeitdekade erforderlich, sonst können Signale und Spalten beim realen traden revidiert werden was jedes HS oder Chart-Signal zunichte machen kann! Das sollte man sehr genau beachten!! Es kann sehr lange gut laufen das Spalten,X_Os trotz Nichtbeachtung der Berechnung stabil bleiben aber m.E treten Fehler auf...
Würde man die X-Os auf Karopapier nach der High-Low Dorsey Methode aufzeichen,was problemlos im EOD Chart machbar ist, müsste man den P&F Chart zum Handelsende auswerten,nicht innerhalb des Tages!
Warum kann man HIGH_LOW nicht innerhalb einer zeitkomprimierten Spalte auswerten:
Investox arbeitet nach der Dorsey Methode, das heisst das X_O Prioität vor dem Reversal haben!Würde man den Chart auf Karopapier zeichnen müsste man sich zum Handelsschluss folgende Frage stellen:
(Angenommen die Basis befindet sich in einer O-Spalte)
Fiel das Underlying mindestens eine Box mehr? Das kann man am Tagestieftskurs ablesen.Wenn die Frage mit 'ja' beantwortet kann zeichnet man die entsprechende Anzahl der Os in den Chart ein bzw. Investox übernimmt das automatisch! Wenn in der gleichen Periode das Underlying enorm ansteigt und ev. auch ein Reversal generiert, ist das für den aktuellen Tag nicht von Interesse und wird am folgenden Tag (Periode) ausgewertet! X_Os haben Prioität,nicht das Reversal innerhalb einer unvollendeten Periode!
Wenn die Perioden unvollendet laufen wird Investox nach der High_Low Methode ständig auswerten und kann u.U. mehrere Reversals innerhalb des Tages feststellen die auch gezeichnet werden. Das Programm weiss nicht ,wann die Zeitdekade abgelaufen ist! Ähnlich wäre es, wenn Aufzeichnungen und Auswertungen per Hand innerhalb der Periode durchgeführt werden! Zum Handelsende muss man eventuell mehrere überflüssige Spalten ausradieren da nach der DORSEY Methode ausgewertet wird und diese betrachtet das HIGH_LOW des kompletten Tages! An einem Tag(Periode) kann nur eine einzige Spalte erscheinen oder erweitert werden!
Investox "radiert" den Überschuss an Spalten, X_Os ebenfalls aus indem die Spalten revidiert werden und somit sämtliche mögliche Signale die auf "falschen Spalten" generiert wurden verschwinden!
Ich habe an anderer Stelle tickbasierte P&F Charts angesprochen die all diese "Problemchen" nicht nach sich ziehen! Einen Sonderfall stellt Reversal hat Prio(für zeitbasierte P&F Komp) da! Hier wird das Gegenteil der Dorsey Methode angewandt: Nicht X_Os haben Prioität,sondern das Reversal!
PS: Ich werde morgen per Grafik einen typischen Fehler zeigen der letzendlich keiner war- was man zum betreffenden Zeitpunkt aber nicht wusste...
Happy Trading
Freitag, 26. August 2005, 08:54
Transformation in den Zeitbereich
Hallo,
Ich habe ebenfalls mal Udos System nachgebaut, und den neuen Indikator getestet. Wenn das HS in P&F selber komprimiert ist, sind leider die Stops immer noch schwierig zu berechnen. Deshalb bietet sie die Transformation in den Zeitbreich an, so wie es Herr Knöpfel damals vorgeschlagen hat, dadurch werden alle Stops exakt berechnet:
Ich habe darauf das System wie folgt abgeändert:
a) Berechnung nur mit Open Kursen und Füllen von allfälligen Gaps
Dies kann man mit der Komprimierung wie folgt verstellen:
Enter Long (modifiziert)
-------------------------
Komp(#Spalte(SR)=1#, #P&F/1%/3/A/OF#) //Aufwärtsspalte
AND
Close>=Komp(#Ref(Spalte(SH),-2)*1.01#, #P&F/1%/3/A/OF#) //Limit
Das Exit Long wird analog angepasst.
b) Ein- und Ausstieg:
Gehandelt wird immer zum Open, d.h. das HS soll den ersten Openkurs das aktuellen Tages erfassen und dann sofort das Signal berechnen ohne Verzögerung, somit
Enter/Exit-Basis mit Open/Delay=0
Es ist wichtig festzuhalten, dass nur der Openkurs für die Signale verwendet werden soll!
Wenn ich jetzt mal Tests durchführe mit EOD-Daten, dann kriege ich viel zu gute Ergebnisse. Das stimmt schon mal misstrauisch.
Es kann eigentlich nur sein, dass das HS nicht nur Open-Kurse verwendet, sondern versteckt noch den Close.
Ich habe dies überprüft, indem ich einen Berechnungstitel angelegt habe, der wie folgt berechnet wird:
Komprimierung: täglich
Close: Open
Open: Open
High: leer
Low: leer
Wenn ich das HS nun mit diesem Titel teste, kommt was ganz anderes raus.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wo liegt der Denkfehler?
Verwendet der Komp-Befehl versteckt doch die Close-Kurse, obwohl ich in der Komprimierung exlizit mit Open-Kursen rechnen lasse?
Ich muss zugeben, dass ich diesen Effekt nicht nachvollziehen kann, allenfalls kann einer der P&F-Experten (Udo oder Hans-Jürgen) was dazu sagen.
Viele Grüße
Michael
Ich habe ebenfalls mal Udos System nachgebaut, und den neuen Indikator getestet. Wenn das HS in P&F selber komprimiert ist, sind leider die Stops immer noch schwierig zu berechnen. Deshalb bietet sie die Transformation in den Zeitbreich an, so wie es Herr Knöpfel damals vorgeschlagen hat, dadurch werden alle Stops exakt berechnet:
Zitat
1) Sie legen ein HS auf Tagesbasis an.
2) Einstieg in einer Aufwärtsspalte, wenn Close>=Hoch der vorletzten Spalte+1%:
Enter Long
-------------------------
Komp(#Spalte(SR)=1#, #P&F/1%/3/A#) //Aufwärtsspalte
AND
Close>=Komp(#Ref(Spalte(SH),-2)*1.01#, #P&F/1%/3/A#) //Limit
Exit Long, z.B. zur nächsten Abwärtsspalte:
----------------------------------------
Komp(#Spalte(SR)<0 #, #P&F/1%/3/A#)
---------------------------------------
Enter/Exit-Basis mit Open/Delay=1
Ich habe darauf das System wie folgt abgeändert:
a) Berechnung nur mit Open Kursen und Füllen von allfälligen Gaps
Dies kann man mit der Komprimierung wie folgt verstellen:
Enter Long (modifiziert)
-------------------------
Komp(#Spalte(SR)=1#, #P&F/1%/3/A/OF#) //Aufwärtsspalte
AND
Close>=Komp(#Ref(Spalte(SH),-2)*1.01#, #P&F/1%/3/A/OF#) //Limit
Das Exit Long wird analog angepasst.
b) Ein- und Ausstieg:
Gehandelt wird immer zum Open, d.h. das HS soll den ersten Openkurs das aktuellen Tages erfassen und dann sofort das Signal berechnen ohne Verzögerung, somit
Enter/Exit-Basis mit Open/Delay=0
Es ist wichtig festzuhalten, dass nur der Openkurs für die Signale verwendet werden soll!
Wenn ich jetzt mal Tests durchführe mit EOD-Daten, dann kriege ich viel zu gute Ergebnisse. Das stimmt schon mal misstrauisch.
Es kann eigentlich nur sein, dass das HS nicht nur Open-Kurse verwendet, sondern versteckt noch den Close.
Ich habe dies überprüft, indem ich einen Berechnungstitel angelegt habe, der wie folgt berechnet wird:
Komprimierung: täglich
Close: Open
Open: Open
High: leer
Low: leer
Wenn ich das HS nun mit diesem Titel teste, kommt was ganz anderes raus.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wo liegt der Denkfehler?
Verwendet der Komp-Befehl versteckt doch die Close-Kurse, obwohl ich in der Komprimierung exlizit mit Open-Kursen rechnen lasse?
Ich muss zugeben, dass ich diesen Effekt nicht nachvollziehen kann, allenfalls kann einer der P&F-Experten (Udo oder Hans-Jürgen) was dazu sagen.
Viele Grüße
Michael
Freitag, 26. August 2005, 12:41
Hallo Udo
Hier mal die Beschreibung des HS für den Bund (EOD):
Im Prinzip nichts anderes, als dein System in den Zeitbereich transformiert, damit die Stopps richtig gerechnet werden können.
Ich bin der Meinung, dass hier eigentlich nur Open-Kurse verwendet werden. Dies scheint aber nicht der Falls zu sein, du kannst das über einen Berechnungstitel überprüfen, wenn du bei Close ebenfalls Open reinschreibst (siehe mein Posting oben).
Gruss
Michael
Hier mal die Beschreibung des HS für den Bund (EOD):
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
0
Enter Short:
EnterShort
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
Global Calc S_Stopp: 0.200;
Global Calc L_Stopp: 0.400;
Const Per: 0.20; {Periode für P&F}
Const Rev: 1; {Reversal}
global calc EnterLong:
Open > Komp(#Ref(Spalte(SH), -2)#, #P&F/Per/Rev/A/OF#) and
Komp(#Spalte(SR)>0#, #P&F/Per/Rev/A/OF#) and
Komp(#Spalte(SE)<Ref(Spalte(SH), -2)#, #P&F/Per/Rev/A/OF#);
global calc EnterShort:
Open < Komp(#Ref(Spalte(ST), -2)#, #P&F/Per/Rev/A/OF#) and
Komp(#Spalte(SR)<0#, #P&F/Per/Rev/A/OF#) and
Komp(#Spalte(SE)>Ref(Spalte(ST), -2)#, #P&F/Per/Rev/A/OF#);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
Entry-Gebühren: 2 Euro
Exit-Gebühren: 2 Euro
Slippage: 0 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Kurs-Verlust Short
bei S_Stopp Kurspunkten
ab 1 Perioden
Kurs-Verlust Long
bei L_Stopp Kurspunkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Im Prinzip nichts anderes, als dein System in den Zeitbereich transformiert, damit die Stopps richtig gerechnet werden können.
Ich bin der Meinung, dass hier eigentlich nur Open-Kurse verwendet werden. Dies scheint aber nicht der Falls zu sein, du kannst das über einen Berechnungstitel überprüfen, wenn du bei Close ebenfalls Open reinschreibst (siehe mein Posting oben).
Gruss
Michael
Freitag, 26. August 2005, 16:50
Hallo Michael,
Du hast den Kursverlust-Stopp eingesetzt! Dieser Stopp,so wie auch alle anderen Investox Stopps-ausser Sofort_Stopp, kann nicht in der ersten P&F-Spalte agieren sondern hier muss in der Tat auf die tägliche Komprimierung transformiert werden falls Stopp_Exit in der ENTRY P&F Spalte ausgelöst werden soll! Den Sofort Stopp habe ich bislang einigermasen im Griff-allerdings nocht nicht perfekt!
Du hast den Kursverlust-Stopp eingesetzt! Dieser Stopp,so wie auch alle anderen Investox Stopps-ausser Sofort_Stopp, kann nicht in der ersten P&F-Spalte agieren sondern hier muss in der Tat auf die tägliche Komprimierung transformiert werden falls Stopp_Exit in der ENTRY P&F Spalte ausgelöst werden soll! Den Sofort Stopp habe ich bislang einigermasen im Griff-allerdings nocht nicht perfekt!
Happy Trading
Freitag, 26. August 2005, 17:18
Hallo Michael,
ich denke Du hast mich falsch verstanden!
Im EOD-System (Slave)kannst Du die Stopps,unabhängig vom P&F-System setzen wie Du möchtest-nur im P&F System in der ersten Spalte nicht! Ansonsten ist der Weg schon ok und ich werde heute oder morgen das System mal mit testen!
Einen Sofort-Stopp im P&F System kann man nicht im Slave einsetzen,weil Investox keine zwei Aktionen in einer Spalte auf das EOD-System projizieren kann!
Da zusätzlich ein V-Stopp verwendet wird, kann die Strategie nur über Slave führen,anders geht das momentan nicht (bin dabei was zu prüfen)! Was jetzt noch interessant ist: Wie wurde die ENTER/EXIT BASIS im Master (P&F) System definiert?
ich denke Du hast mich falsch verstanden!
Im EOD-System (Slave)kannst Du die Stopps,unabhängig vom P&F-System setzen wie Du möchtest-nur im P&F System in der ersten Spalte nicht! Ansonsten ist der Weg schon ok und ich werde heute oder morgen das System mal mit testen!Einen Sofort-Stopp im P&F System kann man nicht im Slave einsetzen,weil Investox keine zwei Aktionen in einer Spalte auf das EOD-System projizieren kann!
Da zusätzlich ein V-Stopp verwendet wird, kann die Strategie nur über Slave führen,anders geht das momentan nicht (bin dabei was zu prüfen)! Was jetzt noch interessant ist: Wie wurde die ENTER/EXIT BASIS im Master (P&F) System definiert?
Happy Trading
Freitag, 26. August 2005, 17:50
Sorry Leute,ich war wohl 20 Galaxien weiter! Muss der Einbruch beim FDAX sein,der hat mich mitgerissen...) Natürlich KOMP...
@Michael
Teste mal nach dem Schema:
Komp(#Spalte(ST)#, #P&F/0.2/1/A/OF#)< Komp(#Ref(Spalte(ST), -2)-#_KompBox##, #P&F/0.2/1/A/O#)
und schreibe in ENTER BASIS: OPEN DELAY 1
Jetzt sollte die komplette Signalberechnung im P&F Bereich stattfinden nur die Abrechnung wird über EOD gehändelt!So würde auch der LIMT KURS mit OPEN DELAY_1 abrechnen!
) Natürlich KOMP...@Michael
Teste mal nach dem Schema:
Komp(#Spalte(ST)#, #P&F/0.2/1/A/OF#)< Komp(#Ref(Spalte(ST), -2)-#_KompBox##, #P&F/0.2/1/A/O#)
und schreibe in ENTER BASIS: OPEN DELAY 1
Jetzt sollte die komplette Signalberechnung im P&F Bereich stattfinden nur die Abrechnung wird über EOD gehändelt!So würde auch der LIMT KURS mit OPEN DELAY_1 abrechnen!
Happy Trading
Samstag, 17. September 2005, 23:06
@Tim
Falls es für Dich noch interessant ist nachfolgend einen Möglichkeit die damalige Strategie jetzt zu testen!
FDAX
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 30 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf 1, Berechnung auf Closekurse
***** Regeln ******
Enter Long:
Enter_Long
Übergreifende Definitionen:
calc Enter_Long
palte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) +#_KompBox# and Spalte(SR)>0;
global calc ENTER_BASIS:LimitKurs(Ref(Spalte(SH), -2)+#_kompBox#, L, C, C, 0);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Enter_Basis
Delay:0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Falls es für Dich noch interessant ist nachfolgend einen Möglichkeit die damalige Strategie jetzt zu testen!
FDAX
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 30 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf 1, Berechnung auf Closekurse
***** Regeln ******
Enter Long:
Enter_Long
Übergreifende Definitionen:
calc Enter_Long
palte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) +#_KompBox# and Spalte(SR)>0;global calc ENTER_BASIS:LimitKurs(Ref(Spalte(SH), -2)+#_kompBox#, L, C, C, 0);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Enter_Basis
Delay:0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Happy Trading